ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРИ ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Объемы на Форекс: торговля, индикаторы и их интерпретация

В обществе форекс трейдеров часто можно встретить выражение «идти за умными деньгами». Для трейдеров, имеющих достаточный опыт торговли на рынке Форекс, этот принцип лежит в основе их торговли, ведь именно «умные деньги» приводят рынок в движение. Под этим выражением подразумеваются деньги маркетмейкеров, которыми они оперируют в сделках купли-продажи валюты. Для трейдера это не что иное, как объемы на Форекс, анализ которых позволяет распознать силу и направление ценового движения. Для этого используются определенные форекс стратегии и форекс индикаторы объемов.

Использование индикаторов для определения объемов на Форекс

Сразу же стоит отметить, что индикатора, который бы показывал реальный объем на Форекс, количество используемых денег и в короткой или длинной сделке они используются, попросту не существует. Тем не менее, в торговле на валютном рынке широко используются индикаторы, использующие тиковый объем.

Самым простым является стандартный индикатор Volumes платформы MetaTrader 4. Как уже говорилось выше, индикатор Volumes не показывает объем и направление денежных сумм, а отображает количество сделок, которые были совершены за определенный период времени.

В индикаторе Volumes один тик соответствует одной сделке, вне зависимости от ее объема. Графически это отображается вертикальной линией, высота и цвет которой зависит от количества сделок, которое также выводится и в цифрах.

Форекс индикатор объемов Volumes

Интерпретация показаний индикатора объема

Согласно показаниям индикатора Volumes, динамику валютной пары можно расценивать следующим образом. Наблюдается восходящее ценовое движение с одновременным сокращением количества сделок на покупку. Активность покупателей снижается вместе с ростом цены, что говорит о том, что крупные игроки начали поиск оптимальной точки для открытия продаж. В этой связи логичным будет предположить скорое начало ценового разворота, а также определить зону его возможного начала. Восходящее движение цены заканчивается в зоне, обозначенной желтым прямоугольником. Можно наблюдать резкое увеличение количества ордеров на продажу, и, как следствие, снижение цены.

Рейтинг Форекс брокеров:

Основные правила интерпретации Forex индикаторов объемов

  • При восходящем движении цены с одновременным сокращением активности высока вероятность коррекции или ценового разворота.
  • На локальных ценовых максимумах значение объемов будет также максимальным.
  • При одновременном восходящем движении цены и росте объемов можно говорить о наличии на рынке устойчивого восходящего тренда.
  • Наличие устойчивого нисходящего тренда также будет характеризоваться увеличением объемов.

Опытные трейдеры знают, что торговля на Форекс с использованием всего одного индикатора практически невозможна, поскольку не сможет отобразить всю картину на рынке. Поэтому форекс индикаторы объемов целесообразно использовать в комплексе с осцилляторами, такими как Stochastic или RSI.

Использование индикатора объемов Volumes со Stochastic и RSI

Чтобы определить объемы на Форекс часто используют достаточно популярный метод торговли по VSA или данные по фьючерсам Чикагской Товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME). Некоторые трейдеры довольно скептически относятся к торговле по объемам, в силу ее относительности, однако грамотное использование и интерпретация показаний форекс индикаторов объемов поможет оптимизировать торговлю и сделать ее более прибыльной.

Как использовать торговый объем на рынке Форекс

Среди различных подходов к анализу состояния валютного рынка и построения торговых стратегий в последнее время все более популярными являются подход, в основу которого положены показатели и динамика проторгованного объема за определенный временной промежуток (вертикальные объёмы) и по конкретной цене (горизонтальные объемы).

Существуют различные системы анализа и торговли по объемам, основными из которых являются метод Вайкоффа, VSA, побарный анализ (А. Пурнов). Каждый из них имеет свои преимущества. Описать эти методы в объеме небольшой статьи невозможно, но вы можете изучить их самостоятельно.

Изучив эту литературу, вы получите серьезную базу знаний и навыки анализа объемов:

Лучшие Форекс площадки:

книга «Хозяева рынков» Тома Вильямса (VSA) — скачать книгу

Далее давайте рассмотрим использование объемов на рынке Форекс. Основными постулатами работы с объёмами являются:

1. направленное движение цен на рынке происходит под действием крупных объемов покупок/продаж торгуемого актива;

2. крупные объемы формируют крупные трейдеры — национальные банки, коммерческие банки, хеджфонды, реализуя как свои интересы, так и задачи своих клиентов;

3. через динамику объемов и их соотношение со спредами трейдер может понять интересы крупных трейдеров и маркетмейкеров и использовать их в своей торговле.

Существует ряд общих закономерностей трактовки объёма:

1. Рост объемов на восходящем тренде, свидетельствует о наличии покупателей, заинтересованных в покупке торгуемого инструмента по текущему курсу, что означает, что данная динамика с большой вероятностью на ближайший период сохранится, и цена валютной пары продолжить расти.

2. Снижение объемов на восходящей тенденции свидетельствует о вхождении рынка в состояние перекупленности, то есть, существующая рыночная цена покупателей не устраивает и в ближайший период следует ожидать разворота тренда. В этот период количество предложений на продажу начинает постепенно увеличиваться, но их объемы еще невелики.

3. Рост объемов на нисходящей тенденции подтверждает высокую вероятность ее продолжения, а снижение объемов — о возможной смене тенденции в ближайший период.

Для определения объема на валютном рынке используются индикаторы объема, уровни которых позволяют отслеживать динамику торговых объемов, а некоторые из них –– и спред бара (свечи).

При анализе объемов трейдер должен учитывать, что можно работать как с реальными валютными фьючерсными объёмами, так и с тиковыми объемами, которые отражаются в торговом терминале Метатрейдер 4. В принципе, можно работать с любым видом объемов, хотя, безусловно, реальные объемы более предпочтительны. Фьючерсные объёмы можно отслеживать в реальном времени с задержкой на 10 минут на биржевой площадке CME здесь. Или за символическую плату реальный биржевой объем можно скачивать непосредственно в ваш торговый терминал через Clusterdelta, позиционирующего себя, как биржевой аналитический портал. На скриншоте вверху приведен график индикатора тикового объема и внизу — фьючерсного объема с биржи CME. Как видите, определенные отличия имеются.

Для работы с тиковыми объёмами вы можете использовать встроенный в терминал индикатор Volumes и OBV, но лучше использовать индикатор Better Volume. Это наиболее информативный индикатор, отражающий тиковый объем и анализирующий спред свечи (бара), путем сравнения его значения с предыдущими. При этом, в его гистограмме столбики отображаются в разных цветах, на основе которых формируются сигналы.

Интерпретировать график индикатора достаточно просто: растущие столбики гистограммы отражают увеличение объема, и наоборот, снижающиеся столбики – уменьшение объема. Но, что касается каких-либо числовых значений столбиков на гистограмме –– их нет. Все определяется визуально:

Что касается цветов столбиков:

Красный — большой тиковый объем на бычьей свече (баре) с большим спредом.

Белый цвет— большой тиковый объем на медвежьей сече с большим диапазоном.

Зеленый — большой тиковый объем на свече/баре со средним спредом.

Пурпурный — большой тиковый объем на нескольких сгруппированных свечах свечей с разным диапазоном.

Желтый — незначительный тиковый объем на свечах с маленьким диапазоном.

Существует и достаточно интересный отдельный индикатор для анализа спреда свечей — VSA WSD HISTOGRAM. Его сигналами также можно пользоваться (скачать можете тут).

В последнее время популярность приобрели индикаторы горизонтального объема, гистограмма которого отображается непосредственно на графике и показывает, какой объем проторговывался на каждом ценовом уровне. Достаточно полезная и действенная информация для оценки ситуации на рынке, позволяющая оценить действия крупных трейдеров на разных ценовых уровнях, отслеживать их манипуляции и определять цели.

Кроме того, появились аналитические платформы для кластерного анализа биржевых объемов, дающие представление об объёмах на каждом кластере свечи и на каждом ценовом рынке.

Существуют специальные профессиональные программные продукты для анализа вертикальных, горизонтальных, кластерных и дельта объемов. Одна из наиболее популярных — платформа Volfix. Единственный их недостаток — дороговизна. В качестве альтернативы рекомендуется использовать доступную по цене платформу кластердельта. Все стандартные лучшие индикаторы скачать можно без каких-либо проблем в интернете.

В заключении нужно подчеркнуть, что анализ объемов позволяет более четко анализировать рынок, выявлять ложные манипуляции крупных трейдеров, снизить торговые риски.

Что такое маржинальная торговля и подходит ли она вам?

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Нет возможности читать нас каждый день? Получайте свежие статьи на вашу электронную почту.

Написал

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Как использовать обязательства трейдеров (отчет COT) на Форекс?

В Интернете существует множество инструментов и информационных отчетов, с помощью которых трейдеры могут совершать сделки. Некоторые из этих инструментов достаточно полезны и их можно легко включить в вашу торговую стратегию. Одним из таких инструментов является отчет COT.

C.O.T. (аббревиатура от англ. Commitment of Traders или же «Обязательства трейдеров») – это отчет, который содержит еженедельный обзор того, как торговали участники фьючерсных рынков в США. Отчет содержит все позиции основных рыночных факторов в США.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставляет этот отчет каждую пятницу в 15:30 по североамериканскому восточному времени для всех позиций, зарегистрированных со вторника предыдущей недели по вторник текущей недели. Как следует из названия, отчет COT раскрывает их обязательства.

Эти основные движущие силы рынка включают в себя институциональных трейдеров, хедж-фонды, крупные банки и многое другое. И влияние, которое эти трейдеры оказывают на рынки, иногда может быть настолько сильным, что они сами начинают определять тенденции. Будучи розничными трейдерами на Форекс, лучшим выбором остается торговать как крупные финансовые учреждения.

Три торговые группы, представленные в отчете COT

Отчет COT не покажет вам, какие позиции удерживает конкретный институциональный трейдер. Вместо этого он показывает только совокупность всех участников различных фьючерсных контрактов. И эти участники рынка делятся на три торговые группы:

  • коммерческие;
  • некоммерческие;
  • трейдеры, не подлежащие отчетности.

Кто такие коммерческие трейдеры?

Коммерческие трейдеры – это крупные организации, которые работают на фьючерсном рынке, чтобы застраховаться от рисков из-за неблагоприятных колебаний цен, которые могут повлиять на их инвестиции. Они торгуют только ради снижения риска, а не ради прибыли.

Следующая аналогия должна помочь вам лучше разобраться в вопросе. Предположим, вы владеете крупной телекоммуникационной компанией в США. Ваша компания импортирует компьютерные чипы из Японии. Японский поставщик микросхем требует, чтобы вы платили им только в японских иенах. Но есть проблема. Пара USD / JPY резко падает. Стоимость доллара по отношению к иене снижается.

Это означает, что вы заплатите в долларах больше, чем обычно, чтобы выровнять цену поставщика в йенах, и это может привести вас к огромным потерям.

Итак, вы разрабатываете гениальный план, чтобы компенсировать эту потерю. Вы покупаете фьючерс на JPY. Поэтому, когда пара USD / JPY падает, ваша прибыль от фьючерсов на JPY компенсирует ваши убытки от сделок с японским поставщиком микросхем.

И когда USD / JPY укрепляется, ваша прибыль от обмена USD на JPY также компенсируется вашим убытком от фьючерсного контракта на JPY. Этот гениальный план делает из вас коммерческого трейдера.

Кто такие некоммерческие трейдеры?

Помните, что коммерческие трейдеры торгуют не ради прибыли? Для некоммерческих трейдеров все наоборот. Некоммерческие трейдеры – это крупные спекулянты, у которых уже есть много денег от торговли, но которые хотят заработатьеще и на фьючерсах.

В категорию некоммерческих трейдеров входят хедж-фонды, торговые консультанты и другие крупные финансовые учреждения. Эти учреждения неуклонно следуют за трендом. Они покупают при восходящем тренде и продают при нисходящем.

А кто входит в группу, не подлежащую отчетности?

Трейдеры, не подлежащие отчетности, не имеют крупных банковских счетов как коммерческие и некоммерческие трейдеры. Это спекулянты с небольшими счетами, которые также хотят зарабатывать деньги на фьючерсном рынке. В эту категорию входят розничные трейдеры.

Где можно найти отчет СОТ?

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) публикует отчеты COT для общественности на своем веб-сайте. Вы можете легко получить доступ к отчету COT, выполнив следующие действия:

  • Зайдите на веб-сайт Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Пролистайте страницу вниз до таблицы «Обычные текущие отчеты» (Current Legacy Reports). Нас интересует «Чикагская товарная биржа» (Chicago Mercantile Exchange).
  • Обратите внимание на третий столбец в этой же строке – «Краткий формат» (Short Format). Он находится под заголовком столбца «Только фьючерсы» (Futures Only). Щелкните по нему.
  • Не позволяйте несколько скучному виду отчета отпугнуть вас. Найдите, например, отчет по японской иене.

Таким образом вы получите доступ к самому последнему еженедельному отчету. Но если вам нужна подробная информация о старых данных, вам необходимо изучить раздел архивных данных на сайте Комиссии. А если вам нужно проверить еженедельные отчеты за определенный месяц, обратитесь в раздел «Исторические данные» на сайте.

Данные отчета COT, с которыми вам следует ознакомиться

Если вы хотите разбираться в информации, которая предоставлена в отчете, вот несколько терминов, на которые вам следует обратить внимание.

  • Long (Длинная позиция): количество зарегистрированных контрактов по длинным позициям на CFTC.
  • Short (Короткая позиция): количество зарегистрированных контрактов по коротким позициям на CFTC.
  • Open interest (Открытый интерес): Принцип работы фьючерсов заключается в том, что трейдеры соглашаются на контракты, которые обязывают их покупать или продавать актив по заранее определенной цене в конкретное время. И контракт выполняется только тогда, когда соблюдены оба условия – заранее определенная дата и цена. Открытый интерес в отчете COT – это количество контрактов, которые еще предстоит выполнить.
  • Reportable positions (Отчетные позиции): это количество фьючерсных позиций и опционов, о которых необходимо сообщать согласно правилам Комиссии.
  • Non-reportable positions (Не отчетные позиции): это количество открытых позиций, которые не связаны правилами CFTC, и о которых нет необходимости сообщать.

Как использовать отчет СОТ в торговле на Форекс

Прежде чем мы рассмотрим, как торговать на рынке Форекс с помощью отчета COT, вы должны знать, почему трейдерам важно проводить анализ отчетов СОТ.

Торговля на Форекс осуществляется через внебиржевые сделки (англ. OTC – over the counter). Здесь нет центрального органа, как на Нью-Йоркской фондовой бирже (англ. NYSE – New York Stock Exchange), где регистрируются все сделки.

Поэтому достаточно сложно точно отследить объемы всех сделок на Форекс. Также сложнее узнать, что именно делают крупные банки, спекулянты и другие движущие силы рынка. Но отчет СОТ дает Форекс трейдерам возможность получить представление об этой информации.

Это приводит нас к первому варианту использования отчета COT на рынке Форекс.

Торговая стратегия №1: Отчет СОТ как индикатор объема на Форекс

При правильном использовании, отчет COТ может стать мощным индикатором объема на рынке Форекс. Поскольку Комиссия публикует еженедельный отчет каждую пятницу по всем сделкам, зарегистрированным до вторника, вы можете использовать его только в долгосрочной торговле.

Чтобы использовать отчет COТ в качестве индикатора объема, следите за показателями открытого интереса по активу. Когда наблюдается рост открытого интереса к активу, это означает, что больше людей торгуют фьючерсными контрактами по этому активу.

Чтобы улучшить свои результаты, вы можете использовать данные из отчета COT в дополнение к техническому анализу, который вы осуществляете с помощью других инструментов торговли на Форекс.

Торговая стратегия №2: Использование отчета COT для прогнозирования разворотов

Существуют два способа использования отчета COT для выявления потенциальных разворотов на валютном рынке.

Первый метод – это использование данных о спредах. Разворот может произойти, когда наблюдается широкий спред между коммерческими и некоммерческими трейдерами.

В случае если коммерческие трейдеры настроены по-бычьи, а некоммерческие – по-медвежьи, на рынке может произойти разворот к восходящему тренду. И если коммерческие трейдеры открывают короткие позиции, а некоммерческие – длинные, можно ожидать разворот к нисходящему тренду.

Другой метод заключается в том, чтобы отметить, где некоммерческие трейдеры накапливают свои позиции. Помните, что некоммерческие трейдеры – это люди с большими деньгами, которые заинтересованы в том, чтобы заработать еще больше денег. Это те, кому вы хотите подражать.

Итак, когда вы заметите, что их позиции по определенному фьючерсному контракту меняются, разворот может быть неизбежен для базового актива. Такое использование отчета COT аналогично тому, которое применимо при работе с сентимент индикаторами, такими как индикатор Current Ratio FXSSI, в процессе анализа рыночных настроений.

На изображении выше представлен отчет COT за 2 июня 2022 года. Обратите внимание, как длинные позиции некоммерческих трейдеров увеличились на 2100, а короткие сократились на 20. Посмотрите на график NZDUSD за тот же период.

Как можно заметить, валютная пара только что вышла из нисходящего тренда и примерно в то же время совершает разворот к восходящему тренду.

Заключение

Мы не устаем повторять, что не следует полагаться на один инструмент или индикатор для принятия решения о сделках. Лучше объединить все инструменты, чтобы получить торговый сигнал.

То же самое относится к использованию отчета COT для торговли на Форекс. Не используйте только его. Вместо этого используйте его в сочетании с другими инструментами технического анализа, чтобы извлечь в итоге максимум пользы.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money