ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Технический анализ рынка Форекс. Основные инструменты, преимущества и недостатки.

Трейдеры на финансовых рынках могут использовать в своей работе метод прогнозирования, который позволяет оценить перспективы трендов, их зарождение и окончание, развороты тенденций. Технический анализ – это огромный набор инструментов, появившийся благодаря усилиям многих трейдеров и инвесторов, столетиями изучавших графики движения цены и пытавшихся определить закономерности.

Зарождение технического анализа

Принято считать, что самые ранние упоминания об этом методе прогнозирования рынков относятся к XIX веку. Именно тогда журналист и обозреватель Чарльз Доу опубликовал свои знаменитые постулаты, которые позже легли в основу целого направления. Мы не будем оспаривать общепринятые стандарты, но лишь отметим, некоторые методы технического анализа применялись значительно раньше.

Речь идет о свечном прогнозировании рынков. Появился этот метод еще в XVIII веке. Его автором является Мунехисса Хомма. Задолго до формирования постулатов Чарльза Доу, японский торговец рисом использовал один из них – «история повторяется» для того, чтобы прогнозировать цены на рис с помощью японских свечей.

Через одно столетие американский журналист The Wall Street Journal сформулировал основные постулаты, которые используются трейдерами до сих пор и легли в основу создания большинства технических индикаторов и торговых советников.

Все правила были описаны в период с 1851 по 1902. Основная цель Доу состояла в том, чтобы можно было проанализировать экономику США по результат движения акций американских компаний. Индекс DJIA (промышленный индекс Доу Джонса), хорошо знакомый трейдерам и инвесторам современности, является опережающим по отношению к данным по экономическому росту.

Основные постулаты Чарльза Доу

Знание теории, озвученной Доу является обязательным для понимания того, как функционируют рынки и почему формируются тренды. Предлагаем вам ознакомиться с ними:

Рейтинг Форекс брокеров:
  1. На рынках одновременно работает несколько трендов.

Этот постулат имеет свое продолжение. Он делится на три части: первичные, вторичные и небольшие тенденции. Первичные – это глобальные рыночные тренды, которые можно видеть на месячных, недельных и дневных графиках. Это общее направление изменения цены, на которое необходимо ориентироваться для получения представления о текущей ситуации на рынке. Они обычно развиваются в течение месяцев или даже нескольких лет.

На графике пример такого тренда по валютной паре EUR/USD. Его зарождение началось еще в 2008 году (напомним, что именно тогда дал о себе знать ипотечный кризис в США, который перерос в глобальный финансово-экономический кризис). Продолжался этот тренд вплоть до 2022 года, когда цена смогла преодолеть нисходящую трендовую и закрепиться выше, начав восходящее движение.

Вторичные тренды длятся обычно от нескольких недель до нескольких месяцев. Рассматривать их лучше всего на дневном графике или даже на часовых таймфреймах.

Такой вторичный тренд мы нашли на дневном графике валютной пары EUR/USD. Начался он в конце марта 2022 года (как раз в разгар информационного штурма относительно пандемии коронавирусной инфекции, когда все страны начали постепенно закрываться).

Наконец, небольшие тренды могут длиться несколько недель или даже дней. Найти их можно на часовых графиках.

Пример такого мелкого тренда мы нашли на часовом графике валютной пары EUR/USD. Он продолжается с 10 декабря до конца года.

Лучшие Форекс площадки:

2. Тренды включают в себя обычно до трех тестирований.

На этот постулат в свое время обратил внимание Ральф Нельсон Эллиотт – создатель волновой теории. Интерпретация данного постулата достаточно проста – рынок идет тремя волнами. Как только они завершаются, происходит разворот.

3. Фондовый рынок учитывает все новости.

Так как во времена разработки постулатов рынка Форекс еще не существовало, все заявления Чарльза Доу относятся исключительно к фондовому рынку. Данный постулат говорит нам о том, что рынок закладывает в цену все происходящее, включая новостной фон.

4. Тренды должны подтверждаться объемами.

По мнению Доу, любой тренд имеет под собой большие объемы. Причем изменение цены на низких объемах может говорить о многих факторах, но только не о том, что текущий тренд может продолжиться или развернуться. Сильный тренд обычно развивается только на растущих объемах. Правда, на Форекс нет тех объемов, о которых говорил Доу, потому что международный валютный рынок является внебиржевым. Здесь используются так называемые тиковые объемы. Но даже они позволяют судить о реальном положении дел на рынке.

5. Рассматривать стоит только цены закрытия.

Этот постулат, кстати, подходит и для свечного анализа. Рассматривать любой паттерн стоит только тогда, когда закрывается свеча или несколько свеч, образующих его. Закрытие биржи, согласно Доу, отлично показывает намерения рынка. Связано это с тем, что инвесторы считают цены закрытия достаточно сильными и обоснованными для переноса их на следующий торговый день. Что касается Форекс, здесь этот постулат работает в искаженном виде, так как в течение недели рынок не закрывается, а сессии сменяют друг друга.

6. Тренды действуют до появления разворотного сигнала.

Это достаточно простой и банальный, но, вместе с тем, важный постулат. Любой тренд имеет тенденцию к продолжению. Если цена растет и нет сигналов для разворота, такой тренд имеет перспективу развиваться и в будущем. В техническом анализе этот постулат помогает создавать различные стратегии, нацеленные на работу с трендом. Главным пунктом в таких стратегиях является поиск разворотных сигналов. Пока их нет, трейдер может удерживать сделку в рамках тенденции.

На базе теории Доу были разработаны постулаты технического анализа:

  1. Курс учитывает все.
  2. Ценовые движения имеют тенденции. Главная задача трейдера – поиск таких тенденций и присоединение к ним.
  3. История повторяется. Все, что уже было на рынке ранее, в будущем повториться с той или иной степенью точности. Как уже отмечалось выше, этот постулат отлично подходит для свечного анализа. Более того, благодаря ему появился современных графический анализ с его треугольниками, прямоугольниками, ГиП и другими моделями.

Основные инструменты технического анализа

Этот метод рыночного прогнозирования можно условно разделить на два подметода – графический анализ и математическое прогнозирование рынков. Первый работает исключительно с графиками, а второй – с индикаторами технического анализа.

К графическому относятся такие методы, как свечной анализ, работа с паттернами, уровнями, каналами, Фибоначчи и другими инструментами.

На скриншоте пример того, как работает графический анализ. На графике – паттерн Вымпел или Флаг, который является сигналом к продолжению тренда. И действительно, после небольшой коррекции, тенденция вверх продолжилась.

Еще один яркий пример работы с графическим анализом – поиск свечных паттернов. На графике модель поглощение (когда свеча справа своим телом полностью поглощает тело свечи слева). После такого паттерна на рынке наблюдается снижение.

Преимущества и недостатки графического метода

К преимуществам использования графического анализа можно отнести:

  1. Относительная простота. Главное – запомнить основные модели. Например, правила формирования свечных паттернов или моделей, схожих с геометрическими фигурами.
  2. Однозначные сигналы. Графический анализ дает четкое представление (за редким исключением) того, как дальше должно идти развитие цены. Например, после свечного паттерна Падающая звезда можно рассчитывать на разворот рынка. Паттерн Флаг предупреждает трейдера о том, что текущая тенденция будет развиваться после коррекции. Исключением из правил являются треугольники. Эти модели подсказывают, что после завершения их формирования, цена начнет тренд, однако не сигнализируют о направлении будущего движения.
  3. Возможность расчета уровня риска и прибыли. С помощью уровней поддержки и, сопротивления, а также граней графических паттернов трейдер может устанавливать Стоп Лоссы и Тейк Профиты.
  4. Метод из коробки. Работать с графическим анализом можно сразу же после установки платформы МетаТрейдер 4. Для этого есть все необходимое. Свечные графики и различные графические объекты представлены на платформе по умолчанию.
  5. Универсальность метода. Применять графический анализ можно на любых рынках. Он одинаково хорошо подходит как для Форекс, так и для фондовых бирж.

Что касается недостатков, к ним относятся:

  1. Субъективность. Многие трейдеры, рассматривая график, пытаются найти паттерны там, где их нет на самом деле. Они переносят свое субъективное суждение на рынок и теряют деньги в результате.
  2. Слом паттернов. Далеко не все графические модели отрабатывают на 100%.

На скриншоте яркий пример такой ситуации. Образовалось несколько моделей Падающая звезда подряд, однако цена вместо разворота в итоге пошла вверх. Открыв сделку на продажу в такой ситуации, трейдер получил бы убыток.

3. Необходимость работы на старших таймфреймах. Большинство графических паттернов предполагает их использование на ТФ от дневного и выше. Это связано с тем, что на младших временных интервалах слишком много рыночного шума, который приводит к противоречивым суждениям и результатам.

4. Сложность кодирования графических паттернов. Опытному глазу трейдера на много проще определить графические фигуры на чарте, нежели чем их распознавание заложить в алгоритм автоматизированного торгового советника.

В отличие от графического анализа, математический или индикаторный работает со специальными алгоритмами. Индикаторы условно делятся на несколько категорий. Наиболее известными и популярными являются:

  1. Трендовые.
  2. Осцилляторы.
  3. Индикаторы объема.

Трендовые индикаторы на Форекс

Уже из названия следует, что эти индикаторы служат для оценки текущей рыночной тенденции. Наиболее популярным является Скользящая средняя (Moving Аverage) или просто «Машка». Этот индикатор строится по средним ценам за определенный период. Метод очень простой и в то же время эффективный. Что касается разновидностей индикатора, в них также рассчитываются средние цены за определенный период, но в них вес цен внутри интервала распределяется неравномерно.

Вот так выглядит скользящая средняя на графике. Как видно, она действительно показывает тенденцию. Когда начался рост, она также начала расти. У этого индикатора есть период, который позволяет изменять гибкость МА (от англ. Moving Average, Скользящая средняя). В нашем примере мы использовали двухсотдневную скользящую среднюю на дневном графике. Однако можно уменьшить период, и она будет более гибкой.

Здесь уже 50 дневная Скользящая средняя. Как видно, она лучше очерчивает тренды, но появляется одна проблема – при колебаниях в диапазоне, индикатор тоже идет за ценой, создавая ложное представление о тенденции.

Помимо Скользящей средней есть и другие трендовые индикаторы, например, Аллигатор Билла Уильямса, Полосы Боллинджера, Конверты и Ишимоку. Все они представлены в стандартном пакете торговой платформы MetaTrader 4.

Преимущества трендовых индикаторов:

  1. Такие алгоритмы позволяют определить текущую тенденцию. Если Скользящая средняя развернута вверх, значит на рынке восходящий тренд. Если вниз – значит нисходящий.
  2. Такие индикаторы могут использоваться не только для определения тренда, но и в качестве фильтров в различных стратегиях.
  3. Гибкие настройки. Установка периодов позволяет полностью менять работу индикатора тренда делая его более гибким.

Что касается недостатков, к ним можно отнести:

  1. Трендовые индикаторы не способны определить начало и конец тренда. В результате, если вы используете Скользящую среднюю, к примеру, вы можете открыть сделку по тренду, когда она растет. Но вы не можете быть уверенными в том, что тенденция не завершится в самое ближайшее время.
  2. Такие инструменты технического анализа опаздывают по отношению к цене. Тренд уже развивается, а Скользящая средняя, например, только разворачивается. Это можно решить за счет сокращения количества периодов. Но в этом случае индикатор будет давать множество ложных сигналов. То есть золотого сечения нет.

Соответственно работать только с трендовыми индикаторами крайне сложно, потому что вы не будете знать, когда именно зарождается следующая тенденция и где она завершится. Причем это относится ко всем без исключения алгоритмам этого типа.

Осцилляторные индикаторы технического анализа

Этот вид индикаторов служит для определения завершения тенденций и начала новых трендов, а также определения перекупленности или перепроданности актива. Обычно осцилляторы строятся в отдельном от графика окне и представляют собой кривую, которая движется в определенном диапазоне.

Например, одним из самых известных и простых является Индекс относительной силы или RSI.

Этот индикатор позволяет находить точки на графике, где цена будет менять как локальную, так и глобальную тенденцию в зависимости от используемого таймфрейма. В нашем примере, осциллятор RSI дает как минимум два таких сигнала, когда его кривая выходит из диапазона, обозначенного уровнями 30 и 70 и затем, возвращается обратно.

Преимущества осцилляторов на Форекс:

  1. Они позволяют заранее узнать о ценовом развороте. Осцилляторы являются опережающими индикаторами. Их сигналы появляются еще до того, как рынок действительно развернется.
  2. Осцилляторы очень просты и наглядны. Например, для работы с RSI достаточно прочитать лишь немного теории и понимать, какие именно сигналы он предлагает. Обучиться работе с этим индикатором можно в течение нескольких часов, после чего трейдер сможет применять его в торговле.
  3. В отличие от трендовых индикаторов, осцилляторы можно назвать прикладными. Если трендовый индикатор подсказывает, какая сейчас тенденция, но сам по себе практически не дает никаких сигналов, осциллятор, наоборот, дает четкие сигналы о разворотах или завершениях тренда. Если внимательно изучить наш скриншот выше, можно убедиться в том, что с помощью индикаторы вы уже могли бы открыть как минимум две прибыльные позиции.
  4. Большое количество сигналов. Даже такой простой, казалось бы, индикатор как Индекс относительной силы дает сразу несколько различных сигналов. Например, выходы из областей перекупленности и перепроданности, движение кривой индикатора через вверх или вниз, а также дивергенции.

Что касается недостатков осцилляторов, к ним можно отнести:

  1. Они не распознают тренды. Осциллятор сам по себе также редко применяется в чистом виде. Если трендовый индикатор не может подсказать нам, когда начинается и заканчивается тренд и в этом его крупнейший недостаток, то осциллятор не способен отличить разворот от коррекции.

Ярким примером этого утверждения служит следующий скриншот. Как видно, кривая индикатора покидает область перекупленности (то есть пробивает уровень 70 сверху вниз), но цена не идет на снижение. Открыв сделку на продажу в такой момент, вы с большой долей вероятности или получили бы убыток или ничего не заработали бы.

2. В период выхода сильных новостей по мере роста волатильности осцилляторы также могут давать ложные сигналы.

3. Так называемое «залипание». Выражается в том, что индикатор достигает пиковых значений в зоне перекупленности или перепроданности, но цена не разворачивается, а продолжает своё движение.

Рассматривать отдельно индикаторы объема мы не будем, так как на Форекс нет чистых рыночных объемов. Есть тиковые, но их определение – весьма спорный момент.

Авторские индикаторы на Форекс

Несмотря на существование классических индикаторов на Форекс, сегодня трейдеры не перестают переделывать их, стараясь оптимизировать или внести что-то новое. В сети интернет предлагается большое количество таких инструментов. Насколько они эффективны?

В большинстве своем, если речь идет об анализе рынка, то они либо копируют «родителя», либо и вовсе оказываются хуже. Дело в том, что сегодня большинство их разработчиков ставят себе цель не создать что-то новое и интересное, а продать свое детище другим трейдерам. Поэтому такие индикаторы не заслуживают внимания.

Ярким примером является любой стрелочный индикатор, который сам проводит все расчеты и рисует на графике стрелки вверх и вниз, по которым трейдер может определять, какую именно позицию ему открывать.

Причем на истории котировок работа этого индикатора выглядит действительно впечатляюще. Однако если начать работать с ним на живом графике, трейдер увидит, что стрелки просто перерисовываются. Они могут появляться, затем исчезать и даже вовсе меняться на противоположные. Естественно, этот индикатор полностью бесполезен и ничего кроме убытков трейдеру не принесет.

Технический анализ и торговые советники

Работа с советниками в последнее время обретает новые очертания. Сложно представить себе трейдера, который не пробовал или, хотя бы, не слышал о существовании торговых роботов. Такие автоматизированные системы овеяны мифами. Но их существование полностью оправданно. Они позволяют частично или полностью разгрузить трейдера, избавить его от рутины и заняться стратегическим планированием своей торговли. По крайней мере, когда речь идет о качественных советниках.

Подавляющее большинство торговых роботов написаны исключительно под нужды технического анализа и используют индикаторы. Например, большинство торговых роботов, которых вы встретите на нашем сайте сделаны именно под теханализ.

Многие начинающие трейдеры воспринимают роботов, как нечто мистическое и даже магическое. Но на самом деле советники – это плод работы опытных трейдеров и программистов. Они создаются на базе готовой стратегии, разработанной автором такого робота. Эта стратегия программируется при помощи встроенного языка MQL и затем советника можно установить на платформе Метатрейдер и с его помощью торговать.

Кстати, подавляющее большинство технических советников создано именно на базе индикаторов. Работающих качественных роботов, которые бы основывались на графическом анализе не существует. Хотя в сети и можно встретить отдельные экземпляры, которые, например, отслеживают свечные паттерны, но они практически не работают либо являются малоэффективными.

Преимущества и недостатки технического анализа

К плюсам использования технического анализа можно отнести:

  1. Его простота в сравнении с фундаментальным методом прогнозирования рынков. Вам не потребуется знания в области экономики для того, чтобы определять будущие ценовые колебания.
  2. Наглядность. Технический анализ предлагает большое количество наглядных инструментов. С помощью кривых индикатора вы сможете определять тренды и находить развороты и начала новых тенденций.
  3. Большое количество инструментов. Даже классических индикаторов более 10. На их базе разработано множество других инструментов.
  4. Универсальность. Технический анализ подходит одинаково для всех рынков, в отличие от фундаментального.

Что касается недостатков, к ним относятся:

  1. Технический анализ говорит лишь о вероятности наступления определенного события. 100% гарантии того, что оно действительно произойдет не может быть.
  2. Этот метод прогнозирования субъективен. Два разных трейдера могут иметь диаметрально противоположное мнение о ситуации на графике.

Заключение

Технический анализ – один из методов рыночного прогнозирования, позволяющий определять тренды и периоды спокойствия на рынке. Сегодня существует большое количество инструментов, которые трейдеры могут использовать при работе с графиками. Технический анализ не перестает развиваться, дополняясь новыми теориями и инструментами. Но не стоит питать больших иллюзий в отношении построения торговой системы на сигналах лишь одного индикатора. Как правило, рабочие торговые системы сочетают в себе не один технический индикатор, а несколько, при этом заключенных в определенный свод правил.

Инструменты технического анализа

Показатели технического анализа instruments-ta-icon Created with Sketch.

Скользящие средние (Moving Average)

Выделяют три основных типа скользящих средних:

— простые скользящие средние;

— экспоненциальные скользящие средние.

Прогнозное значение цены с помощью простой скользящей средней (simple moving average — sma) определяется как среднее арифметическое от предшествующих значений n.

здесь Pt — цена (цена закрытия Close) в «t-й» день, час, 30 минут и т. д., а n — порядок или период средней.

При расчете взвешенных скользящих средних (weighted moving average — wma) каждой из цен анализируемого промежутка времени придается «вес», например, увеличивающийся в направлении к текущему дню.

Считается, что придание более поздним значениям цен большего веса дает лучшую, чем у простой средней, информативность для выводов.

Экспоненциальное скользящее среднее (exponentially moving average — ema) определяется как метод прогноза, строящийся на основе корректировки предыдущего прогнозного значения с учетом ошибки:

Влияние каждого предшествующего дня убывает экспоненциально с его отдаленностью от текущего дня. Отсюда название — экспоненциальная скользящая средняя (ЭСС). Чаще всего принимают a = 2/(n + 1).

Линии скользящей средней откладываются прямо на графике движения цены. Чем больше порядок (n) выбран для построения, тем более «запаздывает» кривая по отношению к ценам, и тем более она сглажена и далека от ценового графика. Выбор порядка скользящей средней — достаточно сложный вопрос. Скользящая маленького порядка будет давать много ложных сигналов, а большого порядка — иметь маленькую чувствительность. В общем случае линии скользящей средней должны представлять кратко-, средне- и долгосрочный циклы.

Для анализа различных средних (ma, wma, ema) применяются одни и те же методы, которые, как правило, дают одинаковые сигналы.

Основные правила для открытия позиций по скользящим средним:

— на восходящем тренде хорошая позиция для открытия вверх возникает, когда растущая цена пересекает снизу вверх падающую среднюю при ее развороте вверх.

— на нисходящем тренде хорошая позиция для открытия вниз возникает, когда падающая цена пересекает сверху вниз растущую среднюю при ее развороте вниз.

— с использованием средних не стоит выявлять никакие тенденции при боковом тренде.

— чтобы повысить степень правдоподобности сигналов, поданных скользящими средними, аналитики применяют одновременно комбинации двух или более линий разных порядков. Часто рекомендуют комбинации из порядков 8—21.

— при безусловном бычьем рынке наиболее чувствительная (краткосрочная) линия скользящей средней расположена выше, а более грубая (долгосрочная) линия скользящей средней — ниже. В медвежьем рынке наблюдается обратная закономерность.

По изменению пересечения линий судят об изменении тренда.

Общие правила анализа комбинации средних:

— следите за общим направлением движения средних и старайтесь не работать против них;

— находите точки пересечения и наибольшего расхождения средних;

— при пересечении средних медленная средняя будет показывать желательное направление работы, а более быстрая — давать сигналы покупки/продажи в заданном направлении.

Данный индикатор (плавающая средняя конвергенции-дивергенции (или расхождение скользящих средних)) определяет тенденцию, отфильтровывая незначимые колебания. Индикатор состоит из двух кривых: сплошной линии (MACD-line) и пунктирной (сигнальной — signal line). Данные кривые строятся в соответствии со следующими выражениями.

MACD-line = ema (P, 12) — ema (P, 26) signal line = ema (macd-line, 9)

Иначе, плавающая средняя конвергенции-дивергенции рассчитывается следующим образом:

Вычисляется 12-дневная ema (P, 12) по ценам закрытия. Вычисляется 26-дневная ema (P, 26) по ценам закрытия. Из 12-дневной вычитается 26-дневная ema. По полученным результатам строится MACD-line, представляющая собой сплошную линию. Кривая MACD-line относительно быстро реагирует на изменение цены.

Вычисляется 9-дневная ema (macd-line, 9), которая называется медленной сигнальной кривой и изображается пунктирной линией. Параметры периодов (26, 12, 9) можно подбирать и самостоятельно.

Для проведения торговых операций с применением индикатора MACD рекомендуется придерживаться следующих правил: когда быстрая кривая MACD-line пересекает снизу вверх медленную сигнальную линию, то это служит сигналом к покупке. Данная ситуация означает, что на рынке задают тон «быки» и лучше играть на повышение; когда быстрая кривая MACD-line пересекает сверху вниз медленную сигнальную линию, то это сигнал к продаже. Данная ситуация означает, что на рынке биржевую власть захватили «медведи» и следует играть на понижение.

При этом для покупки или продажи следует находить точки, следующие за максимумом или минимумом значений MACD-line.

Данный индикатор оценивает силу движущих сил рынка, отслеживая изменения в ценах закрытия. Индекс относительной силы всегда подает сигналы либо с опережением цен, либо одновременно (но не с запаздыванием).

Формула для расчета RSI выглядит следующим образом:

Считается, что сигналы индикатора наиболее отчетливы при периоде осреднения 9 и 14 дней. Фактически индекс равен процентному выражению доли всех повышений цен в итоговой сумме всех изменений цен за расчетный период. При этом колебания индикатора заключены внутри диапазона от 0 до 100.

Критериями принятия решения для индикатора RSI являются области перекупленности и перепроданности, уровни которых отмечаются как значения в 70 и 30 процентов. Иногда аналитики применяют 80- и 20-процентные барьеры. В общем случае при построении контрольных линий для данных уровней следует применять правило 5%, когда контрольные линии соответствуют диапазону, за пределами которого значения RSI находятся не более 5% времени в течение установленного периода n.

— когда RSI поднимается к своему верхнему контрольному уровню и выше, индикатор показывает, что быки сильны и рынок перенасыщается покупками. В этом случае торговать по тренду, полученным из суточной кривой RSI, можно, убедившись, что и на недельном графике RSI имеется растущий тренд.

— когда RSI опускается до своего нижнего контрольного уровня и ниже, индикатор показывает, что сильны «медведи», и рынок перенасыщается продажами. В этом случае торговать по тренду, то есть в направлении, полученным из суточной кривой RSI, можно, убедившись, что и на недельном графике RSI имеется понижающий тренд.

— также учитывайте, что, входя в свои пограничные области, индикатор RSI еще некоторое время может находиться на достигнутом уровне. По этой причине очень важно внимательно изучить направленность линий поддержки и сопротивления на различных участках ценового движения и кривой индикатора RSI.

— сонаправленность линий тренда цены и индикатора говорит о благоприятных возможностях проведения операций на рынке при торговле по тренду.

— часто графические фигуры на RSI формируются на несколько дней раньше, чем аналогичные фигуры на графике цен, предсказывая тем самым возможные изменения тренда. Например, прорывы линии тенденции на графике RSI обычно наступают за 1—2 дня до прорыва на линии тренда цен.

— сильные сигналы для проведения торговых операций на рынке получаются при дивергенции цен и RSI.

— «бычья» дивергенция, дающая сигнал подготовки к покупке, происходит, когда цены, войдя в область перепроданности, падают до нового низшего уровня, в то время как RSI достигает впадины менее глубокой по сравнению с предыдущим уровнем. Готовиться к открытию позиции на покупку следует, как только RSI начнет подниматься из второй впадины. Сильные сигналы к покупке образуются, если первая впадина на линии RSI образуется ниже 20% контрольного уровня, а вторая над ним.

— «медвежья» дивергенция, дающая сигнал подготовки к продаже, происходит, когда цены, войдя в область перекупленности, возрастают до своего нового пика, в то время как RSI достигает пика менее высокого, по сравнению с предыдущим уровнем. Готовиться к открытию позиции на продажу следует, как только RSI начнет опускаться, пройдя второй пик. Сильные сигналы к продаже образуются, если первый пик на линии RSI образуется выше 80% контрольного уровня, а второй под ним.

Индикатор стохастик состоит из двух кривых: быстрой %K и медленной %D.

Их пересечение — это определенный сигнал рынка.

Значения для построения кривой %К вычисляются по формуле:

r — базовый интервал времени (например, равный 5 дням);
H (r) — самый высокий уровень цен за базовый период;
L (r) — самый низкий уровень цен за базовый период;
C (t) — цена закрытия текущего дня.

Обычное значение для r — 5 дней. При этом считается, что чем уже интервал, тем больше поворотных точек обнаружит индикатор. Однако, чем он шире, тем значимее будут точки поворота.

Построение кривой %D осуществляется посредством сглаживания %К. При этом расчет значений сглаженной кривой, например, может быть осуществлен по формуле:

Индикатор стохастик колеблется в диапазоне от 0 до 100%. Границы перекупленности и перепроданности для линий %K и %D устанавливаются в пределах от 70—80% до 30—20 % соответственно.

Сигналы, подаваемые стохастическими линиями %K и %D:

— направление движения стохастических линий показывает динамику тренда;

— если быстрая линия %K пересекает медленную линию %D снизу вверх, то это предупредительный сигнал к возможной покупке;

— если быстрая линия %K пересекает медленную линию %D сверху вниз, то это предупредительный сигнал к возможной продаже;

— если направления линий %K и %D противоположны друг другу, то в данной ситуации следует провести углубленный анализ с применением других индикаторов;

— сигналы стохастических линий %K и %D рассматриваются как сильные, если они подаются из зон перекупленности или перепроданности при возникновении медвежьей или бычьей дивергенции.

Осцилляторы (индикаторы) — «сигнальщики», которые помогают выявить поворотные моменты в ценовых движениях, связанные с эмоциональными крайностями биржевой толпы (когда рынок выше нормы и готов упасть, или, когда рынок ниже нормы и готов подскочить). Использование индикаторов-сигнальщиков наиболее полезно на нетрендовых рынках. Особенность данного типа индикаторов состоит в том, что они позволяют предвосхищать будущие ценовые развороты, «перекупленность» или «перепроданность» рынка. Отметим, что «перекупленным» рынок считается тогда, когда цена находится в области своих верхних предельных для рынка значений, ее дальнейшее повышение на рынке невозможно, и создается ситуация для усиления позиций «медведей». «Перепроданный» рынок формирует ситуацию, когда цена находится в области своих нижних предельных для рынка значений, ее дальнейший спад на рынке невозможен, что создает предпосылки для усиления позиций быков. Идентификация состояний перекупленности или перепроданности на рынке осуществляется индикаторами-сигнальщиками, когда значения последних входят в соответствующую зону, что и служит сигналом возможного будущего ценового разворота.

«Сигнальщики», как и другие индикаторы, подают наиболее надежные сигналы при расхождении направления движения цены и кривой осциллятора. При этом расхождение (divergence — дивергенция) выражается в различии уровней взлета, либо падения цен и индикаторов, что является сигналом к началу возможного разворота цен на рынке. Ниже приведен пример расхождения (разнонаправленного движения цены и индикатора). Медвежья дивергенция — цены достигают своего нового пика, а индикатор — меньшего пика по сравнению с предыдущим. Данное расхождение является сильным сигналом на продажу.

Бычья дивергенция — цены опускаются до новой впадины, а индикатор поднимается до впадины более высокого уровня по сравнению с предыдущим. Это является сильным сигналом на покупку.

Возможные схождения-расхождения при бычьем тренде цен:

— в ситуации следует ожидать стабилизации цены с последующим возможным изменением тренда.

— в ситуации следует ожидать продолжения тренда (если осциллятор ближе к нижней граничной линии и вероятен его разворот) и стабилизации курса (если осциллятор ближе к верхней граничной линии и вероятен его спад). В случае, когда осциллятор колеблется в середине зоны между граничными линиями, то равновероятен и рост, и стабилизация цены.

Возможные схождения — расхождения при «медвежьем» тренде цен

— в ситуации следует ожидать стабилизации цены с последующим возможным изменением тренда.

— в ситуации следует ожидать продолжения тренда, если осциллятор ближе к верхней граничной линии и вероятен его спад, и стабилизации курса, если осциллятор ближе к нижней граничной линии и вероятен его подъем. В случае, когда осциллятор колеблется в середине зоны между граничными линиями, то равновероятен и рост, и стабилизация цены.

Возможные схождения — расхождения при боковом тренде цен

— в ситуации следует ожидать возможного понижения цены, если осциллятор близок к верхней граничной линии и вероятен его спад, и продолжения стабилизации курса, если осциллятор находится в середине зоны между граничными линиями.

— в ситуации следует ожидать изменения цены. При этом, если осциллятор близок к нижней граничной линии и вероятен его подъем, то возможно повышение цены, а если осциллятор близок к середине зоны между граничными линиями, то скорее всего произойдет понижение цены. Важно помнить, что осцилляторы часто обманывают на сильном тренде. При этом, при принятии решений следует учитывать, что если тренд «бычий», то осцилляторы будут большую часть времени находиться в зоне перекупленности, а если тренд «медвежий», то осцилляторы большую часть времени будут находиться в зоне перепроданности.

Анализ изменения конъюнктуры рынка в течение «дня» (минимального интервала времени) показывает, что цена закрытия при растущем тренде стремится к максимальной цене дня, а при понижательном тренде — к минимальной. На этом основано изучение сигналов рынка с помощью осциллятора Вильямса, который подтверждает наличие тенденций и предупреждает о возможных надвигающихся разворотах.

Осциллятор Вильямса рассчитывается как:

r — базовый интервал времени (например, равный 7 «дням»);

H (r) — самый высокий уровень цен за базовый период;

L (r) — самый низкий уровень цен за базовый период;

C (t) — цена закрытия текущего «дня».

Данный осциллятор определяет расположение цены закрытия текущего дня относительно диапазона между гребнями и донышками в базовом периоде. Он стремится к нулю, когда набирающие силу «быки» закрывают цены у самого верха диапазона, и стремится к 100%, когда набирающие силу медведи закрывают цены внизу диапазона. При этом базовый интервал времени рекомендуется выбирать равным половине длины ценового цикла.

Горизонтальные пограничные линии перекупленности и перепроданности для %R проводятся на уровнях соответственно в 10% и 90%. Если %R выходит за уровень в 10%, то это значит, что «быки» сильны, и на рынке имеет место состояние перекупленности. Это предупредительный сигнал к продаже. Когда же %R выходит за уровень в 90%, то это означает, что сильны медведи и на рынке имеет место состояние перепроданности. Это предупредительный сигнал к покупке.

Если возрастающий %R, остановившись в середине подъема, разворачивается, не дойдя до уровня в 10%, то это признак слабости быков и предупредительный сигнал к возможной продаже. Когда убывающий %R, остановившись в середине спада, разворачивается, не дойдя до уровня в 90%, то это признак слабости медведей и предупредительный сигнал к возможной покупке.

На хорошие возможности для спекуляций может указывать возникшая на рынке медвежья или бычья дивергенция. Если %R, поднявшись за уровень в 10%, затем падает и при последующем подъеме цен не может достичь уровня перекупленности — это медвежья дивергенция. Она показывает, что быки ослабевают и вероятно падение цен на рынке. Это сигнал к подготовке к игре на понижение. Симметричная ситуация вокруг контрольного уровня в 90% означает бычью дивергенцию. Она показывает, что медведи ослабевают и вероятен новый подъем цен. Это сигнал к подготовке к игре на повышение.

Тремя китами теории волн Эллиота являются три понятия: модель, соотношение и время (приведены нами в порядке важности). Моделью волн называют конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Еще раз подчеркнем, что это важнейшее понятие, краеугольный камень теории волн Эллиота. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. И, наконец, между волнами существуют определенные временные связи, которые также являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн. Однако, некоторые последователи Эллиота считают, что временной аспект волнового анализа — менее надежная величина для прогнозирования движения рынка. Теория волн Эллиота первоначально применялась для анализа фондовых индексов — в частности промышленного индекса Доу-Джонса.

В своей книге The Wave Principle (1938 г.) и в ряде статей в журнале Financial World magazine (1939 г.) Ральф Эллиот подчеркнул, что фондовый рынок разворачивается согласно основному ритму или модели из пяти волн в одном направлении и трех волн в противоположном направлении до формирования полного цикла из восьми волн. Один полный цикл из восьми волн состоит из двух отчетливо распознаваемых фаз. Двигательная или импульсная фаза, также называемая фаза «пять», где подволны обозначены числами, и корректирующая фаза, также называемая фазой «три», где подволны обозначены буквами. Волны a, b, c являются корректирующей фазой или фазой «три» числовой двигательной фазы 1, 2, 3, 4, 5. В конечной стадии восьмиволнового цикла, показанного на Рисунке 2 начинается второй подобный цикл пяти восходящих вверх волн, сопровождаемых тремя понижающимися или корректирующими волнами. Третий подобный цикл развивается после второго цикла или волны, и также состоит из пяти волн. Третий цикл завершает пяти волновое движение и формирует волну на одну степень больше, чем те волны, из которых эта волна составлена. В пике пятой волны начинается движение вниз, соответственно большей степени, составленной из трех волн. Эти три больших волны «исправляют» или «корректируют» движение пяти больших волн. На Рисунке 2 мы видим пример одного полного цикла. Посчитайте волны, которые составляют цикл, и вы увидите, что один полный цикл состоит из восьми—пяти волн роста и трех волн падения. Пять волн, составляющих фазу роста, на рисунке пронумерованы. Восходящие волны 1,3 и 5 называют импульсными волнами. Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, так как они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как рост, состоящий из пяти волн, завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами а, b и с. Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции.

Сам Эллиот, например, выделял девять различных уровней развития тенденции (или протяженности тенденции), начиная с «Великого сверхцикла», охватывающего 200 лет, и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов. Важнейшее правило теории волн гласит: «Независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьми волновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны, которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени».

Естественно, отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии. Пример такой иерархии представлен на Рисунке 3. Две самые крупные волны — 1 и 2 подразделяются на восемь меньших, которые в свою очередь могут быть далее разбиты на тридцать четыре еще меньшие волны. Эти две большие волны — 1 и 2 представляют собой лишь первые две волны, входящие в состав еще более значительной пяти-волновой восходящей тенденции. За ними должна последовать волна 3, относящаяся к тому же иерархическому уровню.

34 волны (рисунок 3), при переходе на одну степень вниз подразделяются уже на сто 144 (рисунок 4). Числа 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, которые довольно часто встречаются здесь, не случайны. Они входят в так называемую числовую последовательность Фибоначчи, которая служит математической основой теории волн Эллиота. К этой теме мы еще вернемся, а пока посмотрите на примеры (рисунки 2—4), демонстрирующие весьма важную особенность волн.

На сколько меньших волн может быть разбита данная волна (три или пять), зависит от направления большей волны, частью которой она является. Так, волны 1, 3 и 5 (рисунок 2) подразделяются на пять волн каждая, поскольку волна большей степени, волна 1 —восходящая. Поскольку волны 2 и 4 идут в противоположном тенденции направлении, они разбиваются только на три волны меньшей степени. Посмотрите внимательнее на корректирующие волны а, b, с; они составляют корректирующую волну 2 (большей степени). Обратите внимание, что две опускающиеся волны а и с подразделяются на пять меньших волн каждая, поскольку идут в том же направлении, что и большая по степени волна 2. Волна с, наоборот, состоит всего из трех волн, поскольку идет в направлении, противоположном следующей более крупной волне 2.

Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится, если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны. Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн.

Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трех волнового а-b-с падения, то есть падение продолжится. На «медвежьем» рынке после трех волнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой «бычьей» тенденции.

Школа профита: ТОП-5 инструментов технического анализа для трейдера

Ниже я расскажу о инструментах, которые помогут вам при торговле на рынке Форекс и Криптовалют.

1. Инструмент: Трендовый канал

Во-первых, нужно уметь идентифицировать тренд и правильно его построить. Смотрите на графики ниже и запоминайте. Тенденция вниз — значит берем две точки вверху и одну внизу. По ним проводим канал. Тенденция вверх — две точки внизу и одна вверху. По ним проводим канал.

Во-вторых, нужен не просто равноудаленный канал, а канал с серединой в 50%, так как отработка половины движения, зачастую, хорошо чувствуется рынком. Достижение 50% величины канала служит сигналом к возможной приостановке текущего роста/падения (чтоб понять о вероятности приостановки — нужно детально «дружить» со свечным анализом и понимать поведение конкретной валютной пары), а далее это повод зафиксировать прибыль, или даже поработать на краткосрочный откат (при наличии сигнала на откат).

Про свечной анализ можно узнать в лекции на моем сайте.

Как построить трендовый канал в МТ4?

Благодарю одного из моих подписчиков, который подсказал в коментариях к Youtube записи как это сделать в МТ4))) Потому что я уже много лет использую канал в торговом терминале Румус, а там этот инструмент есть по умолчанию (Спасибо создателю Румуса)))

Вверху, на панели задач МТ4 нажимаете «Вставка — Каналы — Фибоначчи»

Нанесите канал на график. Кликните два раза на него (выделили). Потом нажимайте правую кнопку мыши, когда курсор на индикаторе, и выбирайте опцию в верхней строке «Свойства Fibo Channel» . Откроется новое окно. В этом окне, в закладке «Уровни Фибоначчи», удалите все уровни и пропишите только один -0.5 (минус ноль точка пять). Кнопка «Добавить». Все, готово)

2. Инструмент: Локальные линии тенденции

Этот инструмент крайне прост. Это обыкновенная линия. Однако ее также нужно уметь построить. При росте цены, на Н1, на М15 и т.д. строим по минимальным значениям. При падении цены строим по максимальным значениям.

Зачем нужна линия тенденции?

При развивающемся хорошем движении (рост, или падение) нам нужно понять момент, когда локальная тенденция приостанавливается и нужно фиксировать результат по предыдущей сделке и открывать новую. Как понять? Будет пробита линия тенденции. Как понять пробой? Таймфрейм на котором вы работаете какой? Например, Н1. Вот свеча Н1 должна быть закрыта ниже линии тенденции.

РИСКИ: по наблюдениям за рынком вы уже наверняка знаете, что бывают моменты, когда одна свеча дает пробой вниз, а вторая тут же возвращается за линию тенденции и продолжается ранее заданное движение. То есть пробой является ложным. К сожалению, это реалии в которых нужно работать. Бороться с этим не получится.

Ниже пример из сигналов закрытой группы за 21.08.2022. Во-первых, цена отбивается вниз от линии нисходящей тенденции (отметила квадратами соприкосновение цены и линии тенденции). Во-вторых, для того, чтобы понять, что это будет качественный отбой нам нужен пробой нынешнего восходящего движения (стрелочкой отметила необходимый пробой).

Кроме отработки последнего сигнала посмотрите на предыдущие два варианта по сделкам только на одном правиле работы «Пробой линии тенденции».

3. Инструмент: Уровни Фибоначчи

Этот инструмент позволяет установить предполагаемую цель снижения/роста цены после пробоя линии тенденции. Это буквально Вам руководство к действию как просто определять цель для позиции. Если это коррекция, то есть сделка против основной тенденции, целями будут, зачастую, 38,2% и 50%. Если пробой тенденции происходит после коррекции и ваша позиция уже по тренду, то, более вероятно, что может быть реализовано и 100% предыдущего движения. Но, чтоб не жадничать, забирайте себе 38,2% или 50% — уже плюс) Не могу более детально объяснить принцип установки целей, потому что каждый случай индивидуален и нужно учитывать дополнительные инструменты анализа рыночной ситуации. Для этого добро пожаловать на мои актуальные видео обзоры, которые я провожу каждую неделю в воскресенье и среду. Время онлайна может меняться. За обновлениями и публикациями по онлайну следите в Телеграм канале.

4. Инструмент: Расширение Фибоначчи

Также инструмент для установки цели по сделкам. Использую на М15, на Н1, на дневном графике, на недельном. Для того, чтобы правильно построить Расширение Фибоначчи нужен перелом предыдущей тенденции и формирование «ступеньки». То есть у вас есть некий максимум движения. Потом идет пробой тенденции. Рынок корректируется в сторону предыдущего максимума, разворачивается раньше формируя максимум ниже предыдущего — вот вам «ступенька». Когда происходит разворот цены, после хорошей тенденции нужно получить или двойное дно/двойную вершину* (по ним не строим Расширение Фибоначии), или вот такую «ступеньку» с демонстрацией нисходящего движения.

Те, кто давно со мной работают и следят за онлайнами уже неоднократно видели результаты отработки этого инструмента. Учитывайте, что если это дневной график/недельный, то не стоит ждать, что уровни будут отрабатываться стремительно. Вот, например, очень вкусная цель была у нас недавно по GBP/JPY: от уровня 146,65 ожидали снижение к 142,05. Я вам преднамеренно не демонстрирую идеальные примеры отработки уровней пункт в пункт, потому что Вы должны быть готовы к разным сценариям поведения рынка.
‼️ учитывайте, что это один из инструментов постановки цели и работать только по нему не получится. Расширение Фибоначчи нужно использовать в совокупности с другими техническими инструментами.

Инструменты Фибоначчи также можно детально посмотреть в моей лекции.

5. Инструмент: Индикатор Ишимоку

Тут не стоит вопрос торговой системы на основании Индикатора Ишимоку (ИИ). Тут вопрос использования ИИ на дневном, недельном таймфрейме как идентификатор тенденции, как техническое препятствие роста/падения из-за горизонтально расположенных линий Tenkan, Kijun и облаков, наличие шипов. Это непростой инструмент. В одной статье, уж простите, никак не объяснить все условности, которые я тут использую. Поэтому о нем также подробно рассказала в одноименной лекции.

Всем профитов! Делитесь материалом в соцсетях, и пусть грамотных трейдеров становится больше!

Технический анализ рынка форекс и других рынков

Продолжим разговор об анализе и прогнозировании мировых рынков и рассмотрим технический анализ рынка форекс, фондового рынка и прочих рынков, на которых цена торгующихся активов меняется в режиме реального времени.

  1. Что такое технический анализ рынка?
  2. Инструменты технического анализа
  3. Направление тренда
  4. Уровни поддержки и сопротивления
  5. Фигуры технического анализа
  6. Свечной анализ
  7. Компьютерные индикаторы

В прошлой публикации я рассматривал, что такое фундаментальный анализ, теперь же поговорим о техническом. Прочитав эту статью, вы узнаете о том, что представляет собой технический анализ рынка, на чем он основывается, какие основные направления технического анализа существуют, и как применять этот метод анализа рынков для заработка на спекулятивной торговле различными активами. Итак, обо всем по порядку.

Что такое технический анализ рынка?

Традиционно начнем с определения. Технический анализ – это метод исследования рынка, основанный на изучении графиков движения цены на определенный актив, выявления закономерностей в этих графиках и прогнозирования дальнейшего изменения котировок на основе этих закономерностей.

Технический анализ можно применять для исследования и прогнозирования цены на абсолютно любой актив, по которому вы можете наблюдать графики предшествующих изменений стоимости, будь то валютные пары на рынке форекс, ценные бумаги на фондовом рынке, товары на товарных биржах (нефть, золото и пр.), опционы и фьючерсы, фондовые индексы, корзины валют и прочих активов, криптовалюты и т.д.

Кстати, графики, которые можно применять для проведения технического анализа, бывают трех видов: линейный график, график баров и график японских свечей. Наиболее часто для исследования и прогнозирования цены используются именно японские свечи, поскольку они могут дать максимальную, исчерпывающую информацию о ценах прошедших периодов, которую не могут дать другие виды графиков.

Если фундаментальный анализ основывается на каких-то реальных событиях и психологии участников рынка, то технический анализ полностью абстрагирован от того, что происходит, и заключается в чисто математических методах исследования и прогнозирования.

Можно сказать, что фундаментальный анализ исследует внешние факторы, которые способствуют изменению котировок, а технический анализ – внутреннюю структуру, в которую выстраиваются котировки под воздействием этих факторов.

Однако, несмотря на то, что, по сути, технический анализ рынка изучает уже последствия формирования цен на определенный актив, а не его причины, у него есть огромное количество приверженцев. Миллионы трейдеров выстраивают свои торговые стратегии исключительно при помощи технического анализа, причем, часто – даже лишь отдельных его направлений. Почему так происходит – сказать сложно… Наверное, они считают математические закономерности важнее исторических событий и человеческой психологии. Это мнение, конечно же, основано не на пустом месте: практика торговли на форекс и других рынках показывает, что технический анализ рынка вполне способен давать хорошие торговые сигналы даже без учета фундаментальных новостей.

Лично я считаю, что для успешного заработка на бирже лучше применять оба направления анализа: и фундаментальный, и технический. К примеру, брать основные торговые сигналы по одному из направлений, и подкреплять их дополнительными сигналами другого. Однако, не буду спорить с теми, кто использует только одно направление, например, технический анализ рынка, поскольку это их торговая система, она приносит им свои результаты, а значит – имеет право на жизнь.

Инструменты технического анализа

Итак, рассмотрим основные инструменты технического анализа, которые используют трейдеры для оценки и прогнозирования цен на активы, с которыми они совершают операции.

Направление тренда

1. Направление тренда. Первое и самое главное, что позволяет определить технический анализ рынка – это направление тренда, т.е. общее направление движения цены: растет актив в цене, падает или находится примерно на одном уровне. По своей силе (масштабам) тренды разделяют на 3 категории:

  • Долгосрочный (глобальный) – тренд, период формирования которого составляет не менее 6 месяцев;
  • Среднесрочный (локальный) – тренд, сформировавшийся за период от 3 недель до 6 месяцев;
  • Краткосрочный (текущий) – тренд, период формирования которого составляет менее 3 недель.

Чем большую силу имеет тренд, тем он более важен, тем меньше вероятность изменения его направления. Тренд также может менять свой масштаб в сторону увеличения, к примеру, среднесрочный тренд, продолжающийся более полугода, становится уже глобальным, долгосрочным.

Различают также 3 вида трендов, исходя из направления движения цены актива:

  • Восходящий (бычий) тренд – тренд, в котором цена актива постепенно увеличивается, каждый последующий нижний пик котировки находится выше предыдущего;
  • Нисходящий (медвежий) тренд – тренд, в котором цена актива постепенно уменьшается, каждый последующий верхний пик котировки находится ниже предыдущего;
  • Боковой тренд (флэт) – тренд, в котором цена актива колеблется в каких-то определенных пределах без тенденции к увеличению или уменьшению, каждые последующие верхние и нижние пики котировки находятся примерно на тех же уровнях, что и предыдущие.

Первое, на что должен обращать внимание трейдер, проводящий технический анализ рынка – это сила и направление тренда. Открытие сделок по направлению движения цены в подавляющем большинстве случаев имеет лучшие перспективы, чем в противоположном направлении.

Подробнее о том, как анализировать тренды, читайте в статье Тренд рынка. Торговля по тренду.

Уровни поддержки и сопротивления

2. Уровни поддержки и сопротивления. Следующий важнейший инструмент технического анализа – уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим, что это такое.

Уровень поддержки – это значение цены, при достижении которого наиболее вероятен разворот медвежьего тренда вверх, поскольку по ценам ниже этого значения трейдеры более склонны покупать актив, чем его продавать.

Уровень сопротивления – это значение цены, при достижении которого наиболее вероятен разворот бычьего тренда вниз, поскольку по ценам выше этого значения трейдеры более склонны продавать актив, чем его покупать.

Другими словами, уровни поддержки и сопротивления – это определенные границы, при достижении которых наиболее вероятен разворот тренда. Как и сами тренды, они могут быть разных масштабов и разной силы, к примеру, поддержка долгосрочного тренда намного сильнее, чем поддержка краткосрочного. Котировки актива чаще всего останавливаются и задерживаются именно на этих уровнях, они выступают определенными индикаторами дальнейшего направления изменения котировок.

Если тренд пробивает уровень поддержки или сопротивления – это говорит об его усилении и дает торговый сигнал к открытию сделки по направлению тренда. При этом бывший уровень поддержки превращается в новый уровень сопротивления, и наоборот. Если тренд меняет свое направление при достижении уровня поддержки или сопротивления – это говорит о том, что можно открывать сделку в противоположном направлении до достижения ценой следующего уровня, соответственно, сопротивления или поддержки.

Уровни поддержки и сопротивления являются хорошими помощниками трейдера, который проводит технический анализ рынка, поскольку позволяют выявить наиболее вероятные точки разворота тренда и дают сильные торговые сигналы.

Подробнее об этом инструменте — в отдельной статье Уровни поддержки и сопротивления.

Фигуры технического анализа

3. Фигуры технического анализа. Следующий инструмент – так называемые «фигуры технического анализа». Исследуя изменения цен на разных рынках в течении длительного времени, аналитики заметили, что формирование на графиках определенных геометрических фигур чаще всего способствует дальнейшему изменению цены в характерном направлении. Поэтому такие фигуры могут выступать сильными торговыми сигналами для открытия соответствующих сделок.

В целом фигуры технического анализа можно разделить на 3 категории:

  • Фигуры разворота – фигуры, после прохождения которых тренд, как правило, разворачивается в противоположном направлении;
  • Фигуры продолжения – фигуры, после прохождения которых тренд, как правило, продолжает свое движение в заданном направлении на определенную величину;
  • Нейтральные фигуры – фигуры, по которым нельзя точно прогнозировать дальнейшее направление движения тренда и требуются дополнительные торговые сигналы.

Фигуры технического анализа могут служить хорошим инструментом для трейдера, поскольку позволяют прогнозировать дальнейшее изменение цены с высокой точностью. Главное – уметь их находить, и не видеть фигуры там, где их нет.

Подробнее об этом инструменте читайте в статье Фигуры технического анализа.

Свечной анализ

4. Свечной анализ. Отдельный инструмент технического анализа – свечной анализ. Он предполагает анализ графика японских свечей и выявление на нем определенных закономерностей, так называемых «моделей свечного анализа», представляющих собой последовательность свечей определенного типа и размера. Торговая практика показывает, что при выявлении таких моделей тоже можно с высокой долей вероятности спрогнозировать дальнейшее изменение котировок.

Что интересно, использование свечного анализа, как и фигур, имеет под собой не только математическую, но и психологическую подоплеку. Когда огромное количество участников рынка видит образовавшуюся фигуру или модель свечного анализа, они одновременно открывают сделки в том направлении, которое подразумевает эта фигура или модель, и, соответственно, сами «толкают» цену в этом направлении.

В последующих публикациях на Финансовом гении я буду подробнее останавливаться на использовании фигур технического анализа и моделей свечей в торговой практике, сейчас вкратце скажу, что они действительно дают сильные торговые сигналы, поэтому однозначно необходимо их рассматривать при проведении технического анализа рынка форекс, рынка ценных бумаг и прочих рынков.

Подробнее об этом инструменте — в отдельной статье: Свечной анализ: основы и правила.

Компьютерные индикаторы

5. Компьютерные индикаторы технического анализа. И последний инструмент технического анализа, который я хочу выделить отдельно — это компьютерные индикаторы. Они представляют собой всевозможные алгоритмы, производящие математическую обработку графиков движения цены и формирующие на ее основе определенные графические изображения, которые дают трейдерам торговые сигналы.

Всего существует множество таких индикаторов, регулярно разрабатываются и внедряются новые, при этом трейдеры наиболее активно используют не более 20-30. Все компьютерные индикаторы технического анализа можно разделить на 2 большие группы:

  • Трендовые индикаторы — индикаторы технического анализа, наносящиеся непосредственно на график, предназначающиеся для использования на графиках движения цены, имеющих четко выраженный тренд, и дающие сигналы о развороте тренда;
  • Осцилляторы — индикаторы технического анализа, наносящиеся в отдельном окне под графиком движения цены, предназначающиеся для использования на графиках, не имеющих четко выраженного тренда, для определения объемов продаж, состояния перекупленности и перепроданности рынка.

Для каждого компьютерного индикатора существуют свои правила его использования и получения на его основе торговых сигналов. Таким образом, описание принципа работы каждого индикатора предполагает, как минимум, одну объемную статью. В дальнейшем я планирую рассмотреть наиболее популярные и эффективные индикаторы технического анализа.

Надо сказать, что есть немало трейдеров, торговые стратегии которых основываются исключительно на применении компьютерных индикаторов. На мой взгляд, их недостаточно для получения точных торговых сигналов, необходимо применять и другие направления фундаментального и технического анализа, однако в качестве источника дополнительных торговых сигналов компьютерные индикаторы применять можно и даже нужно.

Подробнее об этом направлении технического анализа — в статье Технические индикаторы.

Теперь вы вкратце знаете о том, что такое технический анализ рынка, какие направления он охватывает, какие инструменты технического анализа можно использовать для прогнозирования цен на рынке форекс, рынке ценных бумаг и прочих рынках, на которых есть возможность получения прошлых данных о движении цены. В дальнейшем я буду подробнее останавливаться на отдельных направлениях и инструментах технического анализа, поэтому оставайтесь на Финансовом гении и следите за обновлениями. Напоминаю, что вы всегда можете задать интересующие вопросы в комментариях или обсудить их на форуме. До новых встреч!

Честные Форекс-брокеры:

About : Money