КАК ТЕСТИРОВАТЬ ФОРЕКС СТРАТЕГИИ НА ИСТОРИИ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как тестировать торговые стратегии на истории?

3Qu, Блин интересная штука и столько вообще вариантов, я ради любопытства посмотрю, тк до программирования мне далеко а если некоторые ПО не будут обладать нужной гибкостью то это отличный вариант, возможно!)

  • 31 мая 2022, 21:51
  • 31 мая 2022, 21:37
  • 31 мая 2022, 20:04
  • 31 мая 2022, 21:41

Ручная стратегия форекс — тестирование ручных стратегий

  • 31 мая 2022, 20:05
  • 31 мая 2022, 20:53
  • 31 мая 2022, 21:36
  • 31 мая 2022, 21:42

Тестирование стратегии на исторических данных

  • 31 мая 2022, 21:48
  • 31 мая 2022, 22:51

Никита Рейхнер, HFT это не питон, а вот это:

  • 31 мая 2022, 23:22
  • 01 июня 2022, 11:44

3Qu, Да, бэйзлайновый цикл, или векторные бэктестер пилится за пол часа, условно. Но самое веселье начинается потом. Наигравшись с таким болваночным решением, быстро понимаешь, что дофига чего не хватает для счастья. Начинаешь оно пилить. И так постоянно, со временем заколебываешься это все пилить и бросаешься в объятья софта где это все с любовью для тебя и для сотен-тысяч таких же как ты уже запилили разработчик. Главное сделать правильный выбор. Один из атрибутов правильного выбора на мой взгляд — горящие глаза у разработчиков и чуткость к потребностям аудитории.

А прикидочно идеи тестировать на своем бэктестере — да, это можно. У меня, например, код очень легко пишется в моем бэктестере да и тестится не долго, но вот чего-то сложного делать нельзя.

Рейтинг Форекс брокеров:
  • 31 мая 2022, 22:58
  • 01 июня 2022, 00:06

3Qu, Ну, специализированному ПО, закрывающему твои основные потребности, сложно противопоставить поделки на Питоне. А не поделка — это хренова тонна времени.

Я могу на питоне переместить папку, удалить файл, переименовать, но я же не буду писать на питоне Проводник или операционную систему.

У меня есть довольно разветвленный и глубокий проект на питоне для алго всей этой истории, но в какой-то момент я просто в этом немного разочаровался.

Да, удобно собирать какие-то штуки — автоматизирующие скрипты какие-то, но не полноценный софт для алго.

Как тестировать стратегии в МТ4?

Будучи трейдерами, мы все ищем уверенности в неопределенном мире. Мы все хотели бы инвестировать или действовать так, чтобы всегда получать прибыль, но возможно ли это?

Чтобы добиться успеха на рынке Форекс, у вас должна быть торговая стратегия, которая позволяет вам получать хорошие результаты. Платформы для бэктестинга могут помочь вам в разработке вашей стратегии.

Лучшие Форекс площадки:

Но . что такое Backtesting и как он осуществляется?

Тестирование стратегий Форекс проводится на основании информации из торговой платформы. В этом процессе выполняется моделирование того, что произошло бы с сигналами покупки и продажи, генерируемыми указанной стратегией в прошлом.

Backtesting — История

На самом деле, тестирование Форекс всегда было жестокой битвой между мощью компьютеров и здравым смыслом.

Уже в 1980 году тестирование на Форекс было довольно простым. Трейдеры размещали свои ордера непосредственно на графиках, отмечая различные операции покупки или продажи. После того, как эти операции были исполнены, они вручную делали исчерпывающие записи о своих результатах в виде скрипта.

Большинство торговых операций базируется на глубоком понимании фундаментального анализа или знании различных рыночных моделей.

В 1990-х годах инвестора считали инновационным, если он мог отображать эти данные просто на экране своего компьютера.

По сути, это электронный процесс, который позволяет нам проверять наши результаты в Интернете, создавая уверенность в нашей стратегии.

Другими словами, правда заключается в том, что те трейдеры, которые усердно сочетают здравый смысл вместе со стратегией, полученной на основе тестера стратегий MT4, часто получают прибыль.

С другой стороны, трейдеры, которые применяют только силу вычислений, а не человеческую логику, продолжают нести большие потери.

Когда речь идет о стратегиях тестирования, не существует программного обеспечения, которое могло бы заменить человека, особенно если этот человек оснащен правильным инструментом.

Что такое Форекс тестер?

По определению, тестер стратегий Форекс — это набор технических правил, применяемых к набору исторических данных о ценах, и последующий анализ прибыли, которую определенная стратегия Форекс могла бы сформировать в течение определенного периода времени. Трейдеры могут понять с помощью бэктестинга, смогут ли их выбранные стратегии или сигналы Форекс предоставить им ожидаемую прибыль или нет.

Что такое бэктестинг Форекс? И как работает тестирование стратегий Форекс?

Тестирование позволяет вам, то есть трейдеру, оценить вашу торговую стратегию. Речь идет о том, чтобы попробовать метод торговли, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом, вернуться на свой торговый график, чтобы убедиться, что используемый вами сигнал может генерировать долгосрочную прибыль. Этот метод широко распространен среди профессионалов и, к сожалению, мало используется среди менее опытных клиентов.

Тестирование может быть выполнено двумя способами:

  • вручную
  • автоматически

Стратегии торговли на Форекс применяются к набору данных о ценах, а сделки реконструируются с использованием этих данных. Оцениваются ключевые показатели эффективности общей стратегии.

Тестер стратегий в Метатрейдер5 Часть1

Эти данные могут использоваться трейдерами для выяснения любых непредвиденных недостатков в их текущих стратегиях. В качестве альтернативы, новые стратегии также могут быть проверены перед их использованием на реальном счете.

В зависимости от типа программного обеспечения для бэктестинга, используемого в торговле на Форекс, трейдеры могут использовать широкий спектр индикаторов, таких как:

  • Общая рентабельность собственного капитала (ROE): доходность, выраженная в процентах от общего вложения капитала.
  • Общая прибыль и убытки (P/L): общая прибыль и убытки, вызванные стратегией, выраженные в процентах от инвестированного капитала.
  • Соотношение общего коэффициента усиления / убытка: отношение количества сделок к доходам и количества потерь.
  • Ежегодный ROE: общий доход, который может быть сформирован стратегией Форекс в течение всего календарного года. . Рыночные условия для вашей стратегии, восходящие и нисходящие тренды.
  • Корректировка с учетом риска возврата: вычисление ваших доходов по отношению к рискам, связанным со стратегией.

Все эти показатели дают вам представление о том, как работают ваши торговые стратегии на рынке Форекс.

Тестер стратегии Форекс — Факторы, которые на него влияют

Лучшее программное обеспечение для бэктестинга на Форексе зависит от определенных переменных, которые могут повлиять на результат всего процесса.

Вы должны знать о трех факторах, которые могут повлиять на результаты тестирования торговых стратегий:

Как тестировать форекс советник в тестере MT5

  1. Качество и источник данных: точность и достоверность данных о ценах важны при тестировании стратегии. Помните, что не все данные считаются равными на внебиржевых рынках. Онлайн-брокеры и банки Forex имеют разные данные о ценах в тот же момент времени.
  2. Детерминизм: как результаты будут меняться, если одна и та же стратегия применяется к набору данных несколько раз? Стратегии бэктестинга должны быть на 100% детерминированными. Вы должны получать одинаковые результаты каждый раз, когда вы используете стратегию Форекс для определенного набора данных.
  3. Логика торговых операций: насколько логична и реалистична торговая логика, встроенная в тестер ручных торговых стратегий? Тестер стратегий для Форекс торговли никогда не может быть идеально точным представлением реальных рынков. Там будут отсутствовать важные факторы, такие как проскальзывание, латентность, отклонения или даже повторные кавычки. Также важно рассмотреть, используете ли вы данные бара или данные о тике. Данные тика могут позволить почти идеальное историческое моделирование ваших данных. Этот процесс медленнее при включении данных бара. При данных бара за каждый интервал времени вы получаете 4 пункта цены. Чем длиннее временные рамки, тем точнее будут результаты.

Как тестировать торговые стратегии на истории Портал форекс трейдера

Обратите внимание, что даже лучший тестер стратегий на Форекс не может гарантировать будущую прибыль.Ликвидность управляется различными внешними факторами и ее очень трудно имитировать.

Тестер стратегий MT4 — Выбор данных

Различные данные в реальном времени могут быть предоставлены вам с помощью MetaTrader 4 SE. Одна из функций, которая выполняет эту работу, — это индикатор информации о символах. Она дает быстрый и тщательный анализ рыночной ситуации для любого инструмента.

Этот инструмент эффективно помогает принимать обоснованные решения, предоставляя вам изменения, диапазон и индикаторы на каждом таймфрейме.

При использовании программного обеспечения для форекс, всегда необходимо иметь базу данных цен. Еще лучше использовать полную историю статистики экономических событий. Такие данные широко распространены и предлагаются многими поставщиками. Они включают в себя ежедневную максимальную и минимальную цену, а также отдельные данные Forex для более точного тестирования.

Большинство данных можно найти бесплатно, но часто они неточные. Лучшие данные Forex продаются на таких популярных сайтах, как Tick Data, Inc. или CQG Data Factory.

Как правильно тестировать советника в тестере стратегий MT4

Как происходит тестирование стратегий Форекс

На сегодня существует целый ряд программ для бэктестинга. Каждый тип программного обеспечения имеет собственный способ оценки стратегий торговли на Форекс. Форекс бэк-тестинг можно разделить на две категории — ручной и автоматический.

Ручной Форекс тестер стратегий

Это требует значительного количества работы, но это возможно. В ручном тестировании Форекс стратегии вы просто берете исторические данные и проходите через них. Инструмент для составления графиков поможет вам перейти в бар, чтобы вы могли наблюдать ценовое действие и последующие показатели производительности на этом пути.

Преимущества ручного тестирования:

  • Оно может быть выполнено кем угодно.
  • Когда вы выполняете каждую сделку, вы будете понимать, как работает ваше торговое программное обеспечение. Вы узнаете, что можно улучшить, и вы можете даже позже разработать автоматическую стратегию.
  • Ручное повторное тестирование моделирует механизмы торговли в реальном времени, такие как ввод или выход из торговли, управление рисками и т. д.

Бэктестинг с помощью Excel

Многие трейдеры считают, что не нужно быть программистом или инженером, чтобы протестировать стратегию. Этот метод возвращает нас к самым основам, которые каждый может использовать.

Программы электронных таблиц, такие как Excel, остаются одними из лучших способов бесплатно протестировать торговые стратегии форекс. Вам нужен общедоступный источник данных, например «дата/время», «открытие», «максимум», «минимум», «закрытие» или «цены».

Компонент времени необходим, если вы тестируете внутридневные стратегии Forex. Чтобы получить данные, вы можете использовать Yahoo Finance или Google Finance.

В поле «Введите символ/название компании» введите символ валюты, для которой вы хотите видеть данные. В поле «Котировки» вы найдете возможность получить исторические цены за символ. Введите диапазон дат здесь. Прокрутите страницу до конца и нажмите «Загрузить в электронную таблицу».

Используйте команду «Сортировка» в меню данных Excel для подготовки данных. Вот один из способов найти день недели, который обеспечил наилучшую отдачу. Предположим, наша стратегия — «купить открытие» и «продать закрытие».

  1. Столбец A — дата
  2. Столбец B — Открытие (цена)
  3. Столбец C — Закрытие (цена)

Теперь нужно использовать формулу, которая обеспечит наилучшие результаты:

  • В столбце D мы используем эту формулу: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,»»). Эта формула должна быть скопирована по всем столбцам от D до H.
  • ($ C2- $ B2) — Цена закрытия минус Цена открытия; истинная часть заявления, которая дает нам прибыль/убыток.
  • («) — Ложная часть утверждения в виде двойных кавычек, которая не дает никакого результата, если день недели не имеет себе равных.

Формула означает, что если день недели (конвертируется в число от 1 до 5, что соответствует понедельнику по пятницу) совпадает с днями недели в первой строке этого столбца (D $ 1), тогда вы соответственно. Вы также можете включить средние и суммарные функции в нижней части столбца «День недели», чтобы найти наиболее выгодный день для реализации этой стратегии в долгосрочной перспективе.

Это стратегия для проверки бэк-тестинга с использованием ручной опции. Вы можете использовать множество выражений и условных формул для тестирования стратегий Forex. Однако этот метод является утомительным и трудоемким.

Автоматический тестер стратегий Форекс

Автоматический бэк-тестинг включает в себя создание программ, которые могут автоматически вводить и закрывать сделки от вашего имени. Эти программы могут быть бесплатными в Интернете, хотя для покупки также доступны версии премиум-класса.

Одним из основных преимуществ этих инструментов является то, что они удаляют эмоции из вашей торговой деятельности. Многие трейдеры часто используют эти инструменты для стратегий торговли копиями, чтобы повысить шансы на успех.

Однако имейте в виду, что ваша программа должна соответствовать вашей индивидуальности и профилю риска. Кроме того, не все торговые методы могут использоваться с автоматизированными стратегиями.

ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ. СОЗДАНИЕ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ИСТОРИИ

Как MetaTrader 4 (MT4), так и MetaTrader 5 (MT5) предлагают автоматические инструменты для проверки бэктестинга. Оба MT4 и MT5 являются проверенными и надежными электронными торговыми платформами; популярный выбор для торговли на финансовых рынках. Плагин MetaTrader 4 Supreme Edition является предпочтительным вариантом благодаря дополнительным функциям, которые улучшают опыт трейдера. MetaTrader 4 популярен для тестирования бэк-тестов из-за его встроенной функции «Тестер стратегий».

Тестер стратегий МТ4

MetaTrader 4 — лучшее программное обеспечение для рынка форекс. Эта проверенная и безопасная электронная торговая платформа является выбором многих трейдеров для торговли на финансовых рынках, причем предпочтительным вариантом является богатый на индикаторы MetaTrader Supreme Edition.

MetaTtrader 4 популярен для бэк-тестов из-за его встроенной функции тестера стратегий. И, конечно же, бесплатная регистрация также плюс. Но имейте в виду, что, обладая правильным программным обеспечением, вы можете начать топ-трейдинг, нет стратегии, которая будет работать, если ваш брокер ненадежен.

Как работает тестер стратегий Форекс MT4

Тестер Форекс стратегий МетаТрейдер — особенности

После загрузки MT4 вам нужно открыть главное меню и перейти в раздел «Вид», где вы найдете опцию «Тестер стратегий». Кроме того, вы можете нажать CTRL + R на клавиатуре и нажать кнопку «тестер».

Источник: MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) — Live Symbol Information Indicator

Некоторые из ключевых особенностей Тестера стратегий:

Как тестировать ручные торговые стратегии

  • Это один из самых популярных торговых симуляторов, объединяющий инструменты построения графиков MT4, данные по тику и экономический календарь.
  • Офлайновые графики могут использоваться вместе с индикаторами, паттернами и инструментами рисования.
  • Вы можете загружать высококачественные данные о тике из внешних источников. Вы можете получить доступ к почти десятилетним действительным данным по тику с переменными спредами.
  • Этот тестер стратегий можно загрузить с MT4, который будет использоваться в качестве бесплатного приложения для трейдинга Forex для практики торговли на Форекс на устройствах Mac.
  • Графики для нескольких таймфреймов могут быть открыты в одном месте.Важные выпуски новостей можно отслеживать во время моделирования в рамках экономического календаря.
  • Этот торговый симулятор позволяет получить доступ ко всем встроенным и настраиваемым индикаторам на MT4.
  • Моделирование может быть сохранено в файл, доступ к которому будет доступен позже. Каждый график оснащен кнопкой, которая позволяет вам перемещаться назад по барам. Все, включая сделки, отложенные ордера, стоп-лоссы, тейк профит, трейлинг-стопы и статистику счетов. Вы также можете сохранить свою историю торговли на листах Excel для углубленного анализа.
  • Вы можете продолжить симуляцию по нефтяным запасам и основным фондовым индексам, отдельно от всех основных валют.

Смотреть всем! Как Тестировать Ручные Форекс Стратегии На Истории — Ручные Стратегии Форекс

Источник: MetaTrader 4 — Примеры графиков

Это программное обеспечение для тестирования Форексявляется одним из лучших способов отыгрывать стратегии форекс, как офлайн, так и онлайн. По умолчанию он заблокирован в демо режиме.

Отчеты о результатах тестирования EA (Expert Advisor) были значительно обновлены на MT4 в последнее время. Трейдеры теперь могут анализировать коэффициенты, такие как коэффициент Шарпа, коэффициент восстановления, время удержания позиции и многие другие характеристики, более 40 различных характеристик могут быть проанализированы в отчете «Тестер стратегий».

Существуют также графики баланса и капитала, которые могут определять временное распределение прибыли / убытка и позиции, занятые в течение недель, месяцев и даже лет.

Тестер ручных стратегий для MT4

Еще один популярный вариант тестирования форекс-стратегии на MT4 — «Forex Tester». В отличие от Strategy Tester, Forex Tester не является бесплатным и может использоваться как для ручной, так и для автоматизированной торговой деятельности. Это автоматизированное программное обеспечение для бэктестинга предоставляет трейдерам предварительно сформированные стратегии. В нем есть 10 ручных программ и 5 экспертных советников, а также 16-летние данные о ценах и таблица расчета рисков и управления денежными средствами.

Как сделать Backtesting на MT5

  1. Откройте свой тестер стратегий MetaTrader 5.
  2. Выберите индикатор или экспертный советник.
  3. Выберите таймфрейм.
  4. Добавьте символ, примените его.
  5. Выберите даты начала и окончания тестового периода.
  6. Выберите режим исполнения.
  7. Укажите начальный депозит и желаемое кредитное плечо.
  8. Визуальный режим или нет.
  9. Нажмите «Пуск»

Вот так выглядит тестер торговых стратегий MT5.

В частности, у вас есть возможность запустить тестировщика Metatrader 5 в визуальном режиме, если вы хотите видеть позиции, которые советник занимает на торговом графике во время работы тестера.

Для автоматического тестирования на MT5, очевидно, требуется имеющийся или купленный советник. Поэтому, как только советник закодирован, трейдер запускает серию автоматических ретроспективных тестов в разные периоды времени, чтобы обеспечить эффективность своей стратегии и надлежащее функционирование своего торгового робота.

Хорошая новость: тестер стратегий MT5 был улучшен для более легкого использования и более продвинутых и профессиональных результатов по сравнению с MT4. Статистический анализ, выполненный автоматически, более детален и легок для понимания.

Источник: Тестер стратегий, MetaTrader 5 Admiral Markets

Форекс тестер — Недостатки

Как мы уже видели, тестирование на истории дает значительные преимущества, хотя вы не должны забывать, что это не 100% безопасный способ определения будущего поведения стратегии. Например, стратегия с хорошими результатами в прошлом может иметь очень плохие результаты в будущем, поскольку финансовые рынки постоянно меняются.

Несмотря на этот недостаток, тестирование программного обеспечения Forex остается одним из предпочтительных методов тестирования стратегий тейдинга, поскольку они обеспечивают разумный уровень надежности.

Увеличиваем скорость тестирования стратегий в 10-20 раз (БО, Форекс)

Что нужно помнить, когда используете тестер стратегий Форекс

  • Узнайте точные параметры торговой системы, чтобы вы знали, когда она остановится
  • Вам все равно необходимо регулярно проверять систему, даже если она автоматизирована, в случае изменения рыночных условий
  • Он подходит для более длительного периода времени, только если он соответствует вашим уровням риска
  • Нет никаких гарантий того, что ваш метод backtesting будет работать в режиме реального времени. Как и ручные стратегии, их тоже нужно проверять вперед
  • Одна неправильная пунктуация в коде и ваша стратегия может иметь неприятные последствия
  • Автоматизированные методы проверки бэктестинга не работают хорошо для всех торговых планов
  • Методы коррекции кривой часто терпят неудачу в условиях реальной торговли

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

Backtesting — Заключение

Бэктестинг — абсолютно необходимый метод тестирования на валютном рынке, хотя способы его проведения разнообразны.

Если вы новичок на рынке Forex и хотите узнать как можно больше, прежде чем вкладывать реальные деньги, мы рекомендуем пройти тестирование вручную. Этот метод научит вас динамике рынка и будет действительно ценным в вашем процессе обучения.

С другой стороны, если вы хотите просто выяснить, является ли данная стратегия жизнеспособной или нет, тогда выбирайте тестирование MT4 или MT5. Здесь вы найдете ряд полезных инструментов, которые позволят вам точно определить, давала ли стратегия хорошие результаты в прошлом и даст ли в будущем.

Имейте в виду, что поведение в прошлом не является определяющим фактором будущей прибыльности стратегии. Вполне возможно, что стратегия с отличными показателями начинает приносить убытки из-за изменений в геополитической среде планеты.

Как всегда, мы рекомендуем попробовать все стратегии на бесплатном демо-счете без риска:

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

  • Ребрендинг
  • Почему Admiral Markets?
  • Регулирование
  • Финансовая безопасность
  • Защитите свой торговый счет
  • Контакты
  • Новости
  • Вакансии
  • Наша команда
  • Типы счетов
  • Ввод и вывод средств
  • Admiral Markets Pro
  • Условия торговли для профессиональных клиентов
  • Демо-счет
  • Исламский счет
  • Торговый калькулятор
  • Документы и Условия
  • Торговое приложение
  • Форекс
  • Сырьё
  • Индексы
  • Акции
  • ETF
  • Облигации
  • Спецификации контрактов
  • Маржинальные требования
  • Защита от волатильности
  • Invest.MT5
  • Кошелек Admirals
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader 4
  • WebTrader MetaTrader
  • Торговое приложение
  • VPS
  • StereoTrader
  • Parallels для MAC
  • MetaTrader Supreme Edition
  • Premium Analytics
  • Фундаментальный анализ
  • Технический анализ
  • Календарь Форекс
  • Trading Central
  • Торговые новости
  • Статистика рынка
  • Настроение рынка
  • Еженедельные подкасты
  • Forex & CFD вебинары
  • FAQ
  • Словарь трейдера
  • Forex & CFD семинары
  • Управление рисками
  • Статьи и руководства
  • Zero to Hero
  • Азбука Форекс
  • Электронные книги

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

  • Медиа партнер
  • IB партнер
  • Партнерство White Label

Уведомление о рисках: торговля Форекс (валютой) и CFD (контракт на разницу цен) носит спекулятивный характер с высоким уровнем рисков и может подойти не каждому инвестору. Существует возможность потери, превышающей инвестируемые средства. Таким образом, вы не должны инвестировать сумму, которую не можете позволить себе потерять. Перед использованием услуг Admiral Markets PTY Ltd или Admiral Markets UK Ltd., просим вас ознакомиться со всеми сопутствующими торговле рисками и условиями

Содержание данного сайта не должно рассматриваться в качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем обратиться за советом к независимому финансовому эксперту.

Все упоминания Admiral Markets на данном сайте относятся к Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd и Admiral Markets PTY Ltd. Инвестиционные фирмы Admiral Markets полностью принадлежат Admiral Markets Group AS.

КомпанияAdmiral Markets UK Ltd. зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер: 08171762. Admiral Markets UK Ltd. имеет лицензию и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) – регистрационный номер: 595450. Юридический адрес: Admiral Markets UK Ltd., 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2N 4JS.

Admiral Markets Cyprus Ltd зарегистрирована на Кипре; регистрационный номер компании 310328 в Департаменте регистратора компаний и официального получателя. Уполномочена и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензия № 201/13. Адрес: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus

Admiral Markets Pty Ltd Адрес: 1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) имеет лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии, выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL.

Admiral Markets AS Jordan Ltd имеет лицензию для проведения инвестиционной деятельности и регулируется Комиссией по ценным бумагам Иордании (АО) в Иорданском Хашимитском Королевстве, регистрационный номер 57026. Зарегистрированный офис Admiral Markets AS Jordan LTD – Time Centre Building, Eritrea Street, Um Uthaina, Amman, Jordan.

Зачем тестировать торговые стратегии на истории?

Итак, в обсуждении одной из моих прошлых публикаций справедливо заметили, что «зарабатывать можно только в будущем, а в прошлом уже нельзя, оно уже прошло», поставив тем самым под сомнение полезность того, чем занимаюсь я, и тестированием торговых стратегий на истории в частности.
Мы уже обсудили вопрос, зачем нужно учиться. Теперь поговорим собственно о тестировании.

Пройдя какой-либо учебный курс начинающий трейдер научился применять элементарные приемы и существующие инструменты к анализу динамики рынка и делать из результатов этого анализа некие практические выводы.
Но кто сказал, что инструменты, которыми мы пользуемся, хороши и полностью соответствуют стоящим перед нами задачам. Даже если кто-то и сказал это, почему мы должны принимать на веру чужие слова, ставя на это собственные деньги?
Он что, мамой поклялся? Но даже если и поклялся, что с того?
Поэтому следует идти дальше, и проверить, насколько эффективны существующие стандартные инструменты анализа рынка в практике реального трейдинга в том виде. в котором мы собираемся их использовать, и как их можно и нужно модифицировать, чтобы повысить эффективность и прибыльность торговли.

Следует отметить, что в большинстве случаев такое исследование возможно при системной торговле на основе формализуемых алгоритмов проведения сделок покупки и продажи финансового инструмента, т.е. на основе так называемых механических торговых систем (МТС) или систем автоматической торговли — торговых роботов.

Что такое формализуемые алгоритмы? Это алгоритмы, которые могут быть записаны в виде некоторых математических выражений. В результате формализации получаем математическую модель торговой стратегии, в рамках которой полностью определен процесс принятия торговых решений и которая доступна объективному исследованию без всякой примеси субъективных факторов и предпочтений. Такая торговая стратегия может тестироваться совершенно объективным образом, без вмешательства человека, но она должна содержать точные правила для входов и для выходов из рынка:
— когда и по какой цене входить в рынок;
— когда и по какой цене выходить из рынка с убытком;
— когда и по какой цене выходить из рынка с прибылью.

Имея такие правила можно провести моделирование торговли на исторических данных, отражающих изменение динамики цен на некотором историческом периоде в рамках системной торговли.
Самое лучшее таких системах – возможность тестирования. При этом плохую систему можно отбросить или скорректировать, а хорошую – улучшить. Трейдер, получивший достоверную информацию о поведении торговой стратегии на базе прошлого материала, будет чувствовать себя более уверенно и сумеет успешно действовать и в будущем.

Но как все это сделать, каким образом? Очень просто — запрограммировать и посчитать.

При слове «запрограммировать» у 90% аудитории делается кислое выражение лица. Я вхожу в эти 90%, поэтому долой программирование в традиционном понимании этого термина. Есть почти забытая программа Метасток, ориентированная на пользователей-непрограммистов и требующая минимума специальных навыков, не выходящих по сложности за выполнение элементарных расчетов с помощью EXEL, а если быть более точным, то еще проще. Ну или все-таки программировать в более сложных системах.

Можно рассматривать торговые стратегии как на основе классических методов технического анализа, так и оригинальные, созданные с помощью пользовательских индикаторов. которые в Метасток тоже делаются на раз-два. Главное. что можно исследовать торговые стратегии на любых индикаторах и их комплексах, главное, чтобы вы знали, как это индикатор устроен и могли записать для него формальное математическое выражение (или взять готовое).

Разработка надежных прибыльных торговых систем – сложная задача, которая если и поддается практическому решению, то с существенными ограничениями. Сколько бы мы ни экспериментировали с модификацией параметров систем и с развитием их торговых моделей, мы всегда будем находится рядом с ненадежными системами, ибо так устроен рынок.

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

Чем полезен тест?
Тест, отличие от субъективной интуитивной уверенности в правильности выбранной торговой стратегии дает объективный результат от ее использования. Пусть и на истории.
Вы сразу можете проверить, разработан у вас «священный грааль» торговых систем или все преимущества стратегии существуют только в воспаленном мозгу разработчика.
Хорошая система должна работать при всех типах трендов, поскольку заранее никогда не известно, когда рынок поменяет направление тренда. Ценами на рынке управляют человеческие ожидания, и нереально, чтобы механическая система последовательно прогнозировала изменения в этих ожиданиях.

И что делать с результатами.
Чаще всего результат бывает откровенно плох, несмотря на кажущиеся достоинства используемого метода.

Ведь как чаще всего появляется метод?
Трейдер смотрит на график, и в мозгу у него зажигается лампочка: а что если так?
На графике он видит, что все должно быть отлично. И видит потому, что подсознательно выделяет только те моменты.где стратегия должна давать прибыль. И на уровне того же подсознания отбрасывает другие. те где прибыли не было бы.
Тест объективен. Он прошерстит правила на всем отрезке исследуемой истории и покажет истинную цену торговой стратегии.

Чаще всего стратегию можно сразу выбросить на помойку.
Но если вы получили хороший результат, то тоже не следует предаваться избыточному оптимизму. Все может измениться в ближайшем будущем. может даже завтра. Но по крайней мере у вас есть потенциально прибыльная стратегия в отличие от массы безоговорочно убыточных.

Для примера рассмотрим, как это делается в простейшем случае в Метасток.

Откроем в Метасток график какого либо инструмента, для определенности EURUSD дневного масштаба, и настроим отображение элементов графика в виде японских свечей.

График EURUSD с отображением в виде японских свечей

С чего начинается построение торговой системы? Как мы помним, с торговой идеи, с того, что мы начинаем отвечать на вопрос: «А что если…?».
График у нас чист, никаких аналитических линий и индикаторов на нем нет, глазу не за что зацепиться, кроме самого графика. С графика и начнем.

И вот у нас появилась идея.
При восходящем тренде цена рынка в среднем растет, при нисходящем — падает.
В качестве признака роста примем следующее:
— если цена закрытия текущей свечи выше цены закрытия предыдущей, то это и будет признаком восходящего тренда;
— если цена закрытия текущей свечи ниже цены закрытия предыдущей, то это будет признаком нисходящего тренда.
Это и будет нашей торговой идеей.
И еще одно замечание.
Мы будем тестировать систему, которая торгует в двух направлениях, и на покупку и на продажу инструмента. И наша система будет всегда находиться в рынке, т.е. условие закрытия позиции на покупку инструмента будет одновременно являться условием для открытия позиции на продажу, и наоборот.
Записываем правила, запускаем тест.

Отображение результатов сделок — график эквити.

Наша торговая идея явно несовершенна. В глазах рябит от обилия сделок, Но на отдельных участках рынка идет профит, на других убыток.
Наблюдается явная переторговля.
В целом торговая система потенциально способна выделять тренды, поскольку размер прибыльной сделки, как средний, так и максимальный, больше размера убыточной сделки. Однако количество убыточных сделок нивелирует этот плюс и в результате приводит к минусу.
С теми факторами, которые мешают получить результирующий профит, нужно разбираться отдельно, анализируя прибыльные и убыточные участки графика эквити.

Наша цель – модифицировать эту простейшую торговую систему таким образом, чтобы:
— колебания и небольшие откаты не приводили к преждевременному выходу из сделки на тренде и не уменьшали совокупную прибыль;
— уменьшить количество сделок.

Какие факторы нам могут помочь в этом?
Первое, что приходит на ум, это тот факт, что при тренде цена в среднем, несмотря на откаты, возрастает. Поэтому, чтобы устранить влияние откатов, можно сравнивать текущую цену закрытия не с ценой закрытия предыдущего интервала, а с ценой, которая была N интервалов назад (фактически эту операцию выполняет классический индикатор Момент (momentum) ). В этом случае незначительные по уровню откаты не будут приводить к выходу из позиции.

Запускаем тест, и получаем результат, в котором данные упорядочены по размеру задержки N — переменная opt1.

Итак, наша интуитивная стратегия со сравнением цен закрытия двух соседних свечей дала наихудший результат, несмотря на то, что на графике мы «видели» победу.
В причины вдаваться не будем, это предмет других публикаций. Просто примем как факт, что при N=2 прибыльность системы резко возрастает.
И вот результирующий тест

Выбираем верхнюю строчку в списке и нажимаем клавишу «Plot on Chart».
Получаем график эквити с обозначенными сигналами входов и выходов из рынка, который приведен на рисунке

Результат явно лучше, чем у предыдущей системы.

Во-первых, главное отличие то, что текущая стратегия дает в результате торговли прибыль, а не убыток.
Во-вторых, кривая эквити более плавная, и хотя большую часть времени на протяжении интервала тестирования стратегия не приносит прибыли, но и значительных просадок тоже не наблюдается.

Таким образом, в результате нескольких простых телодвижений мы отбросили гениальную и заведомо убыточную идею и создали потенциально работоспособную стратегию. Добавление к ней некоторых дополнительных условий дает вполне рабочий алгоритм, обеспечивающий в долгосрочной перспективе путь небольшую, но стабильную прибыль.

Читать Exp — TesterPad Ручной тренажер для тестера стратегий. Симулятор для Форекс

Эта утилита предназначена для ручного тестирования Ваших стратегий в тестере стратегий.

Удобный и полный функционал для тестирования навыков торговли теперь доступно и в тестере стратегий.

Программа имеет единый код и подходит для терминалов МТ4 и МТ5.

Управление позициями и ордерами, трейлингстоп, стоплосс, тейкпрофит, лоты, установка и удаление отложенных ордеров, построение сетки ордеров. Торговля по индикаторам

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

  1. Бесплатная торговая панель для МТ4
  2. Бесплатная торговая панель для МТ5

Предисловие

Еще в далеком 2009 году мы создавали программу под названием VirtualTradePad для торговли в один клик и обучению торговле в тестере стратегий МТ4.

Программа была написана как отдельный советник + программа , написанная на DELPHI

Время шло, опыт прибавлялся. Язык программирования переходил на новый уровень и в 2022 году мы выпустили уникальную разработку VirtualTradePad One Click Trading — Торговля в один клик для терминалов МТ4 и МТ5

На дворе 2022 год. Язык программирования вырос настолько, что теперь в терминале, предназначенном для торговли, можно делать все, что угодно. Торговать, играть, смотреть фильмы, рисовать, серфить в интернете. .

Но тема обучению торговле волновала нас всегда. Мы проходили разные пути решения данной роблемы. А ответ находился на поверхности.

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

Совмещая красоту нашей универсальной панели для советников EAPADPRO и мощность нашего привода для торговли VirtualTradePad, мы создали продукт Exp — Tester PAD для тестирования Ваших стратегий в тестере стратегий МТ5 и МТ4.

Тренажер трейдера или Форекс тестер.

Внимание: По многочисленным просьбам, панель работает и на реальном графике!

You are Welcome

Как запустить?

Для начала работы, Вам необходимо Скачать тестер стратегий в Ваш терминал, в папку Metatrader — MQL5/4 — Experts

В MetaTrader5 Мы открываем StrategyTester или нажимаем Ctrl + R и нажимаем Режим Визуализация

Выбираем Наш эксперт, настраиваем другие параметры (символ, ТФ, дата тестирования) Обязательно ставим галочку Визуализации (Если она вдруг не установлена)

Торгуем в тестере стратегий (Скорость, сделки и остальное, можно наблюдать в тестере стратегий и вы нашей панели TesterPad )

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

В MetaTrader4 Мы открываем StrategyTester или нажимаем Ctrl + R , выбираем нашего эксперта, устанавливаем галочку на Визуализации и настраиваем другие параметры теста (символ, ТФ, дата тестирования)

Управление

Для использования данной панели ВЫ должны загрузить режим Тестер Стратегий в Вашем терминале. Режим Визуализации.

Общие понятия: Советник реагирует на нажатие кнопок только по приходу тика.

Выбирая скорость котирования имейте в виду, что советник отреагирует на нажатия только после того, как новый тик появится на экране.

В виду того, что в тестере стратегий нельзя использовать поле ввода, Вы можете регулировать цифровые уровни кнопками + и —

Управление скоростью работы тренажера

Новый блок, который позволяет управлять скоростью работы тренажера на текущем графике.

Этот блок актуален для МТ4 терминала, но и в МТ5 он не будет лишним

Смотреть всем! Как Тестировать Ручные Форекс Стратегии На Истории — Ручное Тестирование Стратегий

блок управления и контроля скорости работы котировок и скорости тестирования.
Скорость разделяется на 10 значений. Эти значения зависят от стандартной скорости работы тестера стратегий в терминале.
1 — Медленно, 10 — Быстро!
Добавлена кнопка ПАУЗА — Вы можете приостановить тестирование и работу тренажера.
Добавлены ЧекБокс и возможность устанавливать паузу после открытия позиции(активация отложенного ордера, открытие новой позиции ) или закрытия
позиции. Если позиция была открыта или закрыта, тренажер автоматически нажмет на паузу. Для продолжения работы тренажера нажмите на кнопку СТАРТ!

Панель содержит 2 вкладки для торговли:

Вкладка Positions

Данная вкладка предназначена для работы с позициями.

  • Reverse — Переворот текущих позиций. Если позиций несколько, советник переворачивает все позиции, меняя их тип. Buy >> Sell и Sell >> Buy. При этом стоплосс и тейкпрофит также устанавливается.
  • Lock — Локирование текущих позиций. Если позиций несколько, советник расчитывает лот для локирования и открывает позицию, которая локирует все остальные позиции. Стоплосс и тейкпрофит при этом модифицируется в 0.
  • TrailingStop — Режим ведения позиция по трейлингстопу. Трейлингстоп включается только тогда, когда поле значения TrailingStop больше 0. В поле TrailingStop Вы указываете дистанцию срабатывания Трейлингстопа.
  • Sell — Открытие позиции на продажу
  • Buy — Открытие позиции на покупку
  • Lots — Выбор объема открываемой позиции. Шаг изменения лота зависит от шага в спецификации контракта.
  • Close Sell — Закрытие всех позиций SELL
  • Close Buy — Закрытие всех позиций BUY
  • Close All — Закрытие всех позиций
  • Stoploss — поле ввода значения стоплосса в пунктах. При значении 0 — стоплосс не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам.
  • TakeProfit — поле ввода значения тейкпрофита в пунктах. При значении 0 — тейкпрофит не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам.
  • Modify — Кнопка для немедленной модификации текушщих значений стоплосс и тейкпрофит на всех позициях.

Вкладка Orders

Данная вкладка предназначена для работы с отложенными ордерами.

Sell STOP\LIMIT— Открытие ордера на продажу

Buy STOP\LIMIT— Открытие ордера на покупку

Lots — Выбор объема открываемой позиции. Шаг изменения лота зависит от шага в спецификации контракта.

Delete Sell STOP\LIMIT— Закрытие всех ордеров SELL STOP\LIMIT

Delete Buy STOP\LIMIT— Закрытие всех ордеров BUY STOP\LIMIT

Stoploss — поле ввода значения стоплосса в пунктах. При значении 0 — стоплосс не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам.

TakeProfit — поле ввода значения тейкпрофита в пунктах. При значении 0 — тейкпрофит не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам.

Grid — поле для ввода количества отложенных ордеров в виде сетки

Distance — Дистанция от текущей цены до отложенного ордера. Уровень установки ордера и дистанция между сеткой ордеров

Таблица открытых сделок

Данный блок показывает текущие открытые позици.

Этот блок также актуален для терминала МТ4, но и для мт5 он будет полезен.

Блок вывода таблицы открытых сделок и позиций. Данный блок позволяет следить за текущими позициями без обращения к терминальному
отчету. По умолчанию данный блок скрыт, Вы можете активировать его, нажав на соответствующую стрелку!

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

EAPADPRO Управление панелью

Все остальные вкладки и элементы управления принадлежат нашей универсальной панели EAPADPRO

Пример использования ручного тестера стратегий

Загрузка индикаторов в тестер стратегий МТ4

Вы также можете загрузить свои индикаторы и шаблон для торговли в тестер стратегий.

В мт4 это делается непосредственно на графике визуализации. В обычном режиме Вы переносите нужные индикаторы из навигатора на график тестера.

Загрузка индикаторов в тестер стратегий МТ5

В мт5 это делается по другому:

  1. Откройте обычный стандартный график.
  2. Нанесите на него все нужные индикаторы и настройте их.
  3. Внимание: На обычный график нельзя устанавливать TESTERPAD!
  4. На графике, где установлены индикаторы, правой кнопкой — Templates — Save Templates
  5. В тестере стратегий на графике визуализации в верхнем меню Charts — Templates — Load Templates

Как тестировать ручные форекс стратегии на истории

ВАЖНО! Если у Вас не получается загрузить шаблон графика из списка (График — Шаблон), попробуйте загрузить через LOAD TEMPLATE.

Послесловие

Благодарю Вас за то, что дочитали статью до конца. Вы сможете скачать мой тестер стратегий в разделе Файлы!

Если Вы желаете отблагодарить автора за данный проект — Вы можете нажать кнопку Спасибо. либо купить один из наших продуктов

Тестер стратегий МТ5

Для того, чтобы применить торговую систему на реальном торговом счете, необходимо её протестировать, чтобы удостовериться в её безопасности и эффективности, а также оценить все риски. Тестер MetaTrader 5 (МТ5) помогает анализировать торговые советники, которые написаны по торговой стратегии.

Тестирование в МТ5 проходит на основании исторических данных котировок торговых инструментов. История котировок в МТ5 загружается у брокера, аналогично с тестером МТ4, которого мы описывали в другой статье. На основании котировок тестер проводит условные сделки по алгоритму торговой стратегии и демонстрирует результат.

Тестер торговых роботов в МТ5 позволяет проводить анализ практически любого торгового инструмента. Более того, тестер может анализировать даже самые сложные торговые роботы, которые ведут торговлю на нескольких инструментах. Однако стоит понимать, что тестирование проходит на исторических данных, что значительно ускоряет процесс моделирования работы торгового советника.

Тестер МТ5 имеет различные режимы теста. В зависимости от разного режима тестирования можно подобрать скорость и качество моделирования.

  • В режиме «Все тики» моделирование работы советника происходит наиболее точно, благодаря учету абсолютно всех показателей графиков.
  • В режиме «1 minute OHLC» тестирование проходит относительно точно, и со средней скоростью.
  • В режиме «Только цены открытия» моделирование происходит максимально быстро, но результаты тестирования подойдут лишь для грубой оценки работы торгового робота.
  • Функция «Стресс-тестирование» предполагает тестирование с максимально приближенными условиями реальной торговли. Данный режим тестирования моделирует задержки при исполнении обработки торговых ордеров, что влияет на результаты торговли торгового советника.

Помимо тестирования готовых советников, тестер МТ5 позволяет проводить математические расчеты задач по оптимизации параметров. Для решения данных задач не применяется история котировок, а лишь используются запрограммированные в торговый советник математические расчеты.

Одним из ключевых достоинств тестера МТ5 является графическое представление результатов моделирования торгового робота. Иными словами, тестер дает отчет не только сухими цифрами, а и наглядно демонстрирует результаты в виде разнообразных графиков и диаграмм. Так, наглядно можно посмотреть убытков и прибыли, количество успешных и убыточных сделок, различные математические ожидания, уровни риска и другую статистическую информацию.

В режиме «Визуальное тестирование» можно следить за тестированием на исторических данных в реальном времени.

Благодаря данной функции, прямо на графике отображаются совершенные советником входы и выходы из рынка, что позволяет наглядно анализировать его работу. При этом сам темп моделирование можно, как ускорить или замедлить, так и поставить на паузу, для более детального рассмотрения сделки.

Одна из важнейших функций тестироващика МТ5 — оптимизация советника, позволяющая подбирать лучшие параметры для тестирования. Таким образом, один и тот же торговый советник может регулироваться от сверхприбыльного, но с высокими рисками, так и умеренно прибыльного, но с минимальными торговыми рисками.

При оптимизации торгового советника моделируется несколько результатов, благодаря которым впоследствии можно выбрать оптимальную конфигурацию настроек программы.

При этом вариаций параметров для работы программы может быть десятки и даже сотни тысяч, что значительно может удлинить процесс моделирования. Для того чтобы ускорить этот процесс существует функция генетических алгоритмов, которая исключает очередь всех комбинаций, отбирая лишь те, которые лучше всех отвечают запрашиваемым параметрам. После этого, наилучшие вариации комбинируются. Благодаря этому скорость тестирования увеличивается в несколько раз.

В тестировщике МТ5 также можно получить визуальный анализ работы оптимизации сразу в двухмерном и трехмерном режимах. Таким образом, в 2D-режиме Вы сможете проводить анализ по двум показателям, а в 3D-режме сможете наблюдать полную картину результатов оптимизации.

Кроме этого, существует возможность самостоятельной настройки визуализации. При этом нет необходимости производить экспорт данных и так далее. Можно просто открыть визуальный режим прямо во время процесса оптимизации торгового советника.

Благодаря функции «Форвард-тестирование» дает возможность исключить «подгонку» результатов работы торгового советника. При использовании моделирования с данной функцией происходит двойное тестирование. Первая часть проходит с оптимизацией на истории, а вторая подтверждает полученные результаты. В случае, если оба теста показали одинаковый или приближенный результат, то это свидетельствует об истинности данных, что исключает «подгонку» результатов со стороны разработчика программы.

Для ускорения тестирования торговой стратегии можно воспользоваться распределенным тестированием. Это означает, что существует возможность подключения дополнительных мощностей для обработки данных. В первую очередь это можно осуществить за счет компьютеров в локальной сети пользователя. Таким образом, в обработке данных будет участвовать несколько компьютеров, что значительно увеличит скорость обработки данных.

Кроме того, существует функция MQL Cloud Network, которая подразумевает облачные вычисления. Иными словами, в облачной сети присутствуют тысячи компьютеров со всего мира, вычислительные мощности которых могут использоваться для моделирования результатов торговой стратегии. Таким образом, глубокий тест, который может занимать до нескольких недель времени, обрабатывается за несколько часов.

Для того чтобы подключить облачное или локальное вычисление при тестировании, Вам необходимо зайти во вкладку «Agents», нажать правую кнопку мыши, и выбрать необходимое в выпадающем списке «Allow to use» («разрешить использовать»).

Помимо использования облачного вычисления, Вы также можете предоставлять мощности своего персонального компьютера внутри MQL Cloud Network, что будет приносить Вам дополнительную прибыль. Включить раздачу мощности компьютера можно также в разделе «Агенты» тестера МТ5 при помощи кнопки «импорт».

ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕСТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ TradingView

В целом, тестер стратегий МТ5 является удобным инструментом при подборе торговой стратегии или советника. Благодаря богатому функционалу, трейдер сможет точно определить работоспособность торговой стратегии, которую он планирует применять в торговле на финансовых рынках.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money