КАК РАССЧИТАТЬ СДЕЛКУ НА ФОРЕКС ОТ ДЕПОЗИТА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как правильно рассчитать объем Форекс сделки

Легкомысленные люди частенько попадают в ситуацию, когда в магазине выбирают кучу товаров, а затем не могут за них заплатить. Поскольку у них просто напросто не хватает денег. Хорошо, если можно отказаться от покупки. А если нет?

Представьте ситуацию, когда трейдер, работая на финансовых рынках, также не рассчитывает, на какую сумму он может приобрести тот или иной финансовый актив. Или, какую сумму он может безболезненно для своего депозита потерять в случае, если цена пойдет не в нужном для него направлении. Как рассчитать объем сделки на Форекс?

Начиная работать на финансовых рынках, трейдер должен знать о риск-менеджменте, о мани-менеджменте, о правилах управления капиталом. Если досконально изучить технический анализ, применять компьютерный и фундаментальный анализ, и при этом не знать, каким объемом безболезненно заходить в сделку, — можно закончить полнейшим фиаско.

Как рассчитать объем сделки на Форекс?

Это, казалось бы, простой вопрос. Но без правильного понимания, что такое объем Форекс сделки и как его рассчитать, невозможно успешно работать на финансовых рынках.

Что такое объем сделки и как правильно рассчитать объем?

Объемом Форекс сделки называют сумму, на которую трейдер открывает каждый новый торговый приказ при учете кредитного плеча. Рассчитывая объем сделки на Форекс, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

Рейтинг Форекс брокеров:
  1. Параметры депозита, с которым трейдер пришел на рынок.
  2. Временной интервал, на котором осуществляется торговля.
  3. Параметры кредитного плеча от брокера.
  4. Цена одного пункта торгуемого финансового актива объемом в один лот.
  5. Размер допустимого убытка, если трейдер применяет стоп-лоссы.
  6. Параметры движения цены, рыночная волатильность.

После анализа вышеуказанных факторов, расчета показателей объема торговли трейдер может спокойно вести торговлю с наименьшими или допустимыми рисками и получать прибыль.

Параметры депозита трейдера

Объем сделки на Форекс зависит от размера депозита. Понятно, что с большим депозитом, например, в $ 10 тысяч, трейдер имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы получать ощутимую прибыль и в то же время особо не рисковать.

Но что делать, если депозит небольшой, скажем, на сумму $ 100 или $ 500? Можем предположить, что трейдер будет торговать по-крупному, более крупными объемами. Например, 0,1 лотом.

Будет ли успешной такая торговля? Разберемся чуть ниже.

Предположим, у трейдера открыт депозит на сумму $ 500. Трейдер ведет спокойную торговлю объемом 0,01 лота. Каждый пункт по 5 знакам после запятой равен одному центу (убыток или прибыль).

При благоприятной для трейдера ситуации, скажем, при прибыли в 1 тысячу пунктов, удается заработать всего $ 10 (1000п * 0,01 лота = $ 10). Навряд ли такие доходы кого-то устроят.

Лучшие Форекс площадки:

Скорее всего, Форекс-коммерсант решит торговать более крупными объемами.

Как правило, на Форекс с таким маленьким депозитом приходят или неосведомленные трейдеры, или те, кто хочет срочно заработать, и как можно больше.

Временной интервал, на котором трейдер проводит торговлю

Большинство новичков торгуют на коротких и ультракоротких временных отрезках, и при этом объем сделки у них приближен к максимальным значениям. Для торговли на коротких временных интервалах прекрасно подходят и маленькие депозиты, центовые счета или счета мини.

Профессионалы не любят коротких таймфреймов и предпочитают торговать интрадей. Для торговли на подобных временных отрезках необходимо иметь довольно значительную сумму денег, ни менее $ 10 тысяч.

Параметры кредитного плеча

Брокерское плечо, предоставляемое трейдеру, с одной стороны, открывает необычайные возможности для получения прибыли и торговли с минимальными рисками. Кредитное плечо — это размер заемных средств, которым брокер обеспечивает трейдера во время торговли.

Западные брокерские компании предоставляют плечо в размере 1:2, 1:5, 1:10, 1:100. Чтобы воспользоваться гораздо большим размером плеча, трейдер должен иметь статус профессионала, уметь распоряжаться капиталом, обладать большим личным капиталом и капиталом на депозитном счете.

Отечественные брокерские компании чаще всего предлагают воспользоваться плечом в размере 1:100,1:500, 1:1000…

Какое кредитное плечо лучше всего выбрать?

Рассчитаем пример с кредитным плечом 1:100 и 1:1000.

  1. Пускай депозит трейдера равен $ 1 тысяче.
  2. При кредитном плече 1:100 трейдер может открыть сделку в сто раз больше, чем его депозит, то есть $ 1000. $ 1000 * 100 = $ 100 000.
  3. При кредитном плече в 1:1000 трейдер открывает сделку максимум на $ 1000000= $ 1000 * 1000.

Большое кредитное плечо позволяет получить гораздо больше прибыли, но и убытки при таком плече также могут быть высокими. Каждый профессионал не рискнет открывать сделки на $ 1 миллион при депозите в $ 1 тысячу.

Если открывать сделку на $ 100 тысяч с кредитным плечом 1:100 и депозитом $ 1 тысяча также можно влететь в убыток при невыгодном движении цены хотя бы на один процент. Трейдер сразу же сольет свой депозит.

С другой стороны, используя кредитное плечо, трейдер передает брокеру в залог небольшие суммы от своего депозита. Если трейдер откроет сделку в $ 100 тысяч при кредитном плече в 1:100 залоговая сумма будет равна $ 1 тысяче. При кредитном плече в 1:1000 залоговая сумма равняется $ 100.

Получается, что трейдер передает в залог маленькие суммы от своего депозита и при этом у него еще есть деньги для других позиций. Но это работает, если депозит у трейдера высокий и есть опыт.

Можно легко догадаться, что успешный трейдинг со стабильными результатами у Форекс-коммерсанта возможен в том случае, если торговать с большим размером депозита, но с небольшим кредитным плечом. Скажем, 1:100.

Как рассчитать стоимость одного пункта торгуемого актива объемом в один лот

Закрыть сделку трейдер может двумя способами: сразу же в момент торговли и, выставляя стоп-лосс, или отложенный приказ о закрытии сделки. Стоп-лосс — это защитный приказ.

Стоп-лоссом называют приказ, который выставляется трейдером в торговом терминале заблаговременно с целью снизить свои убытки, когда цена торгуемого актива достигает определенного заранее уровня.

Предположим, что евро-доллар нам нужно купить по цене 1,22000. Тогда уровень стоп-лосс выставляем на линии 1,21500. Сам же стоп-лосс равняется 500п.

Если размер депозита $ 10 тысяч. Мы готовы рисковать в каждой конкретной сделке 2 процентами от депозита. 2 процента от $ 10 тысяч — это $ 200. То есть $ 200 — риск в каждой конкретной сделке.

Поэтому 500п риска = $ 200. Значит, 1п равняется 0,4 лота или $ 0,4.

Если размер стоп-лосса увеличить до 1000п, рассчитываем так: стоп-лосс равняется 1,21000.

Тогда расчет пункта изменяется: 1000п = $ 200, 1п = $ 0,2 или 0,2 лота.

Если стоп-лосс уменьшить, например, до 50п, значит, и объем входа в рынок можно увеличить. 50п риска = $ 200, 1п равняется $ 4 или 4 лотам.

Объемы входа в рынок не являются фиксированными, объемы могут зависеть от разновидности финансового инструмента, его уровня волатильности, от размера депозитных средств, от суммы, которой может позволить себе рискнуть трейдер в конкретной ситуации.

Однако, существует и альтернатива вышеуказанному способу при определении убытков. Заключается этот способ в том, что трейдер заранее определяется, какую сумму он может позволить себе потерять при определенном размере депозита (за день, за неделю, за месяц). Как только эта сумма сливается, трейдер моментально прекращает свою коммерцию в торговой программе.

Опытные коммерсанты предпочитают заранее спланировать учет всех финансовых потерь. Это первый способ.

Несложно прийти к выводу, что необходимо соблюдать правила управления капиталом. Если трейдер не соблюдает правила мани и риск-менеджмента, он гарантировано сольет свой капитал.

Соблюдать или не соблюдать правила мани-менеджмента на Форекс

Один из важных постулатов риск и мани-менеджмента говорит о том, что нельзя вкладывать в сделку более 10 процентов от своего капитала. Попробуем рассчитать условия для безрискового управления капиталом.

Предположим, что у нас открыт депозит на сумму $ 10 тысяч. Мы готовы рискнуть десятью процентами от своих денег или $ 1000. При этом мы используем кредитное плечо 1:100. Это означает, что с применением кредитного плеча мы можем открыть сделку на $ 100 тысяч = $ 1000 * 100 или на один лот.

Уточняем, что мы можем открыть одну-единственную сделку на один лот или десять сделок дробленым объемом в сумме на один лот.

Напоминаем, что для депозита в $ 10 тысяч мы, торгуя 1 лотом=1п, равным $ 1, мы можем потерять или заработать $ 1. Если у трейдера есть цель слить весь свой депозит, необходимо, чтобы цена актива прошла не в нужном для него направлении около 10 тысячи пунктов.

За сутки пара евро-доллар может пройти всго около 1 тысячи пунктов. Значит, цена актива должна безостановочно и в одном направлении идти дней десять подряд. Для инструмента евро-доллар это маловероятно. Хотя некоторые высоко волатильные инструменты способны и не на такое.

Как правильно рассчитать объем сделки на Форекс?

Перед входом в рынок трейдер должен четко представлять себе план дальнейших действий. А именно: им должно быть определено место входа, уровень установки защитного приказа, предусмотрен целевой ориентир, а самое главное – точно рассчитан размер лота, которым трейдер решил открыть ордер.

Стратегии форекс для новичков зачастую игнорируют расчет размера лота, так как начинающим этот процесс кажется сложной, а иногда и излишней задачей. Чаще всего они стараются максимально загрузить депозит, чтобы в последствие извлечь из этого как можно больше прибыли. И хорошо, если в этом случае, вход в рынок окажется правильным и не принесет ущерба, который так же пропорционально увеличивается, как и размер открываемой сделки. Правда, начинающим трейдерам свойственна и другая крайность, когда в рынок они входят по самому минимуму, больше думая о возможных потерях, чем о росте депозита. Но, в этом случае вреда для счета, конечно, меньше, впрочем, как и пользы.

Как рассчитать объем лота?

На самом деле, рассчитать объем планируемого лота совсем несложно. Для этого трейдеру следует знать две величины, а именно – количество пунктов от уровня защитного приказа до места планируемого входа (иными словами — кол-во пунктов плановых потерь) и процентный размер рабочего лота относительно общей суммы депозита.

Зная два этих значения, расчет объема сделки производится следующим образом: необходимо величину депозита умножить на величину процента, которую трейдер выбрал для работы, исходя из правил управления капиталом (money management) и которую он готов отдать рынку в случае неудачи. Полученное число разделить на 100. Этим расчетом мы получим сумму, которую трейдер может потерять в случае неудачи.

Далее эту сумму мы должны разделить на количество пунктов, отделяющих места входа в рынок от уровня установленного стоп-лосса, и полученный результат умножить на 0.1. Результат вычисления и будет тем объемом лота, которым трейдеру и следует входить в рынок. Пример: у нас депозит 10000 долларов. Определим рабочий объем торговли на одну сделку не более 2 процентов от депозита. Перед входом в рынок намечаем место входа в сделку и считаем количество пунктов до защитного ордера, например это 50 пунктов. Вычисляем объем входа в рынок:

1. (10000*2):100=200
2. (200:50)*0.1=0.4.

Получается, мы можем входить в рынок объемом 0.4, зная, что такая торговля на Форекс полностью выполняет наши условия управления капиталом (money management). То есть процент убытка не будет изменен. После всего этого останется только определить целевые уровни фиксации прибыли.

В торговле на форекс для начинающих для удобства измерения расстояния от уровня открытия сделки до уровня размещения защитного ордера можно посоветовать использовать электронную линейку терминала МТ4.

Для этого выбирается инструмент «перекрестие» в окне «графические инструменты» (или одинарный щелчок по скроллу мыши), нажатием левой клавишей мыши обозначается точка отчета. Затем, не отпуская клавишу, курсор следует переместить ко второй точке анализа. Внизу линии, соединяющей две выбранные точки, программой будет выдана информация, из трех чисел, разделенных флэшем, где первое число будет обозначать кол-во баров или свечей, включенных в это расстояние (22), кол-во пунктов по вертикали – (111) и bid-овское значение нижней точки прямой (1.2659).

Ссылки по теме:

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Размер (объем) лота на Форекс — как правильно рассчитать оптимальную его величину

На валютном рынке все валюты торгуются лотами – это стандартный объем одной сделки, который принято считать в качестве единицы торговой операции по покупке/продаже валюты.

Один лот равняется 100000 единицам основной валюты, которой трейдер решил торговать. Так, для валютной пары USD/CHF главная валюта – американский доллар, поэтому продажа/покупка стандартного лота будет означать трату 100000 USD. Для пары GBP/USD речь идет о фунте стерлингов, поэтому именно 100000 GBP придется потратить в сделке.

Для эффективного управления капиталом и верного планирования сделок трейдер должен уметь рассчитывать оптимальный размер лота на Форекс , чтобы не слить в одной сделке весь свой депозит или, наоборот, не торговать слишком маленькой суммой, не позволяющей обеспечить нормальный доход.

Классификация торговых лотов на валютном рынке

По причине того, что далеко не каждый частный трейдер может позволить себе сразу торговать с использованием 100 тысяч долларов (что опасно на первых порах как минимум и недоступно даже многим профессионалам как максимум), на рынке Форекс брокеры дают возможность выбирать гораздо меньшие объемы.

Множество однонаправленных сделок от разных трейдеров брокер сводит в одну и тогда выводит их на рынок, а клиентам позволяет использовать в работе гораздо меньшие суммы. Предоставляется кредитное плечо, когда торговля ведется заемными средствами с залогом в виде средств на счету трейдера.

До того, как рассчитать размер лота,

желательно познакомиться с их видами, принятыми на Forex:

  • Стандартный – целый лот, объем которого составляет 100000 единиц базовой валюты. Если брать размер, то это 1.
  • Мини – десятикратное уменьшение стандартного, 10000 единиц базовой валюты, имеет обозначение 0.1.
  • Микро – 1000 единиц финансового инструмента, размер 0.01. — в 100 раз меньше стандартного.

Мини- и микро-лоты относятся к классу дробных. Брокеры собирают их и комплексно выводят инвестиции мелких игроков на рынок, просто объединяя их в стандартный объем. Такой вариант актуален для множества трейдеров, которые не могут или не хотят использовать в торговле сотни тысяч долларов, но имеют желание работать и зарабатывать.

Особенности мани менеджмента при проведении подсчетов

Чтобы верно все рассчитать и работать на Форекс безопасно, необходимо правильно рассчитывать размер лота и учитывать величину вашего депозита.

Также обязательно нужно учитывают цену одного пункта в стандартном торговом объеме. Величина лота оказывает влияние на стоимость пункта и залог по открытым позициям, по мере увеличения размера увеличивается и потенциальный доход/убыток.

Начинающим трейдерам советуют начинать всегда с 0.01 у брокеров с четырехзначными котировками и с 0.001 – с пятизначными.

Важным понятием в торговле является допустимый риск – сумма средств, которой торговец готов пожертвовать в одной любой сделке, в том числе неудачной, если стоимость пойдет не в прогнозированную сторону и достигнет уровня стоп-лосса.

В поисках информации о том, как рассчитать размер лота на Форекс, многие трейдеры идут разными путями:

1) Можно использовать специальную формулу:

Х = (R х B) : (Т х (Р1 – Р2), где:

  • R – процент депозита, которым можно рискнуть
  • В – величина депозита
  • Т – коэффициент длинной/короткой сделки (ставить -1 при короткой позиции и +1 при длинной)
  • Р1 – стоимость открытия позиции
  • Р2 – стоимость закрытия сделки (стоп-лосс)

Если привести пример, где на счету есть 10000 долларов США, торгуется валютная пара EUR/USD, открывать сделку на продажу планируется по цене 1.0698, закрывать убыточную позицию по достижении значения 1.0200, получается: Х = (2% х 10000) : (1 х (1.0698 – 1.0200) = 4016. Получается, что идеальный объем сделки составляет 4016 долларов единиц.

Чтобы быстро проверить расчеты, можно посчитать:

при объеме в 10000, валютные пары с USD в качестве котируемой валюты демонстрируют цену пункта в 1 доллар. То есть, при объеме в 4016 цена одного пункта составит 0.4016. Если умножить это число на 498 пунктов, которые пройдет цена при неверном расчете, получится уровень допустимого риска: 200 (если не округлять до 4016). Это и есть 2% от суммы депозита.

Данные расчеты актуальны для валютных пар типа XYZ/USD и USD/XYZ, но не актуальны для кросс-курсов.

2) Планируемый объем лота с учетом мани менеджмента рассчитать можно и другим способом. Нужно знать количество пунктов от стоп-лосса до места входа и процент рабочего лота в отношении общей суммы депозита.

Величина депозита умножается на процент, который можно потерять в убыточной сделке. Полученное значение делится на 100 – эту сумму можно потерять в случае неудачи. Дальше сумма делится на количество пунктов, которые может пройти цена до стоп-лосса и полученное значение умножается на 0.1. Результат – это и есть объем, который может торговаться в одной сделке.

Если взять все тот же пример (10000 долларов на депозите, 2% можно потерять, стоп-лосс стоит на расстоянии 498 пунктов от входа), получается:

(10000 х 2%) = 200, (200 : 498) х 0.1 = 0.040 (округлено от 0.04016…). Получается, что можно торговать 0.04 лота, а это и есть 4016 долларов, полученные в предыдущей формуле.

Правила и ограничения, автоматический подсчет

Если при небольшом балансе трейдер хочет торговать большими средствами, он выбирает соответствующее значение кредитного плеча. Брокер может давать средства в заем для торговли, но это значительно повышает не только прибыль, а и убыток. Поэтому на рынке Форекс особых ограничений нет – торговать можно и с несколькими сотнями на счету.

Размер лотов может регулироваться и в обязательном порядке на некоторых финансовых рынках – так, для работы на ММВБ меняются минимальные значения, что влияет на цену минимальной сделки. Данные отображает таблица, а публикация изменений существенно влияет на изменения стоимости активов.

Достаточно выбрать нужные значения, правильно внести данные и оптимальные объемы сделки будут рассчитаны автоматически.

Управление рисками на Форекс. Всё про твой капитал, депозит и размер риска на сделку

Многие трейдуны приходят на рынок, чтобы быстро разбогатеть и похвастать знакомым новым авто и загородным домом. Прибыль – это то, о чем думает каждый трейдер новичок. Забывая о том, что именно управление рисками в трейдинге решает твою судьбу, как биржевого спекулянта. Давай так: если бы у тебя была возможность зарабатывать 50% годовых на forex и при этом твой риск на сделку составлял какие то 0.5%. Гордился бы ты этим результатом? Если да, то ты на правильном пути.

Хватит слушать отчеты “гуру” с прибылью до 100% в месяц. На практике, это на 100% заканчивается потерями депозита. Причем многократными. В этом обзоре мы расскажем тебе о том, как правильно управлять своим капиталом и как не потерять деньги на форекс. Поверь, это куда важнее самой торговой стратегии. Фундамент прибыльности в трейдинге закладывается на уровне управления рисками.

Как рассчитать риск менеджмент на сделку в трейдинге? Видео:

Управление рисками в трейдинге. Основы

Самый быстрый гонщик тот, кто умеет одинаково пользоваться педалью “газ” и “тормоз”. До финиша никогда не доедет тот, кто думает лишь о скорости.

Задача трейдера – зарабатывать на дистанции. Помни об этом всегда. Нет никакого значения, что ты зарабатываешь большой процент профита. Когда мы создаем торговые роботы, то часто стратегия за 2-3 месяца способна увеличить депозит в 3-4 раза. Но дальше она сливает депозит постоянно. И куда быстрее, чем заработала высокий профит. Математическое ожидание выигрыша, как ты понимаешь – минимально. Нет никакого смысла в том, чтобы зарабатывать 100%, а после отдавать рынку 500%. Ты в любом случае остаешься в дураках.

У любой стратегии бывают трудные времена. когда она находится в просадке. То есть, на дистанции в несколько недель/месяцев ты терпишь убытки. Если стратегия классическая со stop loss и take profit, то ты просто даришь рынку части от своего депозита. Если стратегия математическая, например, на усреднении – ты удерживаешь убыток долгое время и теряешь на свопе + потерянные возможности нового входа. Идеальных торговых систем нет, но есть идеальный метод риск менеджмента, что позволит твоей ТС выйти в режим безубытка и даже прибыли.

Как правильно составить риск менеджмент в трейдинге?

Никогда не думай, что ты умнее всех. Может это и так, но сначала послушай что тебе говорят эти неудачники. Ведь, есть крохотный шанс что они окажутся правы? А ты как всегда будешь умнее, ведь научишься уже на их ошибках ��

Риск менеджмент сильно зависит от стиля работы, от вида стратегии. Поэтому универсального ответа нет. Но существует главное правило в разработке робота или ручной стратегии – доведи систему до безубыточности, а после думай о размере профита. Часто именно здесь кроется секрет управления капиталом. Размер риска на сделку должен быть таким, чтобы стратегия не сливала депозит. Точка. Это единственное, что требуется при составлении риска на сделку. Но как это сделать?

Мы обязательно поговорим про стандарт в форекс риске под отдельные виды стратегий, но если ты хочешь вычислить лучший риск на сделку для своей системы заработка, то вот тебе несколько советов:

  • Попробуй автоматизировать стратегию и узнай в тестере непрерывную серию убыточных сделок. Это очень важный фактор. который позволит в дальнейшем прогнозировать максимальную просадку.
  • Вариант похуже, но доступнее. Взять 1 год истории и непредвзято проанализируй точки входа и самую максимальную серию убытка за этот период. То есть, сколько сделок подряд закрылись по стоп лосс.

Без этих данных дальнейшее определение риска на сделку бессмысленно! Не обманывай себя, проводи тестирование как можно тщательнее. Это решит дальнейшую судьбу твоего депозита.

  • Вычислив максимальную серию убыточных сделок, принимай решение о допустимой для тебя просадке на дистанции в 1-2 года. Стандарт в алготрейдинге (если ты используешь роботы) – 35%. Всё что выше этого показателя, обычно требует доливки капитала, либо вмешательства человека. В ручной торговле трейдеры стараются придерживаться просадки не более 15%.
  • Теперь остаётся самое простое – возьми эти 15% и раздели на количество убыточных сделок подряд. Представим, что их максимальное количество было равно 10. Это значит, что твой риск менеджмент будет равен 15/10 = 1.5% риска на 1 сделку.

Всё просто. Сложно лишь быть ответственным в процессе автоматизации или ручного тестирования стратегии на истории. Если ты допустил ошибку в процессе вычисления максимального количества убыточных сделок, – ты обманул сам себя. Если коряво создал робот на основе стратегии, то получил ошибочное количество максимального убытка и т.д. Не обманывай себя и получишь точный расчет риска на одну торговую сделку в трейдинге.

Как рассчитать риск на сделку в трейдинге в зависимости от типа торговой системы?

Теперь вернёмся к общепринятым стандартам в трейдинге. К примеру, если ты торгуешь в долгосрок, то твой риск менеджмент будет сильно отличаться от риска внутридневного трейдера. И тем более от трейдера – скальпера. Поэтому, давай отдельно затронем тему того, какой же риск должен быть при торговле разными типами стратегий.

Риск менеджмент при торговле в долгосрок на H4, D1 или недельных графиках

Если твоя стратегия основана на анализе таймфрейма Н1, D1 или W1, то ты явно не часто находишься у терминала. Количество сделок может составлять всего 1-3 позиции в месяц. А значит риск в 1% от депозита будет совсем уж никаким. С одной стороны хорошо, но сколько ты так заработаешь? Ведь, чем меньше риск менеджмент, тем меньше и сам профит. Не будем конечно брать во внимание азартных трейдунов, и поговорим о том, как вообще зарабатывать на подобных таймфреймах с грамотным риск менеджментом.

Классики биржевой торговли здесь однозначны – не рискуйте более чем 5% от своего депозита. На чем основано данное утверждение? Да банально на том, что мы выяснили с тобой чуть выше. При 2-3 сделках в месяц вряд ли ты превысишь просадку в 15%. Запомни эту цифру (15) – она позволит тебе понять стандарты управления рисками любой последующей стратегии. Итак, если твой депозит составляет 1000$, то риск на одну сделку будет составлять не более 50$.

Соответственно ты рассчитываешь лот так, чтобы при срабатывании стоп лосс, потеря составила не более 5%. При этом, если мы говорим о долгосрочных стратегиях, то соотношение риска к профита должно составлять не менее 1к2, а лучше 1к3. Таким образом, рискуя всего 5% от депозита, ты ожидаешь профит в 10-15%. А это как раз размер прибыли за месяц, сопоставимый с самой большой просадкой, что допускает твоя система и ее риск-менеджмент.

Риск менеджмент при торговле в среднесрок на Н1 и Н4 графиках

Здесь торговая стратегия уже предполагает куда более количество торговых позиций. Стандартно оно составляет от 10-20 ордеров в месяц. А значит, мы предполагаем самое худшее – 50-100% убыточных сделок. И здесь, ты должен заменить, как сильно риск менеджмент защищает твой капитал. Предполагая 10 сделок в убыток, мы просто делим 15% на 10 и получаем 1.5% риска на одну позицию в торговле на форекс.

Всё достаточно просто. Если ты не можешь качественно рассчитать риски в трейдинге, то просто исходи из худшего предположения. Это и есть грамотный контроль рисков на форекс. Допустим, ты купил стратегию от очередного гуру (мы часто это делаем для создания роботов, поэтому знаем о чем говорим:) ) и не можешь быть уверен в ее эффективности. И чтобы не потерять свой депозит, ты рассчитываешь примерное количество сделок и делишь на допустимую просадку за месяц.

Риск менеджмент при внутридневном трейдинге на М15 и М30

Внутридневная торговля на форекс предполагает высокое количество сделок, а значит определенного ответа здесь нет. Нужно обязательно рассчитывать форекс риски индивидуально под стратегию. Это не значит, что ты не можешь использовать стандартные рекомендации, но однозначно, лучше сделать расчет риск менеджмента самому.

Чаще всего трейдинг внутри дня, если он включает в себя грамотную торговлю – означает 1 сделку в день. Мы сделали более 2000 форекс роботов, и можем уверенно сказать, что это даже много. Средний наш робот для внутридневной торговли открывает 10-15 сделок в месяц. Но есть и исключения. Поэтому стандартный риск менеджмент укладывается в эту динамику и количество сделок – и составляет 1% риска от депозита на одну торговую позицию.

Риск менеджмент при скальпинг торговле и пипсовке на форекс М1 и М5

Стратегии скальпинга и пипсовки – это самые неподтвержденные методы заработка. Из нашего опыта автоматизации, получить прибыль подобным методом очень и очень сложно. Средняя жизнь скальпинг робота составляет около 2-3 лет, тогда как стратегии долгосрока и внутридня способны приносить профит десятилетиями. Стоит ли рисковать своим капиталом? Решать тебе.

Вообще, роботы для скальпинга, как и ручные стратегии требуют большого контроля за риск менеджментом. Ведь в любой момент смена рыночного состояния может уничтожить любые попытки что то заработать. Средний показатель риска на сделку на основе разработки подобных роботов составляет 0.5%. То есть, если брать размер лота для автостратегии, то он составляет 0.01 лота при депозите 200$. Именно в этом виде стратегий размер риска всегда должен быть самым низким из возможных.

Как торговый робот помогает понять форекс риски стратегии?

Как разработчики торговых роботов с 2022 года, мы просто не могли обойти эту тему стороной и решили дать тебе чуть больше информации о контроле за рисками и управлению капиталом. Автоматизация торговой стратегии помогает получить большую базу знаний для будущего управления рисками. Мы уже говорили о показателе непрерывного убытка, но есть ещё несколько полезных нюансов, о которым просто нельзя промолчать.

Плавающий размер риска в трейдинге

Ты можешь проделать эту работу и вручную, однако с помощью робота ты конечно сделаешь это куда быстрее и качественнее. Любая стратегия имеет свои плюсы и минусы. К примеру, трендовая очень плохо себя ведет на флетовом рынке. Стратегия в канале цены – легко сольет депозит на пару сильных трендов. Как быть? Неужели и в этой ситуации нам способен помочь грамотный риск менеджмент. О да! И еще как.

Перед тем, как начать следует выделить периоды на истории в которые стратегия уходила в самые крупные просадки. Точнее, такие, которые требовали долгого времени выхода в ноль. Эти участки для нас представляют наибольшую ценность. Именно эти ценовые аномалии для нашей стратегии важно систематизировать: определить начало, продолжение и окончание. Запиши себе в блокнот замеченные закономерности, в будущем, ты сможешь легко определить начало подобного периода. И либо, ты избегаешь эти периоды на рынке, либо снижаешь лот в 2 раза от стандартного риск-менеджмента.

В чём тут суть? Не всегда можно 100% определить начало подобного периода, а значит твои предположения могут закончится пропуском прибыльных сделок по твоей стратегии. Лучшим решением обычно выступает снижение рабочего лота в 2 раза до момента завершения периода. Иногда, отлично работает система классического мартингейла, когда после каждой убыточно сделки – последующая открывается с удвоенным лотом. Тем самым, в профите ты зарабатываешь по каждой позиции. Единственный момент – количество убыточных сделок подряд не должно превышать 3 сделок.

Когда математика на форекс становится элементом управления капиталом?

Многие трейдеры задаются вопросом применения методов мартингейла, усреднения или переворота/локирования позиций. Когда это действительно актуально и может быть успешно применимо?

На практике, нет плохих стратегий усреднения и мартингейла. Но для включения их в свою торговую стратегию ты должен быть уверен в том, что они применимы в контексте ТС. Это означает, что стратегии допускающие более 3 убыточных сделок подряд при мартингейле и более 4 уровней усреднения, – с вероятностью в 100% сольют депозит. И это уже вопрос времени, а не грамотного риск менеджмента

Для того, чтобы использовать в своей стратегии методы математического сопровождения (что является частью контроля рисков в трейдинге) необходимо качественно ее протестировать. Если ты будешь делать это вручную, то придётся потратить ни мало времени, но эта работа 100% окупаема. Для того, чтобы не допускать просадку свыше 35% в математических стратегиях, важно знать показатель максимального количества убыточных сделок. Либо количество периодов усреднения, вместе с количеством использованных в выводе позиции ордеров усреднения.

Статистически замечено, что статистика стратегии в более чем 3 убыточных сделки подряд, сразу же отсекает любое использование мартингейла. То же касается и систем на усреднении, когда вы устанавливаете отложенные ордера усреднения или делаете это по рынку. Если хотя бы раз за историю тестирования, стратегия поймала 5-ую отложку усреднения, значит срок ее жизни будет очень коротким.

Кстати, для стратегий на математике, в процессе автоматизации был определен среднестатистический размер риск-менеджмента. Он составляет 1 лот на 20 000 условных единиц депозита. Обычно такого риск-менеджмента хватает для стабильной торговой стратегии. Берите на заметку!

Диверсификация рисков в трейдинге

Это важнейший аспект в контроле за рисками. Мало определить размер риска на одну сделку, важно понимать, что любая стратегия имеет свой срок жизни. Не важно, что тебе рассказывает гуру, что продал стратегию. Не меняется лишь принцип движения рынка и его анализа. Сам метод открытия и управления ордерами устаревает и требует обновления минимум раз в 3 года. Это золотое правило. К примеру, мы дорабатываем наши торговые системы каждые 6 месяцев, чтобы они не теряли своей актуальности. Возьми на заметку и всегда ищи способы улучшить, используемую тобой стратегию.

Но что же делать, если стратегии умирают? Как зарабатывать и не потерять деньги?

Ответ кроется в теме, которую мы обсуждаем – риск-менеджменте! Чаще всего, если твоя стратегия допустила описанную выше просадку, – она уже на последнем издыхании. Скорее всего она поработает еще 5-6 месяцев, после чего сольет депозит. И да, этот фактор нельзя игнорировать. У тебя есть 2 пути после того, как ты попадаешь в просадку – торговать дальше и отказываться от системы после выхода из нее. Либо сразу исключать систему из своего торгового арсенала.

По этой причине, очень важно использовать несколько стратегий в работе. К счастью, на рынке работает несколько методов заработка, которые ты должен использовать одновременно.

ВАЖНО ЗАМЕТИТЬ: основы анализа и принципы движения рынка не меняются никогда! Меняется торговый алгоритм. К примеру: величина стоп лосс, тейк профит; метод сопровождения позиции, точки входа и т.д.

Это означает, что либо ты торгуешь вручную и дополняешь свою стратегию роботами. Либо используешь 2 стратегии заработка – трендовую и флетовую. Обе они будут дополнять и нивелировать плюсы и минусы каждой в отдельности.

ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ

ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Мани-менеджмент на Форекс

Новички часто недооценивают важность торгового объема, а между тем, неверно выбранный лот для сделки способен сделать убыточной любую торговую систему. Несмотря на то, что система дает больше прибыльных сделок, чем убыточных — то есть имеет положительное матожидание, неверно рассчитанный торговый лот легко нивелирует все ее преимущества.

Сегодня поговорим о мани-менеджменте на Форекс. То есть о том, как уберечь свой депозит от потерь.

Что такое лот на рынке форекс

Объемы сделок на форексе измеряются в лотах.

Рассмотрим на примере валютной пары EURUSD.

Первая валюта пары – EUR – называется базовой, вторая – USD – валютой котировки (или котируемой). Значит, один стандартный лот на EURUSD – это сделка на 100 000 евро. Нажимая buy при одном лоте, мы покупаем 100 000 евро за доллары США (количество этих долларов зависит от курса валюты). Если же мы нажмем sell при том же одном лоте, мы продадим 100 000 евро за соответствующее курсу количество долларов США.

Базовая валюта котировки всегда стоит в валютной паре первой, котируемая — второй.

Как рассчитать и выставить размер лота

При открытии ордера (торговой сделки) трейдер самостоятельно указывает размер открываемой позиции. Проще говоря, указывает, сколько средств с его торгового счета будет задействовано в сделке.

Для этого нажимаем в верхней панели Метатрейдера кнопку “открыть новый ордер”. После чего появляется окошко, в котором устанавливаем нужный нам объем, предложенный из списка, либо же выставляем вручную нужное значение.

Приведем пример. Мы хотим купить или продать пару EURUSD одним лотом при курсе 1,2 (то есть за 1 евро платим 1.2 доллара). Это значит, что на депозите должно быть 100 000*1,2 = 120 000 долларов США.

Понятно, что не все трейдеры имеют возможность торговать такими объемами, и в основном такие крупные операции на рынке совершают крупные игроки. Однако форекс брокеры предоставляют трейдеру кредитное плечо, которое позволяет открыть сделку с гораздо меньшей суммой на депозите.

Если кредитное плечо 1:100, значит, эту сделку можно открыть, имея на депозите 120 000/100 = 1 200 долларов. Сделка закроется автоматически, как только у трейдера не хватит депозита ее поддерживать (если цена пойдет против сделки).

Сегодня брокеры могут дать любое плечо, даже 1:1000 и больше. Хотя, практической ценности от такого громадного плеча нет, использовав его на всю, вы легко потеряете депозит при малейшем движении цены против вас (об этом ниже).

Дробные лоты

Трейдеру не обязательно открывать сделку одним целым лотом и больше. Сейчас любой брокер дает возможность торговать даже 0,01 лотом. На том же примере по паре EURUSD при курсе 1,2 на сделку 0,01 лота понадобится $1200. Если у вас на депозите нет столько денег, можно открыть сделку таким объемом с кредитным плечом: например, при плече 1:100 понадобится всего $12 (1 200 * 0.01).

Что такое пункт цены на форекс

Сейчас в терминалах Metatrader котировки пятизначные, то есть 5 цифр после запятой. Ранее они были четырехзначными. Так вот, когда цена изменяется на одну четвертую цифру после запятой, говорят, что цена изменилась на 1 пункт (например было 1.3021 стало 1.3020 или 1.3022).

Если котировки пятизначные, то один пункт у нас будет при изменении цены на последние 10 цифр (1,31100 и 1.31110 — это изменение цены на один пункт на пятизначных котировках). Если цена пары EURUSD от 1,2000 упала до 1,1900, говорят, что цена упала на сто пунктов или фигуру.

Отсюда мы можем посчитать разницу залога по сделке при плече 1:100 для одного стандартного лота. Если при курсе 1,2000 она была $1200, то при 1,1900 достаточно $1190. На самом деле, немного больше — стоит учитывать еще спред и комиссию брокера.

Давайте посчитаем, сколько заработает трейдер, если он купит пару EURUSD одним лотом по курсу 1,200, а она вырастет в цене к 1,2100. При курсе 1,2000 один лот стоил $120 000, а при 1,2100 уже $121 000. То есть разница в цене составляет $1000 — это и есть прибыль трейдера, если цена пойдет в его сторону на 100 пунктов, и он зафиксирует прибыль.

Тут мы вводим еще одно понятие — стоимость пункта. При одном стандартном лоте у нас получилось 1000/100=10 долларов. На любой паре, где на втором месте стоит USD, стоимость пункта будет такой же.

Как посчитать стоимость пункта по разным валютным парам

Есть валютные пары, где на втором месте стоит другая валюта и вообще не присутствует доллар США. Как тогда узнать стоимость пункта? Тут все несколько сложнее — стоимость пункта так и останется равной 10, но не долларов США, а в той валюте, которая стоит на втором месте в паре (котируемой).

Например, если мы возьмем пару USDCAD, то стоимость одного пункта цены будет равна десяти канадским долларам. Если вам нужно выразить ее в долларах США, просто переводите по текущему курсу.

А теперь представим, что мы захотели использовать кредитное плечо 1:1000 на полную по паре EURUSD. Это значит, что, имея на счету всего $120, мы можем открыть сделку одним лотом при курсе 1,2. Стоимость пункта $10. Получается, что при движении цены против нас на 12 пунктов мы потеряем 12 * 10 = $120, то есть весь депозит (а с учетом спреда и комиссий, даже меньшее количество пунктов нас “обанкротит”). Брокер автоматически закроет сделку, чтобы не терять свои деньги, которые были предоставлены в виде кредитного плеча. А нам для дальнейшей торговли нужно будет снова пополнять счет.

Причем не важно, какая сумма будет на депозите — хоть $100 000. Если задействовать кредитное плечо 1:1000 полностью, вся она будет потеряна при том же изменении цены.

Но может случиться и хуже. На сильно волатильном рынке возможны проскальзывания цены. И если трейдер задействовал все средства, открыв крупный объем при наличии немалого по размеру кредитного плеча, на счете может наступить margin call — главный кошмар трейдера — из-за уменьшения свободной маржи.

Ранее брокеры звонили клиенту и извещали о необходимости пополнить счет для поддержания открытых сделок. Сейчас все происходит автоматически — трейдер видит красную графу в терминале, и если он не успеет пополнить счет, наступает stop out (принудительное закрытие открытых позиций в Metatrader).

При проскальзывании может получиться отрицательный баланс счета. Почти все брокеры его списывают, но есть и те, кто загоняет трейдера в долг. То есть мало того, что трейдер потерял депозит, он еще и остался должен брокеру. Кстати, данный момент отражен в клиентском соглашении у брокера на сайте — внимательно его читайте, прежде чем остановить свой выбор на конкретной компании.

Именно потому мы говорим, что практической ценности от плеча 1:1000 нет. Конечно, можно возразить, что если цена продвинется в нашу сторону на те же 12 пунктов, депозит будет удвоен. Но это уже вряд ли можно назвать торговлей — больше похоже в игру на удачу. Ведь точно спрогнозировать такое незначительное движение цены просто невозможно.

Риск на одну сделку

Безусловно, все торгующие хотят очень быстро заработать. Поэтому совершают сделки большими объемами относительно размера депозита, забывая о риске его потерять.

Это особенность трейдинга — трейдер получает прибыль только за счет того, что общая прибыль превышает общий убыток по его сделкам. Но не известно, как будут чередоваться прибыльные и убыточные сделки. Следовательно, если выбрать слишком большой лот, то может случится так, что, когда придет череда прибыльных сделок, торговать будет не с чем — депозита не останется.

Для этого в трейдинге есть такое понятие, как риск на одну сделку — измеряется он в процентах. Например, если требуемый риск на одну сделку 5%, то в случае срабатывания стоп-лосса трейдер потеряет не более 5% от депозита.

Как отрегулировать возможные потери по сделке?

Риск на одну сделку зависит от размера депозита, стоп-лосса и торгового лота. Например, у нас депозит $1000. Значит, при риске на сделку в 5% мы должны потерять на стоп-лоссе не более $50.

Формула будет выглядеть так:

Т.Объем = (Депозит * Риск в процентах * 0,01) / (Разм.Ст.Лосса * Ст.Пункта)

  • Т.Объем – объём открываемой сделки,
  • Разм.Ст.Лосса – размер стоп-лосса в пунктах, то есть расстояние от уровня открытия сделки до уровня установки стоп-лосса,
  • Ст.Пункта – стоимость одного пункта на данной валютной паре при одном стандартном лоте,
  • Депозит – размер депозита,
  • Риск в процентах – риск на одну сделку.

Пример. Торговая система подала сигнал на вход в рынок. Депозит у нас $1000, стоп-лосс по сделке — 50 пунктов. Считаем по вышеописанной формуле:

Х= (1000 * 5 * 0,01) / (50 * 10), получаем Х=0,1

То есть, объем лота выставляем не больше чем 0,1, чтобы риск не превысил 5% от депозита.

Но еще есть спред и, возможно, комиссии — их тоже нужно учитывать. Если для примера взять спред 1 пункт, то формула будет выглядеть вот так:

Х= (1000 * 5 * 0,01) / (49 * 10) получаем Х= 0.098.

Значит, открываем не белее 0.09 лота.

Все эти вычисления можно делать при помощи различных роботов и скриптов для терминала Metatrader. Вы лишь задаете риск на сделку и уровень стоп-лосса, а робот, зная размер депозита, открывает сделку нужным объемом.

Какого размера должен быть риск на одну сделку?

На этот вопрос нет однозначного ответа — для каждой торговой системы риск на одну сделку свой. Причем, его размер — величина постоянная: если вы уже выбрали определенное значение риска (как выбирать, мы рассмотрим ниже) для своей торговой системы, то должны соблюдать его во всех сделках.

Размер риска зависит от соотношения прибыльных и убыточных сделок торговой системы. То есть трейдер должен знать, какой процент убыточных сделок дает его торговая система на длительном промежутке времени.

Определить это соотношение можно на этапе тестирования торговой системы. Обычно, это делается, когда торговая система только создается. На длительных участках истории трейдер проверяет все торговые сигналы и считает, сколько из них окончились бы убытком.

Насколько бы не было хорошим соотношение прибыльных и убыточных сделок, мы не рекомендуем задавать риск на сделку больше 3%. Даже если ваша система дает только 10% убыточных сделок (а это неправдоподобно малый процент).

Конечно, если риск больше, то и прибыль в случае удачного исхода будет больше. Но ведь нельзя предугадать, как будут чередоваться прибыльные и убыточные сделки. Допустим, на рынке наступил критический момент для торговой системы, и она дала 10 стопов подряд — при 3% риска на сделку это уже 30% потерь, а это критическое значение для депозита. Так что, лучше перестраховаться.

Такая система вполне может быть прибыльной, если половина сделок заканчивается убытком: для этого нужно, чтобы размер тейк-профита был больше размера стоп-лосса — тогда половина прибыльных сделок перекроют убытки.

По нашим наблюдениям, большинство торговых систем как раз и показывают приблизительно соотношение по сделкам 50 на 50, +/-10%. Если система показывает 60 прибыльных сделок при 40 убыточных — это норма. 70 на 30 — очень хороший показатель, 80 на 20 — вообще отличный, а 90 на 10 — эталонный, который, к сожалению, вряд ли достижим.

Вывод: риск на одну сделку мы можем изменять в пределах 1-3% в зависимости от соотношения прибыльных и убыточных сделок.

Соотношение прибыльных и убыточных сделок может быть и хуже — например, 40% к 60%. И такая система тоже может быть прибыльной, если имеет хорошее соотношение стопа к профиту. В этом случае трейдер уменьшает риск на одну сделку — он уже будет >1%.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money