КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНДИКАТОРОМ ОБЪЕМА НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Базовый индикатор Volumes – нюансы применения на Форекс

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Индикатор MFI

Индикатор MFI (Money Flow Index) относится к категории инструментов, работающих с объемами. Входит в перечень стандартных индикаторов МТ4, но от этого его полезность нисколько не теряется, та же ситуация, что и со старым вином – возраст не делает его хуже.

Внешне MFI легко можно спутать с тем же RSI (подробнее об этом осцилляторе можно прочесть здесь). Это все та же ломаная линия, движущаяся в диапазоне значений от 0 до 100. Да и алгоритм расчета похож, только вместо значений Скользящей средней берутся данные, в том числе, и по объемам.

Если попытаться дать более-менее понятное определение смыслу показаний индикатора, то можно сказать, что он показывает, насколько привлекательной выглядит валюта. То есть степень интенсивности вкладывания в нее денег. При этом важна только динамика индикатора, само по себе его значение в конкретный момент времени особого значения не имеет.

Таким образом, индикатор показывает, насколько привлекательной для инвестора выглядит валюта в данный момент, так что включить его в свою ТС определенно стоит.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает индикатор на практике!

Рейтинг Форекс брокеров:

Индикатор MFI, известный трейдерам под названием «индекс денежных потоков» (от английского «Money Flow Index»), принадлежит к линейке торговых инструментов объема. Он показывает объем и интенсивность ввода/вывода денежных средств в конкретный финансовый инструмент – индекс, акцию, валюту.

Применительно к Forex индикатор MFI показывает не реальные, а тиковые объемы торгов. С его помощью можно увидеть изменения цены и их количество по конкретной валютной паре за определенный временной период. Движение объема на один тик обеспечивается определенным количеством совершенных сделок.

Без существенных денежных вливаний в рынок это не может произойти. Поэтому, справедливо будет сказать, что индикатор Money Flow Index – это косвенный показатель торговых объемов. С его помощью участникам рынка проще понимать поведение цены и предугадывать направление ее движения в будущем.

Алгоритм работы индикатора MFI

Стратегия применения индикатора напоминает чем-то использование в терминале таких инструментов, как Momentum, RSI, Stochastic, хотя есть в них значимые различия. Главная функция, которую выполняет индикатор MFI – это фиксация активности трейдеров по купле/продаже валютных инструментов. Он определяет и оказывает интенсивность инвестирования денежных средств трейдеров в финансовый рыночный актив.

Разрабатывая индикатор MFI, его авторы ориентировались на анализ малых денежных потоков. Определить расстановку сил между «быками» и «медведями» на малых объемах, без вливания в рынок серьезных средств, сложно. С этой задачей легко справляется индикатор Money Flow Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Лучшие Форекс площадки:

Это универсальный инструмент, работающий на повышение точности точек входа в рынок. Индикатор MFI отлично сочетается с другими инструментами, методами торговли, простыми и сложными торговыми системами. К их числу относится и торговая стратегия «Снайпер», с которой за короткий период времени можно увеличить депозит сразу на 57%. Принцип ее использования прост даже для новичка в трейдинге. Академия Форекса совершенно бесплатно вышлет вам на почту обучающий курс «Снайпер», как только вы оставите нам адрес своей электронной почты.

Получить весь спецкурс Снайпер бесплатно здесь

В алгоритм работы заложен математический расчет. Ниже вы можете увидеть пошаговый алгоритм, на расчетах которого работает индикатор MFI:

1. Определение Типичной цены (TP):

TP = (High + Low + Close) : 3,

  • High – значение максимальной цены текущего бара;
  • Low – значение минимальной цены текущего бара;
  • Close – значение, определяющее цену закрытия текущего бара.

2. Определение величины денежного потока (MF):

  • TP – типичная цена;
  • Volume – значение объема текущего бара.

Поток (MF) является:

  • Положительным, если TP > предыдущей цены;
  • Отрицательным, если TP < предыдущей цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

3. Определение денежного отношения (MR):

MR = (Positive Money Flow / Negative Money Flow),

  • Positive Money Flow – сумма значений всех положительных MF;
  • Negative Money Flow – сумма значений всех отрицательных MF.

Оба значения вычисляются за конкретный временной период!

4. Вычисление MFI (Индекс Денежных Потоков):

MFI = 100 – (100 : (1 + MR)).

Математически индикатор MFI несложно рассчитать, но для трейдера, на фоне постоянного движения цены и меняющихся торговых объемов, это очень кропотливый труд. Стратегия торговли для трейдера должна быть не только эффективной, но и простой. Пусть расчеты подобных величин совершают специально написанные для этих целей алгоритмы.

Установка индикатора и его вид на графике

Активировать индикатор MFI легко, он входит в стандартный пакет инструментов любого терминала, в том числе и МТ4. Отыскать его можно по пути «Вставка» → «Индикаторы» → «Объемы» → «Money Flow Index».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Ели все сделано правильно, в окне терминала можно будет увидеть открывшееся окно индикатора:

Как настроить индикатор MFI?

Открыть окно настроек и свойств этого индикатора можно двумя способами – через контекстное меню в окне самого индикатора или через панель меню терминала.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Каждый из этих способов открывает окно свойств индикатора MFI, показанное на рисунке ниже.

Для удобства восприятия индикатор MFI можно настроить по своему усмотрению. В его окне настроек есть три вкладки, которые позволяют:

  • Параметры – задавать значение периода, менять цвет и стиль кривой индикатора, устанавливать значения минимума и максимума. При увеличении значения периода кривая будет более чувствительной к колебаниям цены валютной пары, при его уменьшении – сглаженной.
  • Уровни – изменять цвет, стиль и значение уровней или «активных зон», по умолчанию их значения равны «20» и «80».
  • Отображение – выбирать таймфреймы для отображения на графике окна индикатора.

Как работать с сигналами MFI?

Стратегия работы с этим инструментом проста. Трейдеры используют индикатор Money Flow Index для решения разных задач:

  1. Для определения минимумов/максимумов.
  2. Для выявления коррекции.
  3. Для определения флэта.

Стратегия торговли должна соответствовать текущему поведению цены. Так, например, если между уровнями наблюдается консолидация цены, то для инвесторов этот сигнал означает скорое наступление периода неопределенности. Метод торговли здесь должен быть менее агрессивным. С анализом малых денежных потоков индикатор MFI справляется легко.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Если при значительных колебаниях цены кривая индикатора «зажата» между уровнями минимума/максимума, можно говорить, что:

  • активен «тонкий рынок»;
  • сделки заключаются малыми объемами;
  • «профессиональные» деньги в торгах почти не участвуют;
  • на рынке доминируют спекулятивные настроения, формирующие его ценовую политику.

Стратегия торговли в этом случае должна быть адекватна ситуации на рынке.

Для выявления дивергенции (расхождения) и конвергенции (сближения, сужения) – сигналов о возможном изменении рыночной тенденции. На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Сигналы, которые подает индикатор MFI, новичкам распознать трудно. Тренироваться в их поиске лучше на «исторических» графиках, еще лучше, если рядом есть наставник. В Академии Форекса всегда готовы протянуть руку помощи начинающим трейдерам. Рыночные сигналы, технический анализ рынка, инструменты, стратегия торговли и точки входа/выхода – мы знаем все о Forex. Наши специалисты обладают ценным опытом работы и совершенно бесплатно готовы поделиться своими знаниями с вами.

Запись на пробное индивидуальное занятие с трейдером Академии Форекса здесь

Для определения зон перекупленности/перепроданности, точек входа в рынок. Индикатор Money Flow Index работает, как осциллятор, поэтому с ним легко определять зоны перепроданности/перекупленности.

  • Под перекупленностью понимают чрезмерно быстрый рост цены, свидетельствующий о скором ее понижении.
  • Под перепроданностью понимают стремительное падение цены, вслед за которым будет наблюдаться такой же быстрый ее рост.

Подобно всем осцилляторам, индикатор MFI имеет свои уровни. В его свойствах они ограничены диапазоном от «0»до «100». При установке индикатора они равны «20» и «80». Движение кривой индикатора выше уровня «80» свидетельствует о перекупленности рынка, ниже «20» – о его перепроданности.

Здесь стратегия торговли очень простая:

  • кривая индикатора пробила уровень «80» сверху вниз – входим в рынок с продажей;
  • кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой «20» – входим в рынок с покупкой;
  • если кривая не пересекает эти уровни, а отталкивается от них и движется в противоположную сторону – торгуем от уровней.

Стратегия работы с MFI требует дополнительного подтверждения сигнала на вход. Получить такое подтверждение можно с помощью других инструментов – свечных паттернов Price Action, других индикаторов/осцилляторов.

Подводим итог

Теперь мы знаем, что такое индикатор Money Flow Index и как он работает. Мы узнали о торговых сигналах, которые он подает и какой должна быть стратегия торговли при работе с ним. Как независимый инструмент, он принесет мало пользы. В качестве одного из элементов торговой стратегии или в тандеме с другим методом торговли индикатор MFI может дать хороший эффект отсеивания ложных сигналов.

Индикатор объемов для МТ4

Индикаторы объема являются важными инструментами в анализе рынка форекс. Однако часто незаслуженного игнорируются начинающими трейдерами. В результате они расплачиваются за это потерями и недополученной прибылью. Ведь именно показатели объема указывают на продолжение тренда, разворот или ложные пробой уровней поддержки и сопротивления. Поэтому сегодня обсуждаем индикатор объемов для мт4, их виды, как установить в терминал mt4 и правильное применение на практике.

  • Типы объемов на форекс
  • Индикаторы объема форекс где найти
  • Описание индикаторов вертикального объема для МТ4
  • Индикаторы горизонтальных объемов для МТ4
  • Индикатор объемов для Мт4 скачать бесплатно
  • Как установить индикатор в МТ4
  • Как пользоваться

Индикатор объемов для МТ4

Каждый трейдер индивидуален. Некоторые верят в фундаментальный анализ и показатели безработицы, другие используют технический анализ с помощью скользящих средних. Каждый, безусловно, считает, что его стратегия самая лучшая, как и трейдеры, успешно применяющие индикатор объемов для МТ4 и зарабатывающие на этом приличные деньги.

Основными задачами объемов на рынке форекс являются:

  • Подтверждение тенденции на рынке

Чтобы подтвердить восходящую тенденцию, желательно, чтобы объем торговли увеличивался с ростом цен и падал одновременно со снижением. Это подчеркнет их корректирующее значение. При нисходящем тренде объем торговли увеличивается с уменьшением. Таким образом, он уменьшается с ростом цен, подчеркивая их корректирующую природу. Увеличение объема торговли – это просто увеличение обязательств. Таким образом, объемы на форекс подчеркивают силу или слабость движения позволяя трейдерам принять решение о продолжении торговли по тренду или закрытии позиций.

  • Предупреждение перед изменением направления.

Если правило, описанное ранее, нарушено, это указывает на возможное изменение тренда. Потенциал доминирующей силы просто исчерпал себя. В это время стоит проявить осторожность.

Типы объемов на форекс

На графиках мы выделяем два типа объемов:

  • Горизонтальные объемы

Эти объемы располагаются слева от цены на графике в виде горизонтальных линий и представляют собой диапазон изменения цены финансового актива за заданный промежуток времени. Главным достоинством горизонтальных объемов является обозначение стратегически важных уровней на рынке форекс, позволяющих успешно торговать на их пробое.

  • Вертикальные объемы

Вертикальные объемы располагаются внизу торгового терминала в виде графика, на котором каждая линия отображает поведение отдельной свечи над индикатором. Вертикальные объемы менее информативны и дают представление лишь о количестве изменений цены при формировании конкретной свечи. Вертикальные объемы наиболее распространены и легко реализуются стандартными средствами терминала Метатрейдер 4/5.

При анализе рынка трейдер может использовать один из перечисленных видов индикаторов объема или оба одновременно. Однако для начинающих игроков более доступны вертикальные, т.к. они уже встроены в популярный терминал Metatrader4 и 5. Горизонтальные объемы придется искать и устанавливать дополнительно.

Чтобы избежать путаницы в дальнейшем стоит сразу оговориться, что данные об объемах могут поставляться:

  • Напрямую с Чикагской фондовой биржи на основании фьючерсных контрактов по финансовым активам. Такие объемы называют реальными, поскольку они отражают действительную картину спроса и предложения на рынке,
  • Выбранным брокером исходя из данных по совершенным сделкам, предоставляемым поставщиком ликвидности. В этом случае сумма, доступная в торговой платформе, определяется потоком данных вашего брокера. Однако эти цифры даже отдаленно не показывают общий объем по всему миру. Поэтому такие объемы называются тиковыми, т.к. отражают только информацию о количестве изменений цены на рынке.

Стандартные индикаторы объема, встроенные в терминал Metatrader 4 относятся к вертикальным и тиковым. Например, отдельный столбец индикатора Volumes позволяет оценить общий объем изменения цен за время формирования соответствующей свечи, под которой он расположен.

Однако это не свидетельствует о бессмысленности применения индикаторов вертикального объема при торговле на форекс, т.к. путем сопоставления данных было выявлено сходство тиковых данных объема с реальными. А т.к. трейдера конкретные цифры не интересуют, а данные рассматриваются в совокупности и динамике, то индикаторы объема могут помочь трейдеру определить смену настроений на рынке, символизирующую скорый разворот тренда.

Индикаторы объема форекс где найти

В стандартном терминале МТ4/5 набор индикаторов объема минимален. Опытным трейдерам этих инструментов будет недостаточно, ниже мы рассмотрим несколько проектов, где их можно найти.

Рассмотрим известные проекты:

  • Платформа ATAS ( сайт ) – на мой взгляд одно из лучших решений в анализе рынка. Включает в себя множество инструментов, включая кластерный анализ графика, строящийся как раз на объемах торгов. Протестировать возможности сервиса можно бесплатно 14 дней путем установки демо-версии программы. Это хорошая возможность протестировать систему для начинающих трейдеров.
  • Clusterdelta– аналитический портал с хорошим ассортиментом. Стоимость небольшая 4,4$ в месяц при стандартном тарифе.
  • Платформа объемов SBProX – платный терминал с широким функционалом анализа объемов. Стоимость 100$, подойдет профессиональным трейдерам. Официальный сайт платформы sb-professional.com.

Индикаторы вертикального объема для МТ4

В стандартном исполнении в терминале МТ4 в разделе объемы представлены 4 индикатора.

Остановимся на них подробнее.

On balance volume (OBV) описание индикатора

OBV является наиболее совершенным из стандартных индикаторов объема в метатрейдере 4/5. Он используется для измерения увеличения или уменьшения объема торгуемого инструмента относительно цены. Идея этого индикатора заключается в том, что объем (V) предшествует цене и его можно использовать для подтверждения направления движения цены.

Индикатор работает механически: если общий дневной V превышает предыдущий, число является положительным. Аналогично, если общий V ниже, чем в предыдущий день, отображается отрицательное значение. Если цены сильно движутся в одном направлении, индикатор OBV также движется. Расхождение между ценой и показателем V баланса может указывать на слабое движение рынка.

Высокий объем является подтверждением тренда, в то время как движения цены, основанные на небольшом объеме, менее важны.

Часто ценовые движения основаны на экономических новостях, которые могут вызвать формирование нового тренда. Также текущий тренд может расширяться или продолжаться.

На практике, в большинстве случаев, индикатор OBV достигает максимума за несколько дней до пика цены и достигает минимума за несколько дней до того, как цена упадет до дна. Таким образом, OBV определяет накопления покупателей или распределение продавцов. Накопление – это сигнал покупки, а распределение – сигнал продажи.

Индикатор Accumulation distribution

Accumulation distribution использует данные об изменении количества покупок и продаж. Его рост характеризует накопление (покупки) актива. Снижение соответственно продажу.

Крайние значения индикатора свидетельствуют о подавляющем движении на рынке. В случае расхождения индикатора и графика, это свидетельствует о дивергенции и скором смене тренда.

Индикатор объемов для мт4: Volumes

Volumes показывает, сколько раз менялась цена инструмента и используется инвесторами, торгующими валютой, акциями, сырьевыми товарами и т.д. Объемы отражают изменение участия инвесторов в конкретном финансовом инструменте. Уменьшение значения индикатора указывает на меньшую борьбу, что означает отток капитала с рынка, а увеличение показателя означает большую борьбу или приток капитала и, следовательно, увеличение стоимости оборота.

В MetaTrader 4 индикатор объема имеет два цвета – зеленый, когда поднимается, и красный, когда падает. Он представлен с помощью гистограммы (баров), расположенной на отдельной шкале под ценовым графиком.

Индикатор рассматривается в совокупности с движением цены финансового актива. Например, к значениям, подтверждающим тренд относятся:

  • Увеличение показателей Volumes в сочетании с ростом цен характеризует силу быков;
  • Увеличение объемов при падении цен отражает сохранение силы медведей.

Снижение же объемов может сигнализировать о смене настроений инвесторов.

Как пользоваться индикатором Volumes

Индикатор Volumes никогда не используется по отдельности. Он применяется в качестве дополняющего индикатора, подтверждающего другие сигналы. Снижение стоимости, т.е. практически уменьшение оборота при увеличении цены является предварительным объявлением об окончании восходящего тренда. В это же время уменьшение показателя при уменьшении курса означает, что сторона предложения истощается.

Для подтверждения тренда или разворота при использовании вертикальных индикаторов объемов обращайте внимание на:

  • Образование свечей с маленьким телом при значительных объемах. Такое поведение может означать выход крупных игроков с рынка и скорый разворот.
  • Большие показатели у линии сопротивления при движении цены в направлении тренда, но при этом линия не пробита. Это хорошая возможность для входа в рынок. При этом Stop loss устанавливается выше уровня поддержки, а тейк профит выше уровня сопротивления или значимого уровня, определяемого с помощью индикаторов горизонтального объема.
  • Выход за линию поддержки или сопротивления при незначительных объемах может свидетельствовать о ложном пробое. А вот стремительный рост индикатора Volumes при пробое можно считать сигналом продолжения тренда или окончания флэта.

Volumes является весьма полезным инструментом технического анализа. Он может быть привязан практически к любой инвестиционной стратегии, что делает его чрезвычайно универсальным индикатором.

Индикатор объемов для МТ4: Money Flow index

Комбинированный индикатор, отображающий скорость инвестирования средств в актив. Совмещен с индикатором объема и имеет неплохой функционал.

При анализе учитываются:

  • Разница в графиках индикатора и цен. Если индикатор падает, а цена растет, значит скоро вероятен разворот,
  • Уровни Money Flow Index более 80 и меньше 20 говорят о вершинах и дне рынка.

На скрине видно два уровня, верхний и нижний, рядом с этими уровнями следует искать точки входа.

Индикаторы горизонтальных объемов для МТ4

Главное отличие индикаторов горизонтального объема от вертикальных заключается не столько в расположении на графике, сколько в применении в торговле. Первые показывают существенные уровни, на которые стоит ориентироваться при поиске точек входа в рынок. Вторые, незначительно опережая рынок, используются для подтверждения тренда и поиска дивергенции. Индикаторы объема для МТ4 бывают платные и бесплатные, но устанавливать их в метатрейдер нужно самостоятельно.

Как установить индикатор объемов для МТ4

  • Для начала нужно скачать нужный индикатор и, при необходимости разархивировать папку.
  • Далее в терминале нажимаем файл и открываем каталог данных

В открывшейся папке выбираем MQL4, а затем Indicators

Открываемся папка со всеми индикаторами, расположенными в алфавитном порядке. В нее копируем, вставляем нужный и закрываем.

После этого требуется перезапустить метатрейдер. Чтобы найти и применить установленный индикатор заходим по вкладку “Вставка” – “Индикаторы” – “Пользовательский”. Там по названию выбираете нужный.

Индикатор горизонтального объема TPO скачать бесплатно

На данный момент существует 2 версии данного индикатора: Обычная и TRO Range. Обычная позволяет обозначить профиль рынка через одинаковые таймфреймы. Если требуется проанализировать объем за конкретный период времени, то лучше справится TRO Range.

На примере, прозрачные фигуры отражают распределение тиковых объемов за указанный промежуток времени. Особое внимание трейдеру стоит обратить на уровни колебания цен с максимальным объемом. На индикаторе они окрашены синим цветом и указывают на сильный уровень сопротивления или поддержки. От них и строится стратегия торговли с помощью горизонтальных объемов.

Индикатор объемов для Мт4 скачать бесплатно

Чтобы скачать индикатор нажмите на ссылку.

VP position

Один из популярных бесплатных индикаторов горизонтального объема. Его удобство заключается в том, что его можно разместить по сторонам экрана, а не только на линии графика.

После скачивания и установки нужно задать настройки расположения:

  • по умолчанию индикатор находится в значении 0, т.е. будет отображаться на линии графика,
  • если изменить значение на 1, данные перенесутся влево,
  • значение 2 перенесет показания вправо.

Индикатор объемов для МТ4 – vl

Схожими характеристиками обладает vl. При его использовании можно также задавать расположение гистограммы на красной или синей линии. Индикатор объемов VL при подключении важные линии через максимальные объемы проводит автоматически.

Как торговать по индикаторам горизонтальных объемов

Индикаторы горизонтальных объемов хороши для обнаружения контрольных точек (POC) – это линии, проходящие через пиковые значения показателей объема. Создаваемые таким образом уровни отлично себя зарекомендовали. По мнению экспертов, они отрабатывают в 95% сделок и даже при образовании гэпа.

Стратегия торговли основывается вокруг РОС и линий поддержки и сопротивления. Открытие сделок происходит при приближении на удаление от указанных уровней и наоборот.

В заключение хочу отметить, что, анализируя старые графики, ориентироваться на индикаторы объема для МТ4 трейдеру не составит труда и любая точка входа будет обоснована. Но при работе на живом графике все сложнее. Первое время возникают сомнения и ошибки. Поэтому, для начинающих инвесторов лучшим способом проверить полученные знания на практике является торговля на демо-счете у проверенного и надежного брокера.

Индикатор Volumes, описание и применение индикатора в торговле на Форекс

На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов, особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.

И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма

Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем трендового анализа. Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.

Рекомендуем почитать : «Индикаторы объема» для лучшего понимания нижеследующей информации.

Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.

Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот НЕ служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную покупку либо продажу в какой-либо момент времени.

Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.

Но не будем забегать вперед…

Как применять на практике индикатор Volumes?

Итак, используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции.

Опишем все по порядку:

Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией. Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.

Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.

Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.

А что если будет и обратная ситуация?

Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от «быков», и от «медведей». Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.

Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.

Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это конвергенция-дивергенция, которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Описание и принцип работы индикатора Volumes в трейдинге

Volumes – это по сути важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет. Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок выходят важные новости, как правило, политические или макроэкономические.

При этом, Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.

Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.

Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению балансового объема. Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.

Принцип работы или интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.

При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).

При росте цен и объема, участники рынка вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.

При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.

Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:

  • цены и объем растут, либо поднимается объем, и падают цены – на рынке имеются тенденции;
  • объем падает – выраженная внутренняя слабость рынка.

Подводим итоги по индикатору Volumes

Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь несколько инструментов, анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.

Индикаторы объема на Форекс

В этом разделе, мы затронем индикаторы объёма рынка Форекс. Виды индикаторов и способы их применения. Но для начала, немного истории о рынке Forex.

Поистине революционным для всего мира оказался 1976 год. 8 января этого года официально утверждена немаловажная Ямайская валютно-рыночная система, которая дала толчок к развитию свободного валютного рынка. Так зародился Форекс.

Само понятие Форекса, как свободного валютного рынка предполагало некую неопределённость, абстрактность и условность финансовых операций.

Учитывая огромные обороты, эта неопределённость является основным «минусом» торговли на Форексе, который отпугивает потенциальных участников. Как с этим бороться и как не попасть впросак? Об этом пойдёт речь в данной статье.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Объем на Форекс. В чем суть?

Для начала определимся с понятием объема на Forex. Это – число транзакций за определённый промежуток времени. На Форексе показатель имеет характерное графическое изображение: в виде столбцов. Высота каждого столбца прямо пропорциональна объёму операций.

Измеряется объём на Форексе, либо в количестве предложенных контрактов, либо в физических единицах. Все, кто более-менее длительное время работает на Форексе, знают, что проследить, какое количество лотов было «выброшено» на рынок в конкретное время невозможно.

Раньше, единственным спасением для пользователей был индикатор «тик» (или, тиковый объём). Он отображает количество транзакций за промежуток времени.

Иными словами, тиковый объём – это голосование, где абсолютно все голоса дают одинаковый вес (и не зависят от объёма сделок).

Наблюдая на экране «тик — вверх» или напротив «тик — вниз» Вы можете только гадать, сколько миллионов пользователей Форекс легло на ту или иную позицию.

В настоящее время, появилась целая плеяда индикаторов и прочих инструментов, но отношение трейдеров к ним двойственное. Некоторые считают, что они не отражают истинного положения дел. Другие – что при торгах на Форексе индикаторы объёма нередко помогают и что они имеют место быть.

Индикаторы объема — закономерности торгов на Форекс

Так или иначе, мы осветим эту сторону свободного валютного рынка Форекс. А вот пользоваться ими или нет – это личное дело каждого. При использовании в торгах индикаторов объёма на Forex появляется вполне естественный вопрос: «Как рассчитать сам объём?»

При ведении торгов, по объёмам можно предугадать лишь изменения временных значений, а не его абсолютный показатель. При этом важно учитывать разницу между графиком цен и объёмом конкретного индикатора.

Так, объём выражено увеличивается в период повышающейся тенденции (во время ценового роста) и отчётливо уменьшается во время снижения тенденции (сопровождается понижением цен). Тогда, в точках, которые отображают окончание падения цен, при восходящей тенденции мы часто видим минимальные объёмы. В местах, которые показывают локальные максимумы, тоже регистрируется весь максимальный объём.

Но если в рынке наблюдается отчетливая понижающаяся тенденция , тогда объёмы повышаются во время снижения котировок и уменьшаются в промежуток откатов наверх. Несложно представить, что в точках максимального коррекционного движения вверх (то есть, падения цен), будет прослеживаться минимум торгов .

Действительно, многие трейдеры на Форексе не слишком серьезно относятся к индикаторам объёма в плане технического анализа и мониторинга. Однако поняв смысл анализа и его интерпретации на рынке Форекс, вы сразу же сможете разглядеть необходимые разворотные точки. Более того, вы будете в состоянии предвидеть динамику в том или ином тренде Форекса!

Рекомендуем: Объемы на Форекс и инструменты поиска объемов:

Универсальный индикатор объема: Форекс & опционы

Приоритетные индикаторы объема на Forex

OBV Гранвилла

Незаменимый индикатор объёма (eng. Balance Volume) является наиболее популярным, с 70-х гг. прошлого века. Он достаточно эффективно поддается компьютерному анализу и его основная его цель – оповещать пользователя в случае дивергенции тренда или же его подтверждение при «нормальном поведении».

Построение кривой происходит с учётом дневного объёма, после его закрытия. Если показатель закрытия в этот день был выше, чем аналогичная цена предыдущего дня, то объём становится положительным.

И наоборот. Для фильтрации исключительно ВАЖНЫХ сигналов отсчёт ведётся от десяти тысяч, а не от нуля. При использовании индикатора Гранвилла приоритетное значение имеет направление движения, а не числовое выражение. В настоящее время вышеописанный индикатор объёма используется в качестве базы для наложения иных, более конкретных индикаторов Форекс.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Индикатор скорости колеблющегося объема на Форекс

Индикатор скорости и постоянных изменений объёмов, имеет схожесть с индикатором динамики цен. Оценка результатов происходит на принципе резкого увеличения объема на рынке Форекс. Подобные увеличения наблюдаются при каждом экстремуме рынка. Сила этого «взрывного» подъёма является главной мишенью для индикатора.

Для работы, используется показатель разности между объёмами на сегодняшний день и N дней назад. Далее эта разность будет делиться на показатель объёма — N дней назад в %-м выражении. Обычно, при разработке системы торговли, за точку открытия позиции берётся нулевая линия. При этом, все длинные позиции открываются после перекреста нулевой линии индикатором сверху вниз. В случае коротких позиций – при пересечении снизу вверх.

Осциллятор Клингера

Стефан Клингер, специально разработал великолепный индикатор объёма для трейдинга на Форексе с короткими сроками.

Индикатор рассматривает тренд в виде суммы трёх показателей бара:

  • цена закрытия,
  • два экстремума.

Если показатель предыдущего дня меньше аналогичного показателя нынешнего дня, то индикатор сигнализирует об аккумуляции. Если же ситуация противоположная – то появляется дистрибуция. Если же два показателя равны, то тренд не претерпевал изменений. Последний вариант возникает крайне редко.

Все вышеуказанные данные выражаются в виде осциллятора. Осциллятор – это прежде всего разница между 2-мя экспоненциальными усреднёнными показателями с периодами 55 дней и 34 дня. На эти показатели накладывается контрольная линия. Метод, период и сдвиг этой линии могут быть настроены трейдером индивидуально. Осциллятор Клиринга на Форексе отображает ту «силу», с которой денежные потоки «выходят» или «входят» в финансовый инструмент.

Существует два вида сигнала:

при пересечении нулевой линии именно снизу вверх (дает бычий сигнал)

или же сверху вниз (дает медвежий сигнал), — при соприкосновении с сигнальной линией.

Осциллятор объёма

Этот инструмент применяется на биржевом рынке для отображения объёма сделок и выражается в виде разницы скользящих средних и объёмов торгов. Показатель отображается в пунктах или процентном виде. Эта разность является главнейшей в определении динамики тренда на Форексе.

Как и предыдущие индикаторы объёма, этот индикатор связывает динамику объёма с динамикой цены актива на Форексе. Если пользователь Форекса заметил, что кривая показателя растёт, то существующие активы уже куплены. Это значит, что цена будет повышаться. Если кривая падает, то активы проданы.

Для вычисления индикатора, отношение цен открытия и закрытия к дневным экстремумам, умножают на объём. Наиболее МОЩНЫМ является сигнал индикатора о дивергенции между ценой и показаниями индикатора.

Индикатор Чайкина

Этот индикатор – производное от предыдущего индикатора объёма Форекс. Для вычисления используется разность всех скользящих средних самого индикатора аккумуляции-распределения. В случае, когда в осцилляторе происходит дивергенция, но а цены поднимаются к новому максимуму или же минимуму, трейдер решается на продажу или покупку. Зачастую индикатор используется совместно с трендовым фильтром для еще большей эффективности.

Индикатор Балансового объема – OBV (On Balance Volume) | Описание и полный гайд по использованию

В этой статье я подробно расскажу об индикаторе On Balance Volume, как пользоваться им, как настраивать, распознавать сигналы, открывать и закрывать позиции.

Индикатор OBV – классический инструмент, используемый для прогнозирования цены на основании торговых объемов. Он позволяет подтверждать развивающиеся тренды, выявлять точки разворота, уровни поддержки и сопротивления.

Балансовый объем прост в использовании. Но при этом показывает неплохие результаты практически на всех Форекс инструментах, может применяться для анализа графиков акций, фьючерсов и криптовалют. Также этот инструмент неплохо сочетается с другими инструментами технического анализа.

В этой статье мы разберем:

  • Что такое индикатор балансового объема (On Balance Volume)
  • Как работает индикатор балансового объема
  • Индикатор OBV формула и расчет
  • Интерпретация индикатора балансового объема: чтение и графики
  • Как торговать на Форекс с индикатором балансового объема
  • Преимущества и ограничения использования индикатора OBV
  • Советы по использованию OBV
  • FAQ

Что такое индикатор балансового объема (On Balance Volume)

Индикатор On Balance Volume — рассчитывает соотношение изменения цены и сопровождающих его объемов. В основе его лежит теория, согласно которой после резкого изменения объема всегда следует не менее значительное ценовое движение. Например, если крупные игроки начинают массово вкладываться в активы, объем резко растет. А через некоторое время происходит и рост стоимости инструмента.

Подробную инструкцию по добавлению индикаторов на график MetaTrader 4 я описывал в статье «Индикатор полосы Боллинджера Форекс» .

On Balance Volume отображается в нижней части графика. Линия поднимается выше при росте цены и идет вниз при ее падении. Резкий скачок показателя говорит об участии крупных игроков, а плавный рост – о присоединении к торговле остальной толпы.

Вот краткое описание индикатора On Balance Volume, которое поможет лучше понять принцип его работы.

  • рассчитывает соотношение изменений цены и торгового объема, позволяя заранее предугадать импульсы.
  • показывает настроения крупных игроков и широких масс трейдеров.
  • рассчитывается по принципу — когда цена закрытия текущей свечи выше аналогичного параметра предыдущей, то объем прибавляется к предыдущему значению OBV, а когда ниже – вычитается из него.
  • не учитывает интенсивность движения цены.

Балансовый объем OBV индикатор лучше всего подходит для трендовых инструментов. В этом случае он позволяет как вычислять точки разворота, так и выявлять склонность рынка к продолжению текущей тенденции. Что касается таймфреймов, то этот инструмент лучше не использовать на краткосрочных графиках. Причиной тому является естественная волатильность, которая может повлиять на показания инструмента.

История индикатора OBV

История индикатора Балансовый объем уходит корнями еще в 40-е годы двадцатого века. В 1946 году биржевыми аналитиками Вудсом и Вигнолией (Woods & Vignolia) был разработан прототип On Balance Volume. Он получил название «Кумулятивного объема», так как работал по принципу накопления величины рыночного объема.

Непосредственно же автором Балансового Объема стал один из самых ярких технических аналитиков XX века Джозеф Грэнвилл (Joseph E. Granville). Он считал объем заключаемых сделок главной движущей силой на финансовых рынках, о чем подробно рассказал в своей книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» («New Key to Stock Market Profits»). Профессиональные трейдеры по сей день цитируют его фразу: «Объем – это пар, движущий рыночный локомотив».

С течением времени область применения инструмента постоянно расширялась. С популяризацией валютной торговли появился OBV индикатор для Форекс. Он настолько прижился среди валютных аналитиков, что в итоге попал в перечень стандартного набора инструментов технического анализа.

Как работает индикатор балансового объема

Индикатор выглядит как простейший график с одной сигнальной линией.

Он не показывает уровни перекупленности и перепроданности как многие осцилляторов и его абсолютная величина здесь не играет роли.

Что же показывает Балансовый объем OBV?

Это следующие сигналы:

  • Подтверждение тренда. Если кривая идет вверх вместе с ростом цены или вниз вместе с ее падением, то текущая тенденция должна сохраниться.
  • Разворот (Дивергенция). Сигнал к покупке — бычьему развороту определяется движением скользящей вверх на фоне продолжения нисходящего ценового движения. Сигнал к продаже – поворот линии вниз на фоне продолжения восходящего движения цены.
  • Пробой уровня. Этот сигнал работает по аналогии с пересечением ключевых уровней на самом графике цены. Пробой ключевого уровня OBV часто сопровождается резким импульсом цены в сторону соответствующего пробоя.
  • Резкий всплеск объема. Если вы видите на индикаторе подобную картину, то можно сделать однозначный вывод о растущем интересе среди крупных участников рынка. Резкий импульс со стороны балансового объема будет разворотным сигналом в случае движения против тренда и подтверждающим, если индикатор и цна движутся в одном направлении.
  • Пересечение со скользящей средней. Если линия Балансового объема пересекается своей скользящей средней снизу вверх, следует покупать, а если сверху вниз – продавать.

При этом, перечисленный сигналы не противоречат друг другу. Часто они появляются практически в один момент времени, что можно считать дополнительным подтверждающим фактором.

На графике выше мы видим отличное подтверждение тому как сигналы OBV работают вместе.

Фиолетовой линией отмечен сигнал классической медвежьей дивергенции. Мы видим, как индикатор OBV отказывается подтверждать растущую динамику цены. В момент разворота мы видим сильный импульс со стороны индикатора. Отметил его красной стрелкой. Этот сигнал говорит о высоких объемах продаж со стороны медведей, что подтверждает разворот бычьего тренда. На фоне такого резкого движения происходит пробой уровня поддержки — красной линии в окне OBV.

Таким образом получили еще один медвежий сигнал. В ходе всего падения, начинаю с его истоков, мы видим как индикатор следует за движением цены, подтверждая тем самым развитие медвежьего тренда — отметил синей стрелкой.

Таким образом мы получили практически всю палитру сигналов, где каждый следующий подтверждает предыдущий и добавляет уверенности трейдеру.

Как установить и правильно настроить OBV

На вопрос: “Можно ли OBV индикатор скачать для мт4 отдельно?” — отвечу прямо, в этом нет необходимости, так как он входит в перечень стандартных инструментов технического анализа даже самой древней версии MetaTrader и уже скорее всего находится в вашем терминале.

Найти On Balance Volume можно в разделе Indicators/Volume и добавить на выбранный график двойным щелчком мыши.

После этого откроется окно настроек. Во вкладке «Параметры» очень простые настройки. Можно указать тип цены, по которому будут производиться расчет (уровень открытия, закрытие и т. д.), задать цвет линии, а также добавить минимумы и максимумы.

Оптимальным выбором будут параметры по умолчанию, поэтому здесь ничего менять не нужно. Для подтверждения настроек нужно нажать кнопку «ОК» в нижней части окна..

Индикатор OBV формула и расчет

Поговорим коротко о том, как считается OBV индикатор.

OBV формула выглядит следующим образом:

Если цена закрытия текущей свечи выше уровня закрытия предшествующей:

OBV = OBV (предыдущее значение) + текущий торговый объем

Если цена закрытия текущей свечи ниже уровня закрытия предшествующей:

OBV = OBV (предыдущее значение) – текущий торговый объем

Если цены закрытия равны:

OBV = OBV (предыдущее значение)

В качестве примера предположим, что на дневном графике значение объема за вчерашний день равнялось 4064 пункта. К концу текущего дня цена продолжила рост, а объем составил 203 пункта.

Таким образом, итоговое значение Балансового объема к концу дня будет равняться:

OBV = 4064 + 203 = 4267 пункта.

Вручную вычислять значения On Balance Volume не очень удобно. Лучше воспользоваться инструментарием MT4. Чтобы было предельно понятно, как этот индикатор работает, я собрал для вас расчетную модель в Excel.

Скачать Excel-таблицу расчета Балансового объема можно здесь .

Если у вас возникнут трудности с этим, обратитесь к пошаговой инструкции в разделе Полосы Боллинджера Excel таблица в статье Индикатор полосы Боллинджера Форекс .

Пользоваться табличкой очень просто.

Заполняете значения в соответствующих розовых столбцах за нужный период — уровень закрытия цены и объем за этот бар.

Цифры уже вставленные в розовых полях служат лишь примером. Их нужно удалить при работе с таблицей. Если не знаете уровень объема, его можно посмотреть с помощью широко используемого индикатора Volume. Значение нужно заполнять для каждой свечи отдельно.

В таблице протянута формула для 25 баров. Если нужно провести анализ за больший период, просто протяните таблицу ниже.

С правой стороны от таблицы расположены график цены и балансового объема. Они будут пересчитаны автоматически, после того, как вы введете новые значения в таблицу. С помощью этих чартов вы сможете провести аналогичный анализ, как в торговом терминале.

Интерпретация индикатора балансового объема: чтение и графики

Индикатор балансового объема относится к сравнительным инструментам. Это значит, что имеет значение только движение его линии вверх или вниз.

Важнейшим элементом анализа является сравнение динамики движения кривой On Balance Volume с изменением цены. Примеры такого исследования я уже приводил выше.

Дивергенции в OBV

Дивергенции считаются одними из самых распространенных сигналов. Под этим термином понимается расхождение в направлении движения линии индикатора и цены на графике. Различают два варианта дивергенций: бычья и медвежья.

Максимально полную информацию о сигналах дивергенции я изложил в статье “Дивергенция и конвергенция на форекс. Разбираемся что это и как правильно применять” . Работа этого сигнала с Балансовым Объемом по своим принципам совершенно идентична работе с другими инструментами технического анализа.

Чтобы убедиться в этом, приведем несколько примеров.

На графике выше левой фиолетовыми линиями отмечена дивергенция. Обратите внимание, что при нисходящей тенденции на графике цены, кривая Балансового объема постепенно растет. В конце концов это приводит к развороту и формированию бычьего тренда (красная линия).

Обратной ситуацией является медвежья дивергенция. Она возникает, когда график цены идет вверх, а кривая, наоборот, вниз. Альтернативным вариантом является боковое движение линии OBV при бычьем тренде. В обоих случаях данный сигнал предшествует развороту цены вниз и последующему формированию медвежьей тенденции.

На графике схематично изображена медвежья дивергенция (фиолетовые линии). При движении цены вверх наблюдается плавное снижение показателей индикатора. Впоследствии это приводит к развороту тренда (красная линия).

Существует специализированный инструмент технического анализа, предназначенный для быстрого выявления дивергенций. Называется он TrueT OBV Divergence Indicator.

Он работает с последними 300 видимыми барами, рисуя на свечах и в окне On Balance Volume линии расхождения. Большим плюсом этого инструмента являются уведомления, появляющиеся при каждом формировании расхождения и множество дополнительных настроек по сравнению с классической версией.

Подтверждение тренда с OBV

В трендовой торговле очень важно понимать, находится ли текущая тенденция на этапе развития или уже подходит к своему завершению. В этом нам помогут сигнал повреждения тренда.

Суть его сводится к тому, что при развитии бычьей тенденции индикатор OBV также формирует новые максимумы. Верна и обратная ситуация, когда нисходящее ценовое движение подтверждается таким же движением кривой.

На графике верхней зеленой линией отмечен бычий тренд. В то же время кривая Балансового объема также демонстрирует восходящее движение. Следовательно, все время движения линии вверх мы можем говорить о подтверждении силы тренда.

Пробой уровня в OBV

Распространенным сигналом в трейдинге является пробой линий сопротивления и поддержки. Он свидетельствует о силе текущей тенденции и ее вероятном продолжении.

Но существуют и так называемые ложные пробои, которые пересекают уровень поддержки или сопротивления лишь ненадолго. Далее цена возвращается.

Технический индикатор OBV помогает выявлять такие случаи и применяется трейдерами в качестве фильтра ложных сигналов.

Принцип подтверждения и поиска ложных пробоев основано на методе подтверждения тенденции. Истинный тренд всегда сопровождается аналогичным движением кривой, а ложный – противоположным, боковым или едва заметным движением в направлении цены.

Чтобы проверить силу пробития уровней поддержки и сопротивления необходимо нарисовать аналогичную линию на графике On Balance Volume. Если кривая ее также пересекает, то ценовое пробитие считается истинным, если нет, то ложным. При этом следует помнить, что движения кривой часто предшествуют изменению цены на несколько баров.

На графике зелеными линиями отмечен уровень поддержки для цены и индикатора OBV. Красной стрелкой отмечен момент его пробития. Однако баланс, наоборот, снижается.

Это говорит о слабом участии в ценовом движении крупных игроков. Следовательно, никаких предпосылок для продолжения движения цены нет, то есть пробитие ложное.

Как торговать на Форекс с индикатором балансового объема

Рассмотрев индикатор OBV, описание его сигналов, перейдем к особенностям торговли на рынке Форекс. Трейдеры применяют данный индикатор как для прогнозирования ценовых разворотов, так и для подтверждения развивающихся трендов.

На графике BTCUSD выше наблюдается классическая медвежья дивергенция. Данная ситуация является сигналом к развороту тренда. Все что нам осталось, чтобы открыть короткую позицию, это получить подтверждающий сигнал.

Вход в рынок происходит на завершении первой относительно длинной черной свечи. На графике видно, что трендовую линию она еще не пробила, но индикатор на закрытии уже ушел ниже нее.

Следовательно, сигнал на продажу был получен и мы можем входить в рынок (синяя горизонтальная черта).

Стоп-лосс устанавливаем чуть выше последнего локального максимума (красная линия).

Тейк-профит примерно равен стопу (зеленая линия).

Совсем быстро мощный скачок цены биткоина вниз пересекает тейк-профит, что приводит к автоматическому закрытию позиции с прибылью.

Возможен и альтернативный вариант торговли. Со снижением стоимости актива до первой цели на расстоянии стопа — перемещаем автоматический уровень фиксации убытков в безубыточную зону.

Для фиксации прибыли дожидаемся разворотного сигнала OBV индикатор биткоина. Таким признаком становится пробой сформировавшегося уровня сопротивления (отметил на графике красным отрезком) и бычьей классической дивергенцией (зеленые отрезки). Подтверждением стала длинная белая свеча (отметил красной стрелкой). После ее закрытия можно смело закрывать шорт и переходить в лонг.

Торговлю на трендовых разворотах рассмотрим на примере графика акций IBM.

На чарте наблюдается отчетливое расхождение показателей ценового графика и балансового объема. Выявленная классическая медвежья дивергенции являются сигналом к скорому развороту тренда. Подтверждающим сигналом для входа в шорт стал выход цены акции IBM ниже трендовой линии и переселение индикатором уровня поддержки. Обращу внимание, что On Balance Volume сыграл роль фильтра и подтвердил пересечение трендовой линии с небольшой задержкой.

После подтверждения сигнала смотрим на разницу цен открытия и закрытия. Следующая свеча открылась с гэпом вниз, что является еще одним сильным медвежьим признаком. Входим в шорт по рынку.

Ограничения убытков будут устанавливаться по классическому принципу — немного выше локального максимума (красная линия на график). Тейк-профит в этот раз будем устанавливать вручную, по факту обратного разворотного сигнала. Таким образом, мы хоть и повышаем риск получения отрицательного результата, но в то же время открываем возможность для получения большей прибыли.

На графике выше видно, что цена акции IBM пошла вниз после открытия шорта. В результате стал формироваться медвежий клин, который предсказывает разворот. Такая фигура, как правило, завершается классической дивергенцией. Мы видим, что цена пошла как по книге.

Замечу, что пробитие трендовой линии на в окне Балансового Объема произошло немного раньше, чем на графике. Прибыль зафиксировал сразу после закрытия пробивной свечи. Отметил саму свечу стрелкой, а уровень выхода зеленой линией.

Внутридневная торговля с OBV

Торговля внутри дня и мало чем отличаются по принципу выявления и чтения сигналов. Потому что показания индикатора OBV не зависят от периодов, которые характерны для более известных осцилляторов. Разница заключается лишь в таймфреймах. Внутридневная стратегия предполагает торговлю на графиках от M5, до M30.

Для примера я взял пятиминутный график валютной пары USDJPY .

Мы видим очень необычную дивергенцию при которой индикатор обновляет максимумы, а цена нет. Для бычьего тренда этот дивер нетипичный, однако его можно объяснить особенностями Балансового объема, что несмотря на высокие объемы торгов, цене не удается обновить максимум, что означает сильное сопротивление со стороны крупных игроков.

Подобный вид расхождения довольно часто можно встретить именно на минутных таймфреймах, где большую роль играют объемы в коротком моменте времени.

В остальном трейдинг внутри дня не будет отличаться от тех примеров, что я давал ранее.

Мы ждем подтверждающий сигнал со стороны графика цены и балансового объема. Как только растущая тенденция относительно предыдущих баров сменится и произойдет пробой трендовой линии. На закрытии сигнальной свечи открываем сделку. Из-за высокой волатильности внутри дня и обилия ложных сигналов уровнем для фиксации прибыли правильнее выбрать фиксированное значение на расстоянии двух стопов, а для самого стопа выбираем значение наивысшего локального максимума.

В случае с бычьим разворотом внутри дня порядок действий будет аналогичный. Единственная разница в том, что уровень стопа будет отталкиваться от самой минимальной цены локального тренда.

На графике выше представлен хороший пример. Произошла нетипичный дивер. Его можно было бы легко спутать с расширенной бычьей формацией, только там цена обновляет свои минимумы, а здесь наоборот.

Замечу, что не всегда сигналы OBV отрабатывают, особенно это заметно на минутных ТФ. Красным кругом отметил такой ложный сигнал, где кривая Балансового Объема практически игнорирует рост. Однако, цена, как ни в чем не бывало, продолжает расти.

Стратегия торговли с использованием OBV + EMA

On Balance Volume можно использовать вместе с другими инструментами технического анализа для фильтрации и подтверждения сигналов. Таким образом профессиональные трейдеры значительно повышают вероятность положительного исхода сделки. В паре можно использовать осцилляторы, например Стохастик или трендовые индикаторы. Об одном из них — полосах Боллинджера — я писал детально в прошлой статье здесь .

Сейчас я хотел бы показать пример торговой стратегии с индикатором OBV и скользящей средней MT4. Известный факт, что скользящие являются отстающим индикатором. Чтобы хоть как-то уменьшить временной лаг, я рекомендую использовать EMA.

Для торговли по стратегии нам потребуется добавить 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 34 и 12.

Условия для входа в рынок:

  • График цены и OBV создают дивергенцию. Либо цена и линия индикатора остановились у границы уровня поддержки или сопротивления.
  • Для открытия сделки на покупку EMA 12 должна пересекать EMA 34 снизу вверх, а на продажу – сверху вниз.
  • Стоп-лосс устанавливаем в пределах ближайшей локальной экстремальной точки.
  • Так как сигнал дополнительно фильтруется экспоненциальной скользящей средней и является отстающим, то тейк-профит рекомендую ставить на расстоянии одного стопа или обратного пересечения снизу вверх быстрой EMA медленную.

Рассмотрим данную стратегию на примере графика EURUSD :

На графике изображены фиолетовые линии, соединяющие вершины свечей и OBV. Они образуют расхождение, а следовательно, мы можем прогнозировать разворот тренда.

Первичная интерпретация сигнала подтверждает пробой трендовой линии в окне Балансового Объема. Как и ожидалось, пересечением медленной красной EMA 34 быстрой синей EMA 12 сверху вниз будет идти с запозданием (красный кружок). При открытии следующего после пересечения бара входим в рынок (синяя горизонтальная черта). Стоп-лосс и тейк-профит установлены по правилам торговой стратегии (зеленая линия).

Показательной здесь является ситуация боковика — выделил красным овалом. Известно, что скользящие дают ложный сигнал во флете и подобная ситуация губительна для баланса трейдера. С помощью OBV этого получается избежать.

На графике выше видно, что индикатор не растет во время флета и не пересекает уровень сопротивления в виде синей черты. Это позволило сохранить позицию и не закрыть ее раньше времени.

В результате прибыль фиксируется по выставленному уровню TP — зеленая линия.

Преимущества и ограничения использования индикатора OBV

Индикатор OBV обладает определенными преимуществами и недостатками. Важно учитывать их при торговле.

Достоинства:

  • Очень простой расчет и принцип использования.
  • Большое разнообразие сигналов разворота и продолжения тренда — направление кривой, дивергенция с ценой, пробой ключевых уровней и тренда.
  • Маленькая задержка индикатора, а в большинстве случае возможность опережающего сигнала.
  • Точность сигналов на старших таймфреймах на высоком уровне.
  • Отсутствует перерисовка.

Ограничения:

  • Всплеск объемов может вызвать неоправданно резкий скачок индикатора и дать ложный сигнал.
  • Не подходит для низколиквидных инструментов с низким уровнем торговых объемов.
  • На очень низких таймфреймах возрастает роль естественной волатильности или ценового шума. В этом случае On Balance Volume может выдавать неверные показания.
  • Для эффективного анализа требуется длинная история торгов.

Важно!

Балансовый объем не учитывает степень движения цены. В определенных ситуациях это может быть плюсом. Например, показания не искажаются на новостях. В других же — явным ограничением.

К примеру, если резкий скачок цены подтверждается едва заметным движением OBV, неопытный трейдер может посчитать это признаком к развороту.

Советы по использованию OBV

Дав on balance volume индикатора описание и с учетом всего вышесказанного, при использовании этого инструмента можно дать следующие советы:

  • Используйте преимущества инструмента — фильтруйте ложные развороты, проверяйте тренд на устойчивость.
  • Учитывайте все расхождения в динамике OBV с ценой, а не только классические диверы. Также используйте сигналы прорыва ключевых уровней и других графических формаций в окне Балансового Объема.
  • OBV хорошо дополняет как к трендовые инструменты тех. анализа, так и осцилляторы. Если в вашей стратегии не учитываются показания объемов, этот инструмент может быть отличным дополнением.
  • Избегайте использование сигналов индикатора на низколиквидных активах и мелких таймфреймах. Не стоит применять его на ТФ меньше M15.
  • On Balance Volume подходит для применения на широком круге инвестиционных активов: валютных парах, криптовалюте, акциях. Но неэффективен на мелких таймфреймах, из-за ценового шума. Поэтому профессионалы предпочитают применять его на графиках M15 и старше.
  • Сигналы OBV не могут быть основой торговой стратегии и должны быть подтверждены сигналами других инструментов технического анализа.

Прямо скажем, On Balance Volume не самый популярный инструмент технического анализа у трейдеров и понятно почему. Сигналы этого индикатора не очевидны на первый взгляд и его анализ требует определенной подготовки. Не теряйте время и откройте свой демо счет в два клика. Примените прочитанный материал на практике и станьте ближе к профессиональным трейдерам, которые уже давно работают с OBV.

Что означает On Balance Volume?Что показывает индикатор OBV?Как работает индикатор OBV?Как читать индикатор балансовый объем?Как пользоваться индикатором балансовый объем?Как определить работает ли индикатор OBV?Как рассчитать OBV?Что такое положительный OBV?Является ли балансовый объем ведущим индикатором?Что означает отрицательный объем в OBV (On balance Volume)?Как использовать индикатор балансового объема в дневной торговле?

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНДИКАТОРОМ ОБЪЕМА НА ФОРЕКС

Таким образом участники рынка не только повышают шансы на успех планируемой сделки, но и защищают депозитные средства от риска. Тут нужно искать некую золотую середину, а именно – такое значение периода, при котором будет достигаться оптимальное сглаживание, но без обилия ложных сигналов. Период подбирается как в зависимости от типа анализируемого финансового инструмента, так и в зависимости от текущих условий на рынке. Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).

Рисунок 2 – Настройки индикатора EnvelopesN – период скользящей средней. Чем больше период , тем надежнее фильтруется рыночный шум, меньше количество ложных сигналов индикатора. Но, при этом, увеличивается характерное для всех инструментов на базе MA запаздывание относительно ценового графика. Значение по умолчанию – 14, подходит для среднесрочной торговли. Главная особенность данного индикатора заключается в том, что он способен проинформировать пользователя, что рынок находится в состоянии флета. Это можно понять по тому, что линии индикатора находятся в горизонтальном положении.

Торговля При Трендовом Сигнале Рынка

Если ценовой график приближается к верхней границе, то это будет сигналом для покупки опциона-ПУТ (вниз). Данный инструмент не лишен и недостатком, которым обладают все индикаторы, созданные на основе скользящих средний. Этот минус заключается envelopes индикатор в запаздывании, из-за которого конверт обычно не успевает за ценовым уровнем на валютных парах с высоким уровнем волатильности. Лучше всего использовать в паре с другим индикатором или методами графического или свечного анализа.

Именно для отслеживания приближения цены и ее отскока от канала был придуман индикатор Конверты. Величина отклонения влияет на ширину канала, чем больше вы его задаете, тем сильнее отклонение линий envelopes индикатор от скользящей средней. Сама скользящая не строится, но я для вашего восприятия добавил на график скользящую среднюю (с тем же периодом и методом расчета, что и Envelopes) индикатора Moving Average.

Брокеры Форекс

При отбое цены от границы индикатора следует открывать сделку на повышение или понижение. Торговлю лучше вести на графике не ниже пятнадцатиминутного, так как оба индикаторы имеют свойство немного запаздывать за ценой, что может оказаться критичным при работе с графиками ниже M15. Индикатор Envelopes относится к классу трендовых индикаторов. Как уже говорилось выше, индикатор состоит из двух линий, которые представляют собой отклонения вверх и вниз от взятой за основу обычной скользящей средней. То есть, на основе заданной скользящей средней (с нужным периодом и методом усреднения) и величины отклонения (в %), на графике отображаются две скользяще средние. Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые “конвертами”, потому что они окружают первоначальную линию мувинга.

Сдвиг — здесь можно указать количество свечей, на которое пакет будет смещён либо вправо, либо влево. В зависимости от валютной пары можете поэкспериментировать со скользящей, я часто сдвигаю её на -5 (в прошлое), а также меняю период от 7 до 15 (конечно, это всё зависит от таймфрейма). Сегодня я познакомлю Вас с результативной стратегией на основе двух индикаторов Envelopes и Moving Average.

Envelopes Индикатор

Он используется для построения гибких каналов, в которых длительный промежуток времени находятся цены. Этот индикатор является неплохим определителем общего направления движения ценового графика, а потому в паре с другими техинструментами он позволяет сформировать выигрышную торговую стратегию. Индикатор формирует канал, в границах которого и должна разместиться цена валютного графика.

  • Рассмотрим их, а также стратегию торговли с индикатором Конверты, и как пользоваться им.
  • Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%.
  • Многие, увидев данный скрипт не могут отличить его от полос Болинджера, поскольку на первый взгляд они кажутся идентичными.
  • Использование пробития полос в качестве идентификаторов развития движения.
  • Огибающие линии формируют канал, в котором колеблется цена, а скользящая средняя показывает основное направление движения.
  • На тренде такие сигналы часто не будут отрабатываться, и просадка по сделкам может выходить очень большой.

Как вы можете увидеть на графике скрипт создает своего рода канал, а цена находится внутри его. При работе с этим инструментом очень важно подобрать правильные настройки, поскольку с настройками по умолчанию на часовом тайм фрейме цена будет за границей канала, а не в ней. Среди первых сторонников этой контртрендовой стратегии был Честер Кельтнер. Еще в 1960 году он в своей книге «Как делать деньги на товарных рынках» описал идею Полос Кельтнера, используя немного более сложные вычисления.

Индикатор Ишимоку

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Ишимоку», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) сочетает в себе сразу несколько полезных характеристик:

  • определение тренда;
  • выявление уровней поддержки/сопротивления;
  • поиск зон для входа/выхода из позиций.

Индикатор Ишимоку, описание которого приводится здесь, обладает интересной особенностью: некоторые линии можно рассматривать как скользящие средние (Tenkan, Kijun и Senkou B), их совокупность как аналог MACD, а линия Chikou – показания Momentum.

Жмите ниже кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор Ишимоку в 5 простых шагов

Любой индикатор технического анализа не может быть единственным источником для принятия решения и должен быть подтвержден дополнительными сигналами. Однако, есть инструменты, которые этого не требуют и сами по себе представляют комплексную торговую стратегию, учитывающую все рыночные факторы, влияющие на цену, такие как индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo).

Разработан японским биржевым аналитиком Хосодой для прогнозирования движения фондового индекса Nikkei, но и на рынке Форекс он практически не дает ложных сигналов. В расчете используются скользящие средние, поэтому лучше всего использовать на трендовых участках – при боковом движении (флэте) индикатор Ишимоку начинает давать ложные сигналы.

Структура индикатора Ишимоку

Входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ и состоит из пяти линий на графике, четыре из которых рассчитываются как срединный ценовой диапазон за определенные временные промежутки. Пробой линий говорит о смене баланса сил между покупателями и продавцами – подобного подхода придерживается и волновая теория Эллиотта, но индикатор Ишимоку не привязан к ценам закрытия (Close), что делает его более точным.

Индикатор Ишимоку в терминале MetaTrader.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

  • Tenkan-Sen (Тенкан сэн). По ней смотрим краткосрочное ценовое движение или «малый тренд/разворот». Рассчитывается как первый срединный интервал по формуле (High+Low)/2. По умолчанию 9 расчетный периодов, чем больше угол наклона, тем сильнее краткосрочный тренд, также работает как сильный уровень поддержки/сопротивления, пробитие которого будет первым разворотным сигналом.
  • Kijun-Sen (Киджун сэн). Указывает направление «длинного» тренда и является основным элементом индикатора Ишимоку. Если рынок идет выше линии – высока вероятность продолжения восходящего тренда, и нужно искать подтверждение сигнала на покупку, соответственно, ниже нее будет продолжение нисходящего движения и стоит рассматривать только продажи (SELL). Представляет собой скользящую среднюю с периодом 26, при изменении значения по умолчанию необходимо, чтобы новый период был как минимум в 3-4 раза больше чем Тенкан сэн.
  • Senkou Span A (Сенкой A, Kumo Up). Первая или верхняя опережающая линия индикатора Ишимоку, представляющая собой среднее диапазона между Tenkan-Sen и Kijun-Sen, смещенная вперед на его период.
  • Senkou Span B (Сенкой Б Kumo Down). Вторая «нижняя» линия опережения рассчитанная как серединная линия, смещенная вперед на период Kijun-Sen (по умолчанию 52).

Индикатор Ишимоку выводит заштрихованную область между Senkou Span A и B называемую «облако» (Kumo). Если цена движется внутри него, это означает период консолидации, границы рассматриваются как сильные сопротивления подтверждающие пробой других линий. Верхняя подтверждает восходящий тренд, нижняя – нисходящий.

  • Chinkou Span (Чинкоу Спэн). Последняя пятая линия, это ценовой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн. Как и облако используется для окончательного подтверждения сигнала и представляет собой практически полный аналог Momentum’а показывающего текущую динамику рынка.

Индикатор Ишимоку хорош тем, что реагирует без запаздывания на появление нового ценового экстремума. Все линии представляют собой 50% уровень отката цены, что широко используется в волновой теории для определения момента точки входа, когда начало тренда пропущен.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Настройка периодов

Перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку, необходимо убедиться в правильной настройке временных интервалов его линий под конкретный торговый инструмент и тайфрейм. Автор установил по умолчанию значения 9, 26 и 52 периода. На тот момент это были оптимальные значения для прогнозирования индекса Nikkei и следует обратить внимание трейдеров, что рынок акции менее динамичен, чем Форекс даже после появления высокочастотной торговли. Подробнее о цифрах:

  • 52 – базовый параметр индикатора Ишимоку и равен количеству недель в году для определения направления глобального тренда.
  • 26 – половина годового цикла. Подобное деление широко применяется в анализе финансовых рынков для торговли по среднесрочному тренду. Аналогичное значение как наиболее оптимальное указывает и Элдер для настройки осцилляторов.
  • 9 — кратковременные движения, значение было подобрано эмпирическим путем на основе исторических данных.

Индикатор Ишимоку в классическом сочетании «9-26-52» дает надежные прогнозы на половине недельного цикла, но при выходе сильных фундаментальных событий логика «ломается» и появляются ложные сигналы. Впрочем, подобное поведение наблюдается на большинстве технических инструментов.

Для использования на Форекс были разработаны новые комбинации параметров, показывающие стабильные результаты на основных валютных парах такие как:

  • «2-24-120». Максимальный исторический период – неделя. Параллельно анализируется внутридневная волатильность и ее половинный диапазон. Сочетание показало стабильные результаты для внутридневных стратегий и на мелких таймфреймах (М1-М15). В случае среднесрочного тренда сигналы индикатора Ишимоку существенно снижают точность.
  • «24-60-120». Более «медленный» вариант уменьшающий количество ложных сигналов на среднесроке. Рекомендуются пары со средней или низкой волатильностью.
  • «120-240-480». Для часовых графиков, максимальный исторический период – месяц. Настройки можно считать «переходными» от внутридневной к дневной торговли. При этом сглаживаются периоды междневной коррекции, которые на более «мелком» индикаторе Ишимоку выглядят как канал внутри которого можно открыть сделки, но по факту большинство их них оказывается ложным.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Зато, если получится попасть на месячный тренд, когда пробито облако Ишимоку, можно взять значительную прибыль. Однако, не следует забывать о мани менеджменте особенно на волатильных парах.

Примеры настроек параметров индикатора Ишимоку.

Торговые сигналы

В индикаторе Ишимоку одновременно используются две торговые стратегии: трендовая, в которой сигналы возникают на пересечении линий или смене их движения, и канальная, где торговля идет от их границ или по факту пробоя. Теперь рассмотрим сигналы более подробно.

Пересечение Tenkan-Sen и Kijun-Sen

Здесь дополнительно нужно смотреть на положение линий относительно друг друга и Senkou Span B. Если все три линии движутся в одной направлении, это можно использовать как указатель направления и силы тренда: три вверх будут подтверждать восходящее движение, три вниз нисходящее. Пока тенденция сохраняется, держим позицию открытой, т.е. действуем по аналогии с индикатором «Аллигатор» и закрываем, как только линии начинают пересекаться.

Пересечение линий называют «крестами»:

  • Kijun пробита Tenkan снизу вверх или «Золотой крест» будет сигналом на покупку.
  • Противоположные условия для продажи: Tenkan пробивает Kijun сверху вниз или «Мертвый крест».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Сигналы «Мертвый крест» и «Золотой крест» на индикаторе Ишимоку.

Для оценки силы сигнала используем облако. Для покупок пересечение должно быть над верхней границей Kumo, для продаж за нижней. Если наблюдается обратная ситуация сигнал считается слабым и новичкам лучше дождаться следующего. «Кресты» внутри указывают на нейтральный сигнал, и открываться нужно только учитывая данные осцилляторов и объема.

Пробой Kijun-Sen

Один из самых надежных сигналов индикатора Ишимоку и работает как скользящая средняя: пробой снизу вверх открываем Buy, обратная ситуация для Sell. При этом следует учитывать положение Тенкан:

  • Если пробой идет в ее сторону это с большой вероятностью указывает на продолжение тренда особенно, когда до этого цена несколько раз тестировала Киджун.
  • Когда Тенкан находится позади цены в момент пересечения на индикаторе Ишимоку дает сигнал о завершении текущего движения и переходу в период консолидации или даже развороту, если пара имеет высокую волатильность.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Сигналы пробоя линии Киджун на индикаторе Ишимоку.

Силу сигнала определяем, как и в предыдущем случае – смотрим, где находится облако относительно пробоя.

Пересечение Senkou Span A и B

В этом случае по индикатору Ишимоку определяется момент начала коррекции по направлению Senkou A или полного разворота тренда. Сигнал является опережающим, так как обе линии смещены вперед относительно цены, но здесь важно получить подтверждение, например, от осцилляторов перекупленности/перепроданности.

Точку пересечения можно принять за нулевой уровень и действовать аналогично индикатору MACD. Если облако начинает «расти» вверх открываем покупку, соответственно «вниз» для продаж. Опытные трейдеры учитывают расхождение (дивергенцию) Kumo и осцилляторов, которая дает сильные точки входа, но подобная тактика применима только на таймфремах старше Н1 и сигналы такие возникают достаточно редко.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Торговля по индикатору Ишимоку на пересечении линии Senkou Span A и B.

Силу сигнала смотрим по Chinkou Span. Для покупок пересечение должно быть выше линии, для продаж ниже. Однако, все зависит от текущей ситуации, и перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку проанализируйте особенности торгового актива. Возможно, таким подтверждением можно пренебречь.

Обращаем внимание трейдеров, что пробой Senkou Span B, которая в индикаторе Ишимоку отвечает за направление долгосрочного тренда, будет первым подтверждением возможной смены общей тенденции. Это сильный уровень текущего баланса сил покупатели/продавцы и пробитие обычно сопровождается несколькими ретестами с большими японскими свечами и объемами. Поэтому до прояснения ситуации открываться в такие моменты не рекомендуется.

Пересечение Chinkou Span

Напомним, что линия смещена вперед относительно цены на период Киджун поэтому используется в качестве «медленной» скользящей средней для подтверждения пересечений других линий.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Индикатор Ишимоку и линия долгосрочного тренда Chinkou Span.

Отбой/пробой границ Kumo

Здесь возникает большинство ложных сигналов, хотя если облако достаточно большое по ширине вполне можно торговать, особенно в периоды бокового движения. Правила такие же, как и в других канальных индикаторах (Bollinger Bands, Envelopes):

  • Пробой. Свеча закрывается выше верхней границы для покупок, нижней для продажи.
  • Отскок. Противоположные условия – свечи около границ закрываются внутри Kumo.

Индикатор облако Ишимоку как торговый сигнал.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Силу сигнала смотрим по направлению и «настроению» рынка, которое показывает индикатор. Облако Ишимоку должно быть направлено в сторону сигнала и существуют модификации, в которых области Buy и Sell выделены разными цветами. Если направления не совпадают лучше не открывать позицию.

Рекомендации по сигналам индикатора Ишимоку

  • К слабым сигналам относятся те, которые возникают на границах облака и многие трейдеры считают, что открывать сделку можно сразу после закрытия пробойной свечи. Как показала практика лучше не смешить с открытием, так как после захода в облако Kumo рынок обычно «тормозит» на некоторое время и становится трудно делать какие-либо прогнозы. Рекомендуется перенести Stop Loss поближе к облаку и контролировать ситуацию. Если рынок продолжит движение в правильном направлении, удерживаем открытую сделку, также можно использовать трейлинг-стоп.
  • Нейтральным сигналом можно считать пересечение Киджун-сэн снизу вверх Тенкан-сэн и цена в этот момент продолжает идти внутри облака. С одной стороны на индикаторе Ишимоку явный сигнал, но с другой рынок перешел в стадию неопределенности и нужно принять решение – входить в рынок, что достаточно рискованно или оставаться вне рынка? Опытные трейдеры считают, что можно открыть сделку, но при этом нужно следить за облаком. Если цена пробивает противоположную границу, нужно или перевести стоп-лосс в безубыток или закрыть сделку.
  • В свою очередь выход цены за пределы Kumo будет самым надежным сигналом индикатора Ишимоку. Именно в эти моменты появляются сильные ценовые импульсы и можно как войти в новый тренд, так и добавиться к текущему сильному движению. Здесь важно убедиться в истинности пробоя, особенно когда пробивается облако и не забывать о мани менеджменте.

Индикатор Ишимоку и дополнительные инструменты анализа

Автор предполагал использовать индикатор в первую очередь как дополнительное подтверждение паттернам графического анализа. Также эффективен и противоположный подход: первым фактором будут сигналы индикатора Ишимоку дополненные свечными конфигурациями, которые часто возникают в зоне пробоя или отката. Здесь нужно придерживаться правила: свечной паттерн Price Action должен подтверждать сигнал.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Паттерн Price Action и сигнал индикатора Ишимоку.

В качестве дополнительных инструментов нет смысла использовать скользящие средние, так как они уже присутствуют в индикаторе Ишимоку. Лучше дополнять его осцилляторами отражающими динамику тренда и текущий баланс сил покупатели/продавцы. При определении моментов перекупленности/перепроданности помните, что на длительном сильном тренде индикаторы RSI и Stochastic имеют свойство «залипать» в крайних зонах даже когда начался разворот – здесь графический анализ срабатывает быстрее.

Индикатор облако Ишимоку и подтверждение пробоя осцилляторами.

Также будут нелишними рыночные объемы пусть даже и тиковые. Когда облако пробивается, они резко увеличиваются, особенно при выходе из периода флэта. И наоборот, когда движение заканчивается это в первую очередь видно по снижению Volumes, хотя цена еще некоторое время продолжает идти по текущему тренду.

Индикатор Ишимоку дает стабильную прибыль на большинстве финансовых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы и опционы). Но следует помнить, что при базовых настройках он дает значительное запаздывание на таймреймах меньше недельного. Для внутридневной торговли необходимо пропорциональное уменьшение значений и тогда надежность сигналов остается в приемлемых пределах, снижаясь только в периоды фундаментальных новостей и спекулятивных действий крупных игроков.

Индикатор MFI: подробное описание, как правильно пользоваться, стратегии форекс на Market Facilitation Index

Индикатор Market Facilitation Index (MFI, индекс облегчения силы) был предложен Биллом Вильямсом и используется для определения ценовой амплитуды за определенный промежуток времени. Базовый период – один тик. Абсолютное значение этого технического инструмента не представляет никакой пользы для трейдера, а вот факт изменения размера важен. Индикатор редко применяют самостоятельно, чаще всего в составе торговых стратегий и систем.

Особенности использования инструмента Market Facilitation Index

Впервые индикатор BW MFI был представлен в книге Вильямса под названием «Торговый Хаос» в качестве попытки автором максимально грамотно и четко описать и исследовать сочетание цены и объема. Автор был уверен, что именно объем двигает стоимость валюты, являясь своеобразным топливом для рынка. И чем большими будут показатели, тем более выраженным будет движение цены в определенную сторону.

Пытаясь понять, что измеряет индикатор MFI, трейдеру достаточно тщательно проанализировать соотношение движения рынка и объема, чтобы составить мнение о настроениях, царящих в данный момент и построить адекватный прогноз.

Формула расчета Индекса облегчения рынка:

BW MFI = (HIGH – LOW) : VOLUME

  • HIGH – самое большое значение цены за текущий бар
  • LOW – самое низкое значение стоимости за текущий бар
  • VOLUME – показатель объемов торгов текущего бара

Отображается инструмент в торговом терминале в формате гистограммы со столбцами, которые могут быть окрашены в один из четырех цветов (их можно задать в настройках индикатора или оставить стандартные). Каждый из столбцов фиксирует рост MFI и рост объема торгов или же падение обоих показателей. Также возможен вариант, когда падает MFI и растут объемы.

Анализ рынка с индикатором MFI

Чтобы составить стратегию на основе индикатора Market Facilitation Index и других инструментов, необходимо понять, в первую очередь, как им пользоваться. Анализ графика достаточно простой в данном случае. Если значения BW MFI и объем увеличиваются – это значит, что постепенно прибывают новые участники торгов и заключают сделки в направлении текущего тренда.

Когда индекс растет и объем уменьшается – это говорит о том, что цена меняется из-за незначительных спекуляций трейдеров, но никак не вливания дополнительных финансов. Такие тенденции чаще всего недлительны и плохо прогнозируемы. Если значение индикатора уменьшается и объем сделок растет – значит, «быки» и «медведи» упорно воюют и силы их примерно равны.

Перед тем, как пользоваться инструментом, необходимо рассмотреть его основные показатели. Индикатор BW MFI построен в виде гистограммы из цветных полос (столбцов), благодаря которым можно анализировать ситуацию, царящую на рынке.

Основные цвета столбцов (стандартные) гистограммы и значения:

1) Зеленый – говорит про активный и сильный тренд и возможность открывать сделки в сторону текущей тенденции. Контртрендовую торговлю лучше не вести, чтобы не получить большой убыток. Зеленый столбец фиксирует такие аспекты: приход в торговлю все большего количества участников, открытие сделок преимущественно по тренду и набор им скорости.

2) Коричневый цвет – тренд постепенно ослабевает, участники торгов в основном закрывают позиции по тренду и ищут новые возможности. Объемы понижаются.

3) Синяя гистограмма – сигнализирует про попытки средних игроков установить контроль над движением рынка, а вот участники не испытывают к торговле особого интереса. Часто такие события пугают основную часть трейдеров и они закрывают текущие сделки, новые открывая в сторону ложного движения.

4) Розовый цвет – объемы не очень высоки, стоимость постепенно уходит в ценовой коридор. Есть два варианта развития событий: движение наберет силу и будет продолжаться либо без поддержки развернется.

Индикатор BW MFI хорошо работает на всех временных промежутках – от пяти минут до дня или недельного графика.

Информация будет достоверной, независимо от того, работает ли трейдер внутри дня и заключает 10 сделок либо предпочитает долгосрочные стратегии и спокойную торговлю. Мастера советуют использовать его в составе стратегий вместе с уровнями сопротивления/поддержки в качестве фильтра, который поможет лучше понимать рынок и происходящие на нем события.

Благодаря использованию индикатора, который измеряет слабость и силу текущего тренда, трейдер может понять, когда тенденция сильна и можно ли в ней торговать, а когда лучше подождать более удачного момента и не входить в рынок.

Инструмент осуществляет анализ благодаря изучению связи между изменением объема торговли и размеров ценовых колебаний. Индикатор часто используют в составе скальперских стратегий, для эффективной краткосрочной торговли.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money