ИНДИКАТОРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОНЛАЙН ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Технический анализ

Технический анализ — это исследование динамики рынка посредством графиков с целью прогнозирования будущего направления движения цен.

По сути технический анализ опирается на идею цикличности и повторения, так как взлеты и падения котировок на графиках валютных курсов повторяются через определенные временные интервалы и после сходных событий. Безусловное достоинство технического анализа в том, что он может быть использован в любой момент времени и на любом временном промежутке.

Технический анализ основывается на трех постулатах.

Рынок учитывает всё.

Любой фактор (экономический, психологический, политический и т.д.), который может повлиять на цену, уже учтён рынком и включён в цену. Из этого следует, что все то, что каким-либо образом влияет на рыночную цену, непременно на этой самой цене отразится. Следовательно необходимо лишь внимательнейшим образом отслеживать и изучать динамику цен.

Движение цен подчинено тенденциям.

Главной задачей технического анализа является определение направлений движения цен (тенденций или трендов) для использования в торговле. Как правило, цены движутся вполне однонаправленно, а не стихийно.

Чарльз Доу определял тенденции (тренды) так: при «бычьей» восходящей (растущей) тенденции каждый последующий пик и каждый спад графика цены выше предыдущего. Исторически название возникло из поведения настоящих быков: быки стараются поддеть свою жертву рогами ударом снизу вверх. И наоборот, при «медвежьей» нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. «Медвежьей» тенденцию называют потому, что медведи задирают своих врагов ударами лап сверху вниз. Эти два определения являются отправной точкой в анализе любого финансового рынка.

История повторяется (будущее — это повторение прошлого).

Технический анализ и исследования динамики рынка тесным образом связаны с изучением человеческой психологии. Любые графические ценовые модели, которые были выделены и классифицированы в течение последних ста лет, отражают важные особенности психологического состояния рынка. И если в прошлом эти модели работали, значит есть все основания предполагать, что и в будущем они будут работать, т.к. они основываются на человеческой психологии, которая с годами не изменяется.

Рейтинг Форекс брокеров:

Объектом исследования в техническом анализе являются графики (chart), отражающие поведение валютных курсов. Графический метод в техническом анализе основан на визуальном исследовании различных графических структур, которые можно выделить на графиках динамики валютного курса.

Рыночная цена никогда не движется в одну сторону плавным монотонным образом. Однако, она и не скачет хаотично. Посмотрите на график на рис. 2.6. Мы видим, что цены буквально бьются о некоторые уровни, а иногда — прорывают их, совершая сильные скачки вверх или вниз, затем опять откатываются назад и снова бьются об эти или новые уровни. Эти уровни принято называть уровнями сопротивления или поддержки. Они являются первыми принципиально важными объектами технического анализа, которые выделяют для изучения в рыночных графиках.

Уровень сопротивления (resistance level, RES) — это горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных максимумов (максимальных цен). Когда цена поднимается до него, это служит сигналом для медведей — «пора продавать». По мере приближения к уровню сопротивления, количество предложений на продажу значительно возрастает. Это вполне логично приводит к снижению цены, и график, отталкиваясь от уровня сопротивления, направляется вниз (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Уровни поддержки (SPRT) и сопротивления (RES) на графике GBP/USD

Уровень поддержки (support level, SPRT) — это горизонтальная линия, соединяющая ряд последовательных локальных минимумов. Когда цена опускается до него, это служит сигналом для быков — «пора покупать». По мере приближения к уровню поддержки, количество предложений на покупку значительно возрастает, это приводит к повышению цены, и график, отталкиваясь от уровня поддержки, направляется вверх (рис. 2.6).

Эти уровни фактически являются уровнями психологического барьера в сознании участников рынка. Движение между уровнями может повторяться несколько раз до тех пор, пока по каким-то причинам один из уровней не будет пробит. Существует правило: уровни сопротивления часто превращаются в уровни поддержки, и наоборот (рис. 2.6).

Лучшие Форекс площадки:

Уровни поддержки и сопротивления объединяют одним термином — уровни консолидации (consolidation или congestion levels).

Уровни консолидации, представляющие области, где тормозится ход цен, естественным образом могут быть упорядочены по степени (силе) этого торможения. Уровень, о который цена ударилась 2 раза за последние сутки, заслуживает, конечно же, меньшего внимания, чем тот, вокруг которого цена колебалась в течение последней недели. Также уровни консолидации на больших временных интервалах (дни, недели) более важны, чем на краткосрочных графиках.

Кроме длительности уровня консолидации, значимым фактором является объем торгов в области консолидации (или активность котировок). Чем больше активность участников рынка в районе цены уровня консолидации, тем сильнее этот уровень.

Существует еще одно правило: чем более сильный и объемный уровень консолидации пробит, тем дальше «занесет» график цен. Это похоже на движение по инерции. С практической точки зрения важным является такой вопрос: когда же можно считать пересечение уровня его прорывом? Если столбик или свеча пересекает уровень сопротивления, то является ли этот уровень пробитым? Считается, что основное значение имеет цена закрытия. Если свеча пересекла уровень сопротивления, но потом закрылась ниже него, то это не является прорывом. Если же закрытие состоялось выше уровня сопротивления, то это является признаком готовящегося прорыва (рис. 2.7).

Основной аналитический смысл уровней поддержки и сопротивления состоит в следующем: они дают сигнал о возможном открытии позиций в определенном направлении. Когда цена приближается к уровню сопротивления, следует готовиться к открытию короткой позиции (sell) — вполне вероятно, что, оттолкнувшись от этого уровня, график пойдет вниз. И наоборот, при приближении цены к уровню поддержки мы получаем сигнал о возможности открытия длинной позиции (buy), так как вероятным является отражение графика от уровня поддержки вверх.

Рис. 2.7. Уровень сопротивления держался 5 дней и был пробит только с шестой попытки на графике USD/JPY.

В техническом анализе представление об общем направлении развития цен получают из специальной прямой — линии тренда (тенденции).

Посмотрите на рис. 2.8. Если абстрагироваться, то график цены будет похож на ступеньки, ведущие вниз. Уровни сопротивления на этом графике сменяют друг друга с течением времени, каждый следующий уровень сопротивления лежит ниже предыдущего. Соединив эти уровни прямой линией, так называемой линией сопротивления, мы получим нисходящий тренд (downtrend).

Рис. 2.8. Нисходящий тренд на графике USD/CHF с интервалом в 1 час.

А если уровни поддержки имеют тенденцию подниматься со временем, то линия, соединяющая эти уровни, называется восходящий тренд (uptrend) или линия поддержки, как показано на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Восходящий тренд на графике GBP/USD с интервалом в 1 час.

Чем больше точек значений цены попадает на линию консолидации, тем более сильным подтвержденным будет тренд. Естественно, рано или поздно направление движения цены меняется — происходит смена тренда (reversal). Смена тренда выражается в изменении его направления после точки прорыва (penetration point). Если точка прорыва подтверждает смену восходящего тренда, она дает сигнал к продаже (sell). Подтвержденная смена нисходящего тренда образует сигнал к покупке (buy).

Итак, подведем небольшой итог. Тренд бывает трех типов: идущий вверх, идущий вниз и боковой, то есть идущий горизонтально. Восходящий тренд определяется линией поддержки, а нисходящий тренд задается линией сопротивления. А если тренд направлен горизонтально, он представлен уровнями поддержки и сопротивления. Тогда мы имеем бестрендовый рынок, называемый также коридором или флетом (рис. 2.10).

Так же как и для уровней консолидации, для трендов имеет место понятие силы. Значимость тренда определяется следующими факторами:

  • сроком его действия;
  • тем, сколько раз график касался линии тренда;
  • сопутствующим объемом торгов.

Чем больше сила тренда, тем больше оснований ему доверять. Но если уж случится прорыв этого тренда — тем большим по величине он будет.

Рис. 2.10. Бестрендовый участок рынка (т.н. коридор или флет) на графике USD/CHF с интервалом в 1 час.

Важным параметром тренда является его угол наклона — крутизна тренда. Она характеризует скорость роста цен, следовательно и потенциальную доходность операций на данном рынке.

У рыночной динамики есть такое удивительное свойство — тренды на данном рынке часто имеют одну и ту же крутизну. Если рынок после прорыва нисходящего тренда через некоторое время (пусть даже весьма длительное) опять обнаружит новый нисходящий тренд, то его крутизна в типичном случае будет такая же, как у первого тренда. Наглядный пример можно увидеть на рис. 2.11.

Что касается прорывов линии тренда, то здесь верны те же соображения, что и для линий консолидации. Закрытие свечи после прорыва линии тренда выше нисходящего тренда (или ниже восходящего тренда) является гораздо более сильным сигналом об изменении тенденции, чем простое пересечение линии тренда свечой.

Кроме того, для трендов имеет место аналогичное свойство взаимозаменяемости: после того как восходящий тренд пробит, график цены возвращается к нему, и тренд становится линией сопротивления (рис. 2.12). И наоборот, после пробития нисходящего тренда, график совершает откат до линии тренда, которая теперь превратится в линию поддержки.

Рис. 2.11. Удивительное свойство заключается в одинаковой крутизне тренда на близких участках рынка. График USD/CHF с интервалом в 1 час.

Рис. 2.12. Линия восходящего тренда (линия поддержки) становится линией сопротивления на графике GBP/USD с интервалом в 1 час.

Если тренд достаточно выражен (т.е. о нем можно сказать что-то определенное, например, что он восходящий или нисходящий), он становится инструментом для анализа. С его помощью аналитик может выбирать моменты открытия позиций, а также прогнозировать результаты (то есть, уровни закрытия) открываемых позиций. Приближение цены к линии тренда — это сигнал о возможности открытия соответствующей позиции. Так как, оттолкнувшись от нисходящего тренда, график пойдет вниз, то приближение цены к убывающему тренду сигнализирует об открытии короткой позиции. Аналогичным образом, приближение цены к восходящему тренду — это сигнал о возможности открытия длинной позиции.

При наличии тренда часто случается, что размах колебаний цены ограничен и сверху, и снизу. Ширина этого диапазона бывает фиксированной, так что в итоге образуется полоса, внутри которой и движется график (рис. 2.13). Это пример канала (channel), который образуется линией тренда и параллельной ей линией консолидации, которая также называется линией канала. В частности, границы восходящего канала — восходящий тренд и параллельно расположенная ему линия сопротивления. Для нисходящего канала — соответственно нисходящий тренд и линия поддержки. Когда же тренд и линия канала горизонтальны, канал называется коридором.

Рис. 2.13. Пример ценового канала на графике EUR/USD с интервалом в 4 часа, также на рисунке изображены сигналы к совершению сделок.

Поведение графика внутри канала дает много полезной информации.

  • При работе в канале, в два раза увеличивается количество вырабатываемых сигналов. Когда график касается линии тренда — это сигнал на открытие соответствующей позиции: короткой — для нисходящего тренда и длинной — для восходящего. Касание графика цен к линии канала дает сигнал к открытию противоположной позиции (соответственно длинной и короткой).
  • Если график в движении внутри канала не достигает границы канала, то возможно ускорение хода рынка. В этом случае часто наблюдается возникновение нового канала ( рис. 2.14)

Рис. 2.14. Цена не достигает линии канала, происходит прорыв и возникновение нового канала.

Рис. 2.15. Цена не достигает линии канала, происходит прорыв и изменение тренда.

  • Многие решения о позициях могут основываться на общепринятой рекомендации технического анализа: после прорыва существующего ценового канала цена, как правило, пройдет расстояние, равное высоте канала (расстоянию между линией тренда и линией канала) (рис. 2.14).
    Между прочим, тренд и линия канала играют в этих рассуждениях неравную роль. Тренд показывает основную текущую тенденцию рынка, а линия канала ограничивает наблюдаемые отклонения от нее.
  • Открытие позиции по тренду считается естественным способом действия, так как означает следование основной тенденции рынка. Как говорится, «тренд твой друг». Если же трейдер не хочет следовать за общей массой и открывает позицию в сторону, противоположную той, куда идет толпа, он сильно рискует.

Но без электронных помощников здесь не обойтись. Давайте их рассмотрим.

Технические индикаторы.

Технический индикатор — это график математической функции, построенной на основе значений динамики цены или объемов (активности).

Различают два вида индикаторов:

  • трендовые индикаторы, то есть индикаторы, показывающие движение рынка;
  • осцилляторы — индикаторы, показывающие смену тенденции, то есть разворот рынка.

Трендовый индикатор, который мы рассмотрим, является самым популярным у трейдеров и называется скользящие средние (moving average, MA).

В простейшем случае их значение равно среднему значению цены за определенный период времени, который называется параметром скользящей средней. Правила торговли на основе скользящих средних являются наиболее популярными методами технического анализа, потому что они не требуют специальной подготовки, а их полезность может быть легко обоснована без использования сложных математических формул.

Наиболее часто скользящие средние используют для того, чтобы:

  • отделять трендовые ценовые движения от нетрендовых;
  • получать сигналы о развороте тренда: подтверждать рост, спад или боковое движение рынка.

Существует несколько видов скользящих средних. Самые популярные скользящие средние: простая (Simple MA), взвешенная (Weighted MA) и экспоненциальная (Exponential MA). Каждая из них рассчитывается по своей формуле, поэтому их графики немного отличаются. В нашем учебнике для понимания принципов работы с этими техническими индикаторами будет рассмотрена простая скользящая средняя.

Простая (линейная) скользящая средняя (Simple MA или SMA) — это среднее арифметическое цен за определенный период времени. Например, 5-дневное SMA показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное — за последние 20 дней и так далее. Общая формула для вычисления SMA за n дней такая:

где n — период усреднения, P(1) — сегодняшняя цена, Р(n) — самая старая по оси времени цена рассматриваемого временного промежутка.

Хорошо видно, что чем больше n, тем более гладким получается график SMA, но тем больше запаздывают его изменения относительно изменений цены. Обычно значение n не должно быть меньше 3. Максимальное значение n ограничено только количеством имеющихся данных (которые, по сути, не ограничены).

Показатель среднего движения курса помогает видеть направление движения рынка. Основным сигналом от скользящей средней является направление ее изменения. Когда она растет — следует покупать, а когда падает — продавать.

Рис. 2.16. Простая скользящая средняя (SMA) для графика EUR/USD с интервалом в 4 часа.

Работа со скользящими средними предполагает обработку двух типов сигналов. К первому типу относятся все сигналы, которые подаются самой скользящей средней. Ко второму типу можно отнести все сигналы, подаваемые их комбинациями.

Разберем сигналы, подаваемые «одинокой» скользящей средней.

  • Когда МА растет, можно открывать позиции на покупку. Покупать нужно в тот момент, когда цены падают до уровня МА или даже немного ниже средней, чтобы не терять возможную прибыль.
  • Когда МА падает, следует делать все наоборот. В момент, когда цены поднимутся до МА или немного выше, можно выгодно продать валюту (т.к. продавать нужно как можно дороже).
  • Когда МА идет ровно и только немного колеблется, это говорит о бестрендовом рынке. Другими словами, тренда нет, есть только слабые колебания курсов в пределах более коротких промежутков времени. В такой ситуации практически бесполезно использовать в качестве советчиков скользящие средние.

Скользящее среднее, как и любой другой инструмент, имеет как сильные, так и слабые стороны. Показатель среднего движения курса позволяет обнаруживать и отслеживать тренд, но в пределах узкого коридора цен он ведет себя бестолково и хаотично. Еще одной интересной особенностью скользящей средней является то, что она служит для цен линией поддержки или сопротивления. Растущее МА в таких случаях выступает как нижняя граница цен, а падающее МА как верхняя граница. Вот почему стоит покупать около растущего МА и продавать около падающего.

Чтобы определить степень правдоподобности сигналов, подаваемых скользящими средними, применяют их комбинации (двух или более линий). Например, комбинации из периодов усреднения 8-27 или 5-13-24. Смысл заключается в следующем: сравнивая положение средних разных порядков относительно друг друга, оценивается наличие тренда на больших и малых временных интервалах. Средние большего порядка говорят о наличии тренда на больших временных интервалах (например, на неделях или днях), а средние маленького порядка — о наличии тренда на небольших интервалах (например, на часах). Дело в том, что каждое изменение направления более короткой средней, а тем более ее пересечение с длинной, может говорить о возможном изменении более существенной тенденции.

Используются следующие правила работы с комбинациями скользящих средних:

  • при «бычьем» рынке наиболее чувствительная краткосрочная линия скользящего среднего расположена выше, а наиболее грубая (долгосрочная) — ниже всех остальных. В «медвежьем» рынке наблюдается обратная закономерность;
  • по пересечению линий можно судить об изменении тренда — вначале пересекаются линии более чувствительные (с коротким периодом усреднения), затем в порядке возрастания все более и более грубые (с более длинным периодом);
  • в соответствии с тем, линии каких порядков пересеклись, и как поменялось их взаимное расположение, можно судить о том, какой именно тренд — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный — изменил свое направление;
  • скользящие средние с большим периодом сгладят все второстепенные отклонения и покажут только долгосрочные тренды. Краткосрочные скользящие средние покажут, соответственно, более краткосрочные тренды и будут более чувствительными к последним данным.

На приведенном выше рисунке (рис. 2.16) видно, как пересечение линий скользящих средних с разными периодами дает сигнал о развороте тренда.

Таким образом, фактически любая скользящая средняя — это линия, по своему общему виду сильно напоминающая график цены, но ее отличие и полезность в том, что она несет в себе значительно меньшее количество ненужных шумов.

Но скользящие средние и другие трендовые индикаторы хорошо работают в тех случаях, когда на рынке есть тренд. Однако, при рассмотрении рынков за большой промежуток времени в любом масштабе легко заметить, что значительную часть времени трендов на рынке нет вообще. При нетрендовых (боковых) рынках цена часто меняет направление и наиболее сложной проблемой становится узнать начало и конец коротких движений вверх и вниз. Для решения этой задачи были разработаны осцилляторы. Они просто необходимы при движении цены в канале.

Однако осцилляторы можно использовать и на трендовых рынках для определения приближающихся точек разворота. С этой целью при использовании осцилляторов часто применяют понятия перекупленного (overbought) и перепроданного (oversold) рынка. Рынок считается перекупленным тогда, когда цена поднялась настолько высоко, что ее дальнейшее повышение кажется маловероятным. Перекупленный рынок — предвестник падения цен. Перепроданным рынок считается тогда, когда цена находится настолько низко, что маловероятно ее дальнейшее понижение. Поэтому перепроданность — предвестник роста цен. Именно осцилляторы помогают аналитику делать предположения о том, в какой из зон находится цена в данный момент. Для определения перекупленности или перепроданности рынка по каждому осциллятору устанавливаются определенные критические уровни. Пересечение ценами этих уровней говорит о том, что рынок перекуплен или перепродан и цены вскоре развернутся. Следовательно, если цена пересекла уровень перекупленности, можно выбирать момент для продажи и продавать. Если же цена пересекла уровень перепроданности — это сигнал к покупке.

Другим очень важным показателем состояния рынка является дивергенция. Дивергенцией (расхождением) называется такая ситуация, когда, после явно выраженного направленного движения, цена все еще продолжает ход в первоначальном направлении, а осциллятор уже развернулся в обратную сторону. К примеру, после хода вниз график цены падает до нового локального минимума, а осциллятор в точке, по времени соответствующей этому минимуму цены, показывает значение заметно большее, чем в точке предыдущего локального минимума. Обычно дивергенция дает хороший сигнал о приближающемся развороте цены. Ее предсказание считается надежным в том случае, если значение индикатора находятся в одной из критических областей, т.е. когда рынок был в перекупленном или перепроданном состоянии.

Для понимания принципов работы с осцилляторами далее будут рассмотрены самые популярные представители этой группы технических индикаторов: момент, индекс относительной силы и стохастический осциллятор.

Момент (Momentum) — это индикатор, отслеживающий ускорение тренда, т.е. рост или снижение скорости его движения. Особая значимость этого показателя в том, что он опережающий, т.е. обычно достигает экстремальных значений раньше цен.

Momentum имеет один параметр — целое число n. Значение индикатора момента в текущий момент времени t — есть разность текущего значения цены и цены n периодов назад:

Из формулы ясно, что он обозначает, насколько и в какую сторону изменилась цена за n стандартных временных промежутков.

Обычно момент используют как опережающий и следующий за трендом осциллятор, т. е. если момент до сих пор падал вниз, а сейчас поворачивает вверх, то следует покупать. Если индикатор находится на пике и поворачивает вниз — следует продавать. Если индикатор момента достигает особенно высоких или низких (но не экстремальных) значений, следует предположить продолжение текущего тренда. Поэтому нужно открывать позицию только после того, как цены подтвердят сигнал, поданный индикатором (то есть, если индикатор достигает пика и падает, ждите, чтобы и цена начала падать).

На рис. 2.17. видно как график момента начинает падать и расти немного раньше.

Рис. 2.17. Опережающий индикатор Момент (Momentum) на графике EUR/USD.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), пожалуй, самый популярный осциллятор в техническом анализе. Он прост в использовании: подает сигнал, когда пересекает заранее заданные уровни перекупленности и перепроданности. Также к нему применимо понятие индикатора тренда.

Единственным параметром RSI является целое число n — это период индикатора. Используется параметр n для ограничения количества стандартных временных интервалов, на основе которых этот осциллятор строится.

Индикаторы технического анализа // Трендовые индикаторы // Занятие 5 //16 +

RSI выражается в процентах, а формула, по которой он вычисляется, выглядит так:

где U — среднее значение «цены вверх» за n интервалов, a D — среднее значение «цены вниз».

Суть странных «цен вверх/вниз» можно пояснить на простом примере с цифрами. Например, у нас есть такой ряд из 6 последовательных цен закрытия: 0.8050, 0.8045 0.8040, 0.8026, 0.8025, 0.800. Для вычисления U мы сложим все цены «вверх», т.е. те цены закрытия, которые выше предыдущих цен (0.8050, 0.8045, 0.8026), и делим эту сумму на длину периода n (на 6, а не на 3!). Для вычисления D суммируем те цены закрытия за выбранный период, которые ниже, чем предыдущие цены закрытия, т.е. цены «вниз» (0.8040, 0.8025), и делим на длину периода (на 6).

В итоге получается, что чем больше движение вверх, тем больше знаменатель дроби в скобках, тем меньше дробь D/(D+U), тем ближе к единице большая скобка, тем ближе к 100 значение RSI. RSI колеблется между значениями 0 и 100. Именно благодаря тому, что RSI заключен между двумя своими границами, с ним очень удобно работать (в отличии от других осцилляторов).

Урок форекс 17. Индикаторы Форекс. MACD. Технический Анализ. Maxiforex

Рассмотрим правила работы с RSI. На графике индикатора RSI периодически возникают значимые максимумы выше 70% и минимумы ниже 30%. Часто эти максимумы и минимумы формируются ранее экстремумов основного графика. Обычно, для RSI на уровнях 30 и 70 рисуют сигнальные линии, чтобы легче было определять значимые экстремумы:

  • если RSI выше верхней сигнальной линии, то рынок, скорее всего, перекуплен, следовательно, надо готовиться продавать;
  • если RSI ниже нижней сигнальной линии, то рынок, скорее всего, перепродан, следовательно, надо готовиться покупать.

Очень сильным сигналом, порождаемым этим индикатором, является дивергенция. Напомним, что дивергенция — такое состояние рынка, когда цена поднимается на новый пик (или дает новый минимум), а на графике индикатора новый пик (или новый минимум) не появляется.

На рис. 2.18 приведен график RSI для евро. Сигнальные линии проведены на уровнях 30 и 70. На этом рисунке хорошо видна дивергенция цены и осциллятора RSI, предсказывающая развороты рынка.

Рис. 2.18. Индикатор RSI подает сильные сигналы дивергенции на графике EUR/USD.

Следующий рассматриваемый осциллятор частенько называют просто и коротко — «стохастик». Однако, полное название этого индикатора — стохастический осциллятор (Stochastic oscillator). Работа стохастика основана на том допущении, что при растущем рынке цены закрытия, обычно, лежат ближе к максимальным, а при понижении цен — ближе к минимальным, за соответствующие временные периоды. Задача трейдера, в итоге, сводится к тому, чтобы определить, насколько близко цены закрытия лежат к минимальным за период. Чем ближе (т.е. меньше стохастик), тем более «медвежьим» становится рынок.

На графике стохастический осциллятор выглядит как две линии, которые периодически пересекаются. Главная из этих линий обозначается как %K и несет основную информацию о значении осциллятора. Она, обычно, изображается сплошной. Дополнительная пунктирная линия %D — это скользящее среднее от %К.

Stochastic oscillator применяется в двух вариантах: Fast Stochastic (быстрый стохастик) и Slow Stochastic (медленный стохастик), но смысл линий и их обозначения практически сохраняются.

Для того чтобы построить стохастик типа Fast Stochastic, нужно выбрать два параметра. Естественно, параметры эти задают количество временных интервалов: n1, n2. Как только параметры заданы, то по приведенной ниже формуле вычисляется главная линия %К. Именно в процессе вычисления %K косвенно используется параметр n1.

Здесь буквой Ct обозначают текущую цену закрытия (в момент времени t), значение L — это самый низкий уровень цены за период n1, значение Н — это самый высокий уровень цены за период n1.

После того, как получена главная линия %К, она усредняется скользящим средним с параметром n2, которое и есть линия %D. Эти две линии, %K и %D, и есть индикатор Fast Stochastic с параметрами n1 и n2.

Индикатор Slow Stochastic состоит из пары, в которой роль быстрой линии играет построенная выше %D, а медленная получается из нее сглаживанием при помощи скользящей средней с параметром n3. Обычно эти две линии обозначают вновь, как %K и %D, при этом Slow Stochastic определяется тремя параметрами n1, n2, n3.

На рис. 2.19 и 2.20 приведены изображения двух вариантов стохастика — Fast и Slow Stochastic — для иены. Сигнальные линии проведены на уровнях 20 и 80.

Рис.2.19. Быстрый стохастик (Fast Stochastic) на графике USD/JPY.

Рис. 2.20. Медленный стохастик (Slow Stochastic) на графике USD/JPY.

Обычно используют несколько способов интерпретации стохастического осциллятора:

  • когда осциллятор (либо линия %K, либо %D) опускается ниже справочной линии 20, а затем поднимается над ней — значит, пора покупать, рынок вышел из зоны перепроданности;
  • когда осциллятор поднимается выше справочной линии 80, а затем опускается ниже — нужно продавать, потому что рынок вышел из зоны перекупленности;
  • покупать можно, когда %K поднимается над %D;
  • продавать следует, когда %K падает ниже %D; 5. как и при работе с другими осцилляторами, нужно всегда следить за расхождением (дивергенцией).

В книгах о техническом анализе можно найти огромное количество технических индикаторов, но скользящие средние и три рассмотренных осциллятора наиболее важные и распространенные инструменты трейдера.

Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым. А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Если хотите зарабатывать на Форекс с помощью технического анализа – жмите «изучить»!

Рынок Форекс, как для посвященных людей, так и для новичков, является загадкой. Точную закономерность движения цены на форексе не смогли раскрыть «динозавры» трейдинга, не могут постичь ее сути и гуру современного финансового рынка. Каждый, кто однажды открыл для себя Форекс, пытался ее разгадать, изощряясь в способах, методах и инструментах торговли.

Следует отдать должное трейдерам, стоящим у истоков зарождения финансового рынка. Именно они были «первопроходцами» Форекса и «собирателями» первичной базы знаний, на которой сегодня основаны все инструменты торговли и торговые стратегии Форекс.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Что мы понимаем под «Техническим анализом»?

Результат их практического опыта и все накопленные ими знания однажды легли в основу стройной логической системы Чарльза Доу – легендарного трейдера и профессионального журналиста. Его система, позже дополненная и доработанная, известна нам под названием «Основы технического анализа Forex». В рамках данной статьи мы и поговорим о том, что она собой представляет, для каких целей, где и как используется.

Для начала следует вспомнить, что еще одним мощным методом исследования рынка является фундаментальный анализ (ФА). Если не углубляться в нюансы, то коротко разницу между ними можно описать так:

Фундаментальный анализ учитывает макроэкономические параметры, политические события, разнообразные слухи и новости, поведение рыночной толпы, влияющие на движение цены. ФА дает хорошие прогнозы относительно ее движения в будущем, но в рамках долгосрочного инвестирования. Это торговые операции, которые по времени занимают не менее 3 месяцев. Используя ФА, невозможно, например, определить силу и направление тренда, найти модели разворота или продолжения тенденции, определить вероятные точки входа в рынок.

Технический анализ – это, своего рода, антипод ФА, базирующийся на математических алгоритмах обработки ценовых данных на историческом временном периоде. Краткосрочные операции укладываются в промежуток времени от нескольких минут до 1 месяца. Более длительные временные периоды снижают эффективность использования ТА в анализе рыночной ситуации.

Систему технического анализа трейдеры применяют для определения поведения валютного рынка. Для прогнозирования движения цены – определения направления ее движения, точек вероятного входа в рынок и размера возможной прибыли используются технические индикаторы.

Прогнозирование движения цены в будущем основано на анализе ее поведения в прошлом за определенный период времени. Используя метод технического анализа можно:

  1. определить текущее соотношение покупателей и продавцов на рынке;
  2. отслеживать колебания рыночной стоимости;
  3. определять тенденцию движения цены – найти модели разворота или продолжения тренда;
  4. прогнозировать вероятность роста/падения рыночной стоимости;
  5. отслеживать ценообразование на валютном и фондовом рынке.

Понятно, что анализ валютного рынка трейдер проводит с помощью того метода, который более всего отвечает планам инвестирования его торгового депозита.

Bollinger bands — Индикатор технического анализа форекс

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Чарльз Доу и основные принципы ТА

ТА является универсальным методом в изучении любых финансовых активов – акций, опционов или фьючерсов, валютных пар. В цикле статей Чарльз Доу в «WallStreet Jornal» (1900-1902 гг.) выделил три главных принципа, на которых построена его теория теханализа:

Рынок «всеяден»

На процесс ценообразования влияет очень много факторов – все, что происходит в мире, так или иначе, оказывает свое влияние на формирование рыночной цены. В текущую котировку закладываются, например, экономические и политические новости, природные катаклизмы, прогнозируемые тенденции рынка и даже, ожидания рыночных игроков.

Цикличность событий

Цена движется хаотично, но в то же время, в этом движении присутствует и некоторая закономерность. Метод технического анализа позволяет проследить эту закономерность на длительном историческом периоде. В свое время еще Чарльз Доу обращал внимание на устойчивость рыночных формаций, что и объясняет тенденцию возврата цены к прежним позициям. Так происходит, потому что на некоторые события, независимо от времени и природы их происхождения, участники рынка склонны реагировать одинаково.

Изучая причину появления этих событий, их развитие и реакцию рынка на них, можно строить прогнозы на похожую ситуацию в настоящем. Именно этот фактор лежит в основе разработки типовых графических фигур ТА – это, например, модели разворота цены или модели продолжения ее движения. С их помощью трейдеры анализируют поведение цены на историческом промежутке времени и прогнозируют ее движение в будущем. Такая особенность рынка также используется теханализом для построения математических алгоритмов и определения логики работы технических индикаторов.

Господин «Тренд»

Движение цены не случайно. Если на одном временном промежутке ее движение кажется хаотичным, то на другом временном отрезке можно увидеть, что она движется в каком-то одном конкретном направлении. Такое движение цены называют «трендом» и рассматривают три его вида:

  1. Нисходящий тренд («downtrend» или «медвежий» тренд – падающая цена);
  2. Восходящий тренд («uptrend» или «бычий» тренд – растущая цена); («sideways» или «боковик» — цена движется в боковом направлении).

Рисунок 1. Виды тренда

Несмотря на резкие амплитудные движения цены, можно определить, что они являются частью другого тренда.

Каждому из вышеописанных видов тренда свойственны следующие временные периоды движения цены:

Технические Индикаторы. Индикатор Стохастик. Индикатор RSI. Индикатор MACD. Индикатор ATR. AO.

Основной (первичный) – затрагивает долгосрочные торговые операции, учитывающие движение цены свыше одного года. В этом периоде работают хедж-фонды и крупные рыночные игроки.

Вторичный – здесь в интервале 1–6 месяцев наблюдается коррекция цены и ее откаты (основного периода). Именно на этом временном периоде, в основной своей массе, работает рыночная толпа.

Малый – для этого периода, длящегося от пары минут до нескольких часов, характерно формирование кратковременных разнонаправленных ценовых импульсов. В большей степени их появление связано с событиями, изучаемыми фундаментальным анализом, в меньшей степени – с событиями, которые изучает технический анализ. Этот период используется для внутридневной торговли и скальпинга.

По теории Чарльза Доу, направленное движение цены определяется на любом моменте времени. Практика же показывает, что почти 70% времени цена лежит во флете и лишь 30% времени она движется направленно. В боковом движении она может двигаться почти линейно или с широкой амплитудой между точками max/min.

В обоих случаях трейдер может без проблем провести средне- или долгосрочный анализ графика.

Есть у системы технического анализа и другие важные правила, которые гласят следующее:

    При определении тенденции ее изменение, развитие и движение должно быть подтверждено объемами.

Между аналитиками ведутся споры относительно того, насколько рыночные объемы способны влиять на точность прогнозов. Для Форекса это особенно актуально, поскольку по открытым сделкам здесь отсутствует какая-либо информация об объемах. Основное правило должно соблюдаться всегда – объемы должны расти, как при падении, так и при росте рынка. Поэтому, например, если технический анализ не подтверждает новую тенденцию объемом, можно считать ее кратковременной.

Это правило на Forex считается важным: закрывать текущую позицию и открывать новую сделку в противоположную сторону можно только после подтверждения разворота тренда.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Как на графике отображается цена?

Для анализа и прогнозирования цены важно понимать визуализацию ее движения на графике. Также следует знать, что такое «таймфрейм», поскольку все методы технического анализа учитывают данные котировок за определенный период времени. Давайте, сначала разберемся с самими таймфреймами, а уже после рассмотрим, как на графике отображается движение цены.

Таймфрем

Это термин, обозначающий определенный промежуток времени, в котором происходило изменение и движение цены. Названия таймфреймов одинаковы для всех торговых терминалов – это буквенно-цифровое обозначение девяти временных периодов. Буква – это аббревиатура по названию самого временного интервала (Minute, Hour, Day и т.д.), а цифра рядом показывает его «временное» значение:

Рисунок 2. Перечень таймфреймов

Как видите, работа с таймфреймами не представляет особой сложности. Не нужно пытаться «бездумно» заучивать их названия, следует просто понять логику их обозначения. Выбрать период можно в панели инструментов торгового терминала через встроенную панель «Выбор ТФ» или, используя иконку «Периоды» с выпадающим списком ТФ.

Рисунок 3. Выбор таймфрейма (ТФ) в торговом терминале

На графике интервалы разделены между собой вертикальными пунктирными линиями. Понятно, что по каждому валютному инструменту, например, за один рабочий день на H1 будет насчитываться 24 (24 часа в сутках : 1 час = 24) таких периода. На М15 таких разделителей будет больше:

(24 часа => 24 х 60 минут = 1440 минут => 1440 минут : 15 минут = 96)

Если вам интересно, рассчитайте самостоятельно, сколько часовых периодов будет за 1 день или за 1 месяц.

В настройках окна свойств терминала вы можете разрешить/запретить отображение разделителей периодов на графике:

Рисунок 4. Отображение разделителей периодов на графике

Вызвать это контекстное окно можно кликом правой кнопки мышки на фоне рабочего графика выбранной валютной пары.

Виды ценового графика

Чтобы провести качественный анализ валютного рынка и изучить его тенденции, следует выбирать наиболее удобный вариант отображения цены на графике. Помимо личных предпочтений трейдера, в этом вопросе учитываются также и особенности торговой стратегии, по которой он работает. Давайте, рассмотрим, какие же виды графиков «вшиты» в торговый терминал и размещены на панели инструментов отдельным блоком:

    Свечной

Его изобретению мы обязаны японцам, поэтому он так и называется – «Японские свечи». Этот вид графика, как и «столбиковый/баровый», показывает трейдеру четыре типа цены, но визуально он более приятен глазу. В настоящее время график «Японские свечи» очень востребован среди трейдеров и является удачным дополнением к системе технического анализа. Тело «бычьей» свечи окрашено в белый цвет, «медвежья» свеча – черного цвета:

Рисунок 5. График «Японские свечи»

Изначально технический анализ предусматривал использование простых диаграмм. Позже им на смену пришел линейный график отображения цены, но подобно тиковому графику, он был малоинформативным. Определение диапазона изменений цены было затруднено, что не позволяло провести тщательный визуальный анализ. Линейный график при построении использует две оси:

a) Вертикальную – отображает стоимость.

b) Горизонтальную – показывает продолжительность во времени.

Линейный график строится по точкам, фиксирующим значение цены в определенный момент времени. К его недостаткам относят отсутствие прочей полезной информации, например – максимального/минимального показателя цены, данных о том, как именно менялась цена на определенном временном интервале и пр. Без специальных вспомогательных инструментов метод технического анализа на этом графике будет мало результативным. Однако и с нужными инструментами он потребует больше времени для изучения состояния рынка и поведения цены.

Рисунок 6. «Линейный» график

Этот вид графика до появления японских свечей чаще использовался игроками фондовых бирж. Как и «Японские свечи», он показывает сразу четыре цены – «open», «close», «high», «low». Визуально он представлен прямой вертикальной чертой с примыкающими к ней вверху и внизу небольшими горизонтальными черточками:

Fractals — Индикатор технического анализа форекс

a) Черточка, расположенная слева – это цена «open».

b) Черточка справа – цена «close».

Баровый график более информативен, соответственно, технический анализ здесь принесет большую пользу. Он позволит провести более глубокий анализ рынка и, соответственно, даст лучшие результаты торговли. С его помощью можно легко определить доминирующую тенденцию рынка:

Рисунок 7. «Баровый» график

К его недостаткам стоит отнести невозможность провести быстрый анализ валютного рынка на большом графике с большим количеством баров. С этой задачей лучше справляется график «Японских свечей».

Любое движение цены измеряется «тиками». На графике «тик» — это точка на графике, которая формируется, фиксируя изменение цены. На какую величину, и за какой период времени изменилась эта цена, на тиковом графике узнать невозможно. Отсутствие временного фактора и избыточность – его главные недостатки. Относительно информативности этот график едва ли подходит для проведения качественного технического анализа. Однако он хорошо показал себя в тестировании автоматических советников.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Методы теханализа

Все методы анализа рынка и его прогнозирования можно разделить на два вида – графические и математические.

Графические методы

К таковым относят методы, изучающие ценовой график по определенным формациям – графическим фигурам, свечным моделям или паттернам. Это визуально различимые формации, их появление на графике связывают с шаблонным реагированием рыночных игроков на те, или иные схожие условия. У всех графических формаций есть две базовые функции:

  • Прогноз направления движения цены.
  • Расчет потенциальной прибыли (определение величины движения цены).

Виды графических фигур

Классические графические фигуры теханализа являются универсальными инструментами дл всех типов рынка. Они также хорошо работают на всех таймфреймах и не запрещают трейдерам дополнительно использовать технические индикаторы.

Этот инструмент используется для определения направления тренда, линии проводят по двум ближайшим (последовательным) вершинам/впадинам, соответственно:

a) Верхняя линия – «Сопротивление», рисуется по двум последним ценовым максимумам;

b) Нижняя линия – «Поддержка», рисуется по двум последним минимумам цены.

Рисунок 8. Линии тренда

Трендовые линии имеют особенности, помогающие трейдеру ориентироваться на рынке:

Когда тренд меняет направление, линии сопротивления/поддержки меняются местами. Угол наклона трендовых линий показывает скорость движения цены, чем он больше, тем стремительнее движется цена. Длительность тренда и количество касаний цены линий ценового коридора показывает его силу.

В отличие от трендовых линий, уровни проходят по ценовым максимумам и минимумам, чертятся всегда горизонтально и показывают диапазон цен:

Рисунок 9. Уровни «Сопротивления» и «Поддержки»

Как и трендовые линии, после пробития их ценой, уровни после пробития также могут меняться местами.

Графическими фигурами могут выступать любые формации на графике, представленные свечными моделями, в том числе и свечные паттерны. Все они делятся на, так называемые, модели разворота или продолжения тренда:

a) Модели продолжения («Continuation pattern»), которые свидетельствуют о рыночной коррекции цены внутри тренда, это, например:

1) Прямоугольник («Rectangle»);

2) Вымпел («Penant»);

3) Треугольник («Triangle»);

4) Клин («Wedge»);

5) Флаг («Flag»);

b) Модели разворота («Reversal pattern») свидетельствуют о высокой вероятности скорого разворота текущей тенденции. К таковым относят, например, следующие фигуры:

1) Голова и плечи («Head and shoulders»);

2) Перевернутая Голова и плечи («Reverse Head and shoulders»);

3) Алмаз/Бриллиант («Diamond»);

4) Двойная вершина («Double top»);

5) Тройная вершина («Triple top»);

6) Двойное дно («Double bottom»);

7) Тройное дно («Triple bottom»).

c) Неопределенные модели – это некоторые виды «Прямоугольника» и «Треугольника», которые в разных рыночных обстоятельствах могут выступать, как модели разворота, так и указывать на продолжение текущей тенденции.

Математические методы

Эти методы исследования базируются на математическом анализе исторических данных движения цены. Технические индикаторы – это специальные инструменты теханализа, с помощью которых можно проследить динамику изменения цен. К таковым, например, относят:

    Трендовые индикаторы – показывают направление рынка. В терминале можно найти трендовые встроенные и пользовательские индикаторы:

Рисунок 10. Выбор трендового индикатора в торговом терминале

Рисунок 11. Выбор осциллятора в торговом терминале

Среди них есть инструменты, уже встроенные в торговый терминал – это классические технические индикаторы, которые целым пакетом присутствуют в терминале уже при его установке. Есть и другая группа – это, так называемые, авторские инструменты, которые перед использованием необходимо самостоятельно установить в терминал. Они разрабатываются, как один из элементов новой торговой стратегии. Обычно инструментов, встроенных в терминал, достаточно для проведения определенных задач технического анализа.

Рисунок 12. Математические инструменты теханализа в торговом терминале

Как показывает практика, технические индикаторы почти не используются по отдельности. Чаще всего трейдеры используют их различные сочетания, которые могут составить простую, но эффективную торговую стратегию. В совокупности эти инструменты могут давать мощные торговые сигналы. Эффективность их использования обусловлена спецификой математического алгоритма, который заложен в их основу.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Техническому анализу» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Подводим итоги

Используя методы ТА, трейдер может проводить глубокий анализ рыночной ситуации. В его арсенале есть множество различных инструментов. Все они, как графические, так и математические, предназначены для решения конкретных задач. Они легко комбинируются между собой, расширяя возможности трейдера, снижая риск получения убытка и повышая его шанс на прибыль.

Главный постулат технического анализа гласит, что принимать решение, используя только один инструмент нельзя. Данные одного инструмента следует подтверждать данными одного или двух других инструментов, принадлежащим разным группам.

Индикаторы Технического Анализа

Впервые открыв MetaTrader, каждый новичок испытывает легкий приступ паники. Что неудивительно! Как тут не растеряться: целая куча окошек с малопонятными разноцветными графиками. Все движется, мигает – глаза разбегаются, а рука тянется к мышке, чтобы закрыть сию страшную программу. Спокойствие, только спокойствие! Эти незнакомые цветные линии могут оказать вам помощь в торговле, ибо находятся здесь неспроста и называются индикаторы технического анализа.

В MetaTrader имеется несколько десятков встроенных индикаторов технического анализа, в интернете можно скачать бесконечное количество их модификаций, а в редакторе скриптов при желании легко сделать собственный. Не беспокойтесь, вам совсем ни к чему досконально знать каждый, чтобы успешно торговать на Форексе, тем более индикаторы одного вида практически не отличаются друг от друга – достаточно понять принцип работы одного, чтобы освоить остальные. Чем изучасть подробно каждый индикатор, лучше изучите основы технического анализ. Технические индикаторы рынка подразделяются на несколько видов: трендовые, осцилляторы и нестандартные вспомогательные.

Трендовые индикаторы, как видно из названия, позволяют определить направление и предупредить о развороте тренда. Они, как правило, основаны на усреднении и сглаживании ценовых значений. Данные индикаторы не рекомендуется использовать для прогнозирования рынка, так как их значения запаздывают. Эти индикаторы хороши для определения устойчивости существующего тренда. К этому виду можно отнести Moving Average(МА), AMA, ADX, Commodity Channel Index , Bollinger Bands, Instant Trend Line и другие.

Осцилляторы по своей природе опережающие индикаторы. Они помогают определить движение цены в ближайшем будущем. Осцилляторы наиболее эффективны в периоды застоя между двумя трендами, ибо в момент разворота показывают экстремальные значения и недвусмысленно намекают на начало нового тренда. К осцилляторам относятся Momentum, Williams’ Percent Range, RSI, MACD, Stochastic и другие.

Индикаторы Технического Анализа — коварные программки, они могут совершенно запутать новичка, так как имеют обыкновение показывать в разные стороны. Не отчаивайтесь, это не часть великого и ужасного плана по разорению начинающих трейдеров, всего лишь еще одна особенность индикаторов. Трендовые индикаторы совершенно бесполезны в «болоте», и показывают ложную информацию, осцилляторы могут ввести в заблуждение при устойчивом тренде. Поэтому следует учитывать, какая ситуация на рынке. В этом вам помогут нестандартные индикаторы, например Линии Фибоначчи, ЗигЗаг, Deviation Channels и другие. Кроме того, самым верным и точным индикатором является сама цена на разных таймфреймах.

В заключение хочу сказать: не надо фанатизма. На первых порах вы не обойдетесь без технических индикаторов рынка, даже профессиональные трейдеры редко совсем отказываются от них. Для этого нужно знать рынок, как свои пять пальцев, и чувствовать движение цены, как собственный пульс. Но занавешивать окно десятком графиков тоже не стоит, так вы совершенно потеряете контроль над ситуацией. Оптимальное количество индикаторов – два или три разных видов, желательно ставить их не наобум, а согласно выбранной вами стратегии. Удачи!

Технические индикаторы Форекс

Технические индикаторы являются одним из наиболее востребованных инструментов анализа валютных пар на Форекс. Они используются для прогнозирования дальнейшего направления движения цены, позволяя существенно повысить вероятность успешности сделок. Технических индикаторов существует великое множество и даже самые опытные трейдеры далеко не всегда разбираются во всех из них. Но для успешной торговли знание базовых индикаторов просто необходимо, ведь некоторые из них проверены десятилетиями и активно применяются на всех рынках. К тому же пользоваться индикаторами при помощи современного программного обеспечения стало просто и удобно.

Содержание:

Что такое технические индикаторы Форекс

Индикаторы технического анализа или просто технические индикаторы представляют собой показатели или графические построения, рассчитанные при помощи математических формул, исходными данными для которых служат графики цены. Иными словами, для создания определенного индикатора берется информация о цене определенной валютной пары, подставляется в одну из формул, после чего результат расчета автоматически накладывается на график. Благодаря этому трейдер может наглядно увидеть направление движение актива, получить сигнал на вход или выход из рынка, понять, что происходит с валютной парой и узнать другую полезную для себя информацию.

Главной особенностью современных индикаторов является автоматизация в их расчетах. Современные программы и компьютеры позволяют за доли секунды просчитывать сотни и даже тысячи параметров, мгновенно выдавая результат обработки большого массива данных. Технические индикаторы Форекс используются очень давно, но в былые времена для расчета простейших из них приходилось тратить большое количество времени и ресурсов. Теперь же автоматические алгоритмы рассчитывают сложнейшие индикаторы Форекс мгновенно, благодаря чему в распоряжении трейдеров появилось огромное множество разных индикаторов.

Индикаторы технического анализа имеют свои преимущества и недостатки, о которых всегда нужно помнить:

Преимущества: Недостатки:
возможность мгновенного получения важной информации о состоянии рынка или направлении движения актива; индикаторы никогда не предоставляют на 100% верный прогноз;
предоставление сигналов на вход и выход из позиции; неуниверсальность и узконаправленность некоторых индикаторов;
устранение субъективизма при оценке рыночной ситуации; запаздывание определенных видов индикаторов;
помощь начинающим трейдерам в понимании рынка; предоставление разными индикаторами противоположной информации;
возможность настройки некоторых индикаторов самостоятельно;
учет большого количества факторов, влияющих на цену; неоднозначность трактовки некоторых индикаторов.
удобство применения в разных видах трейдинга.

Так как индикаторов существует очень много, применение всех из них нецелесообразно. Часто бывает так, что один индикатор показывает вероятность роста цены, в то время как другой однозначно указывает на необходимость продажи. Поэтому многие трейдеры со временем приходят к тому, чтобы использовать парочку наиболее удобных и информативных индикаторов, ведь в противном случае можно лишь излишне себя запутать.

Какие есть типы индикаторов Форекс

Существует несколько классификаций технических индикаторов, в рамках которых выделяют:

  • трендовые индикаторы Форекс;
  • осцилляторы;
  • индикаторы уровней;
  • информационные индикаторы;
  • анализаторы рынка и др.

Самые известные и популярные индикаторы Форекс – это трендовые индикаторы и осцилляторы. Первые используются для определения текущего тренда в движении цены, благодаря чему становится понятно, в каком направлении лучше открывать позицию: на покупку или на продажу. Трендовые индикаторы, как правило, выводятся на график и движутся параллельно с ценой. Индикаторы тренда Форекс позволяют вовремя определить смену направления движения цены, благодаря чему минимизировать вероятность потери капитала. В практике трейдинга используются разные трендовые индикаторы, среди которых:

  • скользящие средние;
  • огибающие линии или конверты;
  • полосы Боллинджера;
  • индикатор Ишимоку;
  • каналы Дончиана;
  • индикатор ценового канала;
  • кумулятивный индекс колебаний;
  • индикатор пивот;
  • стандартное отклонение;
  • Вилы Эндрюса;
  • зигзаг и др.

Второй большой группой технических индикаторов являются осцилляторы или опережающие индикаторы. Эти индикаторы рынка Форекс обычно выводятся в отдельном от графика окне и служат для отображения скорости изменения цены за определенный период. С латинского языка слово «oscillo» переводится как «качаюсь». Оно дало название данной группе индикаторов, так как значение осцилляторов колеблется в определённом диапазоне. Чаще всего это от 0 до 100 или от -100 до +100. По этой причине осцилляторы нередко называют канальными индикаторами.

Наиболее популярные виды осцилляторов это:

  • стохастик;
  • индекс относительной силы;
  • индикатор MACD;
  • индекс товарного канала;
  • гатор;
  • индекс массы;
  • лучи Элдера;
  • осциллятор Чайкина;
  • индекс силы медведей или быков и др.

В процессе торговли большое значение имеет верное определение различных уровней. Многие трейдеры используют для этого специальные Форекс индикаторы, среди которых:

  • уровни Фибоначчи;
  • индикатор Динаполи
  • фракталы;
  • уровни Мюррея и др.

Эффективность торговли зависит не только от умения анализировать график, но и от понимания общей ситуации на рынке. Для этого часто применяются информационные индикаторы и анализаторы рынка, при помощи которых можно быстро получить дополнительные сведения о перспективах изменения цены. Например:

  • индекс PMI (деловой активности);
  • индикатор настроения рынка;
  • индикаторы количества сделок и их объема;
  • индикаторы паттернов;
  • индикатор временных зон и др.

Какие самые популярные технические индикаторы

Среди технических индикаторов одним из наиболее известных и популярных являются скользящие средние (Moving Average – MA). Они рассчитываются на основе среднего значения цены актива за определенный период и выводятся на график в виде плавной линии. Скользящие средние бывают простыми, сглаженными, экспоненциальными или линейно-взвешенными. Они могут рассчитываться за период в 5, 10, 25, 50, 200 или 500 дней, а также характеризоваться другими особенностями.

Обычно трейдеры пользуются несколькими скользящими средними, пересечение которых позволяет с высокой долей вероятности прогнозировать изменение тренда. Например, пересечение 50-дневной скользящей средней с 500-й средней вниз многие трейдеры называют «мертвый крест», так как эта ситуация является сильным сигналом к затяжному падению цены. Обратную же ситуацию (50-дневная средняя пересекает 500-ю снизу вверх) часто называют «золотой крест», так как он сигнализирует о начале восходящего тренда.

Осцилляторы часто применяются для того, чтобы понять, насколько перекуплен или перепродан рынок в данный момент времени. Поэтому среди трейдеров большой популярностью пользуется стохастический индикатор или стохастик. Он представлен двумя кривыми, выводимыми в отдельном окне. Их значение колеблется от 0 до 100, где одна из кривых называется основной, а вторая – сигнальной. Когда значение основной кривой находится в нижней границе диапазона (примерно 0-20) – это является признаком перепроданности актива. Когда же она подходит к верхней границе (80-100) – это сигнализирует о его перекупленности. Пересечение основной и сигнальной линий расценивается как сигнал к смене тенденции.

Среди осцилляторов также довольно популярными являются индекс относительной силы и индикатор MACD. Для определения ценовых уровней, на которых возможен разворот тренда, многие трейдеры используют уровни Фибоначчи и точки пивот. Получить значимую дополнительную информацию о рынке нередко помогает индекс PMI и индикатор настроения рынка.

Как использовать технические индикаторы Форекс

Каждый технический индикатор имеет свои особенности применения. Чтобы их понять, необходимо тщательно изучить описание индикатора и механизм его работы. Перед тем, как скачать индикаторы Форекс, нужно убедиться в их совместимости с вашим торговым терминалом. Самые популярные индикаторы Форекс обычно подходят для терминала MetaTrader, поэтому для работы он является одним из наиболее удобных. Тем, кто не хочет учиться пользоваться сложными индикаторами, стоит порекомендовать сервис копирования сделок. Он позволяет совершать торговлю с использованием опыта успешных трейдеров, благодаря чему значительно повышается вероятность получения хорошей прибыли. Ну а тот, кто стремится познать все тонкости работы на бирже, должен не только научиться использовать точные индикаторы Форекс, но и изучить книги про фундаментальный анализ акций.

Выводы

Технические индикаторы представляют собой специальные дополнения к графику, построенные с использованием формул и математических алгоритмов. Индикаторы упрощают процесс торговли, позволяя с большей точностью прогнозировать изменения цены. Базисом для расчета индикаторов служит график цены и другие данные, касающиеся рынка и котировок активов. Основными типами индикаторов являются трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы уровней, информационные индикаторы и анализаторы рынка. Использование каждого из индикаторов имеет свои особенности, а лучшие индикаторы Форекс каждый трейдер подбирает для себя со временем.

Каковы преимущества индикаторов без перерисовки

Каждый трейдер сталкивался с ситуацией, когда индикаторы технического анализа, например, стрелочные индикаторы, подавали сигнал на вход в рынок и следовало проводить сделки по покупке актива. Но вскорости индикаторы давали новый сигнал, который был полностью противоположен первому.

В итоге трейдер заходил в рынок по первому сигналу и получал убыток, так как первый сигнал был ложным.
Что делать в подобной ситуации?

Выход есть. Следует просто найти индикаторы, которые работают четко, без перерисовки и без запаздывания.

Чем опасна перерисовка?

Перерисовкой называют изменение показателей индикатора, когда индикатор начинает транслировать данные рынка со значительным запаздыванием. В результате трейдер открывает сделку, а реальная картина рынка уже поменялась. Трейдер терпит убытки.

Обнаружить перерисовку возможно, если во время формирования свечки настоящие показания индикатора меняются одновременно с формированием самой свечки.

Если же свечка уже сформировалась, показания индикатора не должны меняться. Если же показания индикатора продолжают меняться, значит, происходит перерисовка. Информация искажается и сделка проходит по ложным сигналам. Трейдер несет убыток.

В результате чего может возникнуть перерисовка?

Перерисовки могут быть

  1. Преднамеренными и
  2. Случайными.

Случайная перерисовка наблюдается в индикаторах, которые выстраивают свои элементы уже после окончания формирования свечек. Подобная ситуация возникает в результате применения индикаторов ЗигЗаг, Фрактал.

ЗигЗаг-индикатор на графике торгуемого актива появляется в виде ломаной линии, которая меняется в зависимости от максимальных-минимальных значений цены. Точку излома ломаной линии будем называть экстремальной.

Чтобы определить такую точку излома, необходимо формирование нескольких свечек. Длина формирования излома зависит от заданных настроек индикатора.

Если применить большой период к настройкам, значит, ломаная будет формироваться более продолжительное время, а сам индикатор будет несколько запаздывать. Но именно таким образом работает данный индикатор. И на этот момент трейдер не должен обращать внимание.

Принцип действия Фрактал такой же, как и у ЗигЗаг. Но фракталы начинают появляться уже после построения второй свечки, которая будет являться локальной максимальной ценой (экстремум).

Эти оба индикатора считаются классическими, однако их показатели несколько запаздывают при отображении картины рынка. Хотя к подобному запаздыванию можно со временем приспособиться.

Куда опасней преднамеренная перерисовка. Случается, что мошенники сознательно вводят трейдеров в заблуждение, пытаясь продвинуть свои индикаторы.

На историческом графике подобные индикаторы работают безупречно. Во время реальной торговли мошеннические программы начинают перерисовывать показатели рынка. На графике торгуемого актива демонстрируются только сигналы на прибыль.
Когда же трейдер просто наблюдает за работой подобного индикатора, не торгуя, заметить подлог практически невозможно.

Поэтому острым является вопрос, где же найти индикаторы без перерисовки.

Какие есть индикаторы без перерисовки

К сожалению, каждый индикатор, который строится автоматически по новым показателям, какое-то время будет показывать перерисовку.

Перерисовок нет у индикаторов, настройки которых трейдер берется устанавливать по старинке руками. Именно это необходимо уметь делать на мастер-классах, проходя обучение Форекс.

Каждому начинающему трейдеру известны два таких индикатора, настройки которых производятся руками. Это

  1. Линии Фибоначчи
  2. Средняя скользящая.

Индикатор Линии Фибоначчи

Данный инструмент технического анализа основан на работе последовательности чисел Леонардо Фибоначчи. Расстояние между важными уровнями рассчитывается на основе коэффициента со значением 1,61.

Инструмент Сеть Фибоначчи буквально натягивается на график цены торгуемого актива вручную и не меняется. Именно поэтому показания торговли не перерисовываются.

Инструмент Сеть Фибоначчи признан универсальным и подойдет для коммерческих сделок на всех финансовых рынках, включая Форекс и рынок фондов.

Индикатор Средняя скользящая

Индикатор Moving Average (скользящая средняя) — классический инструмент технического анализа, по которому определяется среднее значение цены торгуемого актива. МА сглаживает лихорадочные, случайные колебания цены торгуемого актива.

Все же перерисовка у МА может быть, особенно на коротких временных интервалах. Начиная от Н4 перерисовки практически нет. Поэтому трейдеры применяют одновременно три-четыре разновидности скользящих, коротких и длинных, с различными настройками, которые следует устанавливать вручную.

Например, можно использовать простую скользящую с настройкой 21. Плюс экспоненциальные скользящие с настройками 89, 144 и применить цены закрытия.

Помимо классических индикаторов Фибоначчи и скользящих средних есть и другие, более модерновые. Например,

  1. NRP Kwan,
  2. Larsen ЗигЗаг,
  3. PZ-Swing Trading,
  4. TrendMaster,
  5. MA-arrows RSX,
  6. TrendWave,
  7. Trend Focus.

Как работает NRP Kwan

Индикатор NRP Kwan сделан на основе работы версии Kwan и сейчас работает без перерисовки. Усовершенствованный NRP Kwan определяет максимальные и минимальные значения цены и изменяет свой цвет в зависимости от того, в каком направлении начинает двигаться рынок.

Если кривая индикатора окрашивается в синий цвет, значит, следует проводить сделки на покупку. Если кривая NRP Kwan становится красного цвета, тогда стоит начинать продажи.

Как работает Larsen ЗигЗаг

Данный индикатор относится к семье стрелочных индикаторов. Этот инструмент усовершенствован и работает практически без перерисовок, он не проскальзывает в показателях. С помощью Larsen ЗигЗаг легко определяется разворот рынка или его коррекция.

Рекомендуем Larsen ЗигЗаг применять на Ренко-графиках. Более точные показатели индикатор демонстрирует на более длительных временных интервалах.

В качестве дополнительного инструмента к Larsen ЗигЗаг применяется индикатор RSI или Стохастик.

Как работает PZ-Swing Trading

Большую популярность среди трейдеров имеет индикатор PZ-Swing Trading. Он применяется для свинговой коммерции. Работа данного инструмента строится на периодических ценовых недельных колебаниях.

PZ-Swing Trading с легкостью определяет зоны перепроданности-перекупленности и коррекционные импульсы.

Как работает TrendMaster

TrendMaster принадлежит к стрелочным индикаторам. Данный инструмент будет подходить для торговли всеми коммерческими активами на временных интервалах 5-15 мин. На более длительных временных интервалах выставляют большие стопы.

Данный индикатор не рассчитан для работы в период флета.

Как работает MA-arrows RSX

MA-arrows RSX прекрасно себя показал на коротких временных интервалах. Качественней всего индикатор работает на паре евро-иена.

Подсказки MA-arrows RSX появляются на основе пересечений МА и RSI.

Как работает TrendWave

Уровневый индикатор TrendWave основан на работе зон перепроданности-перекупленности. Инструмент прекрасно показывает разворот рынка или коррекцию.

Как работает Trend Focus

Работа индикатора Trend Focus строится на основе показателей скользящих средних. Trend Focus появляется на основном графике цены и движется параллельно основному графику цены торгуемого актива.

В зависимости от направления движения графика, кривая Trend Focus изменяет свой цвет. И таким образом Trend Focus подает сигнал к действию.

Цена торгуемого актива растет, значит, кривая Trend Focus становится голубого цвета. Цена актива снижается, кривая индикатора окрашивается в розовый.

Заключение

Как много значит для трейдера торговать с индикаторами без перерисовки! Моментально увеличивается прибыль. Торговля проводится четко и без эмоциональных перенапряжений.

Найти хороший инструмент для технического анализа рынка — достаточно сложная задача. Но вполне решаемая. Важно все инструменты технического анализа вначале протестировать на учебных демо-счетах, а уж потом на реальных центовых.

Приветствуем в TradeAllCrypto!

Спасибо за обращение

Специалист свяжется с вами в ближайшее время
и расскажет о преимуществах торговли на бирже

Честные Форекс-брокеры:

About : Money