КОРРЕЛЯЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ПАР НА ФОРЕКСЕ ИНДИКАТОР

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор корреляции валютных пар для MT4 и 5 на Форекс

Индикатор корреляции, считается очень популярным инструментом среди трейдеров. А используют его в одноименной стратегии «корреляция», иначе сказать: построение процесса торговли по принципу, который взаимосвязывает валютные пары.

Отслеживать корреляцию, конечно можно и самостоятельно, но чтобы облегчить свою работу опытные трейдеры используют специально для этого разработанный индикатор корреляции. Так что же такое корреляция валют?

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Валютные пары и их корреляция: общая взаимосвязь

В техническом анализе, валютная корреляция – явление известное. Зная все тонкости данного феномена, Вы сможете многократно увеличить свой уровень понимания процессов происходящих на Форекс, а также сможете улучшить качество своих ежедневных прогнозов.

Итак, корреляция является неизменным термином, означающим, что существуют некие взаимосвязанные тенденции, которые отражаются в изменении целого ряда показателей.

В случаях, когда рассматривается валютная пара, то это наличие взаимосвязи между данными курсов в истории этой пары и другой. Также, это могут быть курсовые колебания одной пары, зависящие от изменений другой парной валюты. Данный вид взаимосвязи между такими валютами, зачастую связан с фундаментальным и даже экономическим обоснованием, глубоко уходящим своими корнями в базис мировой рыночной экономики.

Рейтинг Форекс брокеров:

Приведем пример:

Если говорить проще, то существует валютная пара А/В и валютная пара С/D, и когда между ними происходит корреляция, то на момент курсового роста одной пары (пусть то А/В), курс пары С/D может либо также расти, либо наоборот падать.

Скорее всего вы замечали, что возникновение какого-либо важного экономического рыночного события, к примеру, высказывания (прогноза и другое) главы Нац.банка, способны создать стремительное движение цены на инструментах валютного рынка.

Например, если событие экономики случается на территории Европы, то может измениться (подняться/упасть) курс у валютной пары ЕUR/USD, при этом на остальные пары это изменение может и не повлиять, т.е. они активно продолжают двигаться в определенном направлении (вверх/вниз) – значит, между такими валютными парами — корреляция отсутствует.

Но если, наша валютная пара ЕUR/USD вызвала изменения другой пары, чаще всего это EUR/JPY, а также USD/CAD (как правило, изменяющаяся в противоположную сторону), то между такими парами существует корреляция.

Видео. Валютные пары, взаимосвязь и корреляция

Лучшие Форекс площадки:

Каковы же причины влияния цены одной пары, на цену другой?

Понять их совершенно просто. К примеру, совершая сделку, где задействована валютная пара GВP/JPY, трейдер понимает, что данная пара по своей сути является кросс-курсом (т.е. USD в нее не входит, разве что формально), а это означает, что на самом деле валютная пара GВP/JPY – это производная от USD/JPY и GВР/USD.

Кстати у данного понятия имеется измерение, и называется оно коэффициентом корреляции, принимающим значение с 1 (единицы) до -1 (минус единицы).

Ценовое движение на графиках MT4, и 5 будет очень похоже, когда данный коэффициент будет равен «1», т.е. цена будет двигаться, вырисовывая идентичные фигуры Форекс . При значении «0», пары друг от друга не зависят. А когда коэффициент корреляции доходит до значения «-1», то на графиках MT4,5 движение цены отобразится зеркально противоположно.

Также следует обратить ваше внимание на данный показатель, он может принимать и дробное значение, что говорит о частичной схожести движения, а не о полной.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Виды корреляции у валютных пар. Отображение на графиках MT4 и 5

Различают несколько видов валютной корреляции:

  • обратная (зеркальная, отрицательная),
  • прямая (положительная)
  • и скользящая.

Прямая корреляция, это когда цена одной парной котировки и другой двигается в одном направлении. Положительная корреляция – явление, часто использующееся для увеличения вероятности того, что наступит прогнозируемая действительность.

Даже в случаях торговли исключительно на одном инструменте, трейдер способен увеличить точность своего прогноза, но если станет использовать анализ сразу нескольких пар валюты.

Попробуем опять обратиться к упомянутым выше образным валютным парам A/В и С/D. Предположим, что Вы ведете торги на паре A/В, а валютная пара C/D находится с ней в прямой корреляции, т.е. их ценовое движение на графике MT4, или 5 вверх/вниз синхронно. При анализе движения пары А/B, Вы устанавливаете высокую вероятность ценового падения. Но проведя технический анализ другой пары (C/D), Вы выясняете, что падение отменяется.

Это является поводом пересмотра достоверности предыдущих сигналов, и если прогнозы теперь совпадут, то вы получаете вдвое больше уверенности в правильности открытия позиций. Как вы понимаете, помимо этого, используя данную методику, Вы отфильтровываете случайные сигналы.

Другими словами, курсовое изменение пары A/B будет являться предвестником будущего ценового движения другой пары, в нашем случае C/D.

Если Вы будете аккумулировать всю информацию очень детально, так, что ее будет в достаточном количестве для формирования определенной торговой стратегии, то индикатор корреляции значительно повысит точность любого вашего прогноза. Также, это может даже стать инструментом, положенным в основу вашей прогностической деятельности.

Индикаторы корреляции – OverLay Chart

Одним из самых распространенных индикаторов корреляции считается OverLay Chart. Данный индикатор, помогает определить непосредственно наличие корреляции, между используемыми валютными парами. При этом, процесс его использования достаточно понятен и прост.

Установите индикатор корреляции ОverLay Сhart на платформу MT4, или 5 и откройте график пары, по которой собираетесь торговать, к примеру, EUR/USD. Далее, просмотрите дополнительный инструмент, показывающий корреляцию к данной паре, можно использовать GBP/USD и перенесите индикатор на график цен. После этого, должно появиться окно с указанными входными параметрами индикатора.

Здесь в специальном поле «Sub Symbol», можете указать вторую валюту (в нашем случае GBP/USD), с которой и будет коррелировать ваша основная валютная пара.

Используя параметр «Mirroring», вы можете обратить зеркально дополнительные валютные пары по сравнению к основной. Данным образом, при прямой корреляции этих пар с основной, (при включении «Mirroring»), они будут отображаться с обратной корреляцией.

Здесь же, на графиках MT5 будет отображена дополнительная пара валют, при помощи которой Вы сможете проанализировать и наглядно увидеть проявление корреляции.

Популярный индикатор корреляции – Indcor-Correlation

По причине того, что вести за несколькими графиками MT4 наблюдение одновременно довольно таки неудобно, а иногда и не представляется возможным, трейдеры используют вышеупомянутый индикатор корреляции. Индикатор произведет все расчеты и проделает всю необходимую механическую работу, вам лишь останется проанализировать результаты и принять правильное решение.

Непосредственно настройка, а также использование данного индикатора довольно просто и понятно:

При старте, вам необходимо ввести две валютные пары Форекс, после чего в дополнительном окне Вы увидите две линии, отображающие изменения коэффициента корреляции.

Главной будет являться линия красного цвета, а синяя выступать в роли корректирующей.

Данный индикатор корреляции, дает возможность собственными глазами наблюдать за стоимостным движением выбранных пар на общих графиках, для сравнения ключевых параметров их поведения на рынке. Данным образом, работа с графиком не только становится более точной, но еще и на много упрощается.

Применение в работе современных формул, позволяет индикатору снизить во время проведения расчетов все основные погрешности, а также гарантирует высокоточные результаты.

Суть стратегии корреляции. Перспективы использования индикатора

Задача трейдеров, использующих в работе стратегии корреляции и применяющих индикаторы корреляции – это поиск двух взаимосвязанных валютных пар и отслеживание поведения одной из этих пар во время изменения тенденции второй.

Данный метод – выявление закономерностей в ценовых движениях разных пар валют, очень прост, но при этом надежен и эффективен. Он не требует глубокого понимания технического анализа, вам следует лишь быть очень наблюдательными.

Схема стратегии корреляции:

  • Найти несколько валютных пар (приветствуется, когда по одной из пар наблюдается незначительный коэффициент запоздания);
  • Отследить тренд по сигнальной паре и открыть сделку (при проявлении благоприятных условий) по основной валютной паре;
  • Закрываем сделки в ситуациях, обратных тем, что описаны во втором пункте.

В Форекс трейдинге, можно встретить намного более сложные стратегические схемы, но при любых обстоятельствах в их основе обязательно лежат одинаковые принципы. Кстати, применяя индикатор корреляции и стратегии корреляции можно оперировать не только с валютой, но и драгоценными металлами.

Корреляция валютных пар друг от друга. Таблица и индикатор корреляции для MT4

Что такое корреляция валютных пар друг от друга, таблица корреляции и индикаторы для MT4, а также возможен ли заработок на корреляции валютных пар и стратегии работы с этими данными — обо всем этом читайте в этой статье на нашем блоге Форекс для начинающих.

Корреляция валютных пар друг от друга

Корреляция валютных пар — это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Бывает положительная и отрицательная корреляции.

  • Положительная — графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении.
  • Отрицательная — графики двигаются в противоположных направлениях.

Все проверить без установки торгового терминала и в режиме онлайн вы можете на наших онлайн графиках.
Яркий пример отрицательной корреляции — валютные пары EURUSD и USDCHF. Взгляните на скриншоты.

Евро-доллар

Доллар-франк

Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга. Это и есть отрицательная, или обратная корреляция валютных пар.

Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD и AUDUSD Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже.

Заработок на корреляции валютных пар

Ну и конечно всех нас корреляция интересует в первую очередь с позиции заработка, возможен ли он? Напрямую — нет, во всяком случае я не знаю такого способа. Но это не значит, что знания о корреляции для нас бесполезны. Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике.

Корреляция валютных пар стратегия

Стратегия заключается в получении подтверждающих сигналов для своих входов в рынок. Допустим, наша торговая стратегия, для примера пусть это будет стратегия «Гуппи», дает нам сигнал об открытии позиции на продажу по валютной паре EURUSD на таймрейме D1, но нам хочется убедиться, не является ли этот сигнал ложным. Для этого можно использовать корреляцию. Мы знаем, что EURUSD имеет сильную обратную корреляцию с валютной парой USDCHF, соответственно на последней цена должна идти в противоположном EURUSD направлении. Если же пары двигаются в одном направлении — это для нас сигнал к тому, что возможно позицию открывать не стоит и сигнал по EURUSD не достаточно сильный. Я думаю идея предельно ясна.

Другой способ подойдет трейдерам, предпочитающим торговлю корзинами валют. Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спред и комиссии будут ниже.

Пример: по EURUSD имеем сигнал на продажу, а по USDCHF в тот же момент имеем сигнал на покупку. Так как эти пары обладают сильной обратной корреляцией, открытие 2-х позиций практически лишено смысла, лучше выбрать что-то одно.

Таблица корреляции валютных пар

К счастью, запоминать все эти взаимосвязи нет нужды, вместо этого можно воспользоваться таблицей корреляции валютных пар. Самая удобная и наглядная, на мой взгляд, есть на сайте у этого брокера, ниже скриншот этой таблицы: Выбираем валютную пару, она подчеркивается зеленой полоской. Далее, напротив остальных пар появляется кружок, который в режиме онлайн отражает степень корреляции и ее вид по отношению к выбранной паре — положительная или отрицательная. Пощелкайте мышкой, там все интуитивно понятно.

Еще одна хорошая интерактивная таблица корреляции. Предоставлена для нашего сайте сервисом MyFXBook

Здесь, чем ближе значение корреляции к нулю, тем, соответственно, слабее корреляция. Положительные значения (+x процентов) — положительная корреляция, отрицательные значения (-x процентов) — соотсветственно, корреляция тоже отрицательная.

Индикатор корреляции валютных пар для MT4

Кроме таблицы, есть индикаторы корреляции для Метатрейдера. В данной статье привожу два наиболее известных, ссылка на скачивание чуть ниже, мануал к индикаторам включен в архив. Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChart и iCorrelationTable.

Скачать индикаторы

Индикаторы доступны для скачивания только зарегистрированным пользователям — Зарегистрируйтесь прямо сейчас, а после обновите эту страницу, чтобы появилась ссылка на скачивание.

Форекс индикатор корреляции валютных пар Overlay Chart

Добрый день! Сегодня блог веб-мастера Максима предлагает вам рассмотреть возможности нестандартного индикатора корреляции валютных пар, который можно применять для отображения двух разных валютных инструментов в рамках одного ценового графика.
Называют этот индикатор корреляции: Overlay Chart. По сути, работа этого индикатора на валютном рынке Форекс, состоит из некоторых особенностей, которые мы рассмотрим ниже.
Также мы узнаем, как правильно настроить его для торговли и приведем практические примеры тактики применения этого индикатора.

Индикатор корреляции, как поймать ветер, который пока дует в чужой парус

Прежде чем перейти к самому описанию аналитического инструмента, нужно вспомнить, что за явление – корреляция валютных пар, и какая она бывает. Мы остановимся тут на основных моментах. Они помогут вам получить четкое понимание предмета изучения.

Смотреть

Существует два известных вида корреляции:

Прямая – она появляется тогда, когда две валютные пары двигаются почти одинаково. В таких чартах коррекции цены или импульсные скачки будут повторяться на графиках пар. Например, такую корреляцию можно наблюдать на валютных парах ЕвроДоллар или ФунтДоллар.

Обратная корреляция – происходит тогда, когда пары движутся одна противоположно другой, для примера, если ЕвроДоллар идет вверх, ДолларФранк идет вниз, а также наоборот.

7,

Теперь вы понимаете, что означает это понятие и как оно интерпретируется на Форексе. Это не вся информация о корреляции, а только основные моменты, предложенные для того, чтобы вам был понятен смысл работы индикатора.

Давайте начнем знакомиться с индикатором OverLay Chart, с его помощью мы можем определить наличие корреляции валютных пар. При этом процесс применения будет простым и понятным.

Итак, самое время, для того чтобы индикатор корреляции валютных пар скачать и установить в свой терминал.

Скачайте индикатор

Мы начинаем его применение и будет хорошо, если ваши теоретические знания будут подкрепляться практическими навыками, которые вы будете получать, пользуясь своим терминалом.

1

Установка индикатора

После установки индикатора корреляции валют в платформе либо перезагружаем её, либо просто компилируем индикатор с помощью редактора MQL4. Этого позволит нам быстро получить аналитический инструмент в свое распоряжение в списке инструментов.

1

Далее откроем график валютной пары, где будем торговать. Это может быть основной инструмент, например, ЕвроДоллар. Просматриваем дополнительный инструмент, который покажет корреляцию к первой паре. Например, будем использовать пару ФунтДоллар.

1

Теперь из окна «навигатора» переносим индикатор OverLay Chart на ценовой график.

1 Индикатор корреляции – установка

В этот момент появляется окно, в котором будут указаны входные параметры индикатора, тут в поле Sub Symbol можно указать вторую валюту, а именно ФунтДоллар, с ней и будет коррелировать наша основная торговая пара.

15,

1

С помощью параметра «Mirroring» можно отзеркалить дополнительную валютную пару в сравнении с основной. Таким образом, если инструмент напрямую коррелирует с основным, то при включении параметра он будет изображен с обратной корреляцией.

1

После того, как мы все настроили, жмем кнопку «Ок». Тут же на ценовом графике отображается дополнительная валютная пара, с её помощью можно наглядно увидеть и проанализировать появившуюся корреляцию.

1

Для того, чтобы и дальше использовать такой график, можно создать шаблончик, который поможет быстрее вызывать нужный внешний вид ваших торговых инструментов.

1

Тактика торговли

Первая тактика основывается на необходимости анализировать сильные всплески цены и проявление дивергенции, которую можно найти между парами валют. Что помогает трейдеру увидеть четкую картину для прогнозирования цены и дает сигнал для заключения сделки.

2

Например, на этом рисунке хорошо видно, что дополнительная пара опускается вниз, тогда как основная находится в хаотичном движении.

2 Один из возможных способов применения индикатора корреляции

Однако, в завершении цена на Евро доллар перешла в нисходящий тренд. Такие всплески, наряду с признаками дивергенции, используют в качестве сигналов для заключения сделки и входа в рынок по тренду.

23

Другая тактика торговли состоит в выявлении ранних разворотных сигналов, как это показано на графике ниже, в ход по двойному дну на индикаторе корреляции валютных пар

2 Вход по двойному дну

На графике ЕвроДоллара нисходящий тренд. К тому же появляется фигура двойное дно, по ней можно зайти на обеих парах на покупку.

2

Эти сигналы отлично сработают и на том и на другом инструменте, если входить вы будете на уровнях, которые указаны выше. Результат как видно будет замечательно одинаковым. Цены ушли вверх, при этом мы открыли две прибыльные сделки на разных валютных парах.

2

Стоп-лосс тут нужно размещать на уровне ниже нижних минимумов. К этим уровням нужно прибавить 15-20 пунктов для страховки.

2

Обычно паттерн «Голова и плечи» подтверждается сильным спуском вниз после формирования целой фигуры на одной из пар. Это принесет нам дополнительную прибыль, так как мы войдем в рынок раньше обычного.

2

Что вы думаете о предложенных подходах к торговле? Поделитесь с нами своим мнением на youtube или в социальных сетях. Мы всегда будем рады поддержать диспут о том, как правильно использовать этот Форекс индикатор корреляции.

2

На этом мы заканчиваем сегодняшнюю тему. Надеемся, что вам понравился этот индикатор, и он станет надежным помощником в арсенале ваших инструментов.

Корреляция валютных пар на Форекс рынке

Все финансовые инструменты, включая валюты, движутся на основе определенных поведенческих моделей, которые могут отличаться от одного к другому.Изучить, о движении финансовых инструментов можно у нас в обучение Форекс. Многим нравится динамика и сложность рынка Forex. Однако, если вы хотите преуспеть в этой беспокойной среде и, в конечном итоге, получить прибыль, вам необходимо знать ее тонкости. В этой статье вы узнаете больше о корреляциии валютных пар и о том, как их стоит применять в своих интересах.

Понимание корреляции валютных пар

Денежные единицы всегда котируются парами, одна по отношению к другой. Цена фунта Британии против американской валюты, швейцарского франка против британского фунта, доллара Канады против доллара США и так далее. Даже из этого набора из трех пар валют можно видеть, что некоторые отдельные валюты появляются более одного раза. Это означает, что ни одна пара никогда не торгует независимо от других — они взаимосвязаны положительно или отрицательно.

Положительно – три из наиболее торгуемых пары на Forex — GBPUSD, AUDUSD и EURUSD положительно коррелируют друг с другом, так как контрвалютой выступает американский доллар. Следовательно, любое изменение силы доллара повлияет на пару в целом. Кроме того, NZDUSD, также называемая “киви”, также положительно коррелирует с основными парами, упомянутыми выше.

Отрицательная — пары, которые не связаны с этими ведущими валютами, включают USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вы должны заметить, что базовая валюта в этих парах доллар США, поэтому они направляются в противоположном направлении к основным валютам, указанным выше, где USD является контрвалютой.

Причины корреляции Форекс пар

Есть три основные причины для корреляции валют.

Клубы

Валюты делятся на пары. Таким образом, одна и та же валюта встречается в нескольких парах. Когда спрос на валюту увеличивается, это происходит везде. И трейдеры берут это против каждой пары.

Давайте разберем случай EURUSD и GBPUSD. В обоих случаях доллар имеет общий знаменатель. Поэтому, когда доллар ослабевает, обе пары растут, а когда доллар укрепляется, они падают вместе.

Взаимозависимость

Есть экономики стран, которые тоже взаимозависимы. Как правило, это соседние страны, таких как Австралия и Новая Зеландия, США и Канада. Поэтому, когда кто-то делает ход, трейдеры естественно занимают позицию для спекуляции, в то время как другие следуют за ним.

Риск

Когда инвесторы обеспокоены тем, что финансовые рынки находятся в опасности, они используют надежные активы, такие как американские доллары, йены и швейцарские франки. Но когда рынок в лучшем виде, они берут на себя дополнительный риск и принимают EUR, GBP и AUD.

Как рассчитать корреляцию

Это можно сделать по формуле:

Функция (= CORREL) в таблице Экселя позволяет найти корреляцию любого класса активов.

На валюту могут влиять различные факторы — политика центрального банка, глобальная экономика, местные политические и социальные проблемы и т.д. Ниже приведена таблица, которая показывает соотношение между валютами за час, день, неделю, месяц, три месяца, шесть месяцев и один год.

Давайте возьмем первую валютную пару AUDJPY и обсудим пример.

Числа, которые вы видите в таблице, на самом деле являются валютными коэффициентами. В нашем случае мы берем курс AUDJPY и сравниваем его с курсом другой валютной пары EURUSD для разных периодов — 1 час, 1 неделя и т. д.

Теперь разберемся в этих цифрах и их значениях. Если результат между:

· 0 — 0,2: корреляция незначительна, а обменные курсы движутся случайным образом

· 2 — 0,4: корреляция не слабая, но и не сильная

· 4 — 0,7: средняя корреляция

· 0,7 — 0,9: между парами существует сильная корреляция

· 0,9 — 1: две пары очень сильно коррелируют.

Как изменить корреляцию

Одной из основных характеристик рынка FOREX является его высокая волатильность. Следовательно, это означает, что валютные корреляции могут меняться со временем. Например, корреляция между парой положительна в течение недель и даже месяцев. Однако это не значит, что в следующем году это соотношение останется прежним. К сожалению, часто инвесторы не ожидают изменений в этих корреляциях, и такие случаи предсказать непросто.

Давайте посмотрим на пример таблицы:

Как видите, взаимосвязь настолько различна, что иногда видится движение в противоположные направления. Эта таблица показывает, что за год корреляция существенно меняется. Это также показывает, что большие изменения возможны только через неделю или две. Например, если посмотреть на первый столбец, видно, как изменилась корреляция. В первый месяц она сильная положительная. Однако на третий месяц корреляция сильная, но отрицательная.

Если вы посмотрите на второй столбец (пара USDCHF), заметите, что на первой неделе почти не было никакой корреляции между парами: всего 0,25. Со временем корреляция увеличилась и через 6 месяцев достигла 0,84, что указывает на очень сильную корреляцию.

Первый синий столбец показывает, что обменные курсы могут измениться более чем на один пункт только за один месяц. В первую неделю мы наблюдаем сильную корреляцию 0,85. Однако в течение 1 месяца корреляция резко снизилась до -0,27. Затем через три месяца он снова увеличилась до 0,42, а за оставшуюся часть года (9 месяцев) превысил 0,8.

Как применять корреляцию Форекс пар

Вот несколько способов применения валютной корреляции.

1. Избегать конфликтующих позиций

Во-первых, корреляция помогает избежать ввода позиций, компенсирующих друг друга.

Например, рассмотрим пары USD CHF и EURUSD. Если вам известно, что они идут в противоположных направлениях большую часть времени, вы поймете, что портфель длинных USDCHF и длинных EURUSD равен отсутствию позиции. Причина в том, что когда пара EURUSD увеличивается, пара USDCHF подвергнется распродаже, потому что у них отрицательная корреляция.

2. Диверсифицировать риски

Диверсификация является еще одним важным фактором для рассмотрения. Пары валют, например AUDUSD и EURUSD, не имеют 100% положительной корреляции. Таким образом, вы можете использовать похожие пары, чтобы диверсифицировать свои риски, сохраняя при этом основной направленный взгляд.

Чтобы выразить медвежье настроение по американскому доллару, вместо покупки двух единиц EURUSD можно купить одну единицу каждая из EURUSD и AUDUSD.

Несовершенство в соотношении двух пар позволит вам увеличить диверсификацию и незначительно снизить риск. Кроме того, поскольку центральные банки этих валют будут проводить разную денежно-кредитную политику, если доллар будет расти, на другие валюты это не повлияет существенно.

3. Хеджировать позиции

Можно также использовать различные значения баллов в ваших интересах. Например, с USDCHF и EURUSD снова, они имеют почти идеальную отрицательную корреляцию.

Стоимость движения пипсов в долларах США-швейцарских франках составляет 9,24 доллара США на 100 000 единиц, при этом для пары евро-доллар она составляет 10 долларов США за то же количество единиц. Это показывает, что можно хеджировать риск EURUSD с помощью USDCHF.

Итоги

Таким образом, при создании стратегии торговли на форекс с применением корреляции, следует учитывать некоторые факторы:

· Использовать межрыночные корреляции в своих интересах: найдите рынки, имеющие сильные положительные или отрицательные взаимосвязи с интересующей вас позицией, например, основные фондовые индексы. Торги на Форекс во многих случаях могут обеспечить большую ликвидность и круглосуточный доступ к рынку.

· Найдите валютные рынки с сильной положительной или обратной корреляцией: корреляции выше +0,5 и ниже -0,5 предполагают, что существует сильная корреляция. Используйте эти сильные корреляции для хеджирования рисков.

· Диверсификация риска : если вы хотите диверсифицировать риск, ищите рынки с показателями корреляции от -0,3 до +0,3, так как это предполагает, что они не коррелированы.

Индикатор корреляции валютных пар

Одной из самых популярных торговых стратегий на Форекс является применение показателя корреляции. Что такое корреляция валютных пар? Это явление достаточно распространенное, на нем базируются многие стратегии. Взаимосвязь между различными активами может применяться в качестве фильтра, позволяющего определить среднесрочные и длительные перспективы какого-либо актива и движения его цены.

Путем отслеживания ценового движения определенной пары она позволяет спрогнозировать тенденцию по другой валютной паре. Поскольку наблюдение за двумя графиками не очень удобно, для автоматизации данного процесса предназначены индикаторы корреляции. Они выполняют функцию выполнения расчетов. Участнику торговли остается только принятие решения о входе в рынок. Рассмотрим подробнее, какие бывают индикаторы корреляции на валютном рынке.

Overlay Chart

О принципе работы инструмента говорит его название. После того, как он устанавливается на график пары американский доллар/японская иена, участник торговли видит такую картину:

На практике трейдеру абсолютно не мешает одновременное отображение сразу двух графиков. Размер корреляции вычисляется не в численном выражении, поэтому индикатор не подходит для торговых стратегий, которые требуют точности в определении рассматриваемого показателя. Он предназначен для пар, у которых непрерывно отслеживается прямая/обратная взаимная связь.

На графике выше можно увидеть, как Overlay Chart наглядно демонстрирует выраженную обратную взаимосвязь.

Теоретически возможно добавление на график и наибольшего числа пар валют. Для этой цели необходимо еще раз использовать этот индикатор валютных пар и изменять его цветовое отображение. Однако такая работа не очень удобна.

Icorrelation Table

Этот инструмент является более информативным, однако, отображение данных не такое наглядное, как на предыдущем индикаторе Overlay Chart, который просто отображает дополнительный график над главным. В этом случае отображение показателей происходит в отдельном окне под графиком. Отображается перечень инструментов, согласно которым рассчитывается корреляция валютных пар, индикатор при этом отображает информацию в числовом выражении. Ярко выраженная корреляция дополнительно изображается путем выделения цветом.

Ind correlation

Этот индикатор резко отличается от выше перечисленных. Отображение данных происходит в нижней части графика в виде линии.

Изменение значений этой линии варьируется в интервале от – 1 до +1. Индикатор не имеет ограничений, касающихся активов и других инструментов.

Correlations indicator

Этот индикатор отображается на графике в виде двух линий и разноцветной гистограммы.

Принцип действия его аналогичен Overlay Chart. Однако он удобнее в работе за счет отсутствия излишних построений на графике. Линии на рисунке выше соответствуют графикам пар евро/американский доллар и доллар/швейцарский франк. Расположенная между ними гистограмма демонстрирует, какие валютные пары движутся одинаково или степень расхождения между ними.

Correlation

Функциональные возможности этого индикатора неплохие, отображение данных происходит также внизу графика. Размер корреляции изображен в виде линии. В окне справа можно увидеть числовое выражение этой величины. После того, как инструмент добавлен на график, можно увидеть следующее.

Величина корреляции пары евро/американский доллар с парами доллар/швейцарский франк и фунт стерлингов/доллар показана линиями. С помощью управления настройками возможно добавление на график любого числа валютных пар.

Correlation ZZ

Принцип работы этого инструмента, доступного только для платформы МетаТрейдер 5, довольно необычный. Чтобы сопоставить корреляции двух пар, в работе задействован индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сопоставляет на двух графиках сформированные Зигзагом отрезки. При совпадении движений происходит окрашивание второго графика в зеленый, при отсутствии корреляции – в желтый цвет.

Анализатор корреляции Correlation

Это еще один классический индикатор, предназначенный для вычисления индекса корреляции, но только между двумя активами. Информация отражается в нижнем окне графика.

Изменение значений происходит в интервале от – 1 до +1. По мере увеличения показателей гистограммы растет уровень прямой корреляции. Если гистограммы преодолевают новые минимальные экстремумы, это свидетельствует об обратной взаимосвязи между активами.

При работе с этим инструментом целесообразно брать число свечей побольше. Корреляция интересна, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Взаимосвязь между активами в течение 20 последних свечей практически бесполезна.

Table of currency pairs

Данный индикатор отображает данные в численном выражении. Трейдер не увидит здесь линий, гистограмм или накладываемых друг на друга графиков. Для участников торговли, которым важна высокая точность вычисления, подходит именно Table of currency pairs.

Отображение в виде таблицы происходит для прямых и обратных котировок. При отсутствии взаимосвязи таблица показывает прочерки.

Управление настроек позволяет добавлять на график другие активы. Поскольку инструмент отличается повышенной чувствительностью, важно не ошибиться с символами и разделителями.

Заключение

Индикаторов корреляции много, однако, все они условно делятся на три вида: табличные, расположенные в нижнем окне и накладывающиеся друг на друга. Показатели при этом изображаются в виде линий или гистограмм. Применяться в торговле может каждый из них.

В отличие от специализированных сервисов, у них есть одно важное преимущество – отсутствие необходимости открытия вкладки в браузере лишний раз.

Стоит учесть, что прямая и обратная корреляция – это не сигнал об открытии сделки, а только параметр, показывающий наличие или отсутствие взаимосвязи между двумя и более активами. Это просто помощник в трейдинге, однако, поиск сигналов о вхождении в сделку необходимо осуществлять согласно собственной торговой стратегии.

Для успешной и прибыльной торговли очень важно пользоваться методами фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. К ним относятся настроение участников рынка, оценка соотношения спроса и предложения, денежные потоки, а также влияние рынков друг на друга.

Индикаторы корреляции валютных пар

Взаимозависимости в движении между валютными парами — хорошая основа для создания торговой стратегии на рынке Форекс на основании корреляции между финансовыми инструментами. Зная, что одна пара всегда двигается в унисон с другой либо же наоборот, можно воспользоваться информацией и искать расхождения с целью получения прибыли при восстановлении коррелирующих связей. Что такое корреляция? Как на ней зарабатывать на рынке Форекс? Какие индикаторы корреляции валютных пар существуют?

Что такое корреляция и как ее использовать в торговле?

Корреляция — зависимость в движении одного финансового инструмента от другого. На практике у таких пар графики цены выглядит либо почти одинаково, либо находятся в полной противоположности — это зависит от вида корреляции.

Существует прямая корреляция, когда пары двигаются примерно в одном направлении. Так, если, например, котировки пары евро-доллар растут, растет и цена пары фунт-доллар. Если такая взаимосвязь наблюдается, значит пары находятся в прямой корреляции друг относительно друга.

Для обратной корреляции характерна другая ситуация. Рост цены одного инструмента вызывает одновременное падение котировок другого. Ярким примером обратной корреляции выступают пары евро-доллар и доллар-франк.

Информацию о коррелирующих инструментах можно найти в соответствующих таблицах, однако не стоит слепо на нее полагаться, поскольку рынок изменчив, и законы, действующие на нем год назад, сегодня могут оказаться ложными.

Для оценки корреляции используют коэффициенты от -1 до +1. Так, при значении, равном нулю, пары абсолютно не зависят друг от друга. При параметре +1 наблюдается прямая корреляция, а при отрицательном значении — обратная. Также могут быть и дробные значения коэффициента, что говорит о степени корреляции пар друг с другом. Чем ближе это значение к целому числу (+1 или -1), тем ярче выражена корреляция и тем больше эта пара подходит для трейдинга по стратегиям, ее использующим. С помощью каких инструментов можно точно определить коррелирующие между собой финансовые инструменты?

Индикатор корреляции валютных пар OverLay Chart

Одним из двух популярных индикаторов корреляции валютных пар является инструмент OverLay Chart. Скачайте его по ссылке и установите стандартным способом в торговый терминал МТ4. Перед использованием инструмента вам нужно воспользоваться таблицей коррелирующих пар и выбрать ту пару, по которой вы будете работать и которая будет с ней коррелировать. Вторую же нужно внести в настройки индикатора в первую строку SubSymbol. Это выглядит так:

После установки индикатора корреляции пар на графике появится второй инструмент, указанный в окне настроек. Последняя строка под названием Monitoring отвечает за отображение пар с обратной корреляцией. Так, если в этой строке будет фигурировать значение true, а в строке SubSymbol вы укажете пару доллар-франк для пары евро-доллар, то на вашем графике отобразится график пары доллар франк, отраженный зеркально. Так вы сможете сравнивать движения двух инструментов, будто бы они находились в прямой зависимости друг от друга. Что же получается на выходе и как этим воспользоваться?

С помощью индикатора корреляции валютных пар OverLay Chart можно искать расхождения в ценах двух коррелирующих инструментов. Вы быстро его найдете, потому что обе пары будут находится в одной рабочей области. Так, если котировки одной пары растут, а другой падают, стоит ожидать выравнивания ситуации. Такой пример показан на рисунке ниже в желтом прямоугольнике. Для примера используются пары в прямой зависимости — евро-доллар и фунт-доллар.

Мы видим, что котировки пары евро-доллар начали резко падать. Скорее всего это было вызвано публикацией важных экономических новостей. В это же время пара фунт-доллар не столь интенсивно растет. Далее мы получаем закономерный и ожидаемый результат — выравнивание ситуации и падение инструмента фунт-доллар. Корреляция восстановлена, и пары снова двигаются в унисон.

Индикатор iCorrelation Table

Если стратегия торговли на Форексе у вас плотно завязана на корреляции, то индикатор iCorrelation Table станет отличным помощником в дополнение к предыдущему. Его суть заключается в отображении таблицы корреляции с рассчитанными коэффициентами. Так вы сможете определить, на какие пары вам сейчас стоит обратить внимание, а более детально рассматривать графики можно с помощью предыдущего инструмента.

Скачать инструмент вы можете здесь. Дополнительно настраивать его не нужно. Достаточно поместить на график любой пары стандартным способом через корневой каталог брокера (рекомендуем работать только с надежными компаниями, например, Альпари). После всего ваш график должен принять такой вид:

Внизу графика вы увидите ту самую таблицу, которую индикатор корреляции пар рассчитывает в онлайн режиме. Желтым цветом в ней отображены расчеты коэффициента прямой зависимости, наиболее приближенные к значению +1. Сюда попадают цифры выше значения +0,7. Как мы можем увидеть в таблице, на настоящее время наибольшая прямая корреляция присутствует на парах USD/CAD и USD/CHF. Коэффициент составляет +0,95.

Голубым цветом отмечены коэффициенты обратной корреляции, наиболее приближенные к значению -1 (ниже показателя -0,7). По данным таблицы наибольшая обратная зависимость наблюдается между парами EUR/USD и USD/CHF. Коэффициент достигает показателя -0,99. Впрочем, это и так известно любому трейдеру, не новичку. Второе место досталось парам USD/CAD и EUR/USD. Уровень корреляции здесь также очень высок и достигает -0,95.

После того, как вы определились с парами, которые будете наблюдать, можно внести их в настройки индикатора OverLay Chart и выжидать моменты, когда их движения будут разнонаправленными друг относительно друга.

Следует понимать, что несмотря на существующие зависимости в изменениях цен финансовых инструментов, котировки не могут двигаться пункт в пункт. Собственно, именно этот факт и является основой для торговли на разницах ценовых показателей на рынке Форекс с использованием корреляции. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор Корреляции Валютных Пар

Коэффициент корреляции – это инструмент, с помощью которого можно проверить гипотезу о зависимости и измерить силу зависимости двух переменных. Если распределение переменных нормальное или несущественно отличается от нормального, применяют коэффициент корреляции Пирсона. индикатор корреляции Для порядковых (ранговых) переменных или переменных, чье распределение существенно отличается от нормального, используется коэффициент корреляции Спирмана или Кендалла. Для переключения на евро необходимо выбрать режим японских свечей и удалить индикатор.

Нет особого смысла включать в корзину валютные пары, которые обладают сильной корреляцией, все-равно при такой взаимозависимости друг от друга у вас либо все пары пойдут в плюс, либо в минус. Лучше открыть сделку по какой-о одной паре, так и расходы на спреди комиссии будут ниже. Ну и положительная корреляция на примере пар NZDUSD https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8 и AUDUSD Конечно, пункт в пункт графики совпадать не будут, но общая картина видна сразу, есть сильная взаимосвязь. Есть и менее зависимые друг от друга пары и коэффициент зависимости можно узнать, но об этом чуть ниже. Не нужно сильно приглядываться чтобы заметить, что эти графики практически зеркальные копии друг друга.

Индикатор Корреляции

Читайте как установить индикатор в МТ4, если возникнут с этим трудности. Индикаторы называются OverLayChartиiCorrelationTable. Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски.

Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений. Голубым цветом отмечены коэффициенты обратной корреляции, наиболее приближенные к значению -1 (ниже показателя -0,7). По данным таблицы наибольшая обратная зависимость наблюдается между парами EUR/USD и USD/CHF. Впрочем, это и так известно любому трейдеру, не новичку. Уровень корреляции здесь также очень высок и достигает -0,95. Также, это может даже стать инструментом, положенным в основу вашей прогностической деятельности.

Настройка Индикатора Correlation

Допустим вкладчик проанализировал рынок и пришел к выводу, что фондовый рынок Америки устремится вверх. Основным активом он выбрал акции компании Walt Disney Co. Для того чтобы выбрать другие о, ему нужно провести анализ корреляции основного актива с другими. Для краткосрочного и среднесрочного трейдеров на Форексе под диверсификацией рисков понимается внесение ими в их торговые листы тех и только тех валютных пар, которые не имеют связи друг с другом.

Яркий пример отрицательной корреляции — валютные пары EURUSD и USDCHF. Положительная — графики валютных пар двигаются почти синхронно в одном направлении. Depth— глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции. Mirroring — true/false — при включении данной функции график дополнительной валютной пары будет отражен зеркально.

Корреляция Топ

Данный индикатор отображает данные в численном выражении. Трейдер не увидит здесь линий, гистограмм или накладываемых друг на друга графиков. Для участников торговли, которым важна высокая точность вычисления, подходит именно Table of currency pairs. Это еще один классический индикатор, предназначенный для вычисления индекса корреляции, но только между двумя активами.

Практикум Применения Индикатора Корреляции

Для оценки корреляции применяется коэффициент со значениями +1/-1. Значение коэффициента -1 демонстрирует обратную корреляцию, а +1 – прямую. Если же этот коэффициент равен нулю, то данные валютные пары никоим образом не скореллированны между собой. После установки индикатора корреляции валют в платформе либо перезагружаем её, индикатор корреляции либо просто компилируем индикатор с помощью редактора MQL4. Этого позволит нам быстро получить аналитический инструмент в свое распоряжение в списке инструментов. Если стратегия торговли на Форексе у вас плотно завязана на корреляции, то индикатор iCorrelation Table станет отличным помощником в дополнение к предыдущему.

Простые Рекомендации По Входу В Рынок И Выходу Для Начинающих Трейдеров Разбор Вчерашних Сделок На Форекс. Валютные Пары

Помимо информации для общего развития, есть способ применять взаимосвязи валютных пар на практике. Корреляция валютных пар — это взаимосвязь между движением одной пары по отношению к другой. Symbol1 и Symbol2 – задаются два торговых инструмента, отношения между которыми нужно установить. Это могут быть акции, облигации, валютные пары и т.д.

Корреляция валютных пар на Форекс — типы, где искать, таблица

Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой.

Так и выглядит корреляция валютных пар — взаимосвязь, что нередко используется в торгах.

Как валютные пары взаимодействуют друг с другом

Корреляция отображает лишь то, как именно два актива двигаются по отношению друг к другу. В случае валютной корреляции абсолютно та же петрушка. Пары могут двигаться вместе, в разных направлениях или вообще никак не взаимодействовать.

Не забывайте, что мы торгуем не просто валюту — а валютную пару, где каждый участник пары влияет на другого. Поэтому корреляция может стать полезным инструментом и чуть ли не единственным, если вы хотите успешно торговать сразу несколькими валютными парами одновременно.

Валютная корреляция основана на так называемом коэффициенте корреляции, который находится в простом диапазоне между -1 и +1.

  • Идеальная позитивная корреляция (коэффициент +1) означает, что две валютные пары двигаются в одном направлении в 100% случаев.
  • Идеальная негативная корреляция (коэффициент -1) подразумевает ровно противоположное. Пары постоянно двигаются в разных направлениях.

Если же корреляция равна 0, следовательно корреляции нет вообще, она нулевая и пары никак не связаны.

Где искать корреляцию валют

Уж точно не самому на графике, вот еще, время тратить. Мы воспользуемся замечательным инструментом Oanda, что называется Currensee. Он нам покажет, как именно валютные пары смещаются по отношению друг к другу. Находится он по адресу:

Как видите, все сравнения осуществляются по отношению к исходной и самой популярной паре EUR/USD. По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.

Вариант с таблицей корреляции валютных пар более наглядный:

Тепловая карта — расширенный вариант пузырькового графика

Риски валютных корреляций

Если вы одновременно работаете с несколькими валютными парами, вы должны сразу осознавать, насколько такая торговля подвержена риску. Иногда люди выбирают сразу несколько пар чтобы свои риски минимизировать, но забывают про позитивную корреляцию, когда пары идут в одном и том же направлении.

Предположим, мы взяли две пары на 4-часовом таймфрейме, EUR/USD и GBP/USD:

Коэффициент корреляции составляет 0.94, очень мило. Это значит, что обе пары следуют буквально друг за другом, как маньяк и его жертва. Как видим, обе идут вниз, практически зеркально.

Если открыть сделки на обе пары — мы, тем самым, сразу же удваиваем нашу позицию — и риски. Они увеличиваются! Потому что если вы окажетесь неправы с прогнозом — вы будете неправы сразу вдвойне, поскольку что пары зеркальны.

Поставили вверх, цена пошла вниз — двойной убыток. Вот вам и корреляция. Также нет смысла продавать один инструмент и покупать другой, ведь даже при точном прогнозе, один из них принесет вам убыток. В бинарных одна успешная сделка не перекрывает неудачную — выплаты-то меньше 100%. А в форексе стоимость пунктов для разных валютных пар тоже разная.

Различается и волатильность. Одна пара может подскочить на 200 пунктов, вторая — только на 180. Поэтому играться с одновременными сделками на разных парах нужно предельно аккуратно и без фанатизма, корреляция здесь решает все.

Теперь сравним противоположный вариант, пары EUR/USD и USD/CHF. У них все наоборот, сильная обратная корреляция, где коэффициент нередко достигает абсолютного значения -1.00.

Пары как два магнита с противоположными полюсами, постоянно отталкиваются друг от друга.

Если открыть противоположные сделки по двум парам с негативной корреляцией, это будет тоже самое, как две одинаковые сделки на парах с позитивной корреляцией — снова удвоение вашего риска.

Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.

Коэффиценты корреляции

Теперь посмотрим, как можно рассматривать коррелирующие коэффициенты.

  • -1.0. Идеальная обратная корреляция.
  • -0.8. Очень сильная обратная корреляция.
  • -0.6. Сильная обратная корреляция
  • -0.4. Умеренная обратная корреляция.
  • -0.2. Слабая обратная корреляция
  • 0. Корреляция отсутствует
  • 0.2. Слабая, незначительная корреляция
  • 0.4. Слабая корреляция
  • 0.6. Умеренная корреляция
  • 0.8. Сильная корреляция
  • 1.0. Идеальная корреляция

Так что делать с корреляцией, ее можно использовать или как?

1. Устранение риска

Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении.

Либо вы ставите в разных направлениях, не понимая, что у пар — обратная корреляция и это снова удваивает ваш риск.

2. Удвоение доходов или убытков

Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.

3. Диверсификация рисков

Рыночные риски можно распределять по двум валютным парам. Если вы, безусловно, понимаете, что делаете и если между парами не идеальная корреляция. Для этого берутся пары с прямой корреляцией в районе 0.7 (не выше), скажем, EUR/USD и GBP/USD.

Допустим, вы ставите на рост USD. Вместо двух ставок на понижение курса EUR/USD, можно поставить на понижение EUR/USD и GBP/USD. Если доллар упадет, то евро будет затронуто меньше, нежели фунт.

4. Хеджирование рисков

Этот прием используется уже на форексе, где во внимание берется то, что у каждой валютной пары своя стоимость пункта. Если вы открыли позицию на повышение EUR/USD, а цена идет против вас, то позиция на понижение в противоположной паре, такой как USD/CHF может вас выручить.

Не надо забывать про разную стоимость пунктов в форексе. Скажем, между EUR/USD и USD/CHF почти идеальная корреляция, вот только при торгах минилотом в 10000 долларов, один пункт EUR/USD стоит 1 доллар, а USD/CHF – 0.93 доллара.

В результате, приобретение минилота EUR/USD позволяет хеджировать свои риски при одновременной покупке минилота на USD/CHF. Если EUR/USD упадет на 10 пунктов, вы потеряли 10 долларов. Однако, доход по USD/CHF составит 9.30. А значит, вместо 10 долларов вы потеряете лишь 70 центов, прекрасно.

Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает. Ибо при бешеном росте EUR/USD вы одновременно теряете деньги на USD/CHF. Кроме того, корреляция редко бывает идеальной, она постоянно плавает, поэтому вместо хеджирования вы можете все потерять.

5. Корреляция, пробои и ложные пробои

Корреляцию можно использовать и для прогнозирования поведения цены у значимых уровней. Предположим, что EUR/USD тестирует значимый уровень поддержки. Мы это дело изучили и решили входить на пробое уровня. Поскольку EUR/USD позитивно коррелируется с GBP/USD и негативно — с USD/CHF и USD/JPY, необходимо проверить, двигаются ли три другие пары в такой же волатильности, как EUR/USD.

Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Остается дождаться пробоя.

А теперь представим, что эти три пары не двигаются синхронно вместе с EUR/USD. Скажем, GBP/USD и не думает падать, USD/JPY не растет, а USD/CHF вообще «тошнит» в боковом движении. О чем это говорит? Лишь о том, что падение EUR/USD не связано с долларом и явно вызвано негативными новостями из еврозоны.

Цена может находится и ниже ключевого уровня поддержки, однако, если у трех коррелирующих пар нет достаточно синхронного движения с EUR/USD, ждать пробоя не стоит. Мало того — вполне может быть и всеми нами нелюбимый ложный пробой уровня сопротивления.

Да, без корреляционного подтверждения все равно можно входить на пробой, но тогда сделайте объем сделки поменьше, ибо нужно снизить свои риски.

Валютная корреляция постоянно меняется

Валютный рынок не хочет нас порадовать стабильностью и находится в постоянном состоянии возбуждения, как и работающие с ним трейдеры. В результате, даже самые сильные корреляции, что могут держаться месяцами и годами, порой изменяются, причем в самый неподходящий момент. То, что является корреляцией в этом месяце может стать совсем другой историей в месяце новом.

Проиллюстрируем это на примере нескольких пар, выделив USD/CHF:

Как видите, корреляция меняется регулярно, причем зачастую на совершенно полярные значения. Так что они не просто подвержены изменениям — но эти изменения могут быть кардинальными. Следовательно, чтобы использовать эффект корреляции в свою пользу, его банально нужно регулярно проверять и не лениться это делать.

Предположим, целую неделю корреляция между USD/JPY и USD/CHF составляла 0.22. Это весьма низкий коррелирующий коэффициент, который нельзя считать достаточным. Однако, 3-месячный период мы видим, что это число выросло до 0.52, затем 0.78 для 6 месяцев и, наконец, 0.74 для годового таймфрейма.

Другими словами, у пар наблюдается долгосрочная корреляция, но она может сильно изменяться на небольших таймфреймах. Сильная годовая корреляция может превращаться в слабую в краткие периоды времени.

Сравним EUR/USD и GBP/USD, чтобы продемонстрировать и вовсе несусветное поведение.

Неделя — отлично, коэффициент составляет 0.94, пары двигаются практически зеркально. Однако, за месяц это значение падает… до 0.13. В 3-месячный период подскакивает до значимого 0.83 и снова падает в период 6 месяцев.

Как насчет USD/JPY и NZD/USD? Годовая корреляция — -0.69, месячная — аж 0.07, то есть отсутствует. Поэтому такие факторы нужно учитывать.

Почему корреляция меняется? Причин масса. Изменение ключевых ставок и монетарной политики, политические и экономические события, любые фундаментальные факторы, что влияют на настроение трейдеров и их отношение к определенной валюте.

Как подсчитать корреляцию в Excel

Если вам не нравится инструмент Oanda и вы все хотите сделать ручками, Excel позволит вам это сделать без каких-либо проблем, прям как калькулятор. Однако, для получения достоверных результатов нужно взять архив котировок минимум за 6 месяцев, иначе вы не заметите сильные колебания в значениях.

Эти данные затем копируются в таблицу:

В таблице корреляции используются ежедневные значения, что наиболее разумно, хотя, конечно, никто не мешает вам импортировать хоть минутные. Хотя, боюсь, это «повесит» ваш Excel и весь компьютер заодно с ним.

Для примера, возьмем ежедневные данные за месяц.

Теперь, в первой пустой клеткой под нужной парой (в нашем случае, EUR/USD, которую мы будем сравнивать с USD/JPY) вводим значение “=correl(“ (без кавычек). Либо, для русской версии Excel, значение “=КОРРЕЛ(“. Как видим, никаких сложных формул не понадобится.

Остается выбрать столбец с диапазоном данных (появится прямоугольник с пунктирными границами). Ставим запятую.

После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY. Нажимаем Enter и получим наш коэффициент корреляции для выбранной пары.

  • Это повторяется для других пар, после чего можно сделать удобную табличку с этими коэффициентами для каждого периода, от недели до года.
  • Обновлять такие данные можно раз в неделю, едва ли разумно делать это чаще — вы устанете намного раньше.

Корреляция: плюсы и минусы

Здесь все очевидно. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе.

Из плюсов — корреляция дает возможность диверсифицировать риски, хеджировать свои сделки и, в форексе, зарабатывать благодаря кредитному плечу.

Также помните, что:

  • коэффициенты рассчитываются на основе дневных цен закрытия;
  • позитивный коэффициент означает, что две пары двигаются в одном направлении;
  • негативный — в противоположных направлениях;
  • чем ближе коэффициент к значениям +1 и -1, тем сильнее корреляция.

Примеры пар, что двигаются синхронно:

  • EUR/USD и GBP/USD;
  • EUR/USD и AUD/USD;
  • EUR/USD и NZD/USD;
  • USD/CHF и USD/JPY;
  • AUD/USD и NZD/USD.

Пары с негативной корреляцией:

  • EUR/USD и USD/CHF;
  • GBP/USD и USD/JPY;
  • USD/CAD и AUD/USD;
  • USD/JPY и AUD/USD;
  • GBP/USD и USD/CHF.

Не забываем использовать все то, чему вы уже научились, помните про риск менеджмент и тогда корреляция валютных пар может стать достойным инструментом в вашем торговом арсенале. А самое главное — позволит избежать ошибок, когда вы торгуете сразу две пары, и даже не понимаете, что удваиваете ваши риски, если между выбранными парами есть полная синхронная корреляция.

Корреляция валютных пар на Форекс

Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров, которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Что такое корреляция на Форекс

Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов, обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке.

Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении.

Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.

Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf

Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd

Как использовать Форекс корреляцию?

Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.

Рассмотрим прямую корреляцию. Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А».

Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п.

«А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на вероятность разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.

Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?

Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще. Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию.

Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения.

Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Идеальная обратная
Очень сильная зеркальная
Сильная обратная
Умеренная зеркальная
Слабая обратная
Нет корреляции. Совершенно случайно.
Очень слабая, незначительная
Слабая
Умеренная
Сильная
Идеальное соотношение

Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1. Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.

Корреляцию полезно использовать при техническом анализе рынка, как трендовый «индикатор», особенно она важна, когда вы торгуете несколько инструментов. При помощи зеркальной корреляции можно хеджировать (локировать) отрицательные позиции, уменьшая риски и потери части депозита.

Не важно какая торговая стратегия используется трейдером на Форекс, рекомендовано всегда наблюдать за несколькими коррелируемыми парами, как с прямой, так и с обратной корреляцией, чтобы не упустить важный сигнал для входа в рынок.

Корреляция валютных пар на Форекс — типы, где искать, таблица

На Форексе много внимания уделяется анализу поведения отдельного актива. Трейдер открыл график и смотрит, как движется цена. Это, конечно, полезно, но есть еще один способ работы на данном рынке — корреляция валютных пар.

Дорогие читатели, простая математика может существенно улучшить вашу торговую систему. Ознакомьтесь со статьей — и любопытство окупится.

Что такое корреляция на Форексе

Корреляция — это взаимосвязь между динамикой цен сравниваемых активов.

Возьмем, например, EUR/USD. Предположим, что имеем восходящий тренд и зададимся вопросом, а есть ли еще на Форексе валютные пары, по которым сейчас наблюдается ралли. Можно открыть десять графиков, выбрать таймфрейм, сопоставить, ткнуть пальцем и сказать, что на USD/RUB есть. Однако надежно ли такое суждение?

Отвечаю: абсолютно ненадежно. Возможно, вмешался случай, чтобы избавиться от подобной ошибки, подсчитывается коэффициент корреляции.

Типы корреляции

Корреляция пар валюты определена на интервале от 0 до 1, где ноль — слабая положительная связь, а единица — очень сильная положительная. Чем ближе показатель к максимальному значению, тем синхроннее движутся цены. То же самое справедливо для интервала от -0 до -1, с единственной разницей: связь противоположная.

Рисунок 1. Положительная взаимосвязь.

Рисунок 2. Отрицательная взаимосвязь.

Есть еще автокорреляция. Она подсчитывается с использованием данных лишь по одному активу с целью понять, есть ли у будущих цен связь с прошлыми.

Плюсы и минусы корреляции

Я усмотрел главное достоинство корреляции в ее простоте для понимания и эффективности в использовании. Легко защитить себя от риска совершить так называемую двойную сделку по валютным парам: если, скажем, связь между EUR/USD и USD/RUB сильная положительная, то, покупая первую пару, трейдер не станет лонговать вторую.

Что касается минусов, то не только трейдеры, но и даже статистики допускают ошибки в применении данного инструмента (знаю по опыту прохождения обучения на экономиста), которые связаны с его недостатками.

Во-первых, коэффициент корреляции не отражает причинно-следственную связь. Поэтому невозможно однозначно утверждать, что одна пара валют приводит в движение другую, и наоборот. Это лишь сухое постулирование наличия взаимосвязи. А чем она вызвана, неизвестно никому.

Во-вторых, изменчивость во времени. Сегодня связь есть, завтра — нет. Для внутридневных трейдеров это чувствуется намного сильнее, чем для их среднесрочных и долгосрочных коллег.

Риски

Как я уже отметил, риск ключевым образом сопряжен с вероятностью получения неточного ответа по валютным парам. Разумеется, подсчет своими руками избавит от ложных суждений, однако большинству не захочется мараться в формулах. На помощь приходит эксель, он существенно упрощает процесс подсчета.

Где искать корреляцию валют

Сегодня есть множество сайтов, на которых можно выбрать активы, таймфрейм и получить ответ без самоличного занятия математикой.

К их числу относятся:

Таблица корреляции

В данной таблице слева сверху отражена валютная пара, с которой рассчитывается коэффициент. Далее в шапке обозначены временные интервалы, а ниже — величины, различаемые цветами, где красный — положительная связь, а синий — отрицательная.

Как интерпретировать таблицу Форекс-корреляции

Элементарно: в первом левом столбике приведены валютные пары, справа от них показаны значения коэффициента, рассчитанные с EUR/USD (можно выбрать любой актив). Нетрудно заметить, что корреляция пар сильно зависит от времени, порой на нижестоящем таймфрейме она положительная, а на вышестоящем — отрицательная. Крайне важно помнить про цвет, то есть про тип связи.

Как использовать на практике

Первый метод — избегание «двойных ставок». Не покупать и не продавать валютные пары или активы с сильной положительной связью одновременно.

Второй метод — фильтрация сделок на Форексе. Если между двумя активами фиксируется сильная прямая или обратная связь и если на одном из них образуется сигнал на лонг, а в другом — на шорт, лучше остаться вне рынка. Игнорирование же подобных противоречий приводит к убыткам.

Третий метод — хеджирование (страхование) сделок. Если между двумя активами присутствует сильная обратная связь, то покупая один и тут же продавая второй, можно снизить потери, однако величина прибыли, разумеется, тоже уменьшится.

Как подсчитать корреляцию в эксель

Привожу самый легкий в России гайд.

  1. Выбрать временной интервал.
  2. Скачать данные по ценам (помнить про таймфрейм) на интересующие активы. Сделать это можно на том же инвестинге.
  3. Разместить данные по первой паре в левый столбик, по второй — в правый.
  4. Выбрать свободную ячейку. Перейти в раздел «формулы», нажать «вставить функцию», вбить в поиск «PEARSON».
  5. В массив 1 занести данные первого столба, в массив 2 — второго.

Рисунок 3. Подсчет дневной корреляции между EUR/USD и USD/RUB.

Примеры корреляции

Рассмотрим часовые графики EUR/USD и AUD/HKD (гонконгский доллар). Согласно OANDA, их корреляция составляет 0,95. Это очень сильная прямая взаимосвязь. Как же ведут себя графики?

Рисунок 4. EUR/USD 1 час.

Рисунок 5. USD/HKD 1 час.

Видно, что графики движутся почти в унисон.

Где скачать индикаторы корреляции валютных пар для mt4

Убежден: наиболее презентабельным, удобным и практически применимым является индикатор Ind_Correlation. Он включает в себя две кривые, где красная — значение корреляции по заданному периоду, а синяя — среднеарифметическое коэффициента.

В расчет индикатора входят:

  • валютные пары;
  • временной интервал;
  • сдвиг котировок (при подсчете автокорреляции).

Ссылка для скачивания: http://myoption.ru/Indikator-korreljacii-dlja-MT4-i-kak-s-nim-rabotat-na-valjutnyh-parah.

Коэффициенты корреляции

Есть два — Пирсона и Кендалла.

Пирсон используется при выведении линейной зависимости на основании выборки. Поэтому его часто называют линейным коэффициентом корреляции.

Кендалл применяется для поиска ранговой зависимости. Неважно, что это значит, потому что данный тип не задействуется в работе.

Устранение риска

Риск не устранить, он будет всегда. Корреляция пар валюты не панацея, следует относиться к ней трезво. Она при грамотном подходе позволяет снизить величину возможных потерь, однако не делает достоверностью избегание любых убытков.

Удвоение доходов или убытков

Есть ли отличие между открытием двойной однонаправленной позиции по одному активу и открытием такого же ордера, но на коррелирующих двух?

Да. Главным образом — в заработке, который будет ниже при равной стоимости пунктов и одинаковых лотах, если использовать второй вариант, потому что коэффициент корреляции не бывает равен 1, следовательно, другой актив будет двигаться либо медленнее либо с меньшим расстоянием. Это справедливо как для прибылей, так и для убытков.

Диверсификация рисков

Только долгосрочные трейдеры могут использовать корреляцию на Форексе для снижения риска по портфелю. Необходимо и достаточно закупать или продавать активы с сильной отрицательной взаимосвязью.

Хеджирование рисков

Если открыть две однонаправленные позиции (например, лонг) по парам с сильной отрицательной корреляцией, можно таким образом ограничить величину убытка.

Стоит отметить, что подобный подход больше практикуется банками и компаниями, торгующими товарами на международном рынке. И то они делают это с помощью фьючерсов.

Корреляция: пробои и ложные пробои

Можно проверить истинность или ложность пробития ценового уровня, взглянув на другой график, имеющий сильную положительную связь. Тактика простая: если на торгуемой валютной паре наблюдается прорыв, а на соседней — обратное движение, вероятнее всего, участники сдержат уровень.

Риск менеджмент

Как я уже говорил, риск можно уменьшить, избегая двойных ставок или, если трейдер играет в долгую, приобретая в портфель разнонаправленные пары.

Однако ничто не мешает зайти дальше. Ральф Винс предлагает применить эту математику к результатам торговли. Волшебная статистика поможет выявить наличие закономерностей, например: каждая прибыльная сделка приводит к убыточной, и наоборот. При обнаружении этой проблемы трейдеру следует ее устранить, переделав некоторые параметры своей торговой системы.

Ральф прекрасно и весьма точно изложил суть сей схемы в книге «Математика управления капиталом». Придется подумать, читая ее. Однако деньги, сэкономленные на не случившихся на Форексе ошибках, того стоят.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

  1. Состав пары.
  2. Таймфрейм.
  3. Величины выборки.

Корреляция валютных пар по таймфрейму графиков

Дорогой оплошностью считается спутывание временных интервалов при анализе связи между активами. Фиксировать зависимость на часовом графике и торговать по ней на пятиминутном — идти по вымощенному болью пути к пустому депозиту. Я заклинаю: условие равенства времен должно выполняться строго.

Заключение

Язык рынка — математика. И чем лучше ее знает трейдер, тем ниже будут риски. Корреляция валютных пар помогает лучше понять устройство Форекса.

  • корреляция — это взаимосвязь, но не причинно-следственная связь;
  • она позволяет избежать двойных ставок, определить истинность пробоя, застраховаться;
  • при ее использовании должно быть соблюдено равенство временных интервалов;
  • есть в открытом доступе, можно подсчитать самому.

Корреляция валютных пар

Корреляцией валютных пар на рынке Форекс называется свойство нескольких инструментов совершать однотипные, совпадающие по времени, ценовые движения. Пары, чьи тренды движутся в одном направлении — обладают положительной или прямой корреляцией. Зеркальное копирование или противоположное одновременное расхождение котировок называется отрицательной корреляцией.

  • Мерой оценки совпадения движений двух инструментов служит коэффициент, определяемый по формуле:
  • Из формулы видно, что величина С может принимать положительные/отрицательные значения в пределах множества, ограниченного цифрами от -1 до +1 и быть рассчитана для разных промежутков времени – периодов.

Чтобы понять, насколько точны совпадения изменений котировок одной валютной пары относительно другой — можно перейти на процентный вид корреляции, где 1 (или -1) будет означать 100% идентичность, т.е. свечи закрываются тик в тик.

Сервис представляет собой таблицу числовых коэффициентов корреляции. Трейдер выбирает актив в крайнем левом верхнем окне, относительно других инструментов: валютных пар, контрактов CFD и металлов.

По умолчанию таблица покажет корреляцию по всему списку, на всех промежутках времени от часа до года. Чтобы произвести выборку, надо воспользоваться фильтром, кликнув по столбцам, которые не представляют интереса.

Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции.

Под таблицей представлена сводная выборка коэффициентов корреляции по выбранному инструменту, ограниченная порогом значений от 1 до 0,8% (по модулю). Представленные ниже два графика разбивают этот промежуток на симметричные части 1-0,9% и 0,9-0,8%, а третий собирает отдельно валютные пары CFD и металлы с обратной корреляцией (с учетом поставленных фильтров выбора инструментов).

Будьте внимательны! На выборке по умолчанию стоит «часовой» фильтр. Чтобы адекватно составить мнение о существовании взаимосвязи в котировках — выбирайте годовое значение.

Корреляция различных инструментов Форекс применяется для создания стратегий парного трейдинга, поиска котировок-поводырей, играющих роль индикатора, или краткосрочных сделок, основанных на дивергенции, диверсификации торговых рисков и фундаментального анализа.

  • Парный трейдинг использует расхождение в движении для одновременных сделок покупки/продажи в обоих инструментах с целью получить арбитражную прибыль, когда тренды снова совпадут.

При всей привлекательности такой стратегии, ее называют квазиарбитражем – коэффициент, равный 0,8 может вызвать расхождение пар до «бесконечности», убыток будет расти и никогда не сойдется в ноль.

Активы с коэффициентом 100%, где схождение более надежно, редко предоставляют возможность совершить такие сделки.

Поэтому трейдеры предпочитают использовать один из коррелирующих инструментов в качестве индикатора:

  • Определив поводыря в паре эмпирическими наблюдениями, сделки совершаются на дивергенциях в ведомом активе.

Несмотря на большое количество положительных закрытий подобных расхождений, поводырь, как и каждый индикатор, требует создания торговой системы с фильтрами ложных сделок, ограничениями убытка и определения уровня для фиксации прибыли.

Фундаментальный анализ используется по принципу схожести ценовой реакции на новости у двух скоррелированных инструментов.

Например, золото и доллар США реагируют одинаково на важные новости по инфляции ВВП, данных по рынку труда и процентной ставки.

В свою очередь сильный рост нефти может вызвать падение золота и увеличить стоимость CFD на акции добывающих компаний. Но они подчиняются общему тренду фондовых индексов, поэтому отреагируют, скорее всего, на их понижательную динамику, даже при росте цен на энергоносители.

Коэффициенты корреляции на Форекс в таблицах

В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.

Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.

Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.

Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная) и обратная (зеркальная или отрицательная).

Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:

Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:

На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара.

Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается, что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой, так как доллар стоит на втором месте.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Рекомендованные для вас статьи:

Коэффициент корреляции можно рассчитать вручную, но трейдеры предпочитают использовать готовые таблицы, которые довольно точно показывают значение коэффициента.

Таблица коэффициентов корреляцииEUR/USDAUD/USDUSD/JPYGBP/USDNZD/USDUSD/CHFUSD/CAD

1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Рассмотрим основные диапазоны значений коэффициента и их влияние на валютную пару:

  • 1 – Обозначает движение пар валют в одном направлении.
  • От 0,9 до 0,5 – Взаимозависимость пар валют между собой, чем выше значение, тем больше однонаправленность.
  • От 0,5 до 0,1 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • 0 – Корреляции нет, инструменты не зависят друг от друга.
  • От 0,1 до -0,5 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • От 0,5 до -0,9 – Рост корреляции и изменение направления движения пар валют в противоположную сторону.
  • -1 – Обратная зависимость пар валют. Одна цена снижается, другая – растет.

Торговля на корреляции

Неопытные трейдеры часто допускают серьезную ошибку. Они считают, что уже снизили инвестиционные риски, открыв позиции по разным валютным парам.

Но, так как многие котировки имеют связи, за которыми трейдеры не уследили, они принимают ошибочные решения.

Если тщательно не разобраться в обоюдной зависимости валютных пар, можно построить неправильную стратегию, которая приведет к печальным результатам.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

  • Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Это позволит найти подходящий момент для входа в рынок.

В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки. К примеру вы хотите открыть бычью позицию по евро — доллару на $200.

Если вы проанализируете взаимосвязанную валютную пару USD/CHF, получив подтверждение корреляции, вы можете открыть две сделки вместо одной, разделив риски. То есть, вы откроете покупку по евро — доллару и продажу по доллару — франку.

При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски.

Корреляция валютных пар на Форекс

Корреляция может принимать различные значения, в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение котировок не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента.

На практике встречаются примеры смены обратной корреляции напрямую, когда на недельном интервале коэффициент — отрицательный, а при месячном – положительный.

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUDEURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKD

100 83.7 -65.9 69.2 87.2 -90.2 88.6 -20.7
83.7 100 -33.4 93 96.8 -97 73.6 -16.2
-65.9 -33.4 100 -27.3 -45.3 43.8 -52.6 0.8
69.2 93 -27.3 100 95.7 -87 52.8 3.4
87.2 96.8 -45.3 95.7 100 -95.4 71.5 -6
-90.2 -97 43.8 -87 -95.4 100 -81.2 21.4
88.6 73.6 -52.6 52.8 71.5 -81.2 100 -63.6
-20.7 -16.2 0.8 3.4 -6 21.4 -63.6 100
-65.4 -64.2 34.9 -64 -69.9 63.4 -39.1 -26.3
-27.1 9.7 9.3 27.3 0.5 -2.3 -41 45.5

Часовой график 1H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUDEURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKD

100 68.1 -76.2 36.1 56.8 -64.3 83.3 -28.4
68.1 100 -83.6 79.6 87.2 -85.3 69.1 -40.1
-76.2 -83.6 100 -72.4 -83 77.6 -78.1 46.9
36.1 79.6 -72.4 100 97.2 -70.5 55.2 -54.1
56.8 87.2 -83 97.2 100 -78.3 69.7 -54.9
-64.3 -85.3 77.6 -70.5 -78.3 100 -76.2 57.3
83.3 69.1 -78.1 55.2 69.7 -76.2 100 -76.7
-28.4 -40.1 46.9 -54.1 -54.9 57.3 -76.7 100
-40.1 -81.7 75.7 -76.4 -77.5 73.9 -53.9 46.5
-29.1 -75.5 62.3 -72.6 -71.7 78.1 -41.1 36.5

Четырех часовой график 4H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUDEURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKD

100 61.8 -31.9 53.8 61.9 -72.6 53.4 -26.8
61.8 100 39.5 93.5 94.4 -45.5 84.3 -74.9
-31.9 39.5 100 47.2 40 43.6 55.1 -73.4
53.8 93.5 47.2 100 99.5 -35 84.9 -78.3
61.9 94.4 40 99.5 100 -41.6 85.4 -76.1
-72.6 -45.5 43.6 -35 -41.6 100 -27.2 6.1
53.4 84.3 55.1 84.9 85.4 -27.2 100 -95.8
-26.8 -74.9 -73.4 -78.3 -76.1 6.1 -95.8 100
-42 -84.7 -57.6 -88.2 -87.1 13.7 -92.6 91.3
-60.4 -75.6 -11.6 -76.6 -78.6 66.4 -67.7 56.6

Дневной график 1D:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUDEURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKD

Корреляция валютных пар – индикатор для MetaTrader 4

Этот показатель разработан, чтобы показать среднее движение любой 2 коррелировали валютные пары одного и того же TF.

В случае “Eurusd” И “Usdchf” Зеленый Гистограмма показывает assending тенденцию основной валюты (“Eurusd”) и красный Гистограмма показывает нисходящий тренд.

Входные параметры:

ActiveLevel и PassiveLevel используются для отрезав квартире, и они являются субъектами оптимизации.

Показатели MT4 – Инструкции по загрузке

Корреляция валютных пар – индикатор для MetaTrader 4 является Метатрейдер 4 (MT4) индикатор и суть этого технического индикатора заключается в преобразовании накопленных данных по истории.

Корреляция валютных пар – индикатор для MetaTrader 4 предоставляет возможность обнаруживать различные особенности и закономерности в динамике цен, которые невидимы невооруженным глазом.

На основе этой информации, трейдеры могут взять на себя дальнейшее движение цен и соответствующим образом скорректировать свою стратегию. Нажмите здесь для MT4 Стратегии

Честные Форекс-брокеры:

About : Money