КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОТБОЙ ИЛИ ПРОБОЙ УРОВНЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Футпринт: уровни – отбой или пробой

Продолжаем познавать футпринт. Сегодня поговорим об уровнях, а именно о том, как определить истинный пробой уровня и отскок от уровня. Для тех трейдеров, кто использует уровни постоянно очень часто встает вопрос о точности определения точки входа от уровня. При помощи индикатора футпринт вы легко сможете не только определить важные уровни, но и детально увидеть, что происходит вокруг самого уровня.

Определение уровней

Откройте любой график в платформе ATAS. Сверху на графике нажмите на кнопку шаблоны. После этого в выпадающем списке выберите м5_Analysis:

В появившемся графике поставьте временной интервал – М60. Сама картина графика должна выглядеть вот так:

Синие горизонтальные полоски – это так называемый профиль рынка, горизонтальный объем за весь день. Именно по нему и определяются уровни. Выбирайте самые длинные уровни, там, где больше объема — уровень сильнее:

Уровни, которые сформировались сегодня – сохраняют свою силу и на следующий день. Если вы торгуете долгосрочно, то в этом случае отмечайте уровни на дневном графике. На картинке ниже вы увидите примеры разметки уровней.

Отбой от уровня

Когда мы определились с уровнями – переходим на график футпринт. Здесь мы будем определять действия участников рынка, когда цена подходит к уровню. Не забудьте добавить индикаторы Volume и Delta.

Рейтинг Форекс брокеров:

Итак, мы отметили уровень, переключились на график футпринт. Смотрим, что происходит на графике, когда цена подходит к уровню. На картинке ниже отмечен уровень сопротивления. Цена много раз подходила к нему и всякий раз откатывала. Чтобы определить, кто сильнее в данной ситуации – смотрим на индикатор Volume. Обратите внимание, что каждый раз, когда цена падает, столбики Volume растут. Это говорит о том, что цена, подходя к уровню, встречает все больше продавцов.

Это есть признак отскока от уровня. Входить в рынок при отскоке можно прямо от самого уровня, либо по сигналам тренда, которые мы рассмотрели в предыдущей статье.

Пробой уровня

А как же увидеть пробой уровня? Сразу стоит сказать, что пробой происходит значительно быстрее, чем отбой. Это объясняется тем , что при пробое уровня наблюдаются либо очень сильные продавцы либо очень сильные покупатели. Поэтому мы часто видим большие свечки при пробоях.

Что мы должны увидеть на графике футпринт, чтобы понять истинный это пробой или нет: прежде всего, пробойная свечка должна идти с большим объемом. Если это пробой вниз, то свечка должна иметь объем больший, чем на последней растущей.

После пробойной свечи входить в сделку рано, необходимо дождаться реакции противоположной стороны. Проще всего это показать на примерах. Внимательно просмотрите картинки ниже:

Еще один пример пробоя уровня:

Лучшие Форекс площадки:

Применяя футпринт, вы всегда будете знать, что перед вами: пробой уровня или отбой от него. Могут возникнуть вопросы по применению футпринта. Смело обращайтесь в скайп преподавателя по фьючерсному рынку: ilya-pro-ts.ru

Вы можете также записаться к нему на индивидуальное обучение. На занятиях разбираются все моменты применения индикатора футпринт, особенности рынка фьючерсов. Занятия проводятся «до результата», до тех пор, пока вы не наторгуете стоимость обучения.

!Зарегистрируйте демо-версию платформы с графиком «Футпринт»:

Ложный пробой уровня

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс. Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют. Как не прискорбно говорить, но на Форекс преимущественное количество трейдеров сливают свои депозиты. И только самая малая часть, обладая знаниями, зарабатывает.

Именно поэтому нужно всегда распознавать на рынке ложный пробой, чтобы зарабатывать на этом.

Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня.

Вот пример ложного пробоя сопротивления:

Рисунок 1. Ложный пробой основного рыночного уровня.

Ложный пробой зачастую может формироваться на глобальных уровнях поддержки/сопротивления.

Важно: нужно обязательно дождаться продолжения движения цены (увидеть закрепление нескольких тел японских свечей, а не их теней) за пробитым уровнем. Тогда будет считаться, что никакого ложного пробоя не было.

В большинстве случаев трейдеры теряют депозиты, потому как торгуют на эмоциях. Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок. Одни думают, нужно скорее войти, чтобы урвать свой кусочек «пирога». Но прыгать в уходящий поезд не стоит.

Всегда нужно несколько раз подумать, прежде чем открывать ордер Форекс в ту или иную сторону.

Разновидности ложных пробоев

Вот мы и подошли к самому интересному – типам ложных пробоев. Они бывают:

  1. Медвежий или бычий пробой (ловушка Форекс).
  2. Ложный пробой на зоне консолидации.
  3. Ложный пробой внутреннего бара (фейки).

Теперь рассмотрим все виды ложных пробоев подробнее.

Медвежий или бычий пробой (ловушка)

Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня.

Бычий или медвежий пробой происходит после сильного движения цены. Преимущественное количество трейдеров надеются на пробой сильного уровня, так как цена стремительно к нему приближается. В итоге можно увидеть такую картину:

Рисунок 2. Пример медвежьего или бычьего пробоя (ловушки).

Трейдеры видят, что пробит сильный уровень и входят на продолжение движения, но рынок разворачивается и движется против их ожиданий, поскольку крупному маркетмейкеру нужно собрать все стоп-лоссы. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня.

Ложный пробой на зоне консолидации

Рисунок 3. Пример ложного пробоя зоны консолидации.

Трейдер, наблюдает зону ложного пробоя, может подумать, что нужно входить, однако цена вернется, полностью поглотив предыдущую свечу, чем и подтвердить ложный пробой.

Важно: в таких случаях очень важно, чтобы после закрытия свечи за зоной консолидации, сформировалось хотя бы еще несколько свечей, только тогда можно осуществлять вход. Также увидеть ложный пробой консолидации можно с помощью паттернов Price Action.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара, затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Ложные пробои можно использовать в свою пользу, но для этого понадобиться уметь применять Price Action. Около основных уровней важно смотреть за тенями японских свеч.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

  • Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню, лучше всего на дневном графике.
  • Ожидаем, когда цена коснется уровня.
  • Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
  • Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
  • Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает ложный пробой – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции. Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало. Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону. Возможно, Вам приготовили ловушку?

Поддержка и сопротивление – пробой этих уровней и как его определить

Уровни сопротивления и поддержки выполняют функции препятствий, которые не может преодолеть котировка при движении, соответственно, вверх или вниз. Однако действуют они лишь определенный промежуток времени, после чего котировка их пересекает (пробивает). Если представлять, как определить пробой уровня сопротивления или поддержки, то можно получать стабильный доход на форекс.

Лучший брокер

3,

Следует отметить, что каждый уровень имеет ненулевую ширину. Таким образом у него существует две горизонтальных границы. Поэтому его пробой происходит не моментально, занимает некоторое время. Внутри уровневого диапазона активируется определенный класс трейдеров:

  • на поддержках – быки (покупатели);
  • на сопротивлениях – медведи (продавцы).

Указанные факторы приводят к тому, что часто динамика котировки замедляется при пересечении ею нижней границы сопротивления или верхней границы поддержки (рис. 1). Результат такого замедления неоднозначен, поскольку он указывает на борьбу между факторами повышения и понижения цены. Поэтому движение котировки внутри уровня может закончиться как отбоем, так и пробитием. Если совершается отбой от существующего уровня, то он называется тестированием.

Признаки пробоя линии сопротивления или поддержки

После выполненной уровневой разметки ценового графика можно приступать к идентификации пробоя этих уровней. Искать его признаки следует при нахождении котировки в непосредственной близости от уровня. К таким признакам относятся (при этом следует учитывать, что они не являются безусловными, а лишь указывают на повышение вероятности пробоя):

6,

  • пересечение уровня длинной свечой при превышении длиной ее части, расположенной за уровнем, длины ее части, находящейся перед уровнем, в 2 или больше раз;
  • незначительный откат, следующий за тестированием уровня и повторным приближением котировки к нему;
  • увеличение торгового объема при проходе котировки через уровень.

Помимо этих подтверждающих признаков, существуют и опровергающие (они указывают на вероятный отбой, если котировка еще не пересекла уровень, или ложный пробой, если котировка пересекла уровень):

  • пересечение уровня длинной свечой при длине ее части, находящейся за уровнем, менее 30% от длины ее части, находящейся перед уровнем;
  • увеличение торгового объема при нахождении котировки перед уровнем или внутри него;
  • формирование разворотного паттерна (перед уровнем, внутри него или за ним).

На рис. 2 поддержка образовалась на минимуме из 10 свечей (выделены зелеными вертикалями). Затем котировка выросла, после чего снизилась обратно к поддержке, но на длинной свече (отмечена белой стрелкой) пробила ее незначительно. Некоторый рост завершился образованием медвежьих рельсов (указаны зеленой стрелкой) и котировка начала падать, пробив нижнюю границу поддержки. По завершению консолидации на протяжении нескольких свечей под поддержкой котировка совершила незначительное падение, сменившее ростом, которому предшествовали бычьи рельсы (отмечены фиолетовой стрелкой). В результате котировка ретестировала поддержку и окончательно развернулась вниз после очередных медвежьих рельсов (отмечены голубой стрелкой).

Способы торговли пробоев поддержки и сопротивления

В зависимости от допустимо уровня риска трейдер выбирает конкретную пробойную стратегию:

  • агрессивную – открывать позицию на закрытии свечи за пробитым уровнем;
  • среднерисковую – открывать позицию при образовании полноценной свечи, располагающейся за пробитым уровнем;
  • консервативную – после пробития размещать на верхней границе пробитого сопротивления или на нижней границе пробитого поддержки отложенный ордер, соответственно, на покупку или на продажу (предполагается ретест пробитого уровня).

Во всех случаях СтопЛосс располагается:

  • для продаж – на предыдущем максимуме или ближайшем сопротивлении;
  • для покупок – на предыдущем минимуме или на ближайшей поддержке.

На рис. 3 белой стрелкой указан максимум, на котором образовалось сопротивление (белая горизонталь). Затем оно было протестировано (желтая стрелка) и после небольшого отката произошел пробой (пробойная свеча указана красной стрелкой). После пробоя возник небольшой откат с ретестом в момент, указанный зеленой стрелкой, после чего котировка уверенно двинулась вверх. Покупку можно было совершать по любой стратегии. СтопЛосс располагается на ближайшем минимуме (красная горизонталь).

1 Рисунок 4. Пример для продажи на пробое поддержки. 12,

На рис. 4 белая стрелка указывает на минимум, на котором образовалась поддержка. При повторном его достижении котировка на протяжении 5-ти свечей тестировала его, а затем совершила уверенный пробой длинной свечой, большая часть которой находится ниже поддержки. Если бы трейдер использовал консервативную стратегию, то он не совершил бы по этому сигналу продажу, поскольку ретеста пробитой поддержки не было. В ином случае при совершении продажи СтопЛосс выставляется на уровне красной горизонтали (ближайший максимум).

Торговля на пробой и отбой уровня на Форекс

Торговля на пробой и отбой уровня на Форекс: подробности

В ходе обучения трейдингу рано или поздно, инвесторы сталкиваются с пробойными и отбойными стратегиями. У новичков возникает вполне закономерный вопрос, действительно ли такие системы способны приносить стабильно положительный результат? Торговать на пробой смогут инвесторы, обладающие определенными знаниями в этой области. Системы трейдинга на отскоках более просты для восприятия и куда лучше подходят новичкам.

SMARTGUIDE подробно расскажет, как начать торговать на Форекс, используя пробойные и отбойные стратегии. В ходе этой статьи детально рассмотрим специфику ключевых уровней, тонкости входа в рынок, выставления страховочных ордеров и сопровождения сделок. Главная задача – каждый новичок должен понять, за счет чего генерируется профит и как можно избежать серьезной просадки.

Специфика интернет-трейдинга от уровней

Ключевые уровни есть абсолютно на всех финансовых рынок, естественно, что Forex не стал исключением из этого правила. Зачастую эти элементы выступают в качестве поддержки и сопротивления. Поэтому они вызывают непосредственный интерес у трейдеров еще на стадии проведения технического анализа. Уровни появляются в результате скопления ордеров на покупку и продажу. Когда котировки достигают этого участка графика , рыночной тенденции не хватает динамики для закрытия всех торговых операций и продления ценового движения.

Если тренду не хватает поддержки, происходит разворот стоимости финансового актива. Пробой уровня осуществляется исключительно при условии наличия достаточного рыночного объема, способного преодолеть скопление ордеров. Пробитие и отскок – самые распространенные сценарии развития ситуации.

Это явление появилось еще до Форекс онлайн . Уровни появлялись на товарных и фондовых биржах, когда участники заключали тайные соглашения. Речь идет о влиятельных финансовых игроках, институциональных инвесторах. Слаженные действия, оговоренные предварительно, позволяли им управлять котировками, создавать преграды на пути цены или наоборот ускорить вектор движения стоимости. Такие сговоры на современных рынках отсутствуют, но маркетмейкеры никуда не исчезли, их сделки с большими объемами оказывают непосредственное воздействие на стоимость.

SMARTGUIDE предупреждает, что для идентификации крупных игроков и чтения их психологии, нужно уметь правильно определять ключевые уровни, сигналы о вероятном изменении рыночной тенденции. Уровни строятся на основе цен открытия и закрытия свечей. Если стоимость уже коснулась Open/Close свечи, то такой уровень будет называться классическим. Как только котировки приблизятся к тому же уровню после отката, на экстремуме можно обозначить классический уровень. Торговый сигнал о целесообразности открытия сделки появляется при повторном тестировании уровня.

Теперь поговорим детально о пробитии уровней. Предположим, что оно произойдет по восходящей траектории. Это означает, что трейдеру предстоит открывать сделки на покупку. Классическая стратегия торговли предполагает использование отложенного ордера. Его стоит расположить над уровнем. После этого нужно дождаться, пока цена начнет атаковать его. Идея заключается в том, что на пробое осуществляется вход. Вероятно, что после пробоя уровня котировки продолжат свою восходящую динамику.

На графике будут отчетливо видны бычьи свечи, сигнализирующие о том, что инвестор получает доход. Складывается впечатление, что все очень легко и просто, но реальный Форекс полон сюрпризов. Инвестор должен знать обо всех подводных камнях такой торговли. Проблема заключается в том, что на практике трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда сначала котировки идут вверх, пробивая уровень, происходит активация отложенного ордера на покупку, но затем стоимость моментально обваливается, а инвесторы теряют свои деньги.

Правила выставления ордеров при торговле на пробой и отбой

Распространенной стратегией входа считается ситуация, в которой используется отложенный ордер, ориентированный на пробой свечи с хвостом. Представьте, что на графике был обнаружен целевой уровень, в скором времени произойдет его пробитие. Устанавливаем ордер на максимум свечи, ставшей катализатором пробития.

Идея стратегия состоит в том, что, если произойдет разворот цены, а потом начнется медвежий тренд, инвестор абсолютно ничего не потеряет. Поэтому такой метод входа в позицию считается одним из наиболее эффективных. Простой вход в рынок отложенным ордером чреват негативными последствиями в виде убытков, о которых мы уже говорили ранее.

Теперь оценим преимущества рассматриваемого способа входа в рынок на конкретном примере. Предположим, что есть свеча, которая пробила ключевой уровень. Ставим отложенный ордер выше максимума этой свечи. Она активирует ордер своей тенью, после чего начнет стремительно двигаться вниз. Сейчас на Форекс такие явления происходят достаточно часто. Однако выставление отложенного ордера выше максимума позволяет продолжать работать, вне зависимости от вектора движения котировок.

Торгуя на отбое, нужно учитывать несколько важных нюансов, способных предопределить итоговое решение о необходимости открытия торговой операции. Во-первых, обязательно оцените мощность уровня и вероятность того, что он все-таки будет пробит ценой. Во-вторых, диапазон отскока не является показателем надежности торговли на отбой. Регулярное тестирование уровня стоимостью без кардинального изменения вектора движения тренда, скорее является торговым сигналом о скором пробитии, нежели о надежном отскоке.

SMARTGUIDE предупреждает, что с учетом всех перечисленных наблюдений, наиболее безопасной точкой входа в рынок для торговли на отбой станет второй отскока. Третье отбитие, как и все последующие отскоки, стоит проигнорировать.

Стратегия трейдинга на пробой уровня массивными свечами

Неплохо можно заработать, когда крупная свеча пробивает целевой уровень. Характерная особенность больших свечей заключается в том, что она сигнализирует о попытках рынка обойти уровень. Чтобы торговать по такому принципу, нужно найти на графике исключительно полнотелую свечу. Если она соответствует всем критериям и закрывается над пробойным уровнем, тогда ее можно использовать.

Дождитесь появления еще одной свечи, которая закрепится над уровнем. Наличие второй свечи создает все условия для пробития. Позиции инвестора сильно закрепляются над уровнем. При таких обстоятельствах совершенно не важно, если после пробития свеча опустится ниже уровня. Если все правила соблюдены, нужно действовать по следующему принципу:

  1. Ставим отложенный ордер на покупку актива максимально близко к уровню.
  2. Если точка закрытия свечи расположена над пробитым уровнем, осуществляется вход в рынок.
  3. Для прибыльного использования данной стратегии крайне важно внимательно следить за ордером Stop-Loss. Он должен быть маленьким, а размер Take-Profit наоборот будет заведомо больше.

Если Stop-Loss небольшой, выставляем его за уровень. Если у второй свечи, которая выступала в качестве подтверждения торгового сигнала маленький хвост за уровнем, тогда Stop-Loss можно смело ставить за ним. При открытии сделок на продажу, нужно руководствоваться зеркальными правилами.

Куда ставить Stop-Loss и Take-Profit

Встречаются и другие ситуации, когда ориентир в качестве уровня отсутствует. В таких случаях необходимо умножить Stop-Loss на 2 или 3. В соответствии с этим значением необходимо выставить ордер Take-Profit. Смоделируем ситуацию, что у нас есть ордер Stop-Loss на 15 пунктов. Если умножить это значение на 3, тогда мы получим 45 пунктов. Именно такое расстояние расположения ордера от точки входа должно быть.

SMARTGUIDE напоминает, что никогда нельзя выпускать из виду пробойные свечи. Дело в том, что довольно часто встречаются ситуации, когда точка закрытия находится под уровнем, а потом свеча пробивает его своей тенью. После появления такой свечи она все равно не будет считаться пробойной. Не нужно спешить с интернет-инвестициями и входить в сделку.

Если большая свеча буквально уперлась в уровень, но закрытие происходит ниже, нужно дождаться отката. В ситуациях, когда свечой пробивается уровень, ее конечная точка закрытия фиксируется за границей уровня. Лучше дождаться, когда рынок даст подтверждение, способное помочь избежать финансовых потерь. Точка закрытия вспомогательной свечи должна расположиться над уровнем. Поэтому вход в рынок осуществляется с относительно небольшим стопом. Помех этому нет. Сначала открывается торговая операция с маленьким стопом. Многие новички совершают распространенную ошибку – входят в сделку как можно быстрее. Однако важно открыть позицию с правильным Stop-Loss. Если предпосылок для этого нет, не торопите события.

Другие стратегии торговли на пробой и отбой

Стратегий трейдинга , построенных на основе этой рыночной формации, действительно много. Отдельного внимания заслуживает пробитие уровня свечой, которая больше средних параметров. Дождитесь, когда произойдет пробой полнотелой свечой, согласно условиям этой стратегии, она должна быть больше средних размеров. Она должна быть хотя бы вдвое больше. Точка закрытия также находится над уровнем.

Следующий этап – вход в рынок отложенным уровнем. Постарайтесь его поставить максимально близко к пробитому уровню. Если это условие выполнено, начинайте работать. Конкурентное преимущество этой стратегии трейдинга заключается в том, что даже при активации ордера в условиях разворота тренда, то автоматически получает благоприятную обстановку для выхода на продажу.

Примеры торговли на пробой/отбой уровня по стратегии

Самое время рассмотреть практическую эффективность заработка на пробое и отбое по условиям, рассмотренных ранее стратегии. Для начала нужно открыть график котировок ликвидной валютной пары, например, USD/CAD. Работать нужно только при появлении большой свечи. Внимательно взгляните на уровень, который отмечен на нашем скриншоте:

На этом скриншоте точка закрытия находит под уровнем. Трейдеру следует зафиксировать данную информацию, а также учитывать ее в период ожидания последующего развития события. Затем появляется свеча доджи. Это не особо важно, поскольку свеча находится под уровнем, а точка ее закрытия выше. Данный торговый сигнал свидетельствует о попытках цены начать восходящее движение. Однако на графике отчетливо видно, что этого не произошло. Пробития также нет, хотя наши свечи рекомендовали войти в рынок, чтобы начать торговлю на пробой.

На изображении продемонстрировано, что точка закрытия максимально приблизилась по отношению к уровню, что свидетельствует о необходимости входа. Ордер Stop-Loss следует расположить немного выше уровня. Об этом свидетельствует хвост вспомогательной свечи. Однако рисковать не стоит, если тень небольшая, тогда можно начинать активную фазу интернет-трейдинга .

Наш пример отчетливо показывает, что размер ордера Stop-Loss равен 22 пунктам. Вместе с этим наглядно видно, что ориентиров для определения оптимального положения Take-Profit на графике нет. Конечно, косвенные факторы есть, но расположены они необычайно далеко. Брать настолько амбициозные цели – неоправданный риск. В таких ситуациях необходимо просто умножать значение Stop-Loss на 3. В результате получаем значение 66 пунктов. Как результат, котировки прошли достаточное расстояние, поэтому сделка закрылась с прибылью.

Это один из наиболее эффективных способов торговли на пробой и отбой уровней. Однако некоторые решения и тонкости стратегии трейдинга каждый инвестор должен определить самостоятельно. Запомните, что никогда нельзя торопиться, поскольку спешка – самая распространенная причина убытков.

Отбой или пробой – Грандиозное исследование

В данной статье будет рассмотрено грандиозное исследование — «Отбой или пробой» уровня. Данный проект основан на статистике, собранной и отсортированной лично мной, и моим учеником. Где задача состояла в том, чтобы ответить на один из фундаментальнейших вопросов.

Что выгоднее торговать — пробой или отбой уровня? И насколько велика вероятность, одного и другого сценария? Исследование заняло 1,5 месяца. Проводилось специально настроенным алгоритмом. А подлинные статистические данные, брались за последние 2 года.

В процессе работы мы обнаружили, что для каждого рынка, всё происходит по-разному. Поэтому, отдельно рассмотрели ММВБ, Форекс и Крипторынок. Результаты меня потрясли! Я получил подтверждение своего мнения, что у каждого рынка или инструмента, есть своё поведение или, если можно так выразиться, «Душа».

Вводные параметры алгоритма на отбой и пробой уровня

Алгоритм брал массив статистических данных, выставлял уровни и анализировал поведение цены около уровня. Где за пробой мы считали удар в уровень, и продолжение движения цены, в определённом количестве времени. То есть, 5-6 диапазонов среднего хода свечи.

Например, если свеча идёт в среднем 10 пунктов. Значит при проходе уровня, цена должна сделать ещё плюс 50-60 пунктов для того, чтобы алгоритм посчитал это за пробой. Здесь не учитывались такие сценарии: Инструмент пробил уровень. Затем прошёл некоторое движение дальше. И начал консолидироваться над/под уровнем, а только потом пошёл дальше.

Нам было важно, чтобы цена прошла заданный параметр в 5-6 диапазонов свечей, в определённое время. Если вы возьметесь сделать анализ пробоя с консолидацией то, полагаю, получите интересные результаты. Тогда как за отбой, мы считали удар в уровень, возможно, с заходом за уровень на 1-2 диапазона. И отход в обратную сторону, на 5-6 диапазонов хода свечи.

Отбой и пробой — общие результаты вводных параметров

Многие трейдеры утверждают, дескать нужно торговать отбой, другие, что пробой. Наша исследовательская работа, в какой-то мере отвечает на данный вопрос по разным рынкам. Однако те мнения, что я слышал, говорят так:

  • Рынок FOREX — отбой
  • Крипторынок — пробой
  • Фондовый рынок — 50/50

Обратите внимание, что для рынка Форекс, сделана пометка «примерно». Дело в том, что при прогоне одного и того же участка статистических данных. Мы получали немного разные значения, с незначительной погрешностью в 1% у диапазона 50%.

Отбой или пробой — промежуточный вывод по общей статистике

Рынок Форекс вероятно, более эффективный и учитывает (отрабатывает ценой), практически все параметры, влияющие на него. Следовательно, его в равной степени, можно торговать и пробой, и отбой от уровня.

Российский фондовый рынок, менее эффективный. И здесь периодически возникают перекосы, в ту или иную сторону. Но в обоих случаях, это говорит о намерении покупателей и продавцов, совершать сделки в одну из сторон. Поэтому инструмент захватывает все новые цены, что указывает на пробой уровня.

Так как мы использовали заданные параметры алгоритма, для очень волатильного крипторынка. То наш робот просто не учитывал эти ситуации. Такие сценарии нужно отслеживать только вручную. Что не стояло целью в данном исследовании. Однако полученные проценты показывают, что приоритетнее на крипторынке, всё-таки торговать пробой.

Таймфреймы в исследовании отбоя и пробоя

На основании полученных данных, мы решили добавить разбивку по различным таймфреймам. Несмотря на кажущуюся простоту этого действия, оно заняло наибольшее количество времени. Но результат коллеги, того точно стоил!

Рынок FOREX

Здесь прослеживается явная закономерность — чем выше ваш таймфрейм, тем больше вероятность отбоя от уровня. Если вы торгуете средне или долгосрочно, то приоритетнее использовать стратегии отбоя от уровня. При внутридневной торговле рассматривайте пробой в своей системе.

Учитывайте тот же нюанс, который был указан в общем выводе по рынку Форекс — есть небольшая погрешность при анализе данных этого рынка. Она не влияет на общую динамику, если бы показатели сильно разнились, это было б учтено.

Российский фондовый рынок

Обратите внимание на очень интересный перекос, при тесте «отбой/пробой» на фондовом рынке: При торговле на таймфреймах от М5 до Н1, вероятность пробоя или отбоя примерно равна. Тогда как на других таймфреймах, вероятнее пробой!

У меня нет ответа с чем это связано, но это статистический факт! Сухой язык цифр, против которого не «попрёшь». Если вы торгуете на таймфреймах ниже М5, или как-то позиционно. То скорее всего, уровни будут пробиваться.

Крипторынок

На крипторынке, так же присутствует небольшая погрешность, при прогоне одних и тех же данных. Которая опять-таки, никак не влияет на общую закономерность. Как вы можете видеть, чем выше таймфрейм, тем выше вероятность отбоя от уровня. Но здесь есть явный перекос в сторону пробоя. Связано это всё, конечно с высокой волатильностью рынка криптоактивов.

Отбой и пробой с учётом тренда

Углубляясь дальше, мы подумали: Что если во всю выборку, подключить тренд? Как изменится ситуация, с распределением пробой или отбой уровня в тренде? Тренд определяли по двум скользящим средним (периоды 55 и 144, взяты из числового ряда Фибоначчи, потому что все их используют), и по их пересечению.

Обязательно уточню, что на данный момент не существует индикатора, который с большой долей вероятности показывал бы смену тренда. Все индикаторы запаздывают и, в связи с этим, есть неточности. Приведённые далее цифры имеют влияние данной неточности. Например:

Есть участок рынка с явным трендом, скользящие следуют за ним. Далее тренд меняется, и эти данные просто не учитываются. Вопреки ситуаций, которые бы повлияли на конечный результат. Для всех рынков мы собирали только пробои, и смотрели через 1 таймфрейм. То есть, один был фоновым, другой использовали как рабочий. В нашем примере брали таймфреймы Н1 и Н3.

Российский фондовый рынок

Если на фоновом таймфрейме есть восходящий тренд, то рынок с большой неохотой пробивает уровни. Иная ситуация при падающем движении на вышестоящем графике. На нижестоящем, с высокой долей вероятности, уровень будет пробит. В целом, данный результат подтверждает популярное мнение, что рынок очень долго растёт и быстро падает.

Рынок FOREX

По большому счёту, на рынке Форекс мы снова приходим к примерному распределению «50/50», между пробоем и отбоем. Где тренд на вышестоящем таймфрейме, не имеет особого влияния на нижестоящий масштаб.

Крипторынок

Как вы можете заметить, на представленной схеме, при нисходящем движении вышестоящего таймфрейма. Инструмент с огромной охотой, будет пробивать уровни на рабочем графике. Таковы результаты для рынка криптовалют.

Коробки или флэтовое накопление в тесте «отбой или пробой»

Следующая ситуация, которую хотел разобрать в рамках данного исследования, отображена на картинке ниже. Данный паттерн работал ещё в 60-х годах, и работает сегодня. И с этим нельзя поспорить. Имея наш алгоритм и статистические данные, я хотел проверить, что скажут цифры.

То есть, стояла задача проверить, нет ли здесь заблуждения или самообмана, о данной формации? Мы задали параметры, чтобы робот искал данные ситуации. Но так как на рынке очень редко происходят чистые формации и, зачастую, выглядят примерно так:

Мы добавили допуски на ложные выносы, проколы и захват стопов. Называть можно как угодно, но их необходимо учитывать. Иначе большие участки будут исключаться. Дополнительно мы столкнулись с тем, что после выхода инструмента из данной коробочки, и последующего отката к ней. Цена могла снова зайти внутрь формации, и только потом продолжить изначальное движение. Поэтому здесь, нам пришлось внести допуск до 50%, на обратное движение внутрь коробочки.

В итоге, алгоритм искал формации, как на этом рисунке. А результат оказался, примерно 50/50. Есть небольшой перекос в сторону продолжения движения, но он незначительный. И в рамках погрешности, да ещё и с учётом всех созданных допусков, погрешность получилась минимальная.

Тобой или пробой в коробочках и тренде

По мере исследования, возник ещё один вопрос: Что будет, если добавить тренд вышестоящего таймфрейма? В своё время меня учили, что цена двигается в сторону вышестоящего графика. Этому же, я учу и своих учеников, в моём шикарном обучении: «Торговать нужно в сторону фона»! Мы добавили такое же определение тренда, что использовали ранее, и результаты нас просто шокировали. Анализировали только Российский фондовый рынок.

Обратите внимание, что теперь возник перекос в сторону продолжения движения, именно при выходе из данной коробочки, и откате к ней. Особенно, если она расторговывается против вышестоящего таймфрейма. Данные результаты в корне отличаются от тех, которые были получены без использования вышестоящего таймфрейма.

Могу только предположить, что это связано с методом определения тренда. Тем не менее, цифры говорят о том, что инструмент с большей вероятностью, продолжит движение при выходе из такой коробочки, против вышестоящего графика. Связываю это только с тем, что в данном флэте, идёт некое накопление объёма. Которое может быть использовано, для загрузки крупным игроком, для дальнейшей расторговки против толпы.

Дополнительные идеи по исследованию «отбой или пробой», и пути их развития

Определить величины коробок и их взаимосвязь с дальнейшим движением

Если вы программист и можете собирать статистику, то вот несколько направлений, куда можно и нужно двигаться: Определить величины коробок и их взаимосвязь с дальнейшим движением. То есть, определить, есть ли связь между волатильностью и временем? В нашем же исследовании, мы брали все возможные коробки, любые вариации по времени и ходу цены.

Разбить флэты по волатильности и длительности

Нужно сделать разбивку по волатильности и длительности. Затем найти взаимосвязь с трендами. Возможно, более волатильные флеты, расторговываются против тренда. А менее волатильные, идут по тренду?! Возможно, очень длительный микрофлэт торгуется против тренда, а волатильный, но короткий, двигается в сторону вышестоящего графика?!

Определить дальнейшее движение в зависимости от перекоса спроса и предложения

Здесь необходимо подключить объёмы и проверить их взаимосвязь с пробоем. Если мы двигаемся наверх, есть ли доминирование бычьего объёма, над медвежьим, и наоборот. Можно подключить Дельту, ОИ и BigTrades. Обязательно проверить вместе с трендами.

Торговля на пробой и отскок (отбой) от форекс уровня

Исходя из всего, что сегодня доступно для начинающего участника валютного рынка forex я бы хотел отметить, что именно торговля на отскок и пробой уровня является наиболее эффективной и что главное, — крайне полезной для вашего опыта и полученных в результате навыков. Уровни форекс — это очень важно, если в самом начале своего пути вы получите знания поддержанные постоянной практикой торговли по уровням, то вы сможете с прибылью выбираться из любых ситуаций. Я хочу чтобы вы сразу осознали важность уровней для своей дальнейшей работы, не важно какими стратегиями или алгоритмами вы будете торговать. Как пример, вы торгуете методом усреднения: цена начала безоткатное движение против вашей сделки и вы наращиваете убыток с каждым новым шагом, что делать в такой ситуации? Если вы знаете, что такое локирование позиций, то поместите свои позиции в замок, дабы избежать потери капитала, но выйти из замка с прибылью (читайте основы биржевой хитрости) вам позволит только грамотное умение находить уровни на отскок или пробой. Проще говоря, даже фильтрация сигналов от обычной индикаторной стратегии даст больше преимуществ, если будет применяться в комплексе с уровнями.

Очень расстраивает, что многие “учителя от форекс” не рекомендуют использовать новичкам стратегии по пробою уровня, называя их высоко рискованными. Забывая о том, что используя голые индикаторы, последние рискуют еще больше. Практика торговли от уровней и их построения даже несмотря на первые неудачные попытки даст трейдеру новичку намного больше пользы, чем те же потери денег на бессмысленных вероятностных стратегиях.

Со временем, постоянно практикуя торговлю от уровней вы найдете для себя четкий алгоритм, который будет позволять зарабатывать стабильные прибыли даже при использовании классических индикаторов. Торговые форекс уровни – это действительно мощный инструмент биржевого трейдинга, который обязательно пригодится вам в будущем, какие бы системы анализа вы не использовали.

В сегодняшнем обзоре мы детально рассмотрим с вами все нюансы заработка на форекс при помощи поиска пробоя или отскока от уровня. На эту тему написана уже ни одна статья нашего портала, однако здесь мы постараемся рассмотреть вопрос по максимуму, чтобы ничего не ускользнуло от вашего внимания.

Как правильно построить торговые уровни форекс

Это очень обширная тема, заслуживающая отдельного внимания, поэтому для тех, кто желает качественно ознакомится со способами обнаружения реальных форекс уровней я настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей которую я написал для читателей портала еще два года назад и она до сих пор остается очень актуальной – торговые уровни форекс. Еще больше информации вы можете получить из быстрых курсов обучения или стандартного курса методики I-FSR. Сегодня эти “обучалки” вполне доступны каждому начинающему трейдеру, поэтому я бы рекомендовал не тратить свое время на тонны бестолковой литературы из интернета, а сразу приступить к изучению профессиональных тактик форекса. Здесь же я выделю только основные моменты:

• Торговые уровни долго не живут и изменчивы также, как и люди.

Уровни, как и любые другие формации на рынке форекс создаются живыми людьми, а точнее их представлениями о будущем валютного курса. Именно ваши покупки и продажи рождают все возможные изменения котировок. Поэтому важно понимать, что формация созданная год назад или даже – месяц, не может быть дееспособной сегодня. Если нет крупного покупателя или продавца по этим ценам, то почему вообще ваш уровень должен отрабатывать?

• Каждый уровень выдает свое назначение еще до пробоя или отскока.

Если вы будете внимательны, то обнаружите, что вам не нужны никакие формации цены для того, чтобы определить – будет цена делать отскок от уровня, либо наоборот, будет совершен пробой от уровня. Я уже приводил массу примеров в статье “торговые уровни форекс“, поэтому не буду углубляться. Просто приведу факты: когда маркетмейкер активно покупает валюту (привожу к примеру, он может и продавать), то для этого ему необходим контрагент (обычно толпа, но не всегда). Происходит провокация толпы на продажи (чтобы купить, маркетмейкеру необходимо, чтобы был тот, кто продает), которая и рождает уровень отскока. Это точки, от которых маркетмейкер покупает. Точки цены, от которых тот продает толпе создают уровень пробоя. Вот и весь секрет образования реально рабочих уровней на форекс, и понятие “рабочие” здесь рождено не рекламным лозунгом “форекс-гуру”, а именно тем, что на этих уровнях происходит РАБОТА маркетмейкера и его контрагента. Естественно, что здесь дополнительно помогают отсеивать ложные уровни анализ объемов, но подробнее об этом только тут – стандартный курс “Метод I-FSR”.

Торговля на отскок (отбой) от форекс уровня

Если вы считаете, что это так сложно, то сильно заблуждаетесь и скорее всего начитались очередной бессмысленной чепухи с кучей непонятных вам терминов. Торговля на отскок от уровня – один из самых простых методов торговли, который мы подробно рассматриваем в быстрых курсах обучения и который проще всего освоить на первых этапах любому начинающему трейдеру. Сейчас мы рассмотрим с вами все возможные варианты торговли от уровней, созданные трейдерами еще в прошлое десятилетие, после чего я расскажу свое видение этого вопроса.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #1

Давайте договоримся о следующем, вы без сомнения можете выстраивать уровни при помощи уровней пивот, мюррея и так далее. На нашем сайте, вы можете вбить в поиск запрос индикаторы уровней и получить десятки подобных инструментов с подробным описанием. НО, если вы не начнете делать это самостоятельно, то скорее всего никогда не сможете понимать то, чем занимаетесь. Во всех ниже представленных примерах я не буду уделать внимания тому, как именно уровень построен, мы будем рассматривать только принцип торговли от уровней.

Итак, вариант первый: трейдер ждет когда цена подойдет близко к уровню сопротивления, после чего выставляет отложенный лимит ордер чуть выше или чуть ниже уровня с небольшим стоп приказом (обычно за уровнем, либо на 10-15 пунктов от точки открытия ордера). Тейк профит в данном случае может быть расположен по ближайшему уровню, а может определяться умножением расстояние стоп приказа (на 2, 3 и так далее). Жто был пример для отскока на продажу, на покупку соответственно наоборот. Способ, мягко говоря с очень слабыми перспективами, особенно, если уровень строится так, как это описано на большинстве финансовых порталов. Как строить уровни правильно – читайте здесь. Посмотрим на картинку:

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #2

Второй вариант от “мастеров форекса” меня улыбает еще больше, но все же он должен быть куда эффективнее, чем предыдущий (тут, я снова привожу пример на продажу, для покупок наоборот). Здесь уже рекомендуется найти свечу с длинным телом (желательно вдвое большим, чем средняя свеча на графике), которая коснется уровня сопротивления своей тенью, но не закроется выше него.

После чего в качестве подтверждения вы дожидаетесь следующей свечи, которая закроется так же – ниже уровня. В некоторых вариациях трейдер может дожидаться нескольких свечей, либо выставлять stop ордер (buy или sell stop) на определенном расстоянии от уровня. Как только он срабатывает, открывается сделка со стоп приказом по границе уровня и целью по ближайшему уровню. Либо опять же умноженная на расстояние стоп лосса. Подробнее о способах классической торговли на отскок (отбой) от уровня смотрите в видео ролике ниже:

Классическая торговля на отскок (отбой) от уровней форекс.

Думаю, из видео ролика вам стало вполне понятно, как торгуют на отскок от уровней большинство трейдеров валютного рынка форекс. Я не буду говорить, что эти методы чем то плохи, я их не тестировал, но предполагаю что подобный стиль трейдинга приносит (если приносит) очень небольшой доход. И его эффективность больше зависит от умения грамотно построить уровни.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня по методу VSA и Price Action

Здесь уже будет поинтересней, однако от вас потребуются хотя бы начальные знания о выше представленных методиках анализа, изучить вы их можете при помощи наших видео уроков – здесь. Либо прочитав полный курс лекций по теме VSA и Price Action от нашего портала. Здесь отскок и пробой уже рассматриваются как показатели рыночного спроса и предложения, что дает более высокие шансы на успех. Основной принцип заключается в поиске паттернов и определении зон накопления, распределения и аккумуляции на форекс, именно их присутствие у определенного уровня позволяет решить проблему торговли на пробой или на отскок. Кроме того, эти методики позволяют отфильтровывать ложные пробои и отскоки.

• Торговля на отскок (отбой) по моему методу I-FSR

Во-первых, я считаю, что если вы умеете грамотно находить уровни форекс, как я это описал здесь, то вы уже наполовину профессионально торгуете по уровням цены. Осталось лишь дополнить эту стратегию родными составляющими. То есть, если вы нашли область цены, от которой маркетмейкер покупает свои активы и линию по которой ему продает контрагент, то остается лишь убедиться в этом при помощи анализа паттернов цены и объемов, сопровождающих оба типа этих сделок. Проще говоря: Вам нужно убедиться в том, что крупный игрок набрал необходимый ему актив (это легко отследить при помощи объемов) и конечно же в том, что его контрагент “отдал последнее”. Отлично помогают сделать это, при подходе цены к уровню, паттерны метода I-FSR, учитывающие в своих формациях не только цену, но и сопутствующие ей объемы. Для начинающих, я бы порекомендовал изучить основные паттерны метода VSA, сообщающие вам о недостаточности спроса и предложения. Именно они помогут вам на первых этапах совершать максимально четкие сделки на отскок или отбой от уровня.

Торговля на пробой от уровня форекс

Почему то считается, что именно торговля на пробой уровня является самой сложной в трейдинге. Предполагаю, что проблема здесь кроется именно в неправильном построении последних. Как я уже говорил выше, уровни должны отражать реальный рабочий процесс на рынке, где вы четко понимаете от каких точек торгует маркетмейкер, от каких точек ему предоставляет актив для деятельности контрагент. Это может быть другой крупный игрок (тогда на рынке появляется флет или движение в канале цены), либо рыночная толпа.

Но смысл именно кроется в том, что вы понимаете следующее: при подходе цены к уровню маркетмейкера – ожидается отскок (если контрагентов маркетмейкера является другой крупный участник, то все уровни будут на отскок, не забывайте об этом), при подходе к уровню толпы – работа ТОЛЬКО на пробой со стопом за областью актива маркетмейкера. Все! Если вы знаете какой уровень и кем создан – у вас никогда не будет проблемы и тем более разницы в работе на пробой или отскок от уровня. На рынке постоянно происходит БОРЬБА, зная между кем и в каком углу ринга каждый из соперников находится – вы зарабатываете на них, пока они решают свои проблемы “кулаками” :).

Способы торговли на пробой уровня форекс

Способы классической торговли на форекс с помощью пробоя определенного торгового уровня на практике не особенно различаются от торговли на отскок от уровня. Но все же, давайте рассмотрим какие способы нам предлагают, и для начала предлагаю посмотреть следующий видео урок по торговле на пробой:

Как вы могли заметить из видео ролика выше, способов торговли пробоями вполне достаточно, но представлю наиболее популярные, что сегодня можно встретить в сети интернет:

1. Торговля на пробой уровня с помощью stop и limit ордеров.

Вариаций здесь огромная масса, но обычно принципы одни и те же. Для начала вам необходимо нанести на график валютной пары торговые уровни, либо использовать для этих целей индикаторы уровней. Которые и позволят вам расставлять отложенные стоп ордера. В самом простом варианте от вас потребуется найти ближайший уровень, который на ваш взгляд будет пробит ценой и выставить по его цене отложенник buy или sell stop. Однако, это максимально рискованный стиль торговли пробоями, который отрицает любую фильтрацию сигнала на ложность. Крайне не рекомендуется даже трейдерами классического теханализа.

Торговля на пробой с подтверждением: при подходе цены к важному уровню вы дожидаетесь его пробития свечей и закрытия ее выше уровня сопротивления (для покупок). Свеча должна быть большой, рекомендуется чтобы она была вдвое больше средней свечи на графике. После этого подтверждающим сигналом к открытию сделки является последующая свеча, закрывшаяся также, выше уровня. Это позволяет вам выставить лимит ордер (в данном случае buy limit) ниже текущей цены и чуть выше уровня сопротивления. Стоп приказ при этом обычно выставляется по границе последнего бара, либо если он слишком велик, то на 10-15 пунктов от цены по которой должен открыться лимитник. Тейк профит при этом устанавливается по стандарту: либо по ближайшему уровню, либо умножая его на расстояние стоп приказа. Это торговля с минимальными рисками, однако только при условии, что рынок будет подчиняться этим правилам. Посмотрите, как это выглядит на практике:

2. Торговля на пробой с открытием сделок по рыночной цене.

Мой любимый способ трейдинга, который так или иначе я постоянно применяю в автоматических разработках наших форекс советников. На практике, только он способен четко убедиться в зарождении или продолжении тренда. Ведь, что такое по сути пробой уровня – это торговля алгоритмами поиска трендового движения. Такие торговые стратегии могут быть исключительно трендовыми, так как пробой канала цены всегда обозначает только его.

Принцип такой работы в своей схеме очень прост: вы находите уровень пробоя и дожидаетесь дальнейшей реакции цены. Отличным примером такого метода является паттерн Prica Action, именуемый как – Breakout Pullback Continuation, подробнее о нем и других паттернах метода price action – читайте тут. Принцип паттерна очень прост – цена тестирует и пробивает уровень, после чего вновь происходить тест уровня с пробоем ближайшего максимума (для покупок), смотрите на рисунок ниже:

Здесь рекомендую обратить особенное внимание на то, что на каждой точке теста должен наблюдаться рост объемов, так как именно они должны подтвердить, что эта формация действительно является отражением рыночной работы крупного участника и его контрагента. Если объемы очень малы или являются средними, стоит задуматься о том, действительно ли это работа, а не просто рыночные шумы. Момент определения ложности подобного пробоя на самом деле несколько более тонок, так как существуют моменты, когда в этот период просто осуществляется сброс актива от крупного участника толпе. Подробно ознакомиться с тонкостями вы сможете в стандартном курсеметода i-fsr. Однако, здесь отлично сработают и привычные Вам сигналы VSA, позволяющие точно определить места аккумуляции и распределения – подробнее здесь. Так же существует масса других паттернов, позволяющих обозначить продолжение или начало нового тренда, на нашем сайте их предоставлено огромное количество.

Пробой на Форекс — как определять? Стратегии, примеры

Стратегии торговли пробоя чрезвычайно популярны среди трейдеров. Сам термин «пробой» на рынке Форекс кажется довольно простым. Уверен, что большинство трейдеров считают, что с легкостью могут определить пробой (прорыв). Как понятно из названия, он случается, когда цена проходит через ключевой уровень поддержки (сопротивления) или фигуры технического анализа.

Звучит достаточно просто, правда?

Но что, если я скажу вам, что большинство трейдеров ошибаются? Фактически, приведенное выше описание является неполным, если мы не упомянем здесь один ключевой фактор.

В сегодняшней статье я расскажу и проиллюстрирую, как определить правильный пробой. Также рассмотрим вопрос, стоит ли ждать повторного тестирования уровня после пробоя и можно ли войти в рынок еще до пробоя.

Что такое пробой на Форекс?

Если вы опытный трейдер, то можете перейти к следующему разделу. Однако, если вы не уверены, что обозначает этот термин, прочитайте следующие несколько предложений.

Пробой относится к точке, в которой рынок выходит за пределы ключевого уровня поддержки или сопротивления. Он может быть частью технического образования, такого как канал, горизонтальный уровень или даже линия тренда.

Для трейдеров price action пробои являются ключевым элементом. Они помогают определить, куда рынок может пойти дальше. Большинство прорывов происходит после периода консолидации. Как только рынок будет готов продолжить тренд, цена преодолевает ключевой барьер, что дает возможность купить или продать.

Рыночный внутридневной шум

Рынок Форекс полон шума. Все, начиная от решения по процентной ставке до non-farm payroll, может вызвать помехи (Более подробно об экономических индикаторах — как и на какие валютные пары Форекс они влияют). Однако эти события также двигают рынок, а значит, не все плохо. Если бы не изменение данных на рынках, нам было бы очень скучно. Экономические индикаторы влияют на волатильность, то есть цены двигаются из-за определенного события в течение 24-часового периода, начинающегося в 17:00 EST (23:00 CET).

Я использую графики, где закрытие дневной свечи совпадает окончанием Нью-Йоркской сессии. Это означает, что каждая 24-часовая сессия открывается и заканчивается в 17:00 EST.

Преимущество в том, что я анализирую пять 24-часовых периодов каждую неделю. Это может показаться тривиальным, но мой опыт свидетельствует, что если вы торгуете на графиках, отличных от графиков с закрытием дня по Нью-Йорку, и в то же время используете на них сигналы price action, то имеете дело с ложноположительными результатами.

Другими словами, ваш график может указывать на сигнал покупки или продажи, но остальная часть рынка, включая специалистов, не видит его!

Какое это имеет отношение к прорывам на рынке Форекс? Большое!

Вот пример на дневном графике EURJPY:

Если рынок не в состоянии четко закрыться выше уровня поддержки или сопротивления, это не подтвержденный пробой. Обратите внимание, как рынок вырос внутри дня выше ключевого сопротивления, но не смог закрыться в конце дня (в 23 CET) выше этого сопротивления.

Таким образом, это пробой не является подтвержденным. Однако я гарантирую, что в то время было много ордеров на покупку чуть выше сопротивления. Эти позиции никогда не имели шансов из-за ложного движения, показанного на графике выше (Подробнее о ложном пробое). Вот что произошло несколько недель спустя:

После нескольких внутридневных скачков выше уровня валютной паре EURJPY удалось закрыть день выше уровня сопротивления. Как только это произошло, можно искать возможности для покупок после повторного тестирования этого уровня в качестве новой поддержки. В конкретном этом примере после пробоя случилось движение на 300 пунктов. Очень хорошо эта стратегия торговли пробоев описана в методе Jarroo.

Можно сделать вывод, что когда дело касается пробоев нужно учитывать лишь те, что на дневном графике. При этом важно, чтобы закрытия дня совпадало с закрытием Нью-Йоркской торговой сессии сессии

Как подтвердить пробой поддержки/сопротивления?

Мы уже писали, что поддержка и сопротивление скорее зоны или области, чем просто конкретные уровни (линии) на графике. Однако, если это правда и дневная свеча закрывается в пределах такой области, как определить, что свеча закрылась выше или ниже ключевого уровня?

Например, когда область образована ценовыми отметками 1.0710 и 1.0720 и рынок закрывается на 1.0715 — как определить, был ли уровень пробит или нет?

Именно в эти моменты price action действительно работает. Простое наличие бычьего или медвежьего паттерна прайс экшен возле этой ключевой области — и есть ответ. Одна из причин, по которой я ценю чистый график по сравнению с любым другим методом анализа, заключается в том, что я вижу, где прячутся покупатели и продавцы.

Вот отличный пример с дневного графика USDJPY:

Обратите внимание, как медвежий пин-бар закрылся рядом с областью сопротивления. Пин-бар сигнализировал о том, что пара не сломила сопротивление, и на следующих сессиях вероятно нисходящее движение. Используя прайс экшн для подтверждения, вам больше не нужно задумываться о том, сломала ли пара поддержку / сопротивление.

Модель поглощения является еще одним полезным сигналом . Это происходит, когда одна свеча полностью покрывает предыдущую. Вот пример медвежьего поглощения, которое сформировалось на графике AUDUSD в области, покрывающей почти 20 пунктов.

Обратите внимание, что у нас была область сопротивления, созданная двумя линиями тренда. Было несколько возможностей нарисовать этот конкретный уровень, как показано в аналогичной области графика ниже.

Немного иронично, что лучший совет, который я могу дать кому-то, — ничего не делать перед лицом неопределенности.

Вам не нужно заключать сделки. Нет принуждения, что вы должны оставаться активным, и, конечно, нет босса, стоящего над вами, требующего, чтобы вы рисковали своими деньгами.

Если вы не уверены в чем-то, лучшее, что вы можете сделать, это ничего не делать. Ждите и наблюдайте, пока рынок не покажет свои намерения.

Стоит ли ждать повторного тестирования после пробоя?

Теперь, когда вы знаете, как использовать графики, когда закрытие дня совпадает с закрытием нью-йоркской сессии, и как избежать шума в течение дня, а также почему важно дождаться подтверждения пробоя в виде паттерна price action, давайте потратим немного времени на повторное тестирование.

Один из самых распространенных вопросов, которые я получаю, заключается в том, стоит ли ждать повторного тестирования уровня, прежде чем войти в позицию?

Если честно, есть только один правильный ответ. Каждый трейдер должен определить, что лучше для него.

Имея это в виду, есть несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения.

1. Где скользящее среднее?

Концепция возврата к среднему значению в торговле относится к предположению, что рынок со временем вернется к своей средней цене. Это один из факторов, который, похоже, игнорируется многими трейдерами.

График ниже является хорошим примером

В этом случае я использую экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) с периодами с10 и 20, чтобы определить среднюю цену.

Во время восходящего тренда валютная пара AUDUSD в краткосрочной перспективе значительно повышается, создавая пространство между ценой и ЕМА10.

Я называю это пространство чрезмерным расширением. Поэтому, если вы когда-нибудь увидите, что я пишу о чрезмерном расширении рынка, то я имею в виду значительное расстояние между текущей ценой и EMA.

Та же концепция применяется во время нисходящего тренда. Рынок совершает резкие нисходящие движения, но в итоге возвращается к среднему 10 и 20 ЕМА.

Решая, стоит ли ждать повторного тестирования, вы всегда должны спросить себя, где в среднее значение?

Если среднее значение относительно близко к текущей цене, то можете войти без ожидания. Однако, если рынок зашел слишком далеко, есть вероятность, что произойдет повторное тестирование, прежде чем придет следующий импульс.

2. Можно ли получить выгодное соотношение риска и прибыли?

После определения расстояния между текущей ценой и средним, следующая вещь, которую вы хотите проверить, это соотношение риска к прибыли .

Лично я использую минимальное соотношение прибыли к риску — 3: 1 для каждой сделки.

Что именно это значит?

А это значит, что потенциальная прибыль от сетапа должна быть как минимум в три раза больше, чем принятый риск. В противном случае я пропускаю сделку и смотрю в другом месте.

Таким образом, если стоп-лосс находится в 100 пунктах от уровня входа, прибыль должна составлять не менее 300. Вы также можете использовать соотношение прибыли и риска 2: 1, но я бы не стал опускаться ниже.

Как войти в рынок до пробоя?

Некоторые выходят на рынок в момент пробоя, другие — при тестировании пробитого уровня. Однако случается, что трейдер не успевает войти, т.к. цена движется слишком быстро. Давайте разберемся, можно ли войти в рынок прежде, чем произойдет прорыв.

Шаг 1: Определите формирование

Первое, что вам нужно сделать, чтобы иметь возможность рассмотреть вопрос о преждевременном входе в рынок до пробоя, — это определить фигуры технического анализа.

Конечно, это может быть что-то такое же простое, как горизонтальный уровень. Однако я обнаружил, что эта техника прекрасно работает с каналами.

Давайте рассмотрим пример восходящего канала на GBPJPY ниже.

Это подтвержденный канал. И поддержка, и сопротивление хорошо определены. Рынок также уважает эти уровни. Другим фактором является время, необходимое рынку, чтобы наметить этот восходящий канал. За эти годы я обнаружил, что чем дольше формируется система, тем более надежным и прибыльным может быть результат пробоя.

Этот канал на GBPJPY определенно не разочаровал в этом вопросе.

Шаг 2: Оцените контекст

Контекст является ключевым. Всякий раз, когда вы запутываетесь, является ли формация бычьей или медвежьей, иногда просто нужно нажать кнопку «уменьшить».

Глядя на многолетнюю тенденцию и структуру, можно обеспечить прозрачность для любого технического образования. Недельный интервал ниже:

Теперь мы можем видеть, что это был краткосрочный восходящий тренд в перспективе долгосрочного нисходящего тренда .

Когда я вижу что-то подобное, я сразу же переключаюсь на поиск возможностей для продаж, но пока у меня нет оснований полагать, что намечается пробой.

Это приводит нас к третьему шагу.

Шаг 3: Обращайте внимание на сигналы

Посмотрите на график:

Правда в том, что я открыл короткую позицию по GBPJPY, прежде чем цена пробила отмеченный канал.

Вот что я написал в то время

У валютной пары GBPJPY есть проблемы с уровнем на часовом графике. Похоже, что закрытие ниже этого уровня вновь откроет поддержку восходящего канала, который тянется от минимума 2022-го года.

Это сообщение было опубликовано, всего за два дня до пробоя двенадцатимесячного канала на GBPJPY. Как вы можете догадаться, пробитие внутридневного уровня, показанного выше, является местом, где я начал искать вход в короткую позицию.

Вот что произошло дальше на 4-часовом графике:

Если бы я не продал после пробоя меньшей линии тренда, я бы, вероятно, потерял бы это движение размером 500 пунктов. Обратите внимание, что рынок не тестировал этот 12-месячный уровень снова как новое сопротивление, по крайней мере, не сразу.

Этот метод раннего входа также работает невероятно хорошо работает в сочетании со стратегией пирамидинга. Если Вам удастся войти в рынок до пробоя, то, когда он произойдет, вы можете добавить позицию.

Обычно я не торгую внутри дня, но в этом случае, я уже был убежден, что пробой приближается, и хотел быть на борту.

Я также знал, что рынок может не протестировать поддержку канала после пробоя. Пары с иеной могут быстро двигаться в правильных условиях, особенно если на рынках начинает появляться страх.

GBPJPY также отскочил от поддержки канала во второй раз за два месяца. Это может показаться оптимистичным, пока вы не поймете, что пара впервые проверила этот уровень поддержки без предварительного повторного тестирования сопротивления канала.

Какое это имеет значение? Каждый раз, когда вы начинаете видеть, что рынок «придерживается» определенного уровня, как на GBPJPY, это признак того, что прорыв приближается.

Нет повторного теста, нет проблем

И опять вернемся к вопросу — стоит ли ждать повторного тестирования уровня или входить по рынку. Это одна из самых сложных задач для любого трейдера.

Одно из решений — войти до прорыва. Используя описанные выше шаги, вы можете сделать это с относительно низким риском, и если вы все сделаете правильно, то сможете увеличить свою потенциальную прибыль.

Тем не менее, не существует техники, которая позволит вам успешно торговать каждый пробой. Независимо от того, как долго вы торгуете и насколько хорошо вы справляетесь, всегда будут рынки, которые убегут без вас. Это только часть вашей работы.

Резюме

Найти пробой на рынке Форекс довольно просто. Вы ждете, пока рынок не поднимется выше или ниже ключевого уровня, а затем вы ищете возможность войти в позицию в соответствии с направлением этого движения.

Требуется терпение, чтобы дождаться закрытия торговой сессии в 23:00 CET (то есть закрытия дневной свечи). В противном случае вы рискуете войти слишком рано и оказаться на неправильной стороне рынка.

Если вы обнаружите, что ставите под сомнение прорыв поддержки или сопротивления, дождитесь подтверждения, например сигнала price action.

Мой любимый способ подтвердить прорыв — дождаться появления бычьего или медвежьего пин-бара. Он показывает мне, где находятся ордера на покупку или продажу, а также предоставляет область, где можно спрятать стоп лосс ]]> , ]]> в случае открытия сделки. Образование модели поглощения — еще один отличный способ определить, остаются ли поддержка или сопротивление без изменений. Эти паттерны указывают на силу или слабость в восходящем или нисходящем колебании.

Всегда помните, что вам не нужно предпринимать какие-либо действия. Если вы не уверены в конкретной установке, обычно лучше ничего не делать и, таким образом, защитить свой капитал.

Я обычно не вхожу в рынок, пока не увижу подтвержденный пробой. Тем не менее, со временем я решился на эксперимент, и результаты меня порадовали.Это не только обеспечивает лучшее соотношение риска и прибыли, но также устраняет страх упустить прибыльную сделку, когда рынок уйдет без вас. Также, после совершения сделки в этом случае не нужно беспокоиться о том, будет ли рынок повторно тестировать пробитый уровень. Тем не менее, важно оценить контекст технического формирования, прежде чем пытаться выйти на рынок так рано. Важно понимать, что «говорит» рынок. В противном случае вы окажетесь на неправильной стороне.

Как обычно, лучше всего вначале поэкспериментировать на ]]> демо-счете ]]> или с относительно небольшими размерами позиций на ]]> реальном счете ]]> .

Торговля на пробой уровней поддержки/сопротивления

Уже многим трейдером известно, какие базовые паттерны price action нужно искать на графике и как их торговать. Но многие до сих пор забывают, что сами по себе они мало что значат — огромное значение имеет расположение сетапа.

Для того, чтобы торговать сетап price action правильно, важно определить нахождение цены именно относительно уровня поддержки (cопротивления).

При подходе цены к уровню может возникнуть две ситуации:

  • цена пробивает уровень и движется дальше
  • цена пробивает уровень, но потом заходит обратно, образуя ложный пробой
  • цена тестирует уровень и отскакивает от него (отбой от уровня)

Как определить будет ли пробой или отбой от уровня?

Если цена движется к уровню, образуя большие свечи или свечи с большими хвостами (большая свеча считается такой, если она приблизительно в 2 раза больше обычных свечей), и эти большие свечи упираются в уровень, то следует подождать следующей свечи. Если эта свеча не пробивает уровень, то скорее всего будет разворот — отскок от уровня.

Сами по себе большие свечи могут создавать уровни.

Но, если подход цены к уровню выполняется небольшими свечами, без больших хвостов, то скорее всего будет пробой уровня.

При торговле на форекс рекомендуем использовать только сильные уровни поддержки и сопротивления.

На что обратить внимание. Какие есть пробойные стратегии.Самый простой способ торговли пробоя

Ложный пробой уровня и методы его определения

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

  1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
  2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
  3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.

Как определить, является ли пробой уровня ложным

Индикатор нетто-позиции может стать отличным дополнением к любой торговой стратегии. Сопоставив свои действия с мнением крупных спекулянтов , вы можете принимать более взвешенные решения.

В этой статье мы обсудим «ложные» пробои, а также разберем эффективный метод их определения при помощи индикатора СОТ. Изучение этих методов позволит понять, как отчеты CFTC могут улучшить ваши торговые решения.

Содержание

Ложные пробои и объем торгов

Когда рынок разворачивается и пробивает очередной уровень сопротивления или поддержки, возникает вопрос: это начало нового полноценного тренда или «ложный» пробой — движение без будущего, которое захлебнётся не начавшись? Особенно важно получить максимально точный ответ на данный вопрос в случае пробоя уровней на крупных таймфреймах, например на Daily.

Вход в самом начале тенденции можно получить наилучшее отношение прибыли к рискам , и любые сигналы, которые могут помочь определить «истинность» пробоя, достойны внимания.

Рис. 1. Тиковые объемы. MetaTrader 4

Часто для определения ложных пробоев предлагается использовать вертикальные объемы, в частности объем, проторгованный в свече, которая пробила ключевой уровень. При этом, если вы рассматриваете данные объемы на рынках спот (самый яркий пример — Forex), нужно понимать, что чаще всего они не имеют ничего общего с реальной информацией о проторгованных в данной свече контрактах. Это тиковые объемы — количество сделок внутри свечи. Очевидно, что объем сделки может быть равен как одному, так и тысяче контрактов. По этой причине тиковые объемы часто неприменимы в реальной торговле.

Рис. 2. Реальные объемы. Фьючерс Euro D1. Tradingview.com

Реальные объемы видны на фьючерсных рынках, и трейдеры часто используют их для оценки вероятности того, что пробой уровня является ложным. Как правило это происходит достаточно прямолинейно, например, если реальный проторгованный объем во время пробоя уровня растет, принимается решение, что это истинный пробой (к слову, единого мнения по данному вопросу нет, я встречал диаметрально противоположные трактовки, в которых рост объема сигнализирует о том, что пробой — ложный).

Почему при пробое уровня растет объем

В районе уровней поддержки и сопротивления консолидируются стоп-приказы. Это stop loss и buy stop (или sell stop) ордера. Чем лучше виден уровень и чем чаще используется таймфрейм, на котором он построен, тем больше стоп-приказов будет установлено в районе этого уровня.

Трейдеры часто ставят стопы, входят или выходят из рынка, ориентируясь на горизонтальные уровни . По этой причине пробой классических уровней поддержки/сопротивления на дневном таймфрейме зачастую будет сопровождаться ростом объемов вне зависимости от того, является он истинным или ложным — стоп приказы будут срабатывать в любом случае.

Если пробивается уровень поддержки, объем будет расти за счет срабатывания стоп-лосс ордеров покупателей и sell stop приказов трейдеров, которые входят на пробой уровня (произойдет продажа по рынку). Рыночные приказы — это топливо, которое будет двигать цену вниз, даже если рынок аккуратно толкнули ниже уровня лишь для того, чтобы данные стоп-приказы сработали. По этой же причине в районе уровней поддержки и сопротивления растут горизонтальные объемы — они отражают массовое срабатывание стоп-приказов в узком ценовом диапазоне.

Рис. 3. EURUSD H4 (слева) и история распределения приказов трейдеров за 5-6 сентября от Oanda Lab (справа). Уровни поддержки/сопротивления построены индикатором Levels

Чем «красивее» уровень, тем больше трейдеров будут ставить стоп-приказы около данного уровня и тем больше будет объем внутри свечи которая пробивает данный уровень. Высокий объем во время пробоя может говорить о том, что в районе уровня было много стоп-приказов и они сработали. Это обобщенная информация, срез по сделкам.

Горизонтальные и вертикальные объемы дают интересную информацию и отлично дополняют цену, но по описанным выше причинам дальнейшая интерпретация пробоя как истинного или ложного становится крайне субъективной и зависит от мнения каждого отдельного трейдера. При этом вполне очевидно, что эта тема заслуживает отдельного исследования.

Фильтрация ложных пробоев при помощи индикатора нетто-позиции COT

Весомый вклад в определение истинных и ложных пробоев на дневном таймфрейме может внести статистика сделок крупных игроков . Первый вариант использования индикатора нетто-позиции СОТ в торговой практике – фильтрация сигналов для увеличения вероятности определения ложных пробоев.

В отличие от объемов внутри одной свечи, индикатор показывает динамику изменения нетто-позиции крупных игроков из недели в неделю, общий тренд, мнение профессионалов, которое часто не меняется несколько месяцев подряд.

Крупные спекулянты торгуют тренд. Если рынок находится в восходящей тенденции, профессиональные спекулянты обычно покупают активнее, чем продают, и индикатор СОТ движется в этом же направлении. В этом случае до момента пробоя каждый новый минимум на графике индикатора будет выше, чем предыдущий.

Рис. 4. Изменение нетто-позиции крупных спекулянтов в бычьем тренде

Если тренд разворачивается, то индикатор нетто-позиции также меняет свое направление. Если мнение крупных спекулянтов о восходящем тренде меняется, новый минимум на индикаторе нетто-позиции формируется ниже предыдущего.

Достаточно редко встречается ситуация, когда пробой, точка изменения среднесрочного тренда, точно совпадает с разворотом индикатора COT. Индикатор часто разворачивается первым, а за ним через неделю-две следует рынок. Либо меняется тренд, и после этого очередной отчет CFTC демонстрирует изменение мнения крупных игроков.

Это логично — в сравнении с частными спекулянтами, крупные игроки владеют более ценной информацией и часто выходят из движения, которое более не обладает привлекательным отношением прибыль риск, до его фактического завершения.

Если это целесообразно, профессионалы имеют возможность подождать некоторое время, дабы убедиться в том, что технический разворот тренда действительно достоин внимания.

Рис. 5. Изменение тренда сочетается с разворотом индикатора СОТ (слайд из видеокурса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 »)

Длительность удерживания позиций крупными игроками будет варьироваться от рынка к рынку. Чем реже меняется направление тренда на дневном таймфрейме и чем более оправдан данный вектор движения рынка, тем реже будет менять свое направление индикатор — крупные спекулянты действительно умеют держать позицию.

Итак, если дневной тренд и индикатор нетто-позиции развернулись , это увеличивает вероятность того, что рынок и далее будет двигаться в направлении последнего пробоя. Развороты рынка, которые подтверждаются индикатором COT, на порядок чаще являются истинными, а не ложными.

Причем это не означает, что рынок может двигаться только в направлении пробоя. Линейные движения не характерны для любого рынка и являются скорее исключением, чем нормой. Предположим, что после длительного бычьего тренда цена пробивает уровень поддержки на дневном таймфрейме.

После пробоя (импульсной волны) вполне может начаться масштабная коррекция, когда цена способна укрепятся неделю и более, но если данное движение рынка не противоречит признакам медвежьего тренда (которые заключаются в том, что каждый новый минимум на графике ниже предыдущего, а каждый новый максимум ниже или равен предыдущему), повода для беспокойства нет.

Рис. 6. Изменение тренда не сочетается с разворотом индикатора COT (слайд из видеокурса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 »)

Иногда бычий тренд разворачивается, происходит пробой уровня поддержки, но движение захлебывается, рынок растет и через некоторое время продолжается восходящая тенденция. Ложные пробои часто происходят в мощных трендах, и чаще всего в таких ситуациях индикатор нетто-позиции не будет разворачиваться вместе с рынком.

Это дает отличную возможность подождать и войти на отбой , убедившись в правильности своего решения: через некоторое время индикатор нетто-позиции развернется вслед за рынком, либо сигнал на пробой окажется ложным.

Рис. 7. Крупные спекулянты не поддерживают ложный пробой (индикатор COT не развернулся)

Ничто не идеально, и как отмечалось ранее, встречаются ситуации, когда разворот индикатора нетто-позиции СОТ несколько запаздывает и происходит через одну-две недели после пробоя. Индикатор обновляется один раз в неделю и показывает самые мощные развороты рынка, именно поэтому он отлично походит для определения степени надежности входа в новом тренде.

Ожидание прояснения рыночной ситуации будет верным решением в каждом из этих сценариев. В первом — даст возможной войти после завершения коррекции рынка, когда отношение прибыль/риск статистически выше в сравнении с торговлей на пробой. Во втором — позволит не терять деньги.

Резюме

Первый вариант применения индикатора нетто-позиции COT — определение «качества» пробоя того или иного уровня. Если разворот тренда поддерживается крупными игроками, он с большей вероятностью станет началом нового среднесрочного тренда, нежели движение, которое крупные игроки игнорируют. «Ложные» пробои чаще всего не поддерживаются профессионалами.

Зная об этом свойстве индикатора COT, можно изменять торгую активность в зависимости от действий крупных игроков — торговать стандартным объёмом , если разворот тренда поддерживается крупными спекулянтами и хеджерами , или сокращать риск на сделку в полтора-два раза, если профессионалы не спешат наращивать позиции в данном направлении. Наиболее консервативный вариант — занять выжидательную позицию до нового сочетания направления тренда и мнения крупных игроков.

В следующих статьях цикла « Использование отчетов CFTC в трейдинге » мы обсудим остальные сигналы индикатора СОТ и детально разберём варианты их интеграции в среднесрочную торговую систему.

Детально использование отчетов CFTC в трейдинге разбирается в рамках курса « Трейдинг. Успешный старт 2.0 ».

Честные Форекс-брокеры:

About : Money