КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОХАСТИК ИНДИКАТОР ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор Стохастик

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

  • для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
  • для определения точек входа.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Рейтинг Форекс брокеров:

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

Лучшие Форекс площадки:

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Торговые сигналы индикатора

Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

  • Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.
  • Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

  • На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.
  • На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

  • Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
  • Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

Линии Stochastic в критических зонах.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

  • Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
  • Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже H1 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

Пробой центральной линии

Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Недостатки индикатора

Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

Торговая схема на двух индикаторах.

По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Как пользоваться стохастик-индикатором для торговли на Форекс

Здравствуйте, други мои. Обратила внимание, что в последнее время на волне хайпа в мире финансов решила прокатиться тема с трейдингом на рынке Форекс.

Поисковики буквально ломятся от запросов страждущих людей. Все хотят делать сумасшедшие деньги.

Но мало кто собирается разбираться с многочисленными индикаторами. А очень даже зря. Для начала разберемся, как пользоваться стохастик. Стоит изучить данный индикатор, что позволит ровнее шагать по дорожке к рынку Форекс. Итак, погнали.

Секреты стохастика, о которых вы не знали

Многие из нас с пренебрежением относятся к классическим индикаторам, по умолчанию доступным в торговом терминале. А зря.

И сегодня речь пойдет о, пожалуй, самом известном осцилляторе, — Стохастике (Stochastic Oscillator).

Мы поговорим о том, как этот индикатор был создан, что означает, а также о стратегиях применения, причем о многих из них вы вряд ли слышали).

Лет тридцать тому назад среди рыночных аналитиков господствовало убеждение, что биржевые цены зависят от столь большого числа факторов, что прогнозировать их невозможно.

Заманчивая перспектива «заработать» большие деньги подвигла многих математиков к разработке различных методик прогноза цены. Эти методики получили в дальнейшем название «индикаторов».

Число известных индикаторов уже давно насчитывает тысячи. Несмотря на то, что некоторое их число известно лишь узкому кругу специалистов, многие индикаторы хорошо известны большинству трейдеров, в том числе и начинающим.

Один из наиболее популярных индикаторов (в том числе и на форекс) широко применяемых в торговых системах – стохастический осциллятор, который Джордж Лэйн (George Lane) начал разрабатывать еще с начала 1950-х гг.

Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

История создания

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators».

Все вычисления приходилось делать вруч­ную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, по­следовательно давая им названия %А, %В, %С и т.д.

Работоспо­собными оказались только три: %К, %D и %R. По легенде, у одного из поляков, чем-то помогавших Лэйну, был друг, старый иммигрант из Чехословакии.

Он рассказал ему на своем ломаном английском о формуле, которую они использовали в Чехословакии, когда требовалось выяснить, сколько известняка необходимо добавить при плавке в железную руду, чтобы получить сталь.

Они взяли эту формулу, приспособили ее под свои цели и стали с ней играть. Так вот и появился на свет стохастик.

Первые две кри­вые (%K и %D) известны как стохастические Лейна, а последняя (%R) носит имя Ларри Уильямса.

Джордж Лейн (George Lane) собирался стать врачом, как и его отец. Однажды он случайно побывал на бирже и увиденное его очень заинтересовало.

В конце 50-х Лейн за 25 долларов купил себе членство на Чикагской открытой торговой бирже (Chicago Open Board of Trade), сейчас известная как Среднеамериканская товарная биржа (MidAmerica Commodity Exchange), и начал торговать зерновыми.

Позже Джордж Лейн становится президентом Investment Educators Inc и изобретает стохастик — широко применяемый во всем мире индикатор. Джордж Лейн скончался 7 июля 2004 года.

Что измеряет стохастик?

Стохастический осциллятор — это индикатор темпов изменений или импульса цены. Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней.

Предположим, что торги по паре EURUSD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад — на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные наносятся на график.

Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней.

Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100.

Вот и все. Проще говоря, если вы видите показатель 50%, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75%, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75%.

Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму.

Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100%.

Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он — бычий, если в нижней, то он — медвежий.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены.

То же происходит и в физике: темп изменения скорости объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным.

Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их.

Стохастик показывает положение каждой цены закрытия в предыдущем интервале максимальных и минимальных цен.

Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов
min(Ln) — минимальный Low за N — периодов
С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K. Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа.

Однако известны еще несколько вариаций, например:

Схожесть с линией RSI

Как я уже говорил, стохастик очень похож на индикатор RSI, который мы не так давно уже разбирали.

Однако его границы перекупленности и перепроданности слегка шире, чем RSI, в том смысле, что показания стохастика выше 80 являются сигналом для перекупленности, а ниже 20 — перепроданности.

Это потому, что осциллятор стохастик более изменчив, чем RSI. Другое основное различие в том, что осциллятор стохастик использует две линии вместо одной.

Более медленная линия %D линия является средней скользящей более быстрой линии %К.

Именно присутствие двух линий вместо одной отличает стохастик от линии RSI и придает первому большее значение.

Дело в том, что точные торговые сигналы на осцилляторе стохастик даются, когда две линии пересекаются, и когда их значение находится выше 80 или ниже 20.

Параметры и расчет индикатора

Период линии %К – период самого осциллятора. Период линии %D – период сигнальной линии осциллятора, которая просто является скользящей средней от линии %К.

Метод МА – метод расчета линии %D, все то же самое, что и для обычной скользящей средней.

Одну из стохастических линий обозначают сплошной, а дру­гую — пунктирной линией:

Сплошная линия называется основной, это та самая линия %К. Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К.

Приведу пример расчета индикатора с параметрами 1433.

Затем обе полученные линии сглаживаются 3-х периодной скользящей средней. Результат мы видим на графике.

Такой стохастик называется медленным из-за этого самого дополнительного сглаживания. Чтобы получить быстрый стохастик, достаточно заменить наши параметры из примера на 1431. Чаще всего используется именно медленный стохастик.

Наиболее важной настройкой стохастика является первый параметр из трех – это окно стохастика, которое определяет число баров, включаемых в расчет. Два остальных параметра определяют только степень сглаженности быстрой и медленной линий.

Для определения наиболее оптимального периода стохастика стоит провести собственное исследование с учетом того, что для каждой валютной пары и каждого таймфрейма оптимальный период будет свой.

При этом в общем случае могу порекомендовать некоторые диапазоны для поиска оптимальных значений: до М30 – период 9-13, Н1 – 14-21, Н4 и выше – 5-9.

При этом не забывайте, что для поиска дивергенций и определения перекупленности/перепроданности разумнее всего использовать разные параметры.

Ну и, естественно, как всегда, чем выше период индикатора, тем он становится менее чувствительным к несущественным колебаниям рынка и тем позже он будет реагировать на изменения цены, сильнее запаздывать.

Уровнями перекупленности/перепроданности для этого индикатора принято считать 20 и 80, но вы, конечно, не ограничены в самостоятельном подборе этих уровней.

На спокойном рынке, во время скальпинга в азиатскую сессию, например, великолепно подходит быстрый стохастик с настройками 7/3/1 и уровнями 30 и 70.

Автор индикатора рекомендует применять стохастик на дневных и недельных графиках, так как именно на них он генерирует наиболее надежные сигналы.

При этом известно, что тот же Джордж Лейн (создатель стохастика) имел обыкновение использовать его с 3-минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.

Быстрый против медленного

Я упомянул про существование двух вариантов стохастика: быстрого и медленного.

Линии медленного стохастика считаются более надежными, но при этом они сильнее запаздывают.

Основные сигналы

Интерпретация сигналов стохастика сходна с интерпретацией линии RSI. Это ситуации перекупленности и перепроданности (в этом случае, однако, значения уровней: 80 и 20), и поиск потенциальных расхождений.

К сожалению, при исследовании движений линий стохастика обычно не приняты такие мощные в случае с RSI инструменты, как поиск графических фигур (треугольники, флаги, голова и плечи и так далее), уровней и трендовых линий.

Тем не менее, некоторые трейдеры все же применяют уровни, трендовые линии и фигуры для стохастика, поэтому экспериментируйте: в конце концов, стохастик и RSI похожи.

Дивергенция

Наилучшим сигналом от стохастического осциллятора считается дивергенция или расхождение линии %D или линии %K с ценой.

Когда цена достигает нового более низкого минимума, а осциллятор дает более высокий минимум, возникает расхождение и хороший сигнал к покупке.

Кстати, отдельно выделяют короткую и длинную дивергенцию. Короткая занимает период в 3-7 баров (как на рисунке вверху), длинная более растянута по времени.

Уровни перекупленности и перепроданности

По умолчанию за уровни перекупленности/перепроданности принимаются уровни 80 и 20.

Стохастические осцилляторы работают лучше всего на широких ценовых диапазонах или на мягких трендах с легким уклоном вверх или вниз.

Худшим рынком для нормального использования стохастических осцилляторов является рынок, находящийся в устойчивом тренде и подверженный лишь незначительным коррекциям.

Стохастический осциллятор в случае устойчивого сильного тренда может долгое время находится за уровнями перекупленности/перепроданности, поэтому пересечение индикатором этих уровней – плохой сигнал для входа в позицию:

Уровни перекупленности и перепроданности

Обратное пересечение индикатором этих уровней может быть сигналом на вход при коррекции к основному тренду, при этом хорошим фильтром могут служить уровни Фибоначчи:

На рисунке сверху в точке 1 стохастик уже сигнализирует о возможности для продаж.

В точке 2 цена достигла уровня 38,2%. В точке 3 образовалась дивергенция, после которой произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.

Нулевая линия 50

Исходя из формулы индикатора, совершенно очевидно, что когда стохастик большую часть времени находится в диапазоне от 100 до 50, налицо восходящий тренд и наоборот для диапазона от 0 до 50.

При этом можно даже предпринимать входы в рынок при пересечении стохастика с линией 50. А чтобы входы получились достаточно точными, нужно просто взять достаточно большой период индикатора:

Нулевая линия 50

Как видите, один только этот вариант использования индикатора уже может сам по себе стать вполне прибыльной торговой стратегией. На рисунке выше красные кружки – места пересечения индикатором линии 50 – потенциальные входы в сделку.

Оранжевый круг (единственный на картинке) – ложный сигнал, который мог привести к некоторым потерям, которые тем не менее с головой компенсируются прибылью.

Сделки на примере за период с января 2009 года по февраль 2022 года на дневном графике валютной пары eur/usd принесли в общей сложности 4350 старых пунктов, что при депозите в 1 000 долларов и торговле фиксированным лотом 0,1 за эти три года принесут 4 350 долларов прибыли при максимальной просадке 180 долларов.

Но суть не в цифрах, а в том, что любой способ торговли стохастиком на самом деле при правильном подходе, терпении и системности способен принести прибыль.

Обратите внимание на то, насколько проста эта ТС, пусть она и не претендует на полноценность и родилась в моей голове за 3 минуты созерцания графика с индикатором стохастик.

Пересечение основной и сигнальной линий

Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности.

Различают правостороннее и левостороннее пересечение линий:

Пересечение основной и сигнальной линий

На рисунке выше слева левостороннее пересечение, справа правостороннее. Правостороннее пересечение считается более надежным.

На рисунке внизу обозначены два таких случая, которые как правило ведут к дальнейшему продолжительному росту или падению (к падению для приведенных примеров).

Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности, а затем разворачивается – быкам/медведям не хватило сил.

Как правило, индикатор еще некоторое время продолжает двигаться внутри зоны, пока цена продолжает свое движение. Чтобы избежать таких случаев при применении любого из сигналов стохастика, я всегда рекомендую дождаться выхода индикатора из зоны.

Основная линия пересекает сигнальную в зоне перекупленности/перепроданности

На этом небольшом секрете использования стохастика я однажды встречал целую торговую систему, по которой трейдер вполне успешно торговал (к сожалению, деталей я не запомнил).

Уверен, мало кому в голову пришло бы подобное использование индикатора. Кстати, этот вариант пришел в голову такому известному трейдеру, как Александр Элдер.

В одной из своих книг он называет этот прием «стохастическим скачком», объясняя сей феномен последним импульсом цены перед изменением тренда.

Также стоит обращать внимание на форму минимумов и максимумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности. Если минимум острый, быки сильны и движение будет стремительным, если округлый, то движение вверх будет вялым.

На картинке сверху красным выделены широкие развороты, зеленым узкие.

Направление линий стохастика

Обычно стохастик колеблется от зоны перекупленности к зоне перепроданности и обратно. Также, он часто меняет свое направление при подходе к уровню 50.

Направление линий стохастика

То есть получается, что если стохастик вышел из зоны перепроданности, то он скорее всего дойдет до уровня 50 и, возможно, до уровня 80.

Также при выходе из зоны перекупленности, индикатор скорее всего достигнет уровня 50 и, возможно, уровня 20.

Для периода D1 этот ход индикатора от 20 до 50 может занять всего пару свечей, но на таймфрейме H1 это движение будет смотреться, как полноценный тренд.

Надеюсь, вы уловили мою мысль: можно прогнозировать движение цены на младших периодах, анализируя направление и расположение относительно уровней стохастика на старших периодах.

Также часто встречается такой вариант: при достижении уровня 75 на дневных графиках, трейдер на часовом графике ищет точку входа в покупки.

По словам Джейка Бернштейна, половина сильных рыночных движений возникало, когда стохастик преодолевал барьеры 75 и 25.

Использование с другими индикаторами

Стохастик рекомендуют использовать вместе с RSI. Так как стохастик более шустрый, он подает сигналы раньше, чем RSI, но его сигналы считаются менее надежными.

При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы).

Если ББ растет и цена колеблется в верхней части ББ, тренд восходящий. Если ББ наклонен вниз и цена находится в нижней части ББ, тренд нисходящий. При этом вход в рынок осуществляется на откате к серединной линии ББ.

Если цена ходит внутри ББ от нижней границы к верхней, тренд боковой и входить можно от границ ББ внутрь.

Сделки фильтруются при помощи индикаторов RSI (7) и Stochastic Oscillator (14,3,3).

На участке тренда при откате к середине ББ важно, чтобы оба осциллятора находились в зоне перекупленности для нисходящего тренда (перепроданности для восходящего). При выходе из зоны осуществляется сделка.

Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию. При этом индикатор RSI фильтрует показания стохастика.

Использование стохастика с другими индикаторами

Стохастик несомненно один из самых популярных индикаторов, но, как и все остальные индикаторы, его нужно уметь правильно и к месту использовать.

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) – классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения.

Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот).

Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.

Логика индикатора

Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий: %К – быстрой и %D – медленной.

%К=(Цс-Мин(п))/(Макс(п)-Мин(п)), где:

Цс – текущая цена актива; Мин(п) – минимальная цена за n периодов усреднения; Макс(п) – максимальная цена за n периодов усреднения.

В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.

Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3.

%D – медленную линию получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии.

Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.

По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум. Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период.

И наоборот – если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов.

Если происходит разворот Стохастика – значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.

Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов.

При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем – только продажи).

Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.

Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Торговля

Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли? Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте – когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх.

Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае – когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз.

В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.

В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.

Так, если заход в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса. И наоборот – если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.

Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса.

Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.

Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору

Stochastic Oscillator может давать более сильный сигнал, когда при обновлении ценой экстремума в теле тренда Стохастик показывает более пологий экстремум, тем самым демонстрируя, что цены достигают своих пиковых значений по инерции и готовы развернуться в контртренд. Подобного рода ситуации называют дивергенциями.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на нисходящем тренде, ее называют дивергенцией быков, которая дает прекрасную возможность к покупке с размещением стопа ниже последнего локального минимума.

Дивергенция по Стохастическому осциллятору

Стохастик более верно применять в паре с трендовыми индикаторами, например, совместно с комбинацией из двух скользящих средних (ЕМА), положение которых друг относительно друга будет определять тренд (если быстрая ЕМА с периодом 15 находятся выше медленной ЕМА с периодом 30, то тренд восходящий, если ниже – то нисходящий).

При восходящем тренде по ЕМА от Стохастика принимаются сигналы только на покупку, а при нисходящем – только на продажу.

Сигналы на совершение сделок по Стохастическому осциллятору при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Отображениев торговом терминале QUIK

Теперь разберемся, как настроить Stochastic Oscillator в торговом терминале QUIK.

Для этого следует в окне анализируемого графика актива нажать клавишу Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» – выбрать Stochastic Oscillator, а после нажать клавишу «Добавить».

Традиционно Стохастик добавляют в новую область.

Выбор Стохастического осциллятора в окне «Добавление графика»

После нажатия клавиши «Добавить» в новую область окна графика актива добавляется сам Стохастический осциллятор в виде двух пересекающиеся и двух горизонтальных линий, показывающих зоны п/п.

Стохастический осциллятор в новой области окна графика актива

Для редактирования осциллятора необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Stochastic Oscillator.

После нужно перейти на вкладку «Свойства», где можно провести настройку Stochastic Oscillator по части визуализации отображения – выбрать цветовую гамму и характер линий индикатора в поле «Цвет линии».

Редактирование отображения Стохастического осциллятора

Для настроек параметров расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», где можно указать параметры расчета быстрой и медленной линий в полях %K и %D. Изменения вступят в силу после их подтверждения нажатием клавиши ОК.

Редактирование параметров расчета быстрой и медленной линий Стохастика

Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что, в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора.

Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам ценовых диапазонов.

Стохастик — индикатор «переприбыльности» на форекс

Что из себя представляет индикатор стохастик описывать не буду, единственное напишу, что стохастик показывает положение цены относительно диапазона цен за установленный период в прошлом и отображается в процентах.

Итак, чтобы установить индикатор стохастик на график цены в верхнем меню терминала нажимаем Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — Stochastic Oscillator.

Так как опишу свой опыт и наблюдения с конкретными параметрами, то настройки стохастика будут такие Stochastic Oscillator (5;9;3), метод MA (Simple), Цены (Low, High).

Цвета, — для удобства глазам на ваше усмотрение. Уровни перепроданности и перекупленности не использую.

Выгодные сигналы

Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов.

Чтобы далеко не ходить, вот ближайшие несколько примеров по паре евро доллар (EUR/USD).

Выгодные сигналы стохастика

Также рассматриваю и вариант на второе пересечение, как возможность окончания всей тройки.

Как видно, лучше, чтобы линии стохастика пересекались как можно ближе друг к другу на одном уровне, а еще совсем неплохо когда линии стохастика показывают дивергенцию.

Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке.

Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того.

Также вы можете самостоятельно подобрать удобные настройки индикатора и посмотреть его на истории.

Настройка

Кроме одного индикатора можно использовать их связку. Для этого в верхнем меню нажимаем Вид — Навигатор и в окно уже установленного стохастика перетягиваем сколько нужно стохастиков с другими настройками.

Ниже на рисунке в окне 3 стохастика с настройками: метод МА (exponential) цены (close). Черный (233,1,3), красный (70,1,3), синий (21,8,3).

Ну и в итоге, надо сказать, что один инструмент, это всего лишь один инструмент, и опираться только лишь на одни его показания не стоит, проверено на опыте. Сам анализ должен быть комплексным и проходить системно.

Как настроить Стохастик?

Индикатор Stochastic Oscillator является классическим инструментом форекс-торговли. Опытные трейдеры знают, что правильная настройка стохастика и включение его в торговую систему позволяет значительно повысить процент дохода.

Впрочем, начинающий пользователь рынка форекс также может использовать стохастик в качестве выгодного торгового инструмента.

Эта статья не является жестким руководством к действию, а наоборот, призывает проводить самостоятельные эксперименты с настройками стохастика или связкой данных осцилляторов.

Принцип работы этого индикатора заключается в отображении положения цены относительно ценового диапазона за установленный пользователем период, и отображение процентного значения полученного результата.

Параметры Использование в торговле

Хорошим примером, показывающим параметры стохастика в условиях реальной торговли, является валютная пара евро и доллара, представленная на рисунке ниже.

Использование стохастика в торговле

Если рассматривать еще вариант второго пересечения, то лучше если линии стохастика пересекаются очень близко, находясь на одном уровне, это служит неплохим показателем.

К тому же, если эти линии показывают дивергенцию, шанс получения прибыли от торговли сильно повышается.

Лучшей ситуацией для использования стохастика может стать старший тренд, ведь даже в случае попадания в коррекцию, а не нахождения в импульсе, есть возможность безубыточного закрытия сделки.

Не стоит забывать и о том, что пользователь может самостоятельно выбрать удобные ему настройки осциллятора, просмотрев их на истории. Использование связки индикаторов с разными настройками также может быть уместным в торговой системе.

Чуть ниже на рисунке указаны три осциллятора с разными настройками, а именно черный (233,1,3), красный (70,1,3) и синий (21,8,3).

Три осциллятора с разными настройками

Впрочем, стоит помнить о том, что показания одного индикатора не могут представить полную картину событий, и потому данный метод контроля над состоянием рынка необходимо комбинировать с другими торговыми системами или инструментами.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Stochastic Oscillator разработан Джорджем С. Лэйном. президентом корпорации «Инвестмент Эдьюкейторз», Инк.

Стохастик в большинстве случаев выводится на график в виде двух линий. Наиболее распространенной и классической формулой расчета Stochastic является следующая:

где max(Hn) — максимальный high за N — периодов, min(Ln) — минимальный Low за N — периодов, С0-цена закрытия текущего периода.

т.е. скользящая средняя с периодом M от %K. Эта версия расчета индикатора Stochastic используется в большинстве программ технического анализа в том числе и в торговом терминалах DCTrader, Dealing Desk 2005.

Однако известны еще несколько вариаций, например, используемая в AFMCharts:

В дальнейшем в рамках этого раздела мы будем говорить только о первой формуле Стохастика.

Существует 3 типа индикатора Стохастик: быстрый, медленный и полный.

Быстрый стохастический осциллятор состоит из линий %K и %D, чтобы исключить путаницу в дальнейшем, будем называть их %K-быстрый и %D-быстрый — это будет означать, что они относятся к быстрому Stochastic Oscillator.

Соответственно %K-медленный и %D-медленный будут относиться к медленному стохастическому осциллятору.

Основным (тем, с которого начинается расчет) во всех вышеуказанных видах стохастика является %K-быстрый, формула которого приведена выше (классический %K).

%K-медленный определяется как скользящая средняя от %K -быстрого обычно с периодом 3. Легко заметить, что %K-медленный идентична %D-быстрому если для сглаживания последнего использовался параметр скользящей равный трем.

%D медленный — есть скользящая средняя от %K медленного тоже обычно с периодом 3.
В полном индикаторе Стохастик используются три параметра.

Как и в версиях быстрого и медленного стохастиков, первым параметром является количество периодов, используемое для создания первоначального %K.

Третий параметр индикатора Stochastic — это количество периодов, используемое для создания %D.

Полный стохастик является более продвинутым и более гибким по сравнению с медленным или быстрым стохастиками.

Полный стохастик, таким образом, является чем-то средним между быстрым и средним стохастиками, а при некоторых наборах параметров может и совпадать с ними.

Таким образом, вывод одного из другого строится по следующим правилам:

  • %K (быстрый) = %K, рассчитанный по вышеуказанной формуле (классическая формула)
  • %D (быстрый) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
  • %K (медленный) = простая скользящая средняя с периодом 3 от %K (быстрого)
  • %D (медленный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (медленного)
  • %K (полный) = простая скользящая средняя с периодом Y от %K (быстрого)
  • %D (полный ) = простая скользящая средняя с периодом Z от %K (полного)

Описание: Stochastic Oscillator создан с целью эксплуатировать одно из свойств цен рынка.

Stochastic Oscillator как раз и измеряет расположение цены закрытия последнего периода относительно верхней и нижней границы изменения цены за определенный временной интервал (определенное количество периодов).

Если последняя цена закрытия будет близка к верхней границы диапазона изменения цен за период то индикатор Stochastic будет близок к 100%, если к нижней границе диапазона, то осциллятор будет близок к нулевому значению.

Домножение на 100 в формуле осциллятора используется, чтобы преобразовать числовой ряд в процентный ряд.

В целом стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов хорошо работает только на нетрендовом участке рынка.

Один из наиболее распространенных видов его использования — установка контрольных уровней. Джордж Лэйн рекомендует использовать уровни 80 и 20.

Таким образом, показания Stochastic Oscillator ниже 20 означают, что рынок сейчас находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности.

Однако сам Лейн не утверждал, что нахождение Stochastic Oscillator выше 80 — это обязательно сигнал на продажу, а ниже 20 — сигнал на покупку.

Лейн утверждал, что хорошие сигналы поступают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности или перепроданности, т.е. из зоны выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх.

Кроме того, в качестве сигналов индикатора Стохастик используются пересечения линий самого стохастика.

Считается что так называемая медленная модификация стохастика (о которой говорилось выше), где наиболее волатильная кривая %K дополнительно сглаживается, более популярна среди трейдеров, так как дает более точные сигналы.

Использование

Сигналы пересечения. Сигналы на покупку и продажу формируются на пересечении линий индикатора Стохастик %K и %D.

Сигналы поступают следующим образом: покупка, если %K пересекает %D снизу вверх и продажа, когда %K пересекает %D сверху вниз. Такая система похожа на систему пересечения скользящих средних (поскольку %D и есть скользящая от %K).

Выход из зоны перекупленности/перепроданности. Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз.

Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз.

Существует еще один фильтр сигнала, который еще больше снижает количество ложных входов по стратегии.

Сигнал на покупку поступает, когда Stochastic Oscillator падает ниже линии 20, а затем проходит эту линию снизу вверх, при этом %К пересекает %D снизу вверх только после того как %D уже движется вверх.

Сигнал на продажу поступает, когда Stochastic Oscillator поднимается выше линии 80, а затем пробивает эту линию вниз, при этом %K пересекает %D сверху вниз только после того как %D уже движется вниз.

Таким образом, последний фильтр учитывает только пересечения справа от экстремума (точки разворота), остальные отбрасываются (кривая %K должна пересечь %D справа от разворота %D).

В качестве ограничений зон перекупленности и перепроданности используются не только уровни 20 и 80: в действительности это может быть любая другая комбинация уровней, например 25 на 75 или 27 на 85.

Часто во время восходящего тренда (само направление тренда определяют другими методами анализа) оба уровня сдвигают вверх на несколько процентов, чтобы получить меньше ложных сигналов, а во время нисходящего тренда оба уровня сдвигают вниз.

Зачастую сами эти уровни делают плавающими в зависимости от текущей волатильности или направления движения цены.

Если цены делают новый максимум на графике, который выше предыдущего, а Stochastic в это время делает новый максимум на своем графике, но ниже предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот восходящего движения вниз.

И наоборот если цены делают новый минимум на графике на графике, который ниже предыдущего, а индикатор Stochastic в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего — это означает, что вскоре может начаться разворот нисходящего тренда вверх.

Обычно дивергенция не используется как самостоятельный сигнал, а используется пробитие уровней перекупленности и перепроданности (линий 80 и 20) после формирования дивергенций иногда с учетом соответствующего пункту 1 или 2 пересечения %K и %D.

Недостатки

Как и в случаях других осцилляторов и обычной скользящей средней, Stochastic Oscillator быстро меняется при входе в расчет новых, сильно отличающихся от основного русла цен и при их выходе из расчета. Такое поведение дает большую нестабильность результатов.

Однако если это все же удалось сделать, то стохастический осциллятор неплохо использовать для добавления к позиции на краткосрочных откатах и для выхода или частичного закрытия позиции на локальных максимумах восходящего тренда и локальных минимумах нисходящего.

Индикатор Стохастик как пользоваться правильно

История Стохастика началась в далеком 1950-м году, когда валютный трейдер Джордж Лейн разработал собственный индикатор и дал ему название «стохастический осциллятор». Сегодня он известен форекс-сообществе как осциллятор Stochastic.

Самый любопытный факт этой истории: Лейн всю жизнь восхищался своим отцом и хотел пойти по его стопам и стать отличным врачом, который будет спасать жизни сотен людей в год. Но когда он случайно оказался в одном из дилинговых центров, он был очарован красотой и привлекательностью биржевого рынка.

Разработкой нового индикатора он занялся, когда в ходе длительного анализа котировок торговых инструментов выявил закономерность, что цена никогда не находится в постоянном тренде. Она всегда движется поступательно и иногда берет периоды передышки. В основу нового технического средства легло сравнение нынешней цены с предыдущей, как и во многих других осцилляторах. С помощью него он пытался определять зоны «слишком высоких цен» и «слишком низких цен». Сегодня их называют зонами перекупленности и перепроданности.

Индикатор Стохастик как пользоваться

Использовать в торговле осциллятор очень просто. Достаточно знать, как его настроить, и какие существуют базовые сигналы на вход в рынок. Именно об этом я и хочу сейчас рассказать.

Настройки

Для начала давайте поговорим, как настроить Стохастик. Чтобы не путаться, вы должны знать о существовании трех версий индикатора: full(полный), fast(быстрый) и slow(медленный).

Один из самых распространенных вариантов настройки – 5, 3, 3. Для всех версий Стохастика первая и третья цифры одинаковые. Основное отличие между ними заключается именно во второй. В данной ситуации «3» на второй позиции говорит о том, что перед нами full-версия. Я предлагаю вам подробнее ознакомиться с этими настройками на данном примере:

  1. 5 – период линии K;
  2. 3 – это значение определяет версию, в данном случае – фулл. Благодаря этому параметру определяется степень сглаживания К. Чем выше значение, тем более гладкой будет линии, что означает отсеивание ненужного рыночного шума. Посмотрите, что бывает, когда сглаживание отсутствует (сверху – сглаживание есть, снизу – нет):

Такие настройки вполне подойдут трейдерам, которые предпочитают внутридневную торговлю. Некоторые также используют 7, 3, 3. На H1, H4 и D1 часто встречаются такие конфигурации: 9-21, 3, 3. Нужно знать, что при меньших значениях в настройках Стохастика можно получать много сигналов, но большая часть из них будут ложными. Поэтому при выборе параметров для индикатора требуется отталкиваться от собственного стиля торговли или торговой стратегии.

Хочу показать вам ещё один пример на рисунке ниже. Здесь есть три варианта стохастика с разными параметрами: верхний(5, 3, 3), средний(14, 3, 3) и нижний(21, 7, 7).

Из этого примера можно сделать вывод, что вариант с самыми большими параметрами показывает сигналы редко, но зато точно. Связано это с тем, что при таких конфигурациях учитываются только большие волнения на рынке.

Стохастик можно использовать при торговле на любом рынке, будь то фондовый, форекс или срочный. По торговым инструментам тоже никаких ограничений нет. Трейдеры используют его для работы на самых разных таймфреймах, сам же Лейн применял его на дневных и недельных графиках. Лично я бы порекомендовал вам использовать параметры «10, 3, 3» и «21, 14, 14».

Классические сигналы торговли по Стохастику

Если не рассматривать отдельные стратегии, в работе которых используется индикатор, а исключительно только его, то существует несколько типичных сигналов, на которые стоит обращать внимание:

    Выход из зон перекупленности и перепроданности. Покупка необходимо совершать на свече, которая соответствует выходу линии из зоны «0-20», продавать же стоит на свече, соответствующей выходу линий К и D из зоны «100-80»;

При работе со Стохастиком (да и любым другим осциллятором) вы должны знать, что они показывают наибольшую эффективность при флетовом движении. Когда начинается ярко выраженный тренд на рынке, сигналы таких индикаторов сопровождаются многочисленными шумами.

1

Решается эта проблема очень просто. При работе со стохастиком достаточно добавить какой-нибудь трендовый индикатор. Что же тогда делать? Нужно рассматривать только те сигналы, которые предлагают входить в рынок вслед за текущим трендом. При работе таким способом будет гораздо больше удачных сделок и повысится размер общей прибыли.

1

Применение индикатора Stochastic Oscillator

Как применять осциллятор в торговле, я решил рассмотреть на примере популярной стратегии «Два стохастика».

14,

Как вы уже могли понять по названию, для работы потребуется добавить на график сразу два стохастика. Кстати, этот индикатор даже скачивать ни откуда не надо, потому что он предустановлен в МетаТрейдере 4. Да и в 5 версии тоже.

1

Для первого выставляем настройки 21,9, 9, а для второго 9, 3, 3:

1

Суть здесь в том, что первый индикатор не будет обращать внимания на какие-то несущественные колебания цены. Зато второй, наоборот, будет активно собирать информацию о них и демонстрировать вам её в своем окне. Собственно, первый Стохастик с «большими» параметрами будет использоваться для отсеивания всех шумов, которые будут видны на втором.

1

Правила работы по данной стратегии очень простые. Кстати, использовать этот подход можно для работы на любом таймфрейме с любым торговым инструментом. Но мои личные наблюдения говоря о максимальной эффективности стратегии на ТФ от М15 до Н4.

1

Сигнал на покупку мы получаем, когда оба индикатора находятся в зоне перепроданности. Если же они в зоне перекупленности, то мы можем рассматривать вариант об открытии сделки на продажу. Когда только один из индикаторов находится в какой-либо зоне, не стоит торопиться события и сразу открывать сделку. В такой ситуации необходимо дождаться, пока второй индикатор также окажется в этой зоне и пока закроется текущая свеча, так как после этого он может быть перерисован.

1

Я советую открывать сделки с указанием stop-loss и take-profit. В принципе, я говорю об этом абсолютно для каждой торговой стратегии, таково уж мое управление капиталом. Закрывать сделки стоит тогда, когда индикаторы начинают показывать противоположный сигнал. Кстати, в таком случае можно и сразу новую сделку в обратное направление открывать.

Дополнительные рекомендации

Я бы хотел дать вам ещё несколько рекомендаций, как работать с данной стратегией:

    Лучше всего её использовать, когда идет американская или европейская торговая сессии. Также я прикладываю скрин расписания всех торговых сессий;

Следуйте основным правилам этой торговой стратегии и запомните эти дополнительные рекомендации. Тогда, получив немного опыта работы с этой системой, вы сможете получать стабильную прибыль от торговли, которая будет равняться 20-30 процентам в месяц от суммы первоначального капитала.

2

Как работать со Стохастиком

А мы продолжаем знакомство со Стохастиком. Про основы работы с индикатором я уже рассказал, расписал одну самую простую стратегию, сейчас же хочу поведать вам ещё об одной, а также о возможности работать прямо в браузере.

2

Обзор индикаторов и стратегии

Для начала давайте посмотрим, что нам понадобится:

  1. Parabolic SAR. Выбор второго обусловлен его «прокачанной» формулой по сравнению с классическим вариантом. Ещё он отличается внешним видом, лично я визуально воспринимаю его гораздо лучше. Благодаря этому я могу ориентироваться по сигнальным точкам и лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Цветовая индикация очень удобная: красный – снижение цены, зеленый – повышение цены;
  2. Медленный стохастик. Я уже писал о видах стохастика в этой статье. Если пропустили, то обязательно ознакомьтесь. Что касается этого вида, то он имеет, наверное, наибольшую распространенность среди трейдеров из-за своей высокой точности за счет медлительности. Только не путайте с тем, что при таких настройках индикатор медленнее реагирует на рыночные волнения. Это проявляется в высокой сглаживаемости линии индикатора, то есть индикатор реагирует только на реально крупные колебания на рынке, на которые стоит обращаться внимания в ходе торговли. Это единственное отличие от классической версии. Остальное все знакомо.

С таким набором инструментом и опытом работы по стратегии можно получать хорошую прибыль, если открывать по несколько сделок в день.

2

Настройка терминала

В целом, данная стратегия не особо сложная, но по эффективности и самому подходу я бы отнес её к ряду профессиональных. Именно поэтому потребуется специальное ПО. С другой стороны, есть множество современных онлайн-сервисов, которые избавляют трейдеров от необходимости устанавливать кучу софта на свой компьютер, из-за которого он потом может начать подвисать.

2

Такие сервисы могут работать в любом браузере. Я предлагаю вам воспользоваться «Живым графиком», который предоставляет портал TradingView и любой терминал (возьмите лучше МТ4). Если вы ещё не выбрали брокера для работы, то сейчас самое время сделать это.

2

Переходим к настройке:

  1. Открываем две вкладки в браузере. В одной – торговую платформу, в другой – живой график. Открываем в обоих вкладках одну и ту же валютную пару. Советую использовать свечной график, таймфрейм выбирайте сами. Данная стратегия работает на любом ТФ;
  2. В живом графике необходимо добавить два индикатора: «CM_Parabolic SAR» и «Slow Stochastic». Они уже предустановлены в системе, вам ничего дополнительно скачивать не нужно. Откройте окно поиска и вставьте туда указанные выше названия без кавычек. Наложите на график найденные варианты;
  3. Для медленной линии стохастика поставьте период 14, а для быстрой 3.

Эту торговую систему я советую использовать для валютных пар. Сам на других активах я её не тестировал, но разные трейдеры на форумах пишут, что она идеально подходит только для валютных пар. Чаще всего, их используют для EUR/USD и AUD/USD.

29,

Сигналы по стратегии

Параболическая система нравится очень многих трейдерам за счет своей простоты и визуального оформления. Данный индикатор показывает, что рынок может находится в текущий момент только в одной из двух фаз: он либо двигается вверх, либо двигается вниз.

На самом же деле, реальная ситуация обстоит не совсем так. В этом можно убедиться, если посмотреть внимательно на график под разным масштабированием в разных периодах. Именно поэтому в одиночку такой индикатор использовать не стоит, а вот в совокупности с каким-нибудь помощником, имеющим нейтральную фазу отсутствия торговых сигналов, – самое то.

3

Медленный стохастик в торговой стратегии играет данную роль и отлично с ней справляется. Работа очень простая – необходимо отслеживать поведение рынка и следить за появлением одинаковых сигналов по двум индикатором (это очень похоже на «Два стохастика»).

3

  1. Продажа – точки SAR красного цвета перемещаются наверх свечей. Линии стохастика должны быть в зоне «перекупленности» и пересечь друг друга;
  2. Покупка – точки SAR зеленого цвета перемещаются под ценовые бары. Линии стохастика находятся в зоне «перепроданности» и пересекаются друг с другом.

Я надеюсь, вы ещё не забыли, что Стохастик – перерисовывающийся индикатор? Именно поэтому на самой сигнальной свече в рынок заходить нельзя. Это нужно делать, когда откроется следующая после неё свеча. Если после перерисовки все хорошо, то можно входить в рынок.

3

Чтобы не пропустить нужный момент, внимательно следите за оставшимся до закрытия сигнальной свечи временем. На живом графике оно отображается рядом с уровнем текущей цены.

Ничего сложного в этой стратегии нет. Достаточно не поддаваться соблазну открывать сделки до закрытия сигнальной свечи и научиться определять хорошие сигналы. Это приходит с опытом. Не забывайте устанавливать SL и TP, это очень важно с точки зрения управления собственным капиталом. Данная стратегия хорошо подходит как для торговли на форексе, так и для работы на бинарных опционах.

3

Как использовать Стохастик

Рассказывая про Стохастик, я не могу не упомянуть про дивергенцию. Она является одним из самых сильных сигналов по индикатору. Многие трейдеры используют его только за такие сигналы. Некоторые трейдеры вообще ведут очень простую торговлю по одной только дивергенции на одном индикаторе Стохастика.

3

Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, если говорить простыми словами. Существует два вида:

  1. явная;
  2. скрытая.

О них сейчас и поговорим.

3

Явная дивергенция

Если цена очень слабо идет вниз и обновляет свои минимумы, но при этом линии стохастика движутся вверх, это говорит о бычьей дивергенции. Она говорит о том, что в скором времени цена актива развернется в сторону индикатора.

Аналогичная ситуация происходит, когда цена идет вверх, медленно обновляет свои максимумы, но при этом линии Стохастика двигаются вниз. Тогда мы получаем сигнал о медвежьей дивергенции, которая говорит о скором снижении цены.

4

Если научиться рассматривать такие сигналы на графике, то можно открывать по несколько прибыльных сделок в день на разных таймфреймах.

4

Скрытая дивергенция

Не ориентируйтесь на название. Не думайте, что если она «скрытая», то её очень сложно обнаружить и вообще это могут только трейдеры с 10-летним стажем. Просто она сигнализирует не о развороте движения цена, а наоборот, о продолжении текущей тенденции.

43

Здесь все тоже очень просто. Если в текущий момент на рынке нисходящий тренд, цена обновляет минимумы, а линии Стохастика при этом поднимаются вверх, имеет место сигнал скрытой медвежьей дивергенции. То есть нисходящая тенденция либо будет продолжена, либо станет ещё сильнее.

4

При восходящем тренде и обновлении текущих максимумов цены, когда линии стохастика двигаются вниз, получаем сигнал о скрытой бычьей дивергенции. Это говорит о высокой вероятности продолжения роста цены.

4

На моем сайте есть более подробные статьи, в которых описаны различные дивергенции по Стохастику. Советую ознакомиться с ними, потому что если научиться работать с этими сигналами, то можно обеспечить себе стабильную прибыль на рынке форекс.

4

Как работает индикатор Стохастик

Мы уже рассмотрели, как можно работать с данным индикатором. Теперь я бы вам хотел дать немного теоретического материала для общего ознакомления. Это нужно обязательно знать, если хотите получать стабильную прибыль на рынке, используя Stochastic в торговле.

4

Осциллятор представляет собой две линии, которые находятся в промежутке от 0 до 100. У линий есть названия. %K – быстрая. %D – медленная. Их движение обусловлено простым математическим законом, по которому %K находится по следующей формуле:

4

В этой формуле следующие обозначения:

  1. C – цена, по которой закрылся текущий период;
  2. Ln – минимальная цена актива за выбранное n число периодов;
  3. Hn – максимальная цена актива за выбранное n число периодов;
  4. n – число периодов для расчета индикатор, которое трейдер сам указывает в настройках.

Медленная линия – скользящая средняя от K с периодом m. Вся рабочая область индикатора делится на три зоны. Зоны перекупленности – от 80 до 100. Нейтральная – от 20 до 80. И зона перепроданности – от 0 до 20.

50,0,0,0,0

Это стандартные значения зон по индикатору, но некоторые трейдеры меняют их на 70 и 30 в своих торговых стратегия.

Что же означают эти зоны? На самом деле, у них вполне говорящие название. Если говорить о «перекупленности», то эта зона сигнализирует о резком росте стоимости актива, что говорит о ближайшем снижении покупательской активности. Для «перепроданности» ситуация полностью аналогичная. Если говорить просто, то в первом случае – резкое повышение, во втором – резкое снижение.

5

Вот так выглядит Стохастик на графике:

5

Стохастик работает в дополнительном окне, которое располагается под графиком цены той или иной валютной пары. Это очень удобно, так как можно быстро определить текущую ситуацию на рынке.

5

По итогу можно сказать, что данный индикатор является реально очень хорошим помощником в руках любого трейдера. Но для этого нужно уметь им пользоваться и определять сигналы. Если же не следовать описанным в этой статье рекомендациям, то высока вероятность открывать много сделок по ложным сигналам и работать в минус. Лично я вообще стараюсь использовать его только на дивергенциях. В других случаях работаю с ним только в совокупности с другими индикаторами, которые позволяют отсеивать ложные сигналы.

5

Вот так я описываю работу со Стохастиком в двух словах:

  1. Покупка: ждем, когда линии уйдут в зону перепроданности. Это означает ослабление силы медведей. Дальше ищем сигналы на вход в рынок на покупку;
  2. Продажа: ждем, когда линии уйдут в зону перекупленности. Это говорит об ослаблении влияния быков на рынок. Дальше нужно искать сигналы на коротку позицию.

Если вы решите работать с данным индикатором, то обязательно учитывайте текущий тренд рынка. При использовании сигналов по зонам «перекупленности» и «перепроданности» лучше торговать, когда рынок находится в боковом движении. Дополнительно можно использовать линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.

5 58,

После прочтения этой статьи вы узнали, как работает данный индикатор, какие необходимо использовать настройки для его корректной работы на том или ином таймфрейме, какие сигналы стоит учитывать и многое другое.

Как пользоваться стохастиком

Индикатор стохастик был придуман Джорджем Лейном в 50-ых годах прошлого столетия, он помогает определить отклонение цены на данный момент от ее положения в предыдущих периодах. Зачем это нужно? Существует теория, согласно которой при росте цены биржевые игроки продадут активы вблизи предыдущих максимумов, а при снижении цены постараются купить актив вблизи предыдущих минимумов. Т.е. постараются купить как можно дешевле, а продать как можно дороже, и отталкиваться будут от прошлых максимумов и минимумов.

Пользоваться стохастиком несложно. Показания стохастика измеряются в процентах, а сам индикатор представляет собой две линии. Если цена будет находиться близко к максимальному уровню за выбранное нами количество периодов, то стохастик будет находиться максимально близко к отметке 100%. А если цена будет находиться близко к минимальному уровню за выбранное нами количество периодов, стохастик будет находиться максимально близко к отметке 0%.

Настройка стохастика

Чтобы понять, как пользоваться стохастиком, можно обратиться к индикатору RSI. Ведь принцип работы со стохастиком, очень схож с принципом работы индикатора RSI. Оба они относятся к группе осцилляторов и показывают зоны перекупленности и перепроданности для того, чтобы мы могли найти лучшую точку для входа при развороте тренда. Как и у всей группы осцилляторов, в применении стохастика существуют определенные закономерности, которые позволяют использовать его наиболее эффективно. Данный индикатор хорошо работает во время бокового движения цен (флэта) и плохо работает на ярко выраженных трендах. Если вы все-таки применяете его при тренде, лучше ориентироваться на него не в начале тренда, а в конце (чтобы найти точку разворота).

Различают 3 типа настроек стохастика: fast, slow и full. Как несложно понять из названий – это быстрый, медленный и полный. Отличаются они периодами исследования и наличием\отсутствием сглаживания. При расчете индикатора используется:

  • %K – быстрая линия (голубая на картинке);
  • %D – медленная усредненная линия (оранжевая на картинке);
  • Smooth – период сглаживания.

Я обычно использую стохастик с параметрами: %K =14 %D= 3 Smooth = 3. Почему именно его? На мой взгляд, он самый гибкий для исследований.

Индикатор стохастик: как пользоваться сигналами?

Первый сигнал для торговли по стохастику – это пересечение линий стохастика выше отметки 80 сверху вниз и ниже отметки 20 снизу вверх. Сигнал говорит о том, что актив перекуплен, т.е. его стоимость очень высокая относительно предыдущих периодов или о том, что актив перепродан, т.е. его стоимость очень низкая относительно предыдущих периодов. Если линии пересеклись выше отметки 80 сверху вниз – сигнал к покупке put опциона Если линии пересеклись ниже отметки 20 снизу вверх – сигнал к покупке call опциона.

Второй сигнал для бинарных опционов, который дает этот индикатор – это моя любимая дивергенция. Самый простой вариант – это дивергенция в преддверии разворота. Бычья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый максимум выше, чем предыдущий, а индикатор наоборот, рисует его меньше.

Медвежья дивергенция образовывается, когда график цены рисует новый минимум ниже, чем предыдущий, а индикатор, наоборот, рисует его выше.

Есть еще один вид сигналов для бинарных опционов, который дает стохастик, но я не использую его как сигнал, скорее как предостережение. Если линии индикатора стохастика пересекли отметку 80 вверх или отметку 20 вниз и остаются в этом диапазоне – это означает, что на рынке сильный тренд. Т.е. в такие моменты нужно стараться не ставить на разворот, так как при ярко выраженном тренде цена может еще достаточно долго расти или падать. Шансы на успех в использовании стохастика значительно повышают находящиеся вблизи пересечения его линий уровни поддержки и сопротивления, моделей разворота японских свечей и любые другие графические паттерны (например, 123).

Индикатор Стохастик встроенный по умолчанию во все платформы для тех. анализа. Однако если вы хотите скачать индикатор стохастик, вы можете сделать это совершенно бесплатно по ссылке:

Стратегии для бинарных опционов, в которых используется индикатор Стохастик:

Как пользоваться индикатором Стохастик?

Стохастик (Stochastic Oscillator) — индикатор, инструмент технического анализа. Данный осцилятор пригодится, если вы торгуете в направлении тренда. Стохастик сравнивает текущее значение цены с прошлым периодом.

На Форекс применяется, чтобы определить:

  • завершение коррекции в тренде.
  • точки входа.

По сути, осциллятор показывает состояние перепроданности/перекупленности, позволяя открыть или закрыть сделку максимально точно.
Так как пользоваться Стохастиком?

Как устроен индикатор Стохастик?

Как у любого осциллятора, у Stochastic есть процентная шкала от 0 до 100. уровень 50 считается линией баланса между продавцами и покупателями. Критические зоны — выше 70-80 и ниже 20-30.

Настройки Стохастика

На рисунке ниже вы видите стандартные настройки Стохастика. Но не советуем использовать их в реальной торговле. Лучше всего самостоятельно подобрать параметры для осциллятора.

С повышением периода расчета повышается и чувствительность данного инструмента — больше запаздываний, большее количество колебаний цены расцениваются им как «несущественные». Лучшие сигналы в таком случае мы получим на Н4, но вряд ли это понравиться краткосрочным трейдерам.

При настройке параметров следует отталкиваться от используемого временного интервала и волатильности актива. Скажем, параметры 5/3/3 хорошо работают на популярных валютных парах. Интервалам до М30 подойдут периоды с 9 до 13, для часового графика — 13/5/3, а для Н4 лучше установить период 5-9.

Рекомендованные проверенные брокеры — Alpari и RoboForex.

Главное правило — с повышением периода анализа следует уменьшить период расчета базовой линии осциллятора.

Если мы хотим найти дивергенцию, то рекомендовано использовать разные наборы настроек индикатора.

Остальные параметры не столь сильно влияют на показания Stochastic Oscillator. В любом случае, тестируйте любые изменения осторожно, чтобы не перегнуть палку.

Торговые сигналы Stochastic Oscillator

Если обе линии осциллятора перешли в верхний диапазон 70-100 — такой рынок считается бычьим и перекупленным, если в нижний 0-30 — медвежьим и перепроданным. Что происходит дальше? Текущая тенденция (быки и медведи соответственно) истощается, индикатор замедляет свое движение по вертикали, после чего следует разворот.

При движении линий осциллятора около уровня 50 можно не волноваться о смене тренда, шансы очень малы.

Максимально полезными можно считать сигналы пробоя и разворота.

Пересечение линий %К и %D

На современном рынке данные сигналы не считаются очень надежными. В основе прогноза лежит предположение, что у сигнальной линии осциллятора «более быстрая» реакция, поэтому можно готовиться к открытию сделки.

  • Если линия %К пробила снизу вверх линию %D, скорее всего, это начало бычьей тенденции и стоит приготовиться покупать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов выше точки пробития.
  • Если линия %К пробила сверху вниз линию %D, скорее всего, это начало медвежьей тенденции и стоит приготовиться продавать, выставив отложенный ордер на 10 пунктов ниже точки пробития.

На рисунке ниже мы видим 2 варианта пересечения. Более надежен «правосторонний» вариант.

Пробитие границ и реакция Стохастика в критических зонах

Что имеется ввиду? Пробитие базовой линией осциллятора при текущей сильной тенденции:

  • при восходящей тенденции — пробит уровень перекупленности 70 или 80. Ищем возможность для продажи.
  • при нисходящей тенденции — пробит уровень перепроданности 20 или 30. Ищем возможность для покупки.

Оба варианта — первый «звонок», который говорит о замедлении тренда и возможном развороте в другую сторону.

Важна и форма разворота в критической зоне: при «остром» экстремуме следует ожидать сильное движение, при «широком развороте» — слабее, но более стабильное движение.

При нахождении линий осциллятора в критической зоне — текущая тенденция сохраняется. Разворотным сигналом считают выход из данной зоны, и довольно часто имеет место ретест.

Дивергенция линий осциллятора с графиком актива

Случается редко, но является сильным опережающим разворотным сигналом.

Возможны 2 варианта:

  • тренд восходящий, а линии %К и %D направлены вниз — ожидаем разворота вниз, открываемся на продажу.
  • тренд нисходящий, а линии %К и %D направлены вверх — ожидаем разворота вверх, открываемся на покупку.

Нельзя использовать это в базовом виде и на интервалах ниже часового! Применяйте другие индикаторы или паттерны для подтверждения сигнала разворота!

Пробитие базовой линии Стохастика

По сути, базовая линия условно разделяет продавцов (от 0 до 50) и покупателей (от 50 до 100). Если обе линии индикатора колеблются около базовой линии — на рынке нет определенности. Бычья сила растет, если базовая линия пробивается снизу вверх с дальнейшим ростом, а медвежья — сверху вниз.

Если линии %К и %D развернулись и пробили критическую зону, то цена, как правило, достигает базовой линии и тестирует её. Получив подтверждение от другого индикатора или паттерна и увидев уверенный пробой уровня 50, следует входить в рынок.

Недостатки осциллятора Стохастик

Они те же, что и у осцилляторов в целом. Все хорошо работает в широком диапазоне флэта либо на стабильном тренде, имеющим четкое направление. Если же применять данный осциллятор на небольших таймфреймах, то скальперы будут разочарованы постоянным запаздыванием сигналов.

Если рынок спекулятивен, то Стохастик покажет большое количество «плохих» сигналов («шипы» и др.). Если тренд слишком сильный, можно наблюдать «залипание» Stochastic Oscillator в зонах перекупленности/перепроданности, значит, мы будем пропускать оптимальные точки открытия сделок.

Неплохим решением считается применение связки из двух Stochastic Oscillator, параметры у которых будут разными — один для коротких таймфреймов, второй для длинных.

Для лучшей надежности не следует открываться сразу же после пересечения линий осциллятора. Лучше подстраховаться и получить подтверждение от трендовых индикаторов.

Вывод

Правильно будет применять Stochastic Oscillator в комплексе с другими индикаторами. Наиболее важный момент — подбор настроек Стохастика. А здесь уже все определяется торговым стилем и выбранным интервалом конкретного трейдера. Теперь вы понимаете, как пользоваться Стохастиком правильно.

Вывод — отличный осциллятор для технического анализа со своими недостатками.

Для надежной торговли лучше торговать с проверенными брокерами.

Индикатор Cтохастик (Stochastic)

Индикатор стохастик (Stochastic) – осциллятор, который не показывает ни цену актива, ни объем торгов, но показывает скорость изменения цен. При этом он заслужил уважение в профессиональных кругах и до сих пор активно применяется в техническом анализе рынка. В статье расскажу про индикатор стохастик (Stochastic) что из себя представляет и в чем его секрет, как пользоваться, настройка и проверенные стратегии торговли по осциллятору.

  • Стохастик осциллятор описание
  • Настройка Stochastic
  • Stochastic скачать
  • Стратегия Stochastic
  • Комбинированные стратегии
  • Плюсы и минусы, стоит ли использовать в торговле

Индикатор Стохастик осциллятор описание

Стохастик – это популярный нетрендовый индикатор относящийся к группе осцилляторов, используемый трейдерами в мире. Он активно применяется в техническом анализе, т.к. успешно работает почти на всех торговых инструментах. На графике индикатора отображается процентное соотношение минимальных и максимальных цен за определенное время.

Изначально индикатор создавался для торговли на рынке акций и сырья, но с появлением компьютеров получил широкое распространение и на фондовом рынке форекс.

Основная цель применения стохастикаобозначить точки разворота рынка и найти удачный момент для входа в позицию. Стохастик применяется в множестве торговых систем от ручных до роботов. Популярность также вызвана тем, что он изначально предустановлен почти во всех известных торговых терминал, как стандартный индикатор. Искать и добавлять его дополнительно не нужно.

История создания

Стохастик был создан в конце 50-х годов 20 века известным трейдером по имени Джордж Лейн. Он основал индикатор Stochastic на следующих соображениях:

  • В бычьем, то есть восходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к пику ценового диапазона периода времени (таймфрейма).
  • Точно так же в медвежьем, то есть нисходящем тренде, цены закрытия имеют тенденцию быть ближе к нижней части ценового диапазона выбранного периода времени (таймфрейма).

Стохастик Индикатор формула

Формула расчета максимально простая. Индикатор имеет две скользящие линии K period и D period. Они рассчитываются как:

Пояснение K period:

  • Ct – цена закрытия текущего периода,
  • Ln – самая низкая цена заданного периода,
  • Hn – самая высокая цена заданного периода.

D period – скользящая средняя за определенное количество дней (задается в настройках).

Результатом этих математических выражений являются две линии, которые колеблются между 0 и 100. Кривая K обычно обозначается сплошной линией, а кривая D – пунктирной или прерывистой линией. Кривая K показывает (выражается в процентах), где цена закрытия относительно ценового диапазона x дней (или периода). Линия D – не что иное, как скользящая версия n -ного дня.

Обе стохастические кривые колеблются между 0 и 100. Линии, построенные на уровнях 20% и 80%, используются в качестве контрольных линий для указания состояния перепродажи и перепроданности. В то время как Stochastic выше 80% указывает на состояние переполнения, а Stochastic ниже 20% указывает на состояние перепроданности.

До появления современных технологий, процесс расчета показаний индикатора был затруднительным занятием и требовал много времени. Сейчас индикатор можно скачать и установить в терминал бесплатно.

Таким образом, индикатор Stochastic позволяет:

  • Определить дивергенцию,
  • Найти максимумы и минимумы цен,
  • Определить коррекцию.

Stochastic скачать

В большинстве терминалов stochastic установлен по умолчанию, но если вы не нашли такой индикатор в своем терминале метатрейдер 4 или 5, то скачать его можно по ссылке.

Для его установки:

  • Заходим в МТ5,
  • Жмем файл – каталог данных – mql5 – indicators – Examples,
  • Копируем все файлы из архива в Examples,
  • Перезапускаем терминал.

Индикатор стохастик как пользоваться

Добавление индикатора на график, происходит по стандартной схеме:

  • В левом поле выбираем индикаторы – осцилляторы,
  • Находим stochastic,
  • Переносим его на график.

Настройка Stochastic

В метатрейдер 4 и 5 настройки почти одинаковы. Я покажу их на примере версии МТ5.

Окно настроек индикатора крайне простое и понятное. Меню настройки индикатора имеет вкладки:

  • Входные параметры.
  • Цвета – задаются по желанию, отображают линии индикатора,
  • Уровни – отображают перепроданность и перекупленность, не рекомендую их менять,
  • Шкала – ничего не трогаем тут,
  • Отображение – показывает работу индикатора на выбранных таймфреймах, по умолчанию стоят все таймфреймы.
  • Входные параметры – от их корректной настройки будет зависеть качество торговых сигналов стохастика. Чем выше таймфрейм, тем выше входные параметры, соответственно выше качество торговых сигналов и меньше шума. Параметр Slowing – это показатель замедления или сглаживания линий индикатора. Обычно ставится равным значению D period.
  • Цвета – задаются индивидуально по вашему желанию. На работоспособность индикатора не влияют.
  • Уровни – отображают границы перекупленности и перепроданности. Тут же можно изменить цвет этих линий. Менять значения не рекомендую, они проверены временем.

Настройка индикатора Стохастик на разных таймфреймах

Для успешного использования индикатора стохастик на разных таймфреймах требуется минимальная настройка. Базовые настройки отлично подходят для трейдинга на небольших таймфреймах 5-15 минут. Т.е. скальперам менять ничего не нужно.

Для трейдинга на более старших временных интервалах измените значения на более высокие:

  • на таймфрейме Н4-D1 установите данные 21-7-7,
  • при торговле на недельном графике W1 подойдут 30-15-15.

После добавления окно индикатора отобразится ниже графика в виде шкалы с делением от 0 – 100 единиц. При работе незабываем брать во внимание факт зон перепроданности и перекупленности:

  • 0-20 означает перепроданность и нужно искать точки входа в направлении роста (buy),
  • 80-100 свидетельствует о перекупленности актива и стоит приготовиться шортить (sell).

При несогласии с базовыми установками – их можно изменить по вашим предпочтениям.

Как и любой осциллятор, стохастик реагирует на изменение цены моментально и работает без запозданий. В больше мере за это он включен в множество торговых систем и является основой для большого количества торговых роботов.

Как работает стохастик

Если линии заходят в зоны перепроданности и перекупленности – это первичный сигнал на подготовку к реальному сигналу. После выхода цены из любой из зон со сменой направления тренда, мы понимаем что теперь самое время открывать позиции.

Стратегия Stochastic

Пришло время разобраться, как пользоваться стохастиком на реальных примерах.

Индикатор дивергенции стохастик.

Дивергенция – это разница в показаниях индикатора и графика. В одной из статей я подробно описал, что такое дивергенция и почему этот сигнал является мощнейшим для открытия позиций.

Бычья дивергенция возникает, когда цены падают до новых минимумов, но индикатор создает более высокие значения, чем раньше. Это указывает на то, что доминирующая группа – в данном случае медведи – ослабевает, и вскоре тренд изменится.

Мы видим, что цена показывает силу медведей, а стохастик показывает повышенный спрос, после чего начинается разворот тренда в сторону покупок. Из недостатков выделю слабое отображение дивергенции на графиках H1 и ниже.

Для успешного применения дивергенции разбавляйте стохастик, например, скользящей средней, которая будет менять свое направление по мере ослабления завершающегося тренда.

Перекупленность и перепроданность индикатор.

Стохастик – нетрендовый индикатор, он является одним из осцилляторов и поэтому очень хорошо сигнализирует о состояниях выкупа и перепроданности на нетрендовых рынках и при боковых трендах.

Для торговли мы анализируем контрольные кривые на уровнях 20% и 80%. Эти две зоны являются отличными сигналами для входа в рынок. Для открытия позиции необходимо соблюдение двух моментов:

  • Линии индикатора пересекаются между собой,
  • Обе линии выходят из крайних зон.

По сути эту стратегию торговли можно применять без дополнительных индикаторов. На высоких таймфреймах она довольно хорошо себя отрабатывает. При торговле на минутных графиках лучше ориентироваться на уровни 10% и 90%. Тогда вы явно получите меньше сигналов, но они отфильтруют массу ложных точек входа.

Но трейдер всегда должен хорошо отслеживать и оценивать рыночные условия. В случае начала трендового движения (например, бычьего) Stochastic очень быстро попадает в состояние выкупа и по-прежнему подает сигналы на продажу, что, однако, быстро приведет к разрушению торгового счета. В данном случае лучшим вариантом будет продолжить торговлю, оценивая основное направление движения инструмента, то есть восходящий тренд, и в этом случае мы игнорируем все сигналы на продажу и реагируем только на сигналы на покупку.

Для успешной торговли, выбирайте только проверенных и надежных брокеров:

  • Roboforex
  • AMarkets
  • FxPro
  • NPBFX
  • Более 10-лет работы на рынке форекс,
  • Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
  • Моментальный автоматический вывод средств,
  • Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.
  • Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
  • Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
  • Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
  • Новый сервис по RAMM-инвестированию
  • Пополнение счета без комиссии,
  • Вывод средств за 2-3 мин.,
  • 98% положительныхотзывов клиентов.
  • Успешно работает с 2006 года,
  • 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
  • Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
  • Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
  • 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
  • 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
  • Отсутствие комиссий за вывод денег,
  • 100$ — стартовая сумма на любом счете.
  • Более15 лет на рынке,
  • Множество инструментов
  • Конкурс битва трейдеров,
  • Аналитический портал по торговле,
  • Сервис для инвестиций zulu trade и npb invest,
  • Техподдержка 24/5,
  • Отсутствие комиссий за пополнение счета,
  • 10$ — сумма для старта.
  • Комибинированные стратегии стохастик

Как и любой индикатор, стохастик желательно использовать в комбинации с другими индикаторами. Это позволит лучше фильтровать ложные сигналы на вход – соответственно минимизировать убытки.

Stochastic и MA

  • Таймфрейм D1,
  • Настройки стохастика: 21:7:7
  • Moving Average, период 30, метод simple.

Входим в рынок при условии:

  • Выход линий стохастика из критических зон,
  • Пересечение свечей линии МА,
  • Открываем сделку на следующий день в направлении тренда.
  • Стоп лосс ставим ниже локального минимума,
  • Тейк профит минимум в 2 раза выше, чем стоп лосс.

Плюсы и минусы

Недостатком индикатора выделю использование стохастика на низких таймфреймах. Соответственно торгуя внутри часа, как скальпер, вы получите множество ложных сигналов. Сложность фильтрации точек входа делает этот индикатор почти бесполезным для краткосрочной минутной торговли.

Преимущества:

  • Простота настройки и использования,
  • Качественные сигналы на высоких таймфреймах,
  • Широкое распространение в мире трейдинга,
  • Хорошее сочетание с другими индикаторами.

Как и в любой торговле, не забывайте про важнейшие правила торговли:

  • Манименджмент,
  • Диверсификация рисков.

Также рекомендую к прочтению:

В целом, индикатор Стохастик (Stochastic) точно стоит использовать в торговле трейдерам, торгующим на таймфреймах от H1 и старше. Скальперам же рекомендую при использовании данного осциллятора подключать дополнительные индикаторы, такие как, Macd или rsi.

Индикатор Стохастик — описание и стратегии

Стохастик является одним из самых популярных индикаторов в трейдинге, уступая лишь скользящим средним и MACD. Он входит в состав каждого торгового терминала. Его значения используются во многих торговых стратегиях для биржи обычно в качестве дополнительного фильтра при принятии решении открыть позицию или закрыть. В этой статья мы рассмотрим этот индикатор более подробно, рассмотрим какие он может давать сигналы и в чём его особенности.

1. Что такое стохастик (stochastic) простыми словами

Индикатор Стохастик был изобретён Джорджем Лейном в 1950 году. По его личным наблюдениям цены на фондовой бирже ходят от одного уровня до другого, постоянно образовывая зоны перекупленности и перепроданности. Он захотел автоматизировать процесс поиска подобных ситуаций, поэтому разработал инструмент для поиска таких точек.

Стохастик строится в отдельном окне графика и состоит из двух линий:

  1. Быстрая — %К;
  2. Медленная — %D;

Есть границы диапазона этих линий от 0% до 100%. Значение определяется в процентах.

Вот как выглядит осциллятор Стохастика в реальных торгах:

  • C — текущая цена закрытия;
  • Ln , Hn — максимум и минимум за n периодов соответственно;
  • %D — скользящая средняя %K за m периодов;

Основная идея Стохастика основывается на том, что рынок движется в одном из двух вариантов:

  1. Волнообразно, периодически формируя коррекции;
  2. Резкими импульсами. Причём большинство из них ложные;

Это даёт индикатору преимущество в том, что он способен давать множество полезных сигналов.

2. Параметры индикатора Стохастик

Трейдер может задать следующие параметры:

  • Период K (за какую историю искать максимум/минимум);
  • Замедление K (для задания плавности);
  • Период D (усреднение линии K);
  • Тип цены (Low/High или Close/Close);
  • Установка зоны перекупленности и перепроданности в %;

По умолчанию K = 5, замедление = 3, D = 3. Уровни зон равны 20% и 80%

Уровни 20% и 80% были рекомендованы автором Джорджем Лэйном. Как показывает практика, на бычьем и медвежьем рынке имеет смысл сдвигать эти границы.

После добавления Стохастика на график можно увидеть какие параметры выбраны. Например, значения » 5, 3, 3 «. Это означает, что K=5. Второй параметр 3 — это сглаживание K («замедление»). Третий параметр — это значение D=3.

Рекомендованные параметры для Стохастика от » 5, 3, 3 » до » 21, 9, 9 «. Смысла ставить огромные значения нет, поскольку большие значения охватывают огромнейшую историю, поэтому эти данные будут малоактуальными.

3. Торговые стратегии на основе индикатора Стохастик

Есть множество торговых стратегий для использования значений Стохастика. Все они базируются на том, чтобы открывать позицию против тренда. Это есть главный недостаток, но с другой стороны и преимущество. Если мы оказываемся правы, то сделка оказывается открытой по самой выгодной цене, но за это придётся поплатится несколькими ложными сигналами.

Рассмотрим базовые сигналы Стохастика на примерах.

3.1. Торговля во флэте

Стохастик хорошо отлавливает точки входа после импульсов в период флэта. В этот момент можно торговать против тренда и неплохо заработать. Например:

В данном случае цена с большой долей вероятности вернётся в середину диапазона, а значение Стохастика позволило войти в рынок с высокой точностью. Конечно, торговля по подобной схеме не принесёт каких-то сверх прибылей из-за того, что тейк профит сильно ограничен флэтом. Но поскольку большинство трейдеров торгуют внутри дня, то им такая стратегия подходит.

3.2. Пересечение линий K и D

Самым классическим вариантом использование Стохастика является пересечение линий K и D. Как только они пересеклись то сразу возникает сигнал.

Если быстрая линия K пересекает D снизу вверх, то это сигнал на повышение. Если сверху вниз, то на понижение.

При этом необходимо, чтобы пересечение происходило в моменты зоны перекупленности/перепроданности (то есть в зонах 0-20 и 80-100). Если пересечение произойдёт в зоне 20-80, то сигнал будет недействительным.

Такой подход хорошо работает в периоды, когда на рынке нету сильного целенаправленного движения (тренда).

3.3. Дивергенция и конвергенция Стохастика

Сигналы дивергенций и конвергенций широко известны из индикатора MACD и RSI. Там подобные сигнал давал отличные сигналы на вход с большой точностью и почти по самым лучшим ценам.

Стохастик так же имеет свойство давать сигналы по дивергенции, причём ни чуть не хуже.

Напомню, что сигналы дивергенции возникают на падающем рынке в случае, если цена обновила новый минимум, а Стохастик нет. И наоборот, с растущим рынком: цена обновляет максимум, а значение осциллятора нет.

Причём из-за небольшого периода сигналов будет довольно много, а значит можно довольно часто торговать. Лучше всего использовать большие таймфреймы H4 и дневные графики для поиска более надёжных сигналов.

3.4. Вход/выход относительно критических областей

Индикатор Стохастик создавался прежде всего как осциллятор для поиска зон перекупленности и перепроданности. Однако я отнёс этот сигнал лишь на 4 место среди других стратегий из-за того, что он даёт много ложных сигналов и катастрофична плохо показывает себя во время тренда.

Нахождение осциллятора выше нормальных зон означает о силе быков или медведей. Под всеобщей эйфории цена может уйти дальше, не смотря на то, что Стохастик будет говорить уже не один день о сильной перекупленности/перепроданности.

Рекомендуется открывать позиции в момент, когда значение осциллятора покидает зону. Например, для покупки необходимо пересечение индикатором снизу вверх уровня 20. Для продажи значении 80 сверху вниз. Этот сигнал будет куда более сильный и надёжный.

3.5. Комбинирование двух Стохастиков

Не так часто, но порой в некоторых стратегиях комбинируются два индикаторов Стохастика. Причём возможны два варианта:

  • Нанесение на один таймфрейм двух индикаторов с разными периодами;
  • Использование двух индикаторов с разными таймфреймами;

В принципе это почти одно и то же, поскольку период можно задать любым, тем самым, компенсируя разницу в таймфрейме.

Главная идея стратегии в том, чтобы значения Stochastic были в зоне перекупленности/перепроданности на двух разных индикаторах. Сигнал для открытия позиции, как в чуть выше описанной стратегии: выход из зоны.

Благодаря этому фильтру, сигнал становится более надёжным. Однако за надёжность придётся заплатить тем, что он встречается в разы реже.

Использование Стохастика в качестве торговой системы вряд ли сможет дать выдающиеся результаты. Необходимы и другие признаки и сигналы для уточнения и фильтрации входов.

Индикатор Стохастик (осциллятор, Stochastic Oscillator) — как пользоваться, что это такое

В список классических индикаторов на любом финансовом рынке обязательно входит Стохастик . Во многих торговых терминалах он доступен по умолчанию . На основе данного осциллятора построено большое количество торговых стратегий (в том числе и этого сайта — список мы предоставим ниже по тексту). Однако прежде чем использовать этот инструмент в действии, необходимо разобраться с его особенностями и принципами настройки.

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г. , над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн .

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

    Лучше всего использовать данный осциллятор на Форекс , фондовом или срочном рынке.
  1. Инструментами торговли могут выступать: любые валютные пары, фьючерсы, акции, фикс контракты и др.
  2. Инструмент подходит для разных таймфреймов (минутного m1, часового, дневного и даже недельного).
  3. В качестве рекомендуемых настроек опытные трейдеры называют параметры Стохастика от 5-3-3 до 21-3-3.

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

  • линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
  • линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре . Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
  • в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
  • в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Настройка осциллятора в MT4

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

  • параметры — это основные настройки;
  • цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
  • вкладка «Уровни»;
  • кнопка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор , нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

Здесь можно изменять следующие характеристики:

  1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
  2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
  3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
  4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
  5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии . Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

  • самостоятельного инструмента анализа;
  • одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Классические сигналы для торговли

Если рассматривать Stochastic в качестве самостоятельного инструмента, то можно выделить несколько сигналов торговли:

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Торговых стратегий , основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI . Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI , то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

Стратегия на зонах перекупленности и перепроданности

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80% . Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

  1. Сигнал поступает с некоторым опозданием. Однако преимущество здесь состоит в том, что скорость данного осциллятора выше, чем у многих других индикаторов (например, MACD). Возможность изменять уровни перепроданности и перекупленности чаще всего усложняет анализ. При сокращении этих зон сокращается не только количество шумов, но и число подходящих сигналов. Если эти зоны увеличивать, возрастает и риск заключения убыточной сделки, так ложных сигналов будет возникать намного больше.
  2. Уровень 50. Часто эту отметку трейдеры рассматривают в виде буферной зоны для Стохастика. Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%.

Немного о дивергенции

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором . На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

Дивергенция бывает 2 видов:

  • явная;
  • скрытая.

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем . Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз . Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда . Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы , тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Бывают и обратные ситуации . При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Заключение

Выяснив, что такое Stochastic , и какие стратегии на нем основываются, каждый трейдер может использовать данный инструмент в торговле. Согласно многочисленным отзывам опытных трейдеров, такой осциллятор дает хорошие сигналы на открытие сделок , однако требует соблюдения ряда правил, таких как правильная настройка инструмента, учет тренда, установка дополнительных индикаторов. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money