КАКИМИ ИНДИКАТОРАМИ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

КАКИМИ ИНДИКАТОРАМИ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ НА ФОРЕКС

Многие трейдеры, воспитанные популярными фильмами и торгующие на собственные деньги, искренне полагают, что в хедж-фондах работают одни инсайдеры, манипулирующие ценами. На самом деле, это заблуждение, поскольку профессионалы не брезгуют и индикаторами.

Прежде чем кратко рассматривать полезные алгоритмы и показатели, доступные, в том числе и форекс-трейдерам, разберёмся с причинами, по которым появился миф о бесполезности индикаторов. Если внимательно изучить историю, то можно заметить один интересный факт – негативное отношение к формулам и различным коэффициентам стало культивироваться после финансового кризиса.

Возможно, незначительную роль в формировании этого тренда сыграл сам кризис, поскольку старые стратегии перестали приносить прибыль (сбились настройки), но основной причиной отказа от индикаторов стала агрессивная реклама «торговли по чистому графику».

Нет, мы не хотим сказать, что Стив Нисон и прочие авторитетные трейдеры не правы, отнюдь, их методы действительно работают на всех рынках, просто некоторые преподаватели решили использовать так называемый «чёрный пиар» по следующей схеме:

  • показывается высокая «историческая» прибыль;
  • далее следует агрессивная критика старых методов, мол, индикаторы не могут предсказать будущее, обрабатывают старые цены и т.д.;
  • и на последнем этапе продаётся некий новый метод, в рамках которого считывается чистый график.

Профессионалы, давно работающие на финансовом рынке, прекрасно знают, что любой индикатор лишь показывает соотношение текущей котировки и исторических данных, а сами сигналы должен формулировать уже сам спекулянт (с поправкой на определённые фильтры), но новички начинают безоговорочно верить своему «гуру», ведь он говорит так уверенно, отпускает остроумные шутки, да и вообще, 10 лет назад показал хорошую прибыль на малоизвестном конкурсе.

В результате мы получили то, что имеем – люди платят приличные деньги за обучение у таких преподавателей и искренне верят в бесполезность индикаторов, а управляющие хедж-фондов тем временем спокойно и непринуждённо генерируют прибыль не без помощи давно известных формул.

Рейтинг Форекс брокеров:

В этом можно косвенно убедиться даже по обычным репортажам, когда журналист бизнес-издания берёт интервью у профессионального трейдера на его рабочем месте. Если внимательно присмотреться, иногда на фоновых мониторах будут представлены обычные индикаторы.

Трендовые инструменты

Всю совокупность индикаторов, которыми пользуются на Wall Street, можно разделить на две большие группы – технические и фундаментальные, поэтому начнём с инструментов первой категории, среди которых особой популярностью пользуются трендовые алгоритмы.

На графике выше представлена разметка двух экспоненциальных EMA, рассчитанных за 8 и 18 дней соответственно. Несмотря на свою примитивность, этот подход весьма неплохо идентифицирует тренды, а именно, если EMA(8) находится выше EMA(18), по активу формируется только длинная позиция.

В обратном случае, т.е. когда «быстрая» скользящая расположена ниже «медленной», управляющий либо находится вне рынка (если фонд работает исключительно «от лонга»), либо открывает короткую позицию, за счёт чего приносит инвесторам доход даже во время паники.

Поскольку экспоненциальные скользящие средние входят в комплект терминала MetaTrader, данный подход можно использовать и на Форекс, хотя здесь даже и придумывать ничего не надо, ведь фонды давно применяют этот метод для торговли валютными фьючерсами, динамика которых практически идентична котировкам популярных пар.

Лучшие Форекс площадки:

Разумеется, рассмотренная индикаторная комбинация накладывает и определённые ограничения:

  • во-первых, она подходит строго для дневных таймфреймов, вернее сказать, хедж-фонды редко используют MA на младших графиках;
  • во-вторых, подобные сигналы лишь дают тактическую подсказку управляющим, но стратегическое решение «профи» принимают исходя из фундаментальной картины;
  • и, в-третьих, крупные компании сами в силах влиять на котировки актива, поэтому сразу после пересечения EMA движение часто искусственно приостанавливается, чтобы была возможность набрать позицию (обычные трейдеры в такой ситуации начинают паниковать и раньше времени закрывают сделки).

Второй популярный трендовый индикатор, которым пользуются в фондах, известен как «канал Дончиана». Этот простой алгоритм был разработан Ричардом Дончианом задолго до появления Форекс, но, несмотря на свой почтенный возраст, он по-прежнему входит в технический арсенал многих профессиональных трейдеров.

Данный индикатор отслеживает локальные Hihg и Low за период, заданный пользователем, т.е. его верхняя линия – это последовательность максимумов, а нижняя граница всегда показывает актуальный минимум. Небольшие фонды используют эти показатели для идентификации следующих сигналов:

  • Если верхняя линия постепенно снижается (т.е. каждый новый High ниже предыдущего) – формируется явный медвежий тренд;
  • Если нижняя линия уверенно растёт – это признак сильного бычьего тренда.

Конечно, в настоящее время управляющие активами гораздо чаще используют упрощённые версии канала Дончиана (где отображается только одна линия, соответствующая актуальному тренду), но мы решили рассмотреть именно оригинальный вариант эксперта, который без труда можно найти в формате mq4 (для торговли на Форекс).

Кстати говоря, знаменитые трейдеры-черепахи, над которыми проводил свой эксперимент Ричард Деннис, принимали решения именно на базе канала Дончиана. С тех пор выросло новое поколение спекулянтов и управленцев, поэтому не удивительно, что многие хедж-фонды решили перенять этот позитивный опыт.

И последний популярный трендовый индикатор – это стандартное отклонение. Замечено, что сильные тенденции всегда сопровождаются значительным расхождением фактических котировок актива с его средней ценой, а формула StdDev как нельзя лучше подходит для анализа таких ситуаций.

Иначе говоря, если по мере движения цен индикатор Standard Deviation увеличивается, такой актив включается в рабочий портфель, а когда этот коэффициент снижается или колеблется в относительно узком коридоре, управляющие практически не обращают внимания на торговый инструмент.

Справедливости ради заметим, что возможен и зеркальный подход, т.е. некоторые фонды (как правило, крупные) предпочитают набирать позицию именно при низких значениях Standard Deviation, поскольку такая картина указывает на локальную перепроданность актива.

В данной ситуации всё просто – когда толпа теряет интерес к бумаге или валюте, её волатильность начинает постепенно снижаться, а при особых условиях (отсутствие позитивных новостей, снижение актива поводыря и т.д.) дневной диапазон вообще сужается до нескольких пунктов. Для крупного игрока это самое удачное время, чтобы постепенно выкупить всё предложение.

Вообще, управляющие хедж-фондов очень любят математические и статистические функции, поскольку они дают однозначную оценку происходящему, т.е. менеджеры просто отрабатывают давно известные закономерности и меньше рискуют ошибиться из-за собственных предпочтений.

Что же касается трендовых индикаторов, которые практически не используются профессионалами (или применяются крайне редко), то к ним можно отнести Ишимоку, Parabolic SAR и Envelopes (первый слишком сложный, второй сильно запаздывает, а последний примитивен).

Осцилляторы на службе у фондов

Кроме трендовых индикаторов управляющие нередко используют и осцилляторы, в частности, вопреки распространенному мнению о бесполезности стохастика, этот алгоритм входит в условную «тройку лидеров», поскольку он позволяет довольно точно идентифицировать относительную перекупленность/перепроданность.

Можно по-разному относиться к этому обстоятельству, но факт остаётся фактом – хедж-фонды (пусть далеко и не все из них) следят за динамикой стохастического осциллятора, а это значит, что и частным трейдерам есть смысл по-новому взглянуть на этот алгоритм.

Выше мы привели результат теста простейшей стратегии (таймфрейм D1), в рамках которой покупки CFD на DIS (акции Walt Disney) открываются по тренду от центральной линии (уровень 50) стохастика (6;3;2). Как можно заметить, такой подход генерирует пусть и не сильно большой, но положительный денежный поток.

Если к этой методике добавить остальные возможности, которыми располагают хедж-фонды (мощную аналитическую поддержку в разрезе фундаментального анализа, серьёзные финансовые ресурсы, хеджирование и т.д.) результат получится ещё лучше.

Второй осциллятор, числящийся в арсенале многих портфельных менеджеров, известен форекс-трейдерам под аббревиатурой ATR. В отличие от стохастика, он применяется не для поиска конкретных сигналов, а для разбивки рынка на разные фазы, в частности, очень часто используется следующий подход:

  • Если 10-дневный ATR находится выше 60-дневного показателя, практикуется внутридневная торговля;
  • Если 10-дневный ATR меньше 60-периодного коэффициента, акцент делается на среднесрочную и долгосрочную торговлю.

В рассмотренной методике есть рациональное зерно, поскольку в периоды низкой волатильности (которые зачастую характеризуются недостаточной ликвидностью), крупным игрокам очень сложно работать краткосрочно. Частному трейдеру также не мешает перенять этот опыт, поскольку финансовый результат сделок сильно зависит от спреда и комиссий, а чем уже ценовой диапазон, тем выше эти транзакционные издержки (в относительном выражении).

Кроме этого, волатильность меняет характер некоторых инструментов, т.е. одни бумаги или валютные пары «флетят» преимущественно при низких значениях ATR, а другие, напротив, колеблются в боковике только тогда, когда цена за короткие временные промежутки проходит значительное расстояние (в этом случае график напоминает отчёт сейсмографа при сильном землетрясении).

Как нетрудно догадаться, подобные интервалы фонды выявляют именно при помощи ATR. В принципе, мы уже неоднократно обращали внимание на подобные стратегии, поэтому ничего нового здесь нет, главное корректно оптимизировать ключевые параметры индикаторов.

И последний осциллятор, весьма популярный на Западе, это старый добрый RSI. Главное его отличие от того же стохастика заключается в том, что фонды редко используют его в качестве основного сигнального модуля, т.е. данная формула обычно выступает в роли вспомогательного фильтра, по которому идентифицируются дивергенции.

Напомним, дивергенции являются неотъемлемой частью волновой стратегии Ральфа Эллиотта, которая за последнее десятилетие стала активно использоваться некоторыми инвестиционными компаниями. Парадоксально, но факт – в сложные годы, когда основная масса фондов фиксирует убытки, «эллиотчикам» удаётся радовать своих клиентов прибылью.

Экономические и фундаментальные индикаторы

Но на одной «технике» перечень аналитических инструментов не заканчивается, ведь существуют ещё и фундаментальные индикаторы – показатели, характеризующие положение дел в компании, национальной экономике, на валютном рынке и т.д.

В частности, если хедж-фонд работает с форекс-инструментами, управляющие принимают во внимание показатели денежной массы, инфляции, а также стараются действовать на опережение центробанков (т.е. делают прогнозы относительно процентных ставок и объёмов QE).

Если финансисты работают с акциями (частный трейдер может перенять этот опыт для торговли CFD), на первый план выходят следующие индикаторы:

  • P/E – отношение текущей цены бумаги к величине годового дивиденда на акцию (т.е. этот коэффициент показывает, за сколько лет окупятся первоначальные вложения, если компания продолжит «делиться прибылью» в прежнем объёме);
  • Cash/sh – величина денежных средств (и краткосрочных ликвидных вложений) на одну акцию;
  • P/B – отношение текущей цены к балансовой стоимости;
  • Short Ratio – количество акций компании от среднемесячного оборота, которые трейдеры взяли у брокеров для игры на понижение (выражается в процентах).

На графике выше представлен пример того, как акции компании First Solar отбивались от локальных минимумов после достижения коэффициентом P/B аномально низких величин. На самом деле, это не какой-то частный случай, вырванный из контекста, а обычная практика, т.е. некоторые фонды работают по следующей схеме:

  • Отбирают бумаги, у которых P/B ниже 0,7 (цифра примерная, так как нижняя планка зависит от политики фирмы);
  • Подробно изучают финансовую отчётность и новостной фон;
  • Если перепроданность акций обусловлена банальной паникой и спекуляциями, а сама компания устойчиво держится в своём сегменте, бумаги включаются в инвестиционный портфель.

Что касается Short Ratio, то этот коэффициент обычно используется для оценки будущего up-импульса, который формируется после продолжительного медвежьего тренда, ведь чем он выше, тем больше времени требуется трейдерам для того, чтобы закрыть открытые ранее короткие позиции.

Не менее интересен и коэффициент Cash/sh, поскольку в купе с P/B он даёт ценные подсказки. Например, иногда так случается, что у компании объём ликвидных средств сопоставим с рыночной капитализацией. Подобные ситуации на американском рынке происходят крайне редко, но если удаётся найти такую акцию, это большая удача. Фонды прекрасно понимают потенциал перепроданных компаний с большой финансовой подушкой.

Ну и последний рынок, где хедж-фонды ведут активную работу, это товарная биржа. В данном случае лучшими фундаментальными индикаторами являются запасы продукта на складах (или переходящие остатки на следующий сезон, если речь идёт про сельхозсырьё) и сезонность.

Здесь мы хотим обратить внимание на два нюанса. Первый – важную роль играют именно запасы (фактические и прогнозные), а не баланс спроса/предложения, как думают новички, и второй момент – сезонность является не абстрактным показателем, а вполне конкретной тенденцией, которую можно представить в виде обычного технического индикатора.

Кроме этого, фонды пристальное внимание обращают и на объём торгов активом. С формальной точки зрения, индикатор Volumes нельзя отнести к «техническим» инструментам, поэтому мы решили упомянуть его в фундаментальном разделе, ведь он позволяет изучать рынок изнутри.

Единственный минус этой гистограммы заключается в том, что на Форекс приходится довольствоваться тиковыми объёмами и данными с CME (валютных фьючерсов), т.е. скопировать стратегии хедж-фондов, которые они используют на акциях, так просто уже не получится.

Подводим итоги

Итак, вопреки популярному заблуждению, навязанному агрессивной рекламой образовательных курсов, хедж-фонды, где работают только профессиональные трейдеры, достаточно часто используют индикаторы, так, например, в их стратегиях присутствуют следующие технические алгоритмы:

  • Скользящие средние – идентифицируют тенденции;
  • Канал Дончиана – отслеживает локальные High и Low;
  • Стандартное отклонение – подтверждает силу тенденции и распознаёт флетовые участки;
  • Стохастик – помогает быстро найти техническую (т.е. относительную) перекупленность/перепроданность;
  • ATR – бесценный инструмент для оценки волатильности;
  • RSI – надёжный идентификатор дивергенций, которые важны при построении волн Эллиотта.

Кроме технического инструментария в арсенале фондов представлены и фундаментальные показатели, такие как инфляция, денежная масса, различные коэффициенты фондового рынка, товарные запасы и сезонность. Простому трейдеру использовать их не так удобно, как привычные формулы, но если отказаться от внутридневной торговли и перейти на более крупный таймфрейм, они могут принести существенную пользу. Источник: Dewinforex

Интрадей на Форекс: чтобы каждый день был прожит не зря

Открытие финансового рынка азиатским утром понедельника и закрытие вечером американской пятницы стимулирует трейдера пребывать в процессе торгов круглосуточно. Простыми словами − зарабатывать планируется каждый день. Даже странно, что большинство реально успешных трейдеров давно сменили внутридневную торговлю или на среднесрочную, или на супербыстрые HFT-сделки.

Напомним: внутридневная торговля или intraday – это стиль торгового поведения, при котором сделки открываются и фиксируются в течении одного торгового дня. Период анализа и работы с торговыми ордерами − от M1 до нескольких часов. Сделки характерны использованием большого кредитного плеча и относительно небольшим профитом. Озвучим несколько советов для тех, кто выбирает стратегию интрадей или разрабатывает ее самостоятельно.

Какими индикаторами лучше пользоваться?

Стиль торгового поведения внутри дня можно условно разделить на активный (скальпинг) и позиционный – сделки на 6-10 часов, но в любом случае нужно учитывать все факторы – тренд, импульс, объем, именно поэтому на быстром рынке популярны комплексные индикаторы типа «все-в-одном».

На всех учебных курсах вам скажут, что intraday можно торговать по тренду, но это не совсем так. На фондовом рынке считают, что серьезный тренд внутри дня не существует, например, торговцы акциями и фьючерсами, анализируют как минимум недельный таймфрейм. Трендовая составляющая в intraday методиках минимальна, зато импульсная – превалирует, а потому системы с участием осциллятора дают более стабильный результат. Но без стандартного слежения за трендом не обойтись (см. Индикатор Демарка, индикатор Envelopes, Moving-average).

Основная задача индикаторов в intraday стратегиях – минимизировать запаздывание сигналов на вход. Важно определить состояние перекупленности/перепроданности, так что наличие осциллятора в таких системах обязательно (см. стратегия Гуппи).

Если в стратегии планируется использовать более одного осциллятора, то рекомендуется использовать индикаторы с разными методиками расчета, чтобы они друг друга не дублировали (см. CCI , Stochastic, RSI). Исключением может быть только связка нескольких MACD с разными параметрами.

Иногда индикаторы выводят на рабочий экран слишком много информации, причем вся она может быть реально полезна. Ниже приведен пример внутридневного анализа с помощью версии популярного индикатора «Форекс-Глаз»:

Тогда будет разумно держать это окно строго для аналитики, а входить в рынок и контролировать сделку − в дополнительном.

Для торговли внутри дня важно правильно использовать показатели среднедневной волатильности, например, по индикатору ATR. Это поможет не искать точку входа там, где ее нет, например, на узком флете. Не стоит открывать сделки, если цена уже прошла более 40% среднедневного диапазона – шансы на прибыль резко снижаются. В таком случае ищите точку входа на другом активе или отложите торговлю на следующий день.

Бинарные опционы чаще всего торгуются именно внутри дня, но для этих активов стандартные методики нужно отдельно адаптировать (см, стратегии для БО c индикатором SMA).

Если используется свечной анализ или паттерны Price Action, то оптимальным периодом для удержания позиции будет диапазон H1-H4, но теханализ для входа должен быть детализирован до М15-М30.

Тестирование методики intraday: оценка результата

Даже если вы решили использовать что-то традиционное − варианты часовой торговли или сделки на новостях , не стоит игнорировать предварительное тестирование – для интрадей стратегий эта процедура обязательна. Отдельно отметим параметры статистики, на которые нужно обращать внимание. Посмотрите на короткий тест знаменитой стратегии BulDozer:

Первые впечатления о стратегии видны сразу.

Например, тест проводился на депозите с начальным балансом $10000. За 5 месяцев теста стратегия принесла примерно 44% прибыли (почти 9% в месяц) − для краткосрока маловато, но абсолютное значение прибыли − не главное. Стратегия открывает примерно 2 сделки в день – это нормально, тем более в данном расчет участвуют и неторговые дни. Количество прибыльных и убыточных сделок одинаково, но! …

Максимальная прибыльная сделка – 1000, а максимальная убыточная − в 5 раз больше, то есть допускается краткосрочная рискованная просадка. Но тот факт, что в итоге депозит оказался в профите, означает, что входы в целом были выполнены правильно. Профит-фактор, который не зависит от количества сделок и отражает только качество торговли, слишком низкий: для краткосрочных стратегий он должен быть не менее 1,5-1,8. Показатели восстановления также слабые. Посмотрите на максимальный использованный лот – 10(!). Вероятно, для выхода из просадки применялись рискованные методы манименеджмента или неудачное усреднение .

Помните, что долгосрочная стратегия всегда имеет запас времени, что исправить ситуацию. Любая intraday стратегия при тестировании должна давать показатели статистики не просто позитивные, а гораздо выше средних. Учитывайте эти факторы при разработке торговых методик и не экономьте время для тестов!

И кое-что из личного опыта

В реале интрадей торговля не означает множество сделок в день – даже фанаты скальпинга предпочитают не открывать больше 10 ордеров в день. Вам нужна качественная точка входа, пусть даже на короткое время. Достаточно 3-4 сделок с высокой вероятностью прибыли. Чем чаще вы торгуете, тем больше вероятность потерь.

Уверенная техника работы с ордерами StopLoss и TakeProfit обязательна − ведь вам придется работать в режиме постоянного стресса. Все риски должны быть рассчитаны заранее! При приближении цены к стоп-ордеру TakeProfit корректировать не рекомендуется (лучше войти еще раз!), а StopLoss перемещаем только в сторону профита.

Для торговли внутри дня подходят практически активы и все торговые сессии, особенно когда работают одновременно Европа и Америка. Торгуйте только в оптимальное время и не пытайтесь поймать каждое движение.

Иногда ранее волатильные активы меняют свою динамику под влиянием внешних факторов, так что «миграция» трейдеров между различными рынками и активами в поисках стабильной ликвидности и волатильности − нормальное явление.

Тем, кто старается жестко придерживаться одного торгового инструмента, будет сложнее – придется часто менять торговую тактику и синхронизировать свои действия с динамикой волатильности. В таком случае обязательно нужно делать ретроспективный анализ – в какие периоды и почему была ценовая активность и учитывать эти факторы при планировании сделок.

Внутридневная торговля требует особой наблюдательности, потому как объективных фундаментальных показателей обычно недостаточно и уровень «рыночного» шума слишком высокий. Важно сделать предварительный анализ рынка за прошлый день (или больше) именно в период открытия нового торгового дня, даже если для вас это не очень комфортно по времени. Например, если вы планируете торговать активами с евро, то до открытия европейской сессии уже нужно определиться с торговым планом и целевыми точками на текущий день.

Ошибочное мнение (которое любят повторять на «учебных курсах») о том, что сделки внутри дня не требуют серьезного анализа, может стоить вам очень дорого. Пригодные для intraday торговли тренды возникают редко. Оценку фундаментальной ситуации придется делать даже более тщательно, и одним экономическим календарем тут не обойтись. Придется обращать внимание на новости или информацию, которая, например, на среднесрочную сделку не оказывает влияния, но внутри дня любой резкий бросок цены может быстро уничтожить прибыль по краткосрочной сделке. Если не понимаете поступающую к вам фундаментальную информацию или не успеваете на нее обоснованно среагировать − пропускайте вход.

И что в результате?

Даже если вам кажется, что вы уже знаете все секреты, не забывайте, что опасность интрадей торговли – многофакторная. Краткосрочные сделки – сильный стресс, а при внутридневной торговле он становится хроническим. Экономия на свопах не должна повышать агрессивность вашей торговли. Попытки вернуть потери быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня — обязательны! Фиксируйте ордера в конце торгового дня, даже если они не принесли прибыли.

Сделки внутри дня – шанс для раскачки депозита, набора позитивного опыта, отработки стратегии, и у технически подкованных трейдеров вероятность профита достаточно высока. Необходимость анализировать рынок каждый день дает новичкам наиболее ценный опыт. Настоятельно рекомендуем установить дневной лимит потерь в % от капитала и жестко его придерживаться. Если уже зафиксирован убыток на уровне дневной нормы – останавливаемся и анализируем ситуацию. При необходимости меняем стратегию.

Будьте последовательны – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день «сделает» свежий рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему.

Как работать на Форексе

Знать, как работает Форекс, полезно всем люди, стремящимся разобраться в экономике и финансах. И уж тем более это касается трейдеров, желающих заработать на этом рынке. Глубинное понимание, что такое Форекс и как он работает, позволяет существенно повысить процент прибыльных сделок, а также научиться зарабатывать на других финансовых рынках. Разобравшись, как работает Forex и современная мировая валютная система, можно увидеть суть многих экономических процессов, ведь от этого рынка во многом зависит положение дел в экономике большинства стран.

Содержание:

Как работает Форекс – особенности и нюансы

Структура финансового рынка включает в себя несколько основных сегментов, среди которых наиболее известными являются валютный и фондовый рынок. На валютном рынке осуществляется купля/продажа иностранных валют, а на фондовом преимущественно обращаются акции крупных компаний. Популярность этих рынков обусловлена тем, что попасть на них может обычный человек. При наличии должных знаний и свободного капитала, из этих рынков можно извлечь существенную прибыль, чем и пользуются люди, именуемые трейдерами.

Валютный рынок или Форекс работает по принципу обмена одной валюты на другую. В 1944 г. зародилась Бреттон-Вудская система и правительства разных стран договорились, что их национальные валюты смогут свободно обмениваться между собой. Поначалу курс этих валют был фиксированным, но в 1976 г. появилась система плавающих курсов. Благодаря этому стоимость одной валюты, выраженная в другой, стала меняться в довольно широком диапазоне, что открыло возможность получения спекулятивной прибыли. Многие поняли, что достаточно лишь купить какую-либо валюту, дождаться пока она подорожает и продать её по более выгодному курсу.

Так зародился рынок Форекс. Изначально на нем присутствовали лишь крупные участники в виде банков, финансовых компаний и государственных структур. Вскоре сюда получили доступ и частные лица, которые смогли покупать и продавать иностранные валюты через посредников-брокеров. Удобство работы с брокером заключается в том, что начать работу на рынке Форекс можно с минимальным капиталом. Некоторые брокеры позволяют начать торговлю даже на заёмные средства.

Как работать на Форексе новичку

Чтобы понять, как правильно работать на Форекс, новичку необходимо усвоить базовые понятия о рынке, выяснить механизм заключения сделок, узнать, что такое технический и фундаментальный анализ, научиться работать с графиками т.д. Важно уметь отличать, что такое длинная позиция Форекс и короткая, а также запомнить принципы мани-менеджмента. Понять, как работает Форекс особенности и нюансы, помогают специальные курсы обучения трейдеров, где получают теоретические знания, и практические навыки ведения торгов. Как и в любом деле, учиться, как работать на Форексе необходимо у опытных трейдеров, способных указать новичку на важные нюансы этой сферы деятельности.

На Форекс осуществляется торговля валютными парами. Чтобы эффективно работать на рынке, необходимо выучить особенности хотя бы основных пар. Их краткая характеристика приведена в таблице:

ОСНОВНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ НА ФОРЕКС
Название пары Обозначение Особенности
Евро / Доллар США EUR/USD Важнейшая пара, характеризующаяся большим объемом сделок. Торгуется 24 часа в сутки, кроме выходных. Наиболее активна во время работы американских и европейских рынков.
Доллар США / Японская иена USD/JPY Очень популярный актив на Форекс, с которым работает большинство азиатских трейдеров. Отличается высокой волатильностью и зависимостью от фундаментальных факторов.
Фунт стерлингов / Доллар США GBP/USD Одна из самых известных пар, занимающая около 12% всех торгов. Часто ведет себя довольно непредсказуемо и зависит от множества факторов. Не рекомендуется для новичков.
Доллар США / Швейцарский франк USD/CHF Пара характеризуется спокойным движением, прогнозируемым при помощи фундаментального и технического анализа. Довольно сильно коррелирует с движением пары EUR/USD и уровнем процентных ставок.
Фунт стерлингов / Японская иена GBP/JPY Одна из наиболее популярных не долларовых валютных пар. Характеризуется высокой волатильностью и непредсказуемостью. В основном торгуется опытными трейдерами.
Фунт стерлингов /швейцарский франк GBP/CHF Пара отличается высокой стоимостью лота и неплохой волатильностью. Наиболее сильные движения происходят во время работы Лондонской биржи. Для торговли часто используются новости и фундаментальные экономические показатели.
Австралийский доллар / Доллар США AUS/USD Одна из тех валютных пар, которые часто рекомендуют новичкам. Характеризуется предсказуемым курсом и сильно зависит от событий в сельскохозяйственной отрасли. Для торговли рекомендуется использовать календарь новостей.
Доллар США / Канадский доллар USD/CAD Довольно востребованная пара, которую торгуют и опытные трейдеры, и новички. Характеризуется низким спредом и зависимостью от цен на нефть и другие энергоресурсы.

Большинство брокеров позволяют своим клиентам узнать, как работает рынок Форекс без вложения реальных средств. Для этого используется демо-счет, на который трейдеру начисляются виртуальные деньги. С их помощью можно научиться открывать и закрывать позиции, проводить технический анализ, работать с графиками и т.д. Использование демо-счетов полезно, однако не стоит задерживаться на них надолго. Обуславливается это существенной разницей в психологическом отношении к реальному и демо-счету. Нередко лучше попробовать торговать на минимальную, но все-таки реальную сумму, так как это позволяет научиться бороться с главными проблемами любого трейдера: жадностью и страхом.

Что нужно знать, чтобы работать на Форексе

Для заработка на Форексе необходимо знать множество вещей. Важно понимать, как на Forex работает биржевой терминал, уметь пользоваться техническими индикаторами, проводить фундаментальный анализ, находить удобные точки входа и выхода с рынка, и многое другое. Для торговли нужно знать, как и где искать актуальные и полезные новости, способные оказывать на цену существенное влияние. Любой трейдер должен подумать о выработке собственной торговой стратегии, которая предполагает ясное понимание того, какими валютными парами и какой момент времени нужно торговать.

Опытные трейдеры советуют научиться работать на рынке без эмоций и пристрастий. Помочь в этом могут различные средства автоматизации торговли, важнейшими среди которых являются два типа ордеров:

  • стоп-лосс;
  • тейк-профит.

Стоп-лосс – это специальный ордер, который приказывает брокеру закрыть позицию, если убытки по ней достигают заранее обозначенного уровня. Выставление такого ордера позволяет заблаговременно определить максимальный порог убытков и закрыть ордер даже в том случае, если трейдер не находится возле терминала и не следит за рыночной ситуацией.

Тейк-профит, наоборот, используется для автоматического закрытия позиции, если прибыль по ней достигла заранее определенного размера. Новичку может показаться, что данный ордер менее важен, чем стоп-лосс, но на самом деле это не так. Для минимизации убытков пользоваться этими ордерами нужно одновременно, делая так, чтобы коэффициент стоп-лосса был не менее 0,3 (а лучше 0,2) от тейк-профита. Благодаря этому одной успешной сделкой можно покрыть потенциальные убытки от нескольких неудачных.

Какие перспективы работы на Forex

Торговля на Форекс при правильном подходе способна приносить большую прибыль. Это один из видов деятельности, который в принципе не ограничен по уровню дохода. Чем большими суммами трейдер может оперировать и чем более взвешенный подход к торговле он применяет, тем большую прибыль он в итоге может получить. Наиболее успешные зарабатывают на Форекс миллионы долларов, но даже если вы сможете заработать несколько тысяч, не выходя из дома, это уже будет отличный результат. При этом важно помнить, что к торговле необходимо относиться как к работе, прикладывая для её выполнения максимум усилий. Не стоит отчаиваться, если поначалу прибыль будет не столь велика. От ошибок не застрахованы не только новички, но и опытные трейдеры. Но здесь добиваются успеха только те, кто способен усердно идти к намеченной цели, учится на своих ошибках и не повторять их в будущем.

Выводы

Форекс представляет собой рынок, на котором осуществляется покупка и продажа иностранных валют. Его основными участниками являются банки, правительственные структуры, финансовые и другие компании, а также частные лица. Последние могут начать работать на Форекс при помощи брокеров. Чтобы понять, что это – Форекс и как работает, лучше всего пройти специальное обучение. С его помощью можно узнать про основные особенности рынка и трейдинга, понять принципы фундаментального и технического анализа, а также усвоить правила риск-менеджмента. При грамотном подходе к торговле размер прибыли на Форекс может быть неограниченным.

Индикаторы волатильности Форекс

Определить волатильность на рынке Форекс непрофессиональному трейдеру достаточно сложно. Любой игрок на рынке стремится получить максимальный доход. Именно по этой причине необходимо научится работать с волатильностью, которая определяет ценовой диапазон колебаний графика за определенный период времени. На протяжении всего существования финансового рынка наблюдались как ситуации, когда цена двигалась в очень узком ценовом диапазоне так и моменты, когда волатильность графика была очень высока.

Зачем нужен индикатор волатильности Форекс?

Игрокам, которые придерживаются консервативного стиля торговли, необходимо выбирать такие активы, где наблюдается низкая волатильность.

Если же игрок готов пойти на максимальные риски для получения максимального дохода, то ему необходимо выбирать активы, на которых наблюдается высокая волатильность.

Если вы работаете с трендовыми торговыми стратегиями, то вам также стоит остановить свой выбор на активах с высокой волатильностью.

Как рассчитывается волатильность графика на Форекс?

Чтобы рассчитывать волатильность выбранной валютной пары, не нужно обладать какими-то специальными знаниями и умениями.
Давайте разберем простой пример и рассчитаем суточную волатильность. Итак, такая волатильность – это расстояние между дневным минимумом и дневным максимумом. Другими словами, это разница между этими показателями. Если ценовой минимум валютной пары USD/CAD располагается на отметке 1,1092, а ценовой максимум на отметке 1,1140, то тогда суточная волатильность такой пары составляет:
1,1180 — 1,1092 = 88 пунктов.

Волатильность валютной пары непостоянна и это можно заметить по таблице или калькулятору волатильности.

Вручную высчитывать волатильность актива очень неудобно, поэтому для такой цели было разработано множество технических индикаторов. Работать с ними очень просто. Необходимо выбрать валютную пару и таймфрейм и установить на этот график нужный индикатор.
Далее индикатор определит волатильность актива (в пунктах или процентах) и отобразит данные на графике. Если вы будете пользоваться таким инструментом, то сможете значительно сократить время на технический анализ и найти выгодные точки входа в рынок.

Кроме калькулятора волатильности и индикаторов, вы можете использовать таблицу волатильности.

Online-таблица волатильности

На самом деле, использование такой таблицы не всегда удобно и эффективно. К примеру, данные волатильности постоянно изменяются и это не всегда своевременно отображается в таблице. Кроме того, если таблица состоит из большого количества строк и столбцов, то неискушенному трейдеру очень легко запутаться во всем этом изобилии информации.

1

Лучше все же подключить дополнительные инструменты терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые помогут определить волатильность. После подключения индикаторов вы сможете получить информацию о том, в какие конкретные дни или часы недели на выбранной валютной паре наблюдается наибольшая или наименьшая волатильность и на основе этого уже строить свои торговую стратегию.

1

Стандартные индикаторы волатильности форекс

Данные инструменты помогают трейдеру получить информацию, на основе которой можно сделать вывод о разнице между ценовыми минимумом и максимумом за конкретный выбранный временной интервал.

1

Анализ волатильности необходим для выявления текущей рыночной тенденции, а также прогнозирования дальнейшего движения цены. Безусловно, вы можете определять волатильность с помощью обычных трендовых инструментов, однако использование специально созданных индикаторов гораздо эффективнее. Тем более, они уже доказали свою работоспособность.

1

Рекомендуем также протестировать стрелочные сигнальные индикаторы для поиска моментов входа в рынок.

1

В данной статье мы рассмотрели самые эффективные инструменты, которыми вы можете пользоваться бесплатно.

1

Average True Range – индикатор волатильности для MT4

Данный инструмент был создан в 1978 году Уэллсом Уайлдером. Этот человек создал его для работы с товарным рынком, на котором очень часто образовывались разрывы графика, а следовательно, определить волатильность порой было затруднительно.

17,

1

Описание

Average True range (ATR) – это индикатор среднего истинного диапазона движения цены. Он помогает определить амплитуду колебаний стоимости актива. Что касается разрывов на графике, то они значительно затрудняют процесс вычисления волатильности по минимальному и максимальному значению за конкретный временной период, что приводит трейдера к ошибке в установке защитных ордеров StopLoss и TakeProfit.

1

Формула для вычисления среднего диапазона движения графика была разработана и описана следующим образом:
ATR = истинный диапазон (n-1) временных периодов + текущий истинный диапазон /n временных периодов.

ATR — это усредненное значение, которое рассчитывается из показателей реального текущего диапазона цены.

ATR учитывает следующие данные:

  • Диапазон между Close-точкой прошлой свечи и ценой Min крайней свечи.
  • Диапазон между ценой Close текущей свечи и ценовым максимум данного дня.
  • Расстояние между ценовым Max и Min образующейся свечи.

ATR можно применять на разных ТФ, но лучше всего работать с ним на дневном графике. Рекомендуем устанавливать в настройках период, равный 14 пунктов.

2

Как правильно пользоваться ATR

Вы можете использовать данный инструмент для торговли по направлению тренда или для открытия сделок на коррекциях.
Если показатели индикатора низкие, то это значит, что сейчас на графике наблюдается боковик, а если же показатели индикатора высокие, то это значит, что на рынке новый мощный тренд.

2

О том, как правильно использовать ATR, вы можете прочитать в книге Кертиса Фейта. В ней рассказано об объедении трейдеров, которые пользовались данным индикатором при работе с фьючерсами на валюты и товары, для нахождения оптимальной точки размещения защитного ордера StopLoss. Если коротко, то они выяснили, что если значение ATR составляет 300 пунктов, то защитный ордер StopLoss необходимо разместить на уровне 700 пунктов от цены открытия позиции.

2

Инструмент ATR поможет определить, насколько волатильна та или иная валютная пара.

Чтобы добавить его на ваш рабочий график в терминале Meta Trader, необходимо нажать на меню «Вставка», открыть раздел с индикаторами , выбрать пункт «Осцилляторы» и перенести на график ATR.

2

ATR считается основным инструментом для высчитывания волатильности. Однако существует довольно много индикаторов, которые не менее эффективны. Большинство из них были созданы путем соединения нескольких более простых инструментов в один сложный алгоритм.

2

Ленты Боллинджера — индикатор границ волатильности

Это классический индикатор платформы MetaTrader 4, который показывает границы ценового диапазона. Он основан на показателях Moving Average, которые создают локальный ценовой канал.

2

Трактовать показатели ценового канала достаточно просто – если диапазон расширяется, то волатильность также возрастает, а если уменьшается, то волатильность падает.

Данный индикатор является классическим и встроен во все торговые платформы и онлайн-сервисы для валютной торговли. Поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем.

3

Канал Кельтнера – индикатор волатильности валютных пар

Это стандартный индикатор, который был создан в 1960 году Честером Кельтнером. Его интерфейс похож на предыдущий индикатор, и он состоит из трех мувингов.

3

Чем больше волатильность, тем сильнее цена выйдет за границы образованного канала. При этом направление линий канала всегда будет указывать на направление тренда.

3

Рекомендуем ознакомиться с другим канальным инструментом — индикатором Envelopes. По его линиям также можно определить тип тренда и силу волатильности рынка.

3

35,

Канала Кельтнера можно применять для торговли по скальпингу, на откатах или по направлению тренда.

Commodity Channel Index – индикатор, показывающий волатильность

Этот индикатор создан для технического анализа Дональдом Ламбертом. Такой инструмент был создан для анализа в первую очередь товарного рынка, а потом его начали активно применять на других активах. Это чуть ли не самый популярный инструмент в среде трейдеров.

3

Его основная функция – это измерение величины отклонения цены выбранного актива от средних значений. Показатели Commodity Channel Index основаны на цене закрытия, значений точек минимума и максимума за конкретный временной интервал. Анализ инструмента основан на превышении границ уровней +100 и -100.

3

Повышенной волатильностью считается ситуация, когда сигнальный мувинг индикатора уходит за уровень +100 или -100.

3

Эффективные пользовательские алгоритмы

Рассмотрим несколько простых пользовательских алгоритмов для расчета диапазона колебания цены актива.

4

Индикатор волатильности ATR-UP AND-DOWN

Это модифицированная версия ATR, которая показывает среднее значение между Max и Min цены за выбранный период.

4

На скриншоте сверху вы можете увидеть красные и зеленые столбики индикатора. Красные столбики исчисляются как среднее значение между ценой открытия и минимумом за конкретный временной период. Зеленые столбики вычисляются как среднее значение между ценой открытия и максимумом за выбранный временной интервал.

4

4

Индикатор Soho Williams VIXFixPrice

Данный индикатор является модифицированной версией инструмента VIXFix в основе которого лежит инструмент VIX для определения потенциального риска и измерения минимумов цены.

4

Индекс волатильности называют индикатором страха в среде трейдеров и инвесторов. Данный индекс показывает текущее настроение трейдеров на графике и информирует пользователя о состоянии волатильности цены.

4

Показатели индикатора дают информацию о волатильности опционов по S&P 500. Данные опционы на покупку и продажу используются за 23-27 дней после того, как их срок истек. Классическую версию индикатора можно применять только для работы с индексом S&P 500.

VIXFix был придуман и разработан трейдером Ларри Вильямсом. Этот инструмент показывает размер заинтересованности трейдеров в продолжении движения графика по текущему тренду. Если показатели индикатора высокие, то и волатильность будет достаточно большой, а значит, тренд продолжится. Как и предыдущий индикатор, VIXFix лучше всего информирует пользователя о коррекциях и откатах цены. Инструмент разработан в двух вариациях – в виде мувинга и гистограммы.

4

Индикатор Volatility Average Single High-Limit

4

Это наиболее эффективный инструмент, который использует в своих расчетах показатели сразу трех индикаторов ATR одновременно.
После добавления индикатора на рабочий график вы увидите три линии, которые перемещаются в нижней части экрана:

50,0,0,0,0

Красная показывает простейшую волатильность и рассчитывается как ATR с периодом 1.
Синяя уведомляет пользователя об усредненной волатильности и сроится как ATR с периодом 24.
Коричневая указывает на повышенную волатильность и имеет вид ATR с периодом 24, умноженным на два с половиной.

5

Итак, данный инструмент может давать три виде сигналов:

  • Сигнал низкой волатильности. Красная линия перемещается под синей.
  • Сигнал о средней волатильности. Кривая красного цвета проходит между синим мувингом и коричневым.
  • Сигнал о сильной волатильности. Красный мувинг перемещается выше коричневого.

Пользовательский индикатор Notis для терминала MetaTrader 5

Notis информирует пользователя о состоянии волатильности валютной пары, которая рассчитывается как разница между дневным ценовым максимумом и минимумом. Кроме того, с помощью индикатора вы можете определить направление и состояние тренда.

53

5

У Нотис всего два режима работы:

  • Ненакопительный Notis. Он устанавливается по умолчанию. Notis образует на графике всего две линии: со значением + и со значением -. Если промежуток между этими линиями достаточно большой, то волатильность сильная. Если же диапазон узкий, то и волатильность низкая. При пересечении мувингов можно ожидать изменения тренда.
  • Накопительный Notis. При работе с таким режимом индикатор будет принимать вид стандартного осциллятора с возможностью инвертирования графика.

DailyGoOnGraph для определения волатильности

DailyGoOnGraph который образует на рабочем графике ценовые уровни, которые рассчитываются на основе волатильности на заданном пользователем временном периоде. С данным индикатором лучше всего работать при открытии внутридневных сделок.

5

Инструмент строит на графике линии разных видов и цветов:

  • Синие мувинги отображают диапазон, равный 75% от максимального.
  • Пунктирная линия отображает средний ценовой диапазон.
  • Красные мувинги ограничивают диапазон, равный 95% от максимального.

Появление сигнала рядом с этими уровнями и будет указывать на силу волатильности рынка.

5

Индикатор Elders’s Market-Thermometer для определения волатильности

Разработчиком данного инструмента является Алекс Элдер. Этот индикатор показывает состояние волатильности с помощью гистограммы.

60,0,0,0,0

Принцип работы Elders’s Market-Thermometer основан на идее о том, что волатильность чаще всего циклична. Это значит, что участки со слабой волатильностью сменяются участками с сильной волатильностью цены. Данный инструмент не определяет тип тенденции, а лишь показывает силу колебания стоимости актива.

6

6

Индикатор ATR-Channel

Относится к группе канальных индикаторов, который образует несколько ценовых коридоров на основе показателей ATR и Moving Average.

6

Если промежуток между границами канала большой, то это говорит о возрастающей волатильности, а если расстояние маленькое, то это информирует пользователя о том, что волатильность маленькая.

6

ATR-Channel следует применять для нахождения оптимальной точки установки страховочного StopLoss и фиксирующего TakeProfit, а также для поиска лучшей точки открытия позиции.

6

6

Волатильность рынка и торговля на Форекс

Информация о волатильности помогает трейдеру не только найти оптимальную точку для открытия позиции, но и дает понимание о том, нужно ли вообще входить в рынок в данный момент.

6

Профессиональные трейдеры рекомендует работать с классическим ATR, который был описан ранее.

Давайте подведем итоги. Информацию о волатильности вы можете использовать при торговле в следующих ситуациях:

  • Для фильтрации сигналов при работе с трендом. Если волатильность низкая, то стоит отказаться от торговли.
  • Для нахождения оптимальной точки установки защитного ордера StopLoss.
  • Для определения точек закрытия позиций.

Рекомендуем сначала протестировать классический ATR, и уже после этого переходить к работе с более сложными алгоритмами. Более подробную инструкцию о том, как работать с индикатором ATR, мы уже писали ранее.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money