ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОП ЛОССА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

ATRonChart – индикатор стоп-лосса

Где разместить stop-loss по открытой торговой сделке? На этот вопрос поможет найти ответ индикатор стоп-лосса ATRonChart, о котором я вам сегодня намерена рассказать. На графике он напоминает полосы Боллинджера. Однако в алгоритм этого индикатора заложены показания другого базового инструмента анализа рынка – ATR. Кривые на графике указывают на текущую волатильность на рынке.

Параметры ATRonChart

Установить индикатор стоп-лосса в торговый терминал МТ4 не составит труда. Действовать надо по обычной схеме.

Заходим в МТ4. В меню выбираем «Файл», а потом – «Открыть каталог данных». Откроется окно с файлами терминала. В нём нас интересует папка «MQL4», а в ней – папка «Indicators». В неё и надо вставить файл индикатора. Ссылку для его скачивания я дам в конце этой статьи. И не забудьте после всех этих манипуляций перезагрузить торговый терминал или обновить вкладку «Индикаторы» в «Навигаторе».

Теперь о параметрах.

Их немного, а важный – один. Это ATRPeriod. От его значения будет зависеть расположение линий индикатора. Чем больше ATRPeriod, тем ближе линии индикатора будут располагаться к уровню цены. Ну и соответственно наоборот. Чем меньше ATRPeriod, тем линии индикатора будут располагаться дальше от уровня цены.

С помощью параметра ATRFactor можно изменить внешний вид линий индикатора.

Вообще с настройками придётся поэкспериментировать. Они могут изменяться в зависимости от того, на какой валютной паре ведётся торговля и на каком таймфрейме.

Применение индикатора в торговле

На графике он выглядит так:

Изначально этот инструмент анализа был предназначен для определения уровня, на котором следует установить стоп-лосс. Для этого используются линии ATRonChart.

Некоторые трейдеры не ограничиваются применением индикатора лишь для установки SL. Он используется и для определения точек входа в рынок. Обычно это делается на небольших таймфреймах. Стратегия простая. Когда цена торгуемой валютной пары касается одной из линий индикатора, открывается сделка в противоположном направлении. Прибыль фиксируется небольшая – 10-15 пунктов. Но хочу сразу предупредить, что такая торговля требует опыта. Поэтому новичкам рынка я бы не рекомендовала использовать этот индикатор для получения сигналов на открытие торговых позиций. Лучше применять его лишь для установки стоп-лоссов.

Для ATRonChart действует общее для всех инструментов анализа рынка правило. Его работу надо протестировать в демо торговле, прежде чем устанавливать его на график реального торгового счёта.

Индикатор стоп лоссов: каких уровней боится толпа

Сегодня поговорим с вами о простом, но очень удобном и информативном индикаторе, который называется StopLossClusters (Stop Hunt индикатор).

Индикатор стоп лоссов толпы является разработкой проекта fxssi.com и доступен для скачивания участникам закрытого клуба.

Прежде, чем перейти к описанию индикатора и его настроек, хочется сказать пару слов о том, почему, в принципе, возникла идея создать этот индикатор для определения Stop Loss, и откуда берутся данные для него.

Почему важно знать, где стоят стоп лоссы толпы

Каждый трейдер знает, что в торговле нужно использовать защитные ордера для своих открытых позиций. Для этого используют различные методики, а кто-то и вовсе устанавливает SL в произвольных местах на графике.

Несмотря на разнообразие методик установки стоп лосса, в конечном итоге их распределение все равно будет не равномерным, в результате образуются скопления стоп-приказов на конкретных ценовых уровнях. Происходит это в связи с тем, что трейдеры подвержены одинаковым поведенческим уловкам, как их еще называют – «психологическим ловушкам». Этот феномен мы описали в статье о стереотипах поведения толпы на рынке.

Получается, куда бы не ставили и не прятали «слабые игроки» свои защитные стоп-приказы, они все равно будут зафиксированы и отображены в стакане ордеров. Мы, трейдеры, торгующие по «Стратегии против толпы», таким образом получаем ценнейшую информацию. Нам открываются места, где стоят стоп лоссы непрофессиональных трейдеров.

Ведь «стопы», а точнее теперь уже скопления стоп лоссов, – это ликвидность, за которой охотится маркетмейкер и за которой должны охотиться мы, чтобы получить прибыль от трейдинга.

Каких уровней боится толпа

Больше всего «толпа» боится того, что цена достигнет уровней, где установлены ее (толпы) стоп лоссы. Это и очевидно, ведь в таком случае будет получен убыток.

Закономерно, что в большинстве случаев цена отрабатывает такие уровни. Покажем на примере:

Мы видим, как каждый ближайший к цене кластер «пробивается котировками». Это объясняется тем, что скопления стоп лоссов — это зона с ликвидностью, позволяющая крупному игроку открыть сделку по наиболее выгодной цене.

Описание индикатора

Изначально максимальные скопления стоп лоссов появились в инструменте Стакан Ордеров в виде одной метки GR (Gravity). В ходе дальнейшей разработки было принято решение разделить этот показатель на два отдельных – скопления выше текущей цены и скопления ниже текущей цены. Поставив задачу улучшения визуализации данных, мы создали индикатор StopLossClusters для МТ4.

Данный индикатор отображает два скопления ордеров (выше и ниже текущей цены) и их объем на постоянной основе, как на картинке ниже.

Методика определения скоплений работает за счет специально «обученного» алгоритма, который поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней, сумма которых будет максимальной. Данную сумму записывает в базу, которую впоследствии мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным значением, который выступает в качестве опорного для построения линии.

Как торговать с помощью индикатора Stop Hunt

Что касается самой методики торговли, то к стоп лоссам применимо следующее утверждение: «Продавай там, где все покупают, а покупай там, где все продают». Таким образом, в случае если скопление стоп лоссов находится сверху, а это, по сути, сделки на покупку, нам следует продавать на этих уровнях. А продавать мы можем двумя способами:

  • Закрывая ранее открытую сделку на покупку по тейк профиту.
  • Открывая новую сделку на продажу.

В обоих случаях контрагентом нашей сделки на продажу выступит стоп лосс продавца. Аналогично и для покупок – контрагентом для стоп лоссов покупателей будет другой покупатель, который будет входить в рынок по более выгодным ценам.

Озвученные два способа все же немного отличаются друг от друга идейной частью. В первом варианте нам нужна была ликвидность, чтобы просто выйти из сделки с прибылью и дальше нам уже не важно, куда пойдет цена. А второй вариант можно назвать «забором» ликвидности, так как мы открываем новую сделку и нам нужно, чтобы цена развернулась и пошла вниз. Обратите на это внимание при работе с индикатором.

На следующей картинке пример того, как скопление стоп лоссов можно использовать в качестве разворотной точки, «покупая» стоп лоссы покупателей:

Лучший способ расчета стоп-лосса

О стоп-лоссах уже было сказано немало, но наши читатели продолжают присылать вопросы вроде «А стоп 30 пунктов для EURUSD на M15 – это нормально?».

Поэтому я решил сделать отдельный пост с наилучшим, на мой взгляд, методом расчета стоп-лосса при торговле на Форекс.

В этом уроке мы разберемся, как ставить стопы, используя стандартный индикатор ATR с небольшими, но важными корректировками, чтобы эти стопы не выбивало случайным движением рынка.

Как ставят стопы обычные трейдеры?

Правильно выбранный размер стоп-лосса – отложенного ордера, ограничивающего убыток сделки, – значительно увеличивает общий профит стратегии.

Слишком большие «стопы» могут не перекрыться даже значительным количеством прибыльных сделок. Стоп-лосс малого размера увеличит количество убыточных ордеров из-за всплесков волатильности на политических новостях и публикациях экономической статистики.

На Форекс и других рынках большинство трейдеров часто используют самые распространенные места для установки стоп-лосса:

  • Ближайшие минимумы и максимумы цены ;
  • Уровни сопротивлений и поддержки ;
  • Фиксированные значения (в пределах 30-50 пунктов для основных валютных пар).

Такая единая тактика приводит к образованию зоны скоплений отложенных ордеров. Маркет-мейкеры часто используют эти уровни, чтобы:

  • Ускорить дальнейший тренд, активировав стоп-лоссы;
  • Зафиксировать прибылькрупных клиентов за счет заранее известного объема отложек.

Фиксация профита ­– самая распространенная причина срабатывания стопов, после чего котировки возвращаются к предыдущему тренду, а правильно спрогнозировавший движение трейдер остается с убытком и без позиции.

Избежать такого варианта событий поможет практика определения уровней Stop-Loss (SL) с помощью индикатора волатильности ATR (Average True Range).

Индикатор ATR и его настройки

Average True Range входит в стандартный пакет индикаторов распространенных торговых платформ. В терминале Metatrader 4/5 этот инструмент находится в верхнем меню «Вставка», опция «Индикаторы», раздел «Осцилляторы»:

Описание, история и примеры использования ATR подробно раскрыты в отдельной статье на сайте. В этом уроке мы сосредоточимся именно на выставлении стопов с помощью ATR.

Суть индикатора отражена в его названии – Average True Range переводится как «средний истинный диапазон» рыночных колебаний. Формула индикатора рассчитывает в динамичном режиме амплитуду колебаний котировок валютных пар на заданном в настройках периоде.

Полученные данные позволяют трейдеру вычислить уровень stop-loss, который будет выше текущей волатильности рынка и будет отличаться от отложенных ордеров (стопов) других трейдеров.

Индикатор имеет минимальное количество настроек: помимо цветового варианта отображения и выбора толщины линий, трейдер может задать период ­­– количество свечей таймфрейма, на которых определяется истинный диапазон колебаний.

По умолчанию ATR рассчитывается на отрезке в 14 свечей, но внутри дня на таймфрейме H1 лучше использовать значение 24 , что равно количеству часов в сутках. На D1 будет оптимален период в 20 рабочих дней . Во всех остальных случаях можно применять стандартное значение 14, оно устанавливается по дефолту после нажатия кнопки «Сброс».

Как устанавливать stop-loss по индикатору ATR

Значения индикатора ATR – это амплитуда колебаний рынка, заданная в старых пунктах четырехзначных котировок. Она определяется в момент совершения сделки на крайней точке кривой. Показания должны соответствовать свече, на которой был выставлен ордер.

Алгоритм в целом такой :

  1. Смотрим текущее значение Value ATR;
  2. Переводим его в пункты;
  3. Умножаем на подходящий коэффициент;
  4. Прибавляем/вычитаем из цены сделки;
  5. Если полученный стоп-лосс совпадает с очевидными местами скоплений стоп-лоссов толпы, корректируем его.

Рассмотрим пример установки стоп-лосса на паре USDCAD при внутридневной торговле. Базовые условия: таймфрейм H1, период ATR ­– 24, позиция шорт.

При наведении курсора на край ATR можно увидеть значение Value 0,0016. Эта цифра дана в четырехзначном формате котировок, что означает волатильность колебаний в 16 (старых) пунктов в среднем за свечу.

Значение индикатора надо прибавить к цене сделки на продажу USDCAD, чтобы получить значение стоп-лосса. Как видно из ордера на скриншоте ниже, в примере используются пятизначные котировки. Это значит, что при расчете не надо учитывать последний знак. Ко входу SELL 1,3058 прибавляем 0,0016 и получаем 1,3074.

Важно понимать, что цифры ATR – это показатель волатильности рынка на заданном периоде, позволяющий защитить сделку от случайного срабатывания стопа в текущий момент. А вот достаточно ли вам будет такого стопа или, наоборот, он окажется слишком большим – зависит от торгуемой стратегии.

Именно поэтому для расчета стопа показатель ATR умножают на коэффициент .

Коэффициент – это значение, на которое мы умножаем Value ATR.

При скальперских сделках с фиксацией минимального тейк-профита трейдер может ограничиться 0,5 ATR (в нашем случае 8 пунктов). Среднесрочные и долгосрочные удержания сделки потребуют запаса волатильности в 2 или 4 раза больше.

Выбор размера стоп-лосса по ATR исследован на сайте в отдельной статье, посвященной результативности паттернов Price Action, где эмпирическим путем установлен оптимальный размер коэффициента для Average True Range.

На торговых таймфреймах от H1 до D1 оптимален коэффициент от 2 до 4 .

Как видно на картинке выше, множитель 4 выводит стоп-лосс за пределы локального максимума в зону скопления стопов толпы. Двойной ATR позволяет снизить вероятный убыток, сохранив потенциал заработка. К тому же он расположен чуть выше последней вершины коррекции USDCAD.

Проверить догадки о том, где расположено большинство стоп-лоссов трейдеров, можно с помощью специального индикатора на сайте в разделе «Инструменты».

Добавив уровни на график, можно увидеть, что ритейл трейдеры разместили отложенные ордера в районе 4-кратного множителя ATR или совсем близко к текущему курсу USDCAD. Установленный SL на уровне двукратного ATR оказался в «слепой зоне» маркет-мейкеров.

Размещение стоп-лосса в уникальных зонах – это основная задача описываемой тактики. На рисунке ниже показан пример шорта AUDUSD. Двойной множитель ATR на таймфрейме H1 дал уровень, совпадающий с показаниями индикатора стоп-лоссов.

В этом случае SL надо увеличить на несколько пунктов, чтобы ­ перенести выше основной массы стопов толпы .

На дневном таймфрейме расчет и установка SL проводятся по такой же схеме. При переходе на D1 меняется только период в настройках ATR с 14 на 20 (количество рабочих дней за месяц).

Рассмотрим пример со сделкой лонг на паре AUDUSD. Размер стоп-лосса в этом случае подскажет крайнее значение ATR (20), соответствующее текущей свече входа в позицию, равное 0,0079 или 79 пунктов. Такой размер SL без применения мультипликаторов слишком мал для «спокойной» торговли на дневных свечах. Если умножить ATR на два, то полученных 158 пунктов хватит для среднесрочного удержания позиции в течение недели. Эта величина укладывается в среднее значение дневной волатильности, которое можно посмотреть для справки в сервисе «Индикатор волатильности Форекс».

Прибавляем 0,0158 к значению сделки BUY, игнорируя пятый знак, и получаем искомую цифру SL 0.7178. По расположению отложенного ордера на графике наглядно видно, что он не пересекается с какими-либо значимыми уровнями поддержки или минимумами цены, где обычно скапливаются отложенные ордера толпы.

Как быть с нестандартными котировками инструментов?

Ряд основных валютных пар, экзотики, золото или другие товарные инструменты имеют нестандартные значения индикатора ATR. Например, истинный диапазон обратных котировок дневных свечей USDJPY покажет значение 0,7148.

Индикатор волатильности Форекс показывает, что за последние 10 недель средний диапазон свечей не выходил за пределы 120 пунктов. Логично предположить, что ATR показывает 71,48 пунктов, округляем до 71 пункта.

При сделке лонг (buy) для определения размера стопа используем двойной множитель и отнимаем 142 пункта от цены открытия Buy-ордера, получив значение SL 103,15.

Как видно из картинки ниже, размер полученного стоп-лосса достаточно логичен при сопоставлении его с диапазоном дневных свечей, следовательно, значения ATR были интерпретированы правильно. При этом не стоит забывать об очевидных местах скопления отложенных ордеров. В данном примере стоп-лосс попадает на локальный минимум, трейдеру придется сместить ордер на несколько пунктов ниже.

Если рассмотреть торговлю Bitcoin, распространенную сейчас на рынке Форекс, то логично будет предположить, что показание индикатора ATR на дневных свечах соответствует 1000 пунктов.

Трейдеру придется включить логику при выборе множителя ATR для криптовалюты. Учитывая высокую волатильность Bitcoin, лучше брать множитель 4.

Заключение

Индикатор ATR позволяет трейдеру объективно оценить размер относительно безопасного стоп-лосса, поставив ордер за волатильность рынка. Тактика поможет снизить убытки и не стать жертвой маркет-мейкеров, которые охотятся за стопами толпы.

Иногда рассчитанные уровни ATR совпадают с зоной скопления отложенных ордеров стоп-лоссов толпы – в этом случае достаточно просто увеличить размер SL. Выбор множителя можно доверить тестеру стратегий, но по результатам проведенных исследований коэффициент на таймфреймах от H1 до D1 стоит искать в диапазоне от 2 до 4.

Индикаторы для установки стоп-лоссов и тейк-профитов

Не всегда в правилах торговой стратегии указаны принципы постановки стоп-лоссов и тейк-профитов. Часто системы лишь указывают на оптимальное место входа в рынок, хотя сопровождение сделки и ограничение потенциальных убытков еще на стадии их возникновения не менее важно. В таких случаях можно искать точки выхода (добровольного или принудительного) из рынка самостоятельно или же воспользоваться индикатором стоп-лоссов. Рассмотрим примеры существующих инструментов для установки ограничений в рисках и фиксации прибыли, если иное не было указано в правилах торговой стратегии.

Индикатор стоп-лоссов SL BW

Прежде чем начнем разбирать принцип работы инструмента, скачайте по ссылке и установите в торговую платформу вашего брокера (рекомендуем работать только с проверенными компаниями, такими, как Forex4you или RoboForex) непосредственно сам индикатор. Он не является стандартным, поэтому его нет в предустановленном списке торговой платформы МетаТрейдер 4. После проведения манипуляций по установке программы на график валютной пары, он будет выглядеть таким образом.

Красные линии индикатора стоп-лоссов являются рекомендованными уровнями для ограничения убытков при продаже пары. Синие ломаные представляют собой уровни стопов в том случае, если вы совершили покупку валютной пары.

Индикатор хорошо работает на старших временных периодах, поскольку на младших таймфреймах присутствует рыночный шум (резкие импульсные движения цены). Принцип расчета уровней достаточно прост. Программа определяет локальные экстремумы и на их основании с учетом фильтра рисует линии. В принципе это же можно сделать и самостоятельно вручную, особенно если торгуете довольно редко, однако для новичков такая помощь может оказаться неоценимой.

Как настроить индикатор?

Настроек у индикатора совсем мало, при этом половина из них больше относится к визуальному оформлению результатов. Окно с параметрами выглядит так:

Важное значение имеют только первые четыре. Напротив строки BAR располагается число свечей, которые берет за основу индикатор стоп-лоссов при расчете линий. По умолчанию оно равно 200, но вы можете по своему усмотрению регулировать этот параметр. Так, для трейдинга на младших таймфреймах эту цифру необходимо уменьшить относительно предустановленной. Если вы торгуете на временных периодах от Н4 и выше, можете смело ставить большее значение, нежели то, что стоит по умолчанию.

Индикатор Parabolic SAR

Далее следует строка с минимальным значением стоп-лосса. Напротив строки с названием min SL нужно указать наименьшее количественное значение стоп-приказа в пунктах, которое вы допускаете по своей системе. Так на таймфреймах М15-М30 достаточно будет 10-15 пунктов, а на дневном периоде эта цифра уже может достигать и 50 пунктов. На это значение индикатор опирается при формировании линий. Если при расчете получается число, меньше минимального, то индикатор не будет чертить линию. Поэтому во многих местах на графике вы будете видеть пропуски.

Показатели show bar и show info носят информационный характер. Первый спрашивает о необходимости выделять цветом последние свечи. При установке параметра true во втором случае будет выводиться дополнительная информация на экран. В целом, они не имеют для работы индикатора никакого значения.

Инструмент для определения потенциальных убытков и прибылей

Еще один индикатор стоп-лоссов и тейк-профитов можно скачать здесь. После его установки вы увидите массу информации на графике, половина которой окажется ненужной, а вторая половина будет работать не совсем корректно. К счастью это не отменяет работоспособности инструмента. Важное располагается ниже, прямо на графике. На практике экран терминала с установленным индикатором выглядит так:

В левом верхнем углу вы увидите информацию о размере вашего депозита и размере спреда выбранной пары, а также расчеты предполагаемой прибыли и убытка в зависимости от настроек индикатора. Самая нижняя строка говорит о том, что вы собираетесь покупать финансовый инструмент и расчет индикатора происходит с упором на эти данные. Этот параметр задается в настройках. Если вы собираетесь торговать согласно нисходящего тренда и будете продавать пару, то необходимо в строке напротив BUY в настройках указать значение False. Тогда индикатор будет считать уровни стоп-лосса и тейк-профита для продаж. Там же нужно указать и лот в строке со значением Lot.

В следующих строках вы увидите расчеты возможной прибыли в цифрах в том случае, если сделка в заданном в настройках направлении установленным лотом достигнет тейк-профита. Также здесь располагается информация о потенциальных убытках, если произойдет обратная ситуация.

Также в настройках можно задать размер шрифта текстовой информации и необходимость отображения дополнительной линии Ask на графике валютной пары. По какому алгоритму происходит непосредственно сам расчет уровней индикатором стоп-лоссов и тейк-профитов остается загадкой.

Если вы внимательно посмотрите на экран, вы увидите, что с реальными цифрами информация в блоке в левом верхнем углу не везде совпадает. Если вы решите воспользоваться этим инструментов для торговли, обращайте внимание на сами линии на графике. Они отображаются корректно. Так в примере, изображенном на рисунке выше, рассматривается ситуация покупки пары по текущей цене. Зеленым цветом отмечен уровень тейк-профита, а фиолетовым обозначен стоп-лосс. В информационном окне приведены правильные расчеты, но иногда программа может неверно считать размеры убытков и прибылей в деньгах, а также указывать возможную конечную сумму на счету после завершения операции.

Несмотря на удобство использования подобных инструментов в трейдинге, все же лучше полагаться на собственный здравый смысл при установке стоп-лоссов и тейк-профитов. Лучше это делать на основании ближайших минимумов и максимумов цены, а также сильных уровней поддержки и сопротивления. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

FXSSI.StopLossClusters Pro

«Если бы я только знал, где остальные трейдеры установили свои стоп лоссы, моя торговля значительно бы улучшилась».

На тот момент, это было не более чем наивной мечтой.

Но он даже и не предполагал, что сегодня у нас с вами будет возможность пользоваться таким индикатором как StopLossClusters, да еще и в любимом терминале МТ4.

Индикатор StopLossClusters

Индикатор Stop Loss Clusters (SLC) показывает где большинство участников рынка расположило Стоп Лоссы для своих сделок. Крупнейшие скопления таких ордеров – кластеры, индикатор SLC отображает на графике в терминале МТ4.

Под Кластером (скоплением) подразумевается небольшой диапазон на ценовой шкале актива, в границах которого расположено значительное количество стоп лоссов других участников рынка.

Обычно, скопления формируются на локальных минимумах и максимумах или же на важных уровнях поддержки и сопротивления.

Индикатор SLC из всех скоплений стоп лоссов отображает на графике два крупнейших: одно выше текущей цены, а второе ниже.

Чем больше суммарный объем кластера, тем толще будет линия SLC на графике. Таким образом, индикатор добавляет 3-е измерение (объем скопления) на график, имитируя тепловую карту.

Почему важно знать, где расположены Стоп Лоссы рыночной «толпы»

Каждому трейдеру с самого начала карьеры везде напоминают о важности защитных стоп приказов. Торговля без стоп лоссов действительно считается очень рискованной.

Следуя этой рекомендации, большинство трейдеров устанавливают стоп лоссы используя различные подходы, а некоторые и вовсе устанавливают стоп приказ в произвольном месте на графике.

Несмотря на разнообразие методик установки стоп лосса, в конечном итоге их распределение все равно не будет равномерным. Причина в том, что трейдеры подвержены одинаковым поведенческим уловкам или как их еще называют – «Психологическим ловушкам».

Образовавшиеся скопления стоп приказов на конкретных ценовых уровнях являются своеобразным «топливом» для активных колебаний цены.

Следующий пример показывает как цена охотно взаимодействует с крупными скоплениями стоп лоссов:

Иногда бывает сложно сказать куда цена пойдет после того как активирует скопление, но очевидно, что они, как магнит, притягивают к себе цену.

Обладая информацией о скоплениях стоп приказов, вы как минимум будете защищены от того, что ваш стоп лосс будет активирован вместе со стоп лоссами рыночной толпы.

Говоря о толпе, мы не пытаемся никого обидеть или разделить на умных и не очень. «Толпа» – это не более, чем удобная формулировка для описания преобладающих на рынке убыточных трейдеров. И в этом нашей вины нет, такова природа рынка.

Как торговать с помощью индикатора SLC

Самое ценное в Стратегии «Против Толпы» – это знание, где расположены стоп лоссы других участников рынка.

Обладая такой информацией, трейдер может искусно избегать опасных зон при установке стоп ордеров, либо намеренно «подсовывать» свой тейк профит в зону скопления чужих стоп лоссов.

Индикатор SLC не является самостоятельной торговой системой, а служит для выполнения конкретных задач.

Индикатор применяется для:

Форекс индикатор отображения чужих Stop Loss для MT4 | FXSSI

  • Определения точки входа/выхода;
  • Установки Тейк Профита;
  • Правильной установки Стоп Лосса;
  • В меньшей мере для определения направления сделки.

Удачные точки входа и выхода

Говоря об удачных точках входа и выхода справедливо следующее утверждение: «Продавай там, где все покупают, а покупай там, где все продают». Таким образом, в случае если скопление стоп лоссов находится сверху, а это, по сути, сделки на покупку, нам следует продавать на этих уровнях. А продавать мы можем двумя способами:

  • Закрывая ранее открытую сделку на покупку по тейк профиту.
  • Открывая новую сделку на продажу с помощью лимитного ордера.

В обоих случаях контрагентом нашего ордера на продажу выступит стоп лосс продавца. Аналогично и для покупок – контрагентом для стоп лоссов покупателей будет другой покупатель, который будет входить в рынок по более выгодным ценам.

На следующей картинке пример того, как скопление стоп лоссов можно использовать в качестве разворотной точки, «покупая» стоп лоссы покупателей:

Озвученные два способа все же немного отличаются друг от друга идейной частью. В первом случае нам нужна была ликвидность, чтобы просто выйти из сделки с прибылью, а дальше нам не важно, куда уже пойдет цена. Во втором, мы открываем новую сделку и нам нужно, чтобы цена развернулась и пошла вниз.

Как установить Тейк Профит, используя индикатор SLC

Индикатор Стоп Лоссов SLC лучше всего справляется с задачей эффективной установки Тейк Профита.

Логика достаточно простая: имея открытую сделку, установите тейк профит на уровне скопления стоп лоссов.

Верхнее или нижнее скопление, зависит от направления сделки. Для продаж – нижнее, для покупок – верхнее.

Учитывая, что цена часто отрабатывает такие скопления стоп лоссов, вы можете рассчитывать на улучшение показателей своей торговли.

Фактически, ваш Тейк Профит может сработать как от целенаправленного движения, так и от ценового заброса с целью «выбить» стоп лоссы. За счет этого и увеличивается вероятность прибыльной сделки.

Подробнее данная методика описана в статье «Как правильно ставить тейк профит».

Как установить Стоп Лосс, используя индикатор SLC

Если в случае с Тейк Профитом мы рекомендовали устанавливать его на уровне скопления Стоп Лоссов других участников рынка, то логично, что свой Стоп Лосс следует расположить где-то в другом месте.

Логика следующая: Устанавливайте Стоп Лосс на уровне, где находится меньше всего Стоп Лоссов других участников рынка. Так вы уменьшите вероятность того, что вашу сделку зацепит ложным движением.

Используя данную стратегию, учитывайте допустимое соотношение риска к прибыли так, чтобы вы не установили свой Стоп Лосс слишком далеко лишь потому, что там было меньше всего чужих Стоп Лоссов.

И все же, устанавливать Стоп Лосс лучше по Ордербуку, т.к. индикатор SLC не показывает зоны с минимальным количеством Стоп Лоссов.

Можно ли определить направление движения с помощью индикатора SLC

Учитывая, что индикатор всегда отображает только два скопления, во время его использования у вас однозначно возникнет вопрос:

Пойдет ли цена сразу к большему скоплению или сперва сходит за меньшим? Т.к. на практике встречаются оба варианта.

Ответить на этот вопрос сложно, располагая только информацией о величине скоплений.

Кластер стоп лоссов может выступать основанием для открытия сделки если:

  • Второй кластер находится очень далеко, явно вне зоны дневной волатильности;
  • Один из кластеров только что был спровоцирован ценой, после чего произошел откат. В этом случае можно открыть сделку в направлении второго кластера;
  • Второй кластер не имеет привязки к экстремуму и постоянно сдвигается.

В остальных случаях, повод для входа в сделку рекомендуется искать, используя дополнительные инструменты.

Анатомия индикатора

Исходными для индикатора являются данные Стакана Ордеров. В левой его части есть два квадранта с гистограммой синего цвета, это и есть стоп лоссы участников рынка.

Для определения скоплений, алгоритм поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней , сумма которых будет максимальной. Данную сумму мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным объемом, он и выступает в качестве опорного, для построения линии на графике.

Как и другие индикаторы, использующие внешние данные для построения графиков, данный индикатор не «болеет» перерисовкой данных, однако, имеет определенный интервал обновления данных, часто не совпадающий с началом свечей на привычных таймфреймах.

Интервал между значениями индикатора Stop Loss Clusters составляет 20 минут.

Индикатор SLC создан с целью упростить чтение данных, с помощью визуализации процесса формирования скоплений. Поэтому индикатор представлен в виде графика с разной толщиной линий. Именно график позволяет определить истинность скопления, увидеть время его существования и объем.

Иногда, в Стакане Ордеров встречаются ложные сделки, которые могут выглядеть как значительное скопление. Обычно, такие сделки являются краткосрочными , поэтому представленный индикатор Стоп Лоссов легко справится с задачей их фильтрации.

Индикатор SLC также поможет новичку изучить механику рынка в части взаимодействия цены с зонами таких скоплений.

Основные функции индикатора

Чтобы упростить ваше знакомство с индикатором, мы выделили наиболее важные функции индикатора о которых следует знать:

  1. Объем скопления. Линии отображают не только уровень цены на котором образовалось скопление, а и его объем. Визуализация достигается за счет разной толщины линий.
  2. Стадии скопления. Индикатор поддерживает 3 стадии скопления, каждая с большей толщиной линии. Вы можете самостоятельно настроить рамки объема для каждой стадии.
  3. Метка и подсказка. В конце графика вы увидите текстовую метку с величиной объема на последнем баре. Также вы можете навести мышкой на линию, чтобы узнать объем на конкретной свече.
  4. Период отображаемых данных. Индикатор скоплений Стоп Лоссов занимает достаточно много места на графике, поэтому многим будет удобно ограничить отображаемую историю до 1 дня или даже до последнего скопления.

Для вашего удобства мы также внедрили систему Автоматического Обновления индикаторов. Теперь для получения свежих версий, вам надо всего лишь перезапустить терминал. Индикатор сообщит об этом в специальном окне.

Настройки индикатора

Индикатор StopLossClusters, как и другие наши индикаторы можно использовать прямо из коробки, просто установив на график. Но мы знаем как сильно вы любите настраивать индикаторы, поэтому вот список настроек с описанием:

1-3 Stage Min Volume. В зависимости от объема, скопления стоп лоссов отображаются на графике с разной толщиной линии. В индикаторе заложено 3 стадии скоплений. Укажите минимальное значение объема для скопления, чтобы ему была присвоена соответствующая стадия.

Line Width Pattern. Настройка толщины линий для каждой стадии в пикселях. Например 1-3-5, определяет толщину первой стадии как 1 пиксель, второй стадии как 3 пикселя и третьей как 5.

Limit Displayed Data. Данный параметр определяет глубину истории, которую индикатор попытается отобразить. Изначально, максимальная глубина загружаемой истории зависит от выбранного плана подписки. Однако, во время использования индикатора, исторические данные накапливаются на вашем жестком диске и могут быть использованы для отображения истории превышающей ограничения плана. Для этого и существует данный параметр.

Indicator Panel Settings:

  • Indicator Panel Position – в каком углу графика расположить панель индикатора.
  • Panel Initial Size – по умолчанию развернуть/свернуть панель при запуске терминала.
  • Vertical, Horizontal Offset – отступ в пикселях от выбранного угла.

Color Scheme. По умолчанию индикатор автоматически определяет цветовую схему в зависимости от фона графика. При необходимости, выберите из списка желаемую цветовую схему.

Line Color. Укажите цвет для линий индикатора.

Как добавить FXSSI.StopLossClusters на график МТ4?

Индикатор FXSSI.StopLossClusters является частью пакета «FXSSI Pro», который включает также несколько других профессиональных индикаторов.

Следуйте инструкции для установки пакета индикаторов «FXSSI Pro»:

  1. Скачайте ZIP архив с файлами индикаторов «FXSSI Pro» по ссылке вверху страницы;
  2. Распакуйте содержимое архива (файлы индикаторов и DLL библиотеку) в папку MQL4 вашего терминала;
  3. Если система запросит разрешение на «Замену файлов«, нажмите – Да;
  4. Перезапустите терминал МТ4;
  5. Установите индикатор, дважды кликнув по его названии в Навигаторе МТ4;
  6. Поставьте галочку напротив пункта «Разрешить импорт DLL» и нажмите «ОК«;
  7. Авторизуйтесь на сайте: перейдите по ссылке «Авторизация», которая появится после первого запуска индикатора, и войдите в свою учетную запись;
  8. Индикатор отобразится на графике;
  9. Настройте индикатор согласно своим пожеланиям: нажмите CTRL+I, выберите индикатор из списка и перейдите на вкладку «Входные параметры«.

Если у вас возникли трудности при установке, воспользуйтесь более подробной инструкцией.

Повышаем вероятность Тейк Профита с помощью утилиты EasyTakeProfit

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Все вы наверняка слышали, что точка выхода из позиции намного важнее точки входа. Многие начинающие трейдеры периодически испытывают трудности в расстановке стоп лоссов и определении целей для открытых позиций. Кто-то выходит из позиций раньше положенного, нарушая тем самым желаемое соотношение прибыли к убытку, некоторые же ставят нереальные цели по прибыли и ждут, когда рынок соизволит до них дойти, что также приводит к печальным результатам.

Также у большинства начинающих трейдеров встречаются и проблемы с установкой стоп-лосса. Чаще всего они впадают в две крайности – либо ставится слишком маленький стоп из-за нежелания терять больше, либо слишком большой стоп, а то и его полное отсутствие.

Сегодня мы рассмотрим советник EasyTakeProfit, призванный помочь начинающим трейдерам правильно расставить цели и ограничения. Проще говоря, советник показывает рекомендуемые области для установки тейк профита и стоп лосса.

Немного теории

Размещение уровней стопа “от греха подальше” уменьшает шансы на его пробитие, тогда как размещение тейк-профита ближе к точке входа увеличивает шансы на получение прибыли, прежде чем цена пробьет стоп-лосс.

Причина этого довольно проста – в любой момент времени цена двигается вверх и вниз внутри некоего типичного для инструмента диапазона, независимо от наличия тренда или чего-либо еще. Если стоп-лосс находится относительно близко к начальному уровню, то велика вероятность того, что цена пробьет его. В принципе, рынок любит пускать “шипы”, консолидироваться и двигаться вдоль уровня стоп-лосса, очень близко находясь возле него и представляя серьезную опасность для его пробития. Также рынок любит тестировать уровни и предыдущие экстремумы, за которыми, как правило, очень часто устанавливаются стоп лоссы. Размещая стоп-лоссы за пределами этого ожидаемого диапазона, трейдеры могут держать стоп-лосс на более безопасном расстоянии, уменьшая вероятность убытка. Тем не менее, стоит помнить, что любой сигнал вашей торговой стратегии может оказаться убыточным, но установка стопа вне диапазона защитит позицию от случайного шумового движения цены.

Если стоп-лосс расположен не очень близко к цене, и отсутствует возможность его пробития в любой момент, такая торговля на самом деле имеет серьезные шансы завершиться с прибылью.

Так что же такое ожидаемый диапазон и как он вычисляется?

Для определения этого диапазона используется индикатор волатильности ATR (Средний Истинный Диапазон или Average True Range), изобретенный Дж. Уэллсом Уайлдером для товарных рынков.

Трейдеры-победители, участвовавшие в исследовании, использовали средний истинный диапазон (ATR), в результате чего было установлено, что:
1. Вероятность пробития уровня стоп-лосс резко снижается, если в индикаторе ATR мы используем множитель от 7 до 12;
2. Вероятность пробития уровня тейк-профит значительно увеличивается, если в индикаторе ATR мы используем множитель от 4 до 8.

Используя индикатор ATR, трейдер может разместить уровень стоп-лосс за пределами ожидаемого диапазона, а уровень тейк-профит внутри ожидаемого диапазона; в этом случае можно значительно увеличить свои шансы на прибыльную торговлю.

Иными словами, стоп лоссы нужно ставить так, чтобы вероятность их пробития была мала, и наоборот – для уровней тейк профита. Советник EasyTakeProfit делает необходимые расчеты согласно этой теории и наносит на график зоны взятия прибыли и установки стопов.

Как вы наверняка уже поняли, по данной логике соотношение средней прибыли к убыткам будет меньше единицы, то есть выигрыш в каждой сделке будет меньше проигрыша. При этом повышается вероятность достижения уровня тейк профит и уменьшается вероятность получения убытка по сделке, тем самым повышается количество прибыльных сделок. Такой метод определения целей и ограничений отлично подходит для работы внутри дня, где внезапные движения цены против позиции – обычное дело.

Не стоит бояться соотношения прибыли к риску меньше единицы, – так дела обстоят у многих скальпирующих торговых систем. На более длительных периодах, например, на дневных графиках, эта методика работает заметно хуже.

Установка эксперта

Эксперт устанавливается по стандартной инструкции в папку \MQL4\Experts. Параметр в настройках всего один – масштаб кнопок управления.

Применение

Пользоваться экспертом предельно просто – достаточно нажать на кнопку, соответствующую открываемой позиции, и на графике появятся зоны для установки стоп лосса (оранжевого цвета) и тейк профита (зеленого цвета). Границы этих зон рассчитываются от текущей цены в соответствии с идеей, изложенной выше – для стоп лосса, например, зона будет начинаться на расстоянии 7 значений ATR от текущей цены и иметь толщину в 5 значений. Стоп лосс устанавливается в любом месте в пределах оранжевой зоны, тейк профит – в пределах зеленой.

Заключение

Советник EasyTakeProfit заметно облегчает задачу поиска лучших мест с высокой вероятностью получения прибыли для закрытия позиций при торговле внутри дня. Он достаточно удобен и информативен, прост в использовании, а отсутствие настроек делает использование советника понятным любому новичку. Тем не менее, использовать эту методику необходимо с умом. Советник не спасет вас от слива депозита при торговле по убыточной торговой стратегии или при спонтанных входах “от балды”, а вот существующую прибыльную внутридневную торговую систему улучшить вполне способен.

Что нужно знать о Стоп-Лоссах

В этом уроке мы поговорим о стоп лоссе. Стоп лосс (Stop Loss) – это колоссальной важности вещь, от которой напрямую зависит ваш успех, либо же неудача в трейдинге. Далее мы узнаем, что такое стоп лосс, где его выставлять и каким именно образом, какой стоп лучше использовать, сравним короткие и длинные стоп приказы, ну и наконец придем к выводу, можно ли торговать без стопа и насколько это грамотная идея.

Что такое стоп лосс?

Стоп лосс – это ордер, ограничивающий ваши убытки, автоматически закрывающий вашу позицию при достижении ценой определенного ценового уровня. Допустим, вы посмотрели на указанную свечу и решили, что ее нетипично длинная тень скорее всего свидетельствует о предстоящем развороте. Таким образом, после закрытия свечи, вы открываете ордер на продажу.

Но спустя некоторое время цена идет вверх, то есть ваше предположение оказалось неверным и цена идет против вашей позиции. Конечно, вы можете в любой момент закрыть позицию вручную, тем самым зафиксировав убыток, но, к примеру, вас в этот момент может просто не оказаться рядом с монитором, либо может сработать какой-то эмоциональный фактор, наивная вера в то, что цена обязательно развернется. Впоследствии убытки могут привести вплоть до полного истощения вашего счета. То есть, теоретически, если у вас нет стоп лосса, то риск сделки будет равен депозиту.

В том случае, когда мы заранее устанавливаем стоп лосс на каком-то уровне, мы тем самым заранее ограничиваем потенциальный риск, зная, что в этой конкретной сделке мы не сможем потерять более определенной суммы, либо, что более грамотно, определенного процента от депозита.

Стоп лосс необходимо ставить в том месте, где точно будет ясно, что мы были неправы. То есть там, где сетап теряет свой смысл. В данном случае очевидно, что наше предположение потеряет свою силу, если цена уйдет за крайнюю точку хвоста. Соответственно, стоп лосс мы ставим немногим выше максимума свечи. На случай каких-либо технических выбросов всегда прибавляем пару пунктов.

Как устанавливать стоп лосс в MT4/MT5

Стандартное окно открытия ордера практически одинаково в терминалах MetaTrader 4 и MetaTarder 5. Помимо кнопок купить/продать здесь имеются поля для установки тейк профита и стоп лосса. Здесь вы можете выбрать стоп лосс еще до открытия сделки, что рекомендуется делать, если рынок достаточно спокоен. В случае продажи стоп ставится выше цены открытия, в случае покупки – ниже.

Если мы откроем позицию, стоп лосс будет отображен на графике в виде штрих-пунктирной линии и также в окне терминала в столбике “S / L”. Для редактирования ордера щелкните два раза по соответствующей строке в терминале.

Здесь вы можете изменить стоп лосс в любую из сторон. Если вы открыли сделку без стоп лосса, то таким образом его можно добавить к позиции. Стоит учесть, что на некоторых типах счетов нельзя поставить стоп лосс одновременно с открытием сделки, и сделать это можно, только открыв позицию.

Способы установки стоп лосса

Локальный экстремум. Допустим, в данном случае мы решили, что тренд вверх продолжится и открыли сделку на покупку по текущей цене. Один из самых банальнейших, классических методов установки стоп лосса – установка ниже (в случае покупок), либо выше (в случае продаж) предыдущего экстремума.

Обратите внимание, что мы никогда не ставим стоп лосс ровно на ценовом максимуме или минимуме (пункт в пункт). Нужно учитывать, что всегда возможны небольшие ценовые всплески, и чтобы стоп по чистой случайности не выбило таким всплеском, мы всегда ставим стоп лосс чуть выше или чуть ниже ориентира (экстремума).

Большая свеча. Следующий способ установки стоп лосса – под крайней точкой или над крайней точкой большой свечи. Под определение большой свечи подходит свеча раза в три больше средней свечи на видимом графике.

Допустим, вы увидели такую большую свечу и решили, что это сигнал к покупкам. В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума.

Трендовая линия. Также стоп лосс можно устанавливать под (в случае с покупками) или над (для продаж) трендовой линией. О том, как построить трендовую линию, у нас есть отдельный видео урок. Логичный вопрос, так как цена и, соответственно, трендовая линия будут меняться с течением времени, то стоит ли перемещать стоп лосс? В данном случае, стоп лосс действительно можно перемещать вдоль трендовой линии, например, с каждой новой свечой.

Скользящая средняя. Еще один метод – выставление стоп лосса по скользящей средней. В целом, здесь есть нечто общее с методом установки по трендовой линии. Такой стоп также можно передвигать вслед за средней.

По времени. Стоп можно устанавливать не только по цене, но и по времени. По открытии сделки устанавливаем стоп лосс на достаточно большом расстоянии, на случай форс-мажорных обстоятельств. Но, на самом деле, выходим из сделки по истечении какого-то времени, если не было движения в сторону прибыли. Общеизвестная стратегия – фильтр 5 свечей . То есть на основе какого-либо сигнала мы открываем позицию, и, если в течении 5 свечей цена стоит на месте, что значит сигнал не оказал никакого влияния на рынок, то мы просто выходим из сделки.

Ключевые уровни. Надежный способ установки стоп лосса – за ближайшим уровнем поддержки/сопротивления . В случае продаж стоп ставим чуть выше уровня сопротивления, в случае покупок – чуть ниже уровня поддержки.

Волатильность. Неплохим ориентиром для установки стоп лосса является волатильность . Данный метод установки стоп лосса подходит для внутридневной торговли. Данные по волатильности можно смотреть тут. В списке находите нужную пару и смотрите среднюю дневную волатильность. Например, по GBPUSD это значение составляет чуть менее 100 пунктов.

Далее вычитаем из этого значения, какое расстояние цена уже прошла за день. В данном случае цена уже прошла вверх 60 пунктов. Значит, теоретически цена может либо пройти вверх еще 40 пунктов, либо пройти вниз 100 пунктов. Стоп лосс устанавливаем соответственно этим значениям.

В целом, этот метод очень субъективный и скорее подходит для определения того, куда цена может пойти, то есть сколько цена еще может выжать из рынка. Но, к примеру, если цена уже прошла 120 пунктов, можно установить совсем небольшой стоп лосс в районе 10-20 пунктов с расчетом на то, что среднедневная волатильность у пары уже исчерпана и вероятность дальнейшего хода цены в том же направлении небольшая.

Parabolic SAR. Еще один классический метод для расчета стопа – индикатор Parabolic SAR. Тут все просто. При открытии сделки устанавливаем стоп лосс на некотором расстоянии за точками Параболика.

Индикатор ATR. Способ, который я настоятельно рекомендую – установка стоп лосса по индикатору Average True Range (или ATR ). Данный индикатор является показателем волатильности рынка. В качестве инструмента для установки стоп лоссов он очень и очень хорош. Показания индикатора изменяются вместе с волатильностью рынка и, соответственно, мы всегда имеем стоп лосс, соответствующий текущей волатильности рынка.

Для установки стопа смотрим текущее значение ATR. В данном случае 12 пунктов – это минимально возможный стоп лосс для данного инструмента и таймфрейма. Как правило, показания ATR умножают на какой-либо множитель, обычно от 2 до 4. Зависит от стратегии, вашей восприимчивости к риску и взглядов на рынок.

Лучше всего использовать комбинированный вариант. То есть в качестве ориентира берем показания ATR и при установке стопа корректируем его относительно ближайшего экстремума или уровня поддержки/сопротивления.

Короткий стоп лосс или длинный? Здесь, опять же, лагеря расходятся. Вы вольны выбирать свой вариант, что вам больше по душе – больше коротких стопов или меньше стопов, но более длинных. Многое здесь зависит от конкретного трейдера.

Можно ли торговать без стоп лосса? Теоретически можно, конечно, но это налагает как торговые, так и эмоциональные риски. Есть опытные трейдеры, торгующие без стоп лосса успешно, однако у них за плечами уже огромный опыт. Если же вы неопытный трейдер, торгуете на рынке менее года – то стоп лосс ставьте всегда.

Также правильно рассчитанный стоп лосс можно двигать за ценой. Однако, никогда не передвигайте стоп лосс против цены. То есть цена идет против вас, а вы пытаетесь отодвинуть стоп лосс подальше – так делать точно не стоит, так как есть определенные ценовые уровни, к которым цена не возвращается на протяжении очень долгого периода времени.

Заключение

На этом все, друзья. Обязательно изучите индикатор ATR, если вы с ним еще не знакомы. Помните, технический анализ – это не точная наука, а искусство. Применяйте комбинированные методики и не забывайте использовать стоп лоссы.

Нужны ли трейдеру индикаторы?

Вы уверены, что понимаете, чем являются индикаторы на самом деле? Даже некоторые «опытные» форекс-трейдеры не совсем это понимают. В этом легко убедиться, увидев их истеричные комментарии к индикаторным стратегиям. Да и тот факт, что индикаторы до сих пор продают (и покупают), тоже говорит о тотальном невежестве…

В сегодняшнем материале мы разберемся, что такое технические индикаторы, какие типы индикаторов существуют и можно ли современному трейдеру вообще отказаться от них.

Если верить истории, технический анализ рынка возник вместе с появлением японских свечей три столетия тому назад. В XX веке первые индикаторы трейдеры вычерчивали вручную на бумаге. Более широкое распространение эти инструменты получили после перехода торгов в электронный формат с помощью торговых терминалов.

Несмотря на значительный период применения индикаторов, полного понимания их смысла нет даже у некоторых профессиональных трейдеров. Многие новички возлагают на индикаторы завышенные надежды или попросту боятся их использовать. Эта статья поможет прояснить цель, смысл и способы использования этих инструментов.

Что такое индикаторы?

Индикатор – это график цены, пропущенный через формулу, либо дополнительная торговая информация, от размера спреда до отображения грядущих новостей .

Полученная кривая или гистограмма значительно упрощает «хаос» движений котировок.

Преобразование цены помогает в поисках торговых сигналов, но иногда трейдеры используют неторговые индикаторы, дающие дополнительную информацию: размер спреда, свопа, время до окончания сессии, закрытия свечи, выхода фундаментальных новостей и т. д.

Цель торговых индикаторов – это обобщение исторических данных цены на графике, чтобы трейдеру было легче интерпретировать поведение рынков .

Результат применения индикатора можно сравнить с очками. Колебания котировок похожи для новичка на размытую картинку смутных очертаний предметов, наблюдаемую невооруженным взглядом близорукого или дальнозоркого человека. Только надев очки, он сможет прочитать текст или увидеть вдалеке препятствие.

В зависимости от вида индикатора трейдер без труда определит тренд, отложит сделку из-за близости зоны перекупленности/перепроданности, выждав коррекцию или подтверждение дальнейшего роста. Вид и назначение каждого конкретного инструмента определяет заложенная в него формула.

Все вычисления проводятся с помощью простых операций сложения, вычитания и/или деления четырех параметров: цены закрытия, открытия, максимума и минимума на определенном временном интервале. Он задан стандартным рядом значений времени от 1 минуты до месяца и отображается в торговом терминале в виде свечи.

Почему глупо искать «волшебный» индикатор

Мы имеем дело с ограниченным числом переменных: цена, время, иногда объемы .

То есть любой индикатор, если он не информационный, получающий данные из внешних источников, никакой «новой» информации в себе не несет, а только лишь пропускает все те же данные через другую формулу.

Так каким же образом индикатор вам покажет что-то, чего нет на графике?

Типы индикаторов

На рынке принято делить индикаторы на три условные группы:

    – рисующие на графике кривые и ломаные линии, описывающие ценовые колебания, подсказывающие тренд;
  • Информационные – отображающие данные из внешних источников или вспомогательную статистику; – определяют текущую позицию относительно какого-то диапазона.

Индикатор ATR. Варианты использования

Самый распространенный трендовый индикатор – скользящая средняя (Moving Average), которая преобразует колебания котировок в среднее значение цен закрытия свечей на заданном временном интервале.

Трейдер самостоятельно задает эти настройки при добавлении инструмента на график. Это можно сделать в торговом терминале Metatrader через меню «Вставка», выбрав раздел «Индикаторы», где содержатся более 50 инструментов. Moving Average находится в разделе Трендовые индикаторы.

Окно настроек открывается автоматически после выбора индикатора и содержит оптимальные параметры, уже установленные по умолчанию.

Равный 14 период означает, что каждая точка кривой на графике – это среднее значений 14 цен закрытия (Close) предшествующих свечей. Точка автоматически пересчитывается всякий раз при появлении новой котировки. Трейдер будет наблюдать постоянно «плавающий» конец кривой до завершения формирования свечи.

Не все формулы индикаторов такие простые, как описанная скользящая средняя, но трейдеру важно понимать, что они оперируют только в рамках четырех ценовых значений свечи. Иногда к ним прибавляются объемы торгов – самый распространенный вид анализа VSA.

Рейтинг Форекс брокеров:

Объемы отображаются на графике Metatrader в виде гистограммы через меню правой кнопки мыши. В выпавшем списке выберите «Свойства», в открывшемся окне перейдите на вкладку «Общие» и поставьте галочку в пункте «Показывать объемы».

��Как правильно настроить индикатор ATR? Способы определения ATR. #10 Кейс от Виктора Макеева.

На Форекс рассчитываются отображающие частоту сделок тиковые объемы, в отличие от акций или фьючерсов, где учитывается количество проторгованных бумаг или контрактов. Подсчет тиков адекватно заменяет показатели оборота.

Трейдер может в этом убедиться самостоятельно, используя информационные индикаторы, которые переносят в Metatrader объемы торгов по валютным фьючерсам чикагской биржи CME.

Обороты этой площадки равны примерно 30% объемов торгов на Форекс. Трейдеры часто используют данные этой биржи как внешний источник данных для принятия торговых решений, перенося уровни скоплений отложенных ордеров или горизонтальные объемы торгов на определенных ценовых уровнях.

Ряд информационных индикаторов может показывать вспомогательную, но важную информацию. Цифры, звуковые или цветовые сигналы могут обозначать:

Лучшие Форекс площадки:
  • Выход новостей или расширение спреда, указывающие на возможный скачок волатильности торгов;
  • Смену отрезков сессии, связанную с разной активностью трейдеров;
  • Окончание работы фондовых бирж – это важная информация для торгующих CFD на акции.

Осцилляторы позволяют определить текущее положение цены относительно какого-либо диапазона, как правило, минимума и максимума периода индикатора. Кривая инструмента располагается в подвале графика, обычно не выходя за пределы значений 0 и 1 или 0 и 100.

Осцилляторы имеют зоны перекупленности и перепроданности, где наиболее вероятны коррекция цены или разворот тренда. Индикатор отлично работает при боковом движении рынка, но дает много ложных сигналов на сильных и продолжительных трендах.

Осцилляторы используются в торговых стратегиях вместе с трендовыми индикаторами для поиска точек входа на откатах или моментов выхода на тестировании максимумов рынка. Любители «сеточных» стратегий применяют осцилляторы для усреднения позиции, чтобы заработать на моменте отката валютной пары к среднему значению.

Расхождение максимумов/минимумов этих индикаторов с графиками котировок считается «золотым сигналом». Подобные дивергенции с высоким процентом точности предсказывают временное затухание силы тренда, которое иногда превращается в начало противоположного движения.

Как лучше торговать – с индикаторами или на «чистом» графике?

Графики валютных пар или других активов дают те же ценовые данные, что используются в формулах индикаторов. Это позволяет опытному глазу трейдера визуально определять сигналы входа или выхода без дополнительных инструментов.

Такую торговлю можно сравнить с предсказанием погоды по народным приметам жителем сельской глубинки или диагностикой «на слух» работы двигателя опытным автомехаником. Однако никто из профессионалов не полагается полностью на «чувства», подкрепляя свои прогнозы показаниями метеоприборов или компьютерной диагностикой автомобиля.

Даже профессиональный трейдер может пропустить сигнал на «чистом графике». Применение формул позволяет автоматизировать технический анализ, увеличить количество одновременно торгуемых инструментов, снизив количество ошибок, и уменьшить убытки.

Созданная на основе индикаторов система может быть запрограммирована в виде торгового робота, который выведет трейдинг на совершенно другой уровень. Сигналы пересечения Moving Average или зон осцилляторов может понять даже новичок. Они помогут ему найти однозначные точки входа/выхода и не дадут пропустить сделку профессионалу.

Некоторые сигналы, например, дивергенцию, невозможно увидеть невооруженным взглядом. Нельзя отказаться и от наблюдения за долгосрочным индикатором – скользящей с периодом 200 дней, ставшей «шаблоном» для институциональных инвесторов.

Как выбрать индикатор?

Современные торговые терминалы позволяют любому желающему с навыками программирования написать собственный торговый индикатор. На просторах интернета выложены тысячи таких инструментов в платном и бесплатном доступе.

Проблему выбора при таком большом количестве инструментов может решить Metatrader. Воспользуйтесь для начала базовым пакетом индикаторов, которые стали классическими из-за удобства и широкого использования их формул.

Пакет индикаторов в Metatrader представляет собой оптимальный вариант использования 4 видов ценовых данных свечи. Большинство других индикаторов – это производные классических формул. Трейдер сможет оценить удобства их вариаций после того, как наберется опыта работы с инструментами теханализа в Metatrader.

Каждый торговый индикатор на графике должен работать на общую задачу – создание торговой системы. На рынке нет систем, работающих только на одном инструменте. Однако не стоит увлекаться применением большого количества индикаторов.

Каждый индикатор на графике должен иметь цель. Одна цель – один индикатор .

Пример классической трендовой торговой системы:

  • Скользящая средняя (MA) для определения направления торговли;
  • Осциллятор Stochastic для поиска точек выхода;
  • Точки Parabolic SAR для установки стоп-лосса, ограничивающего убытки.

Трейдеру нет никакого смысла использовать два осциллятора, показывающих лишь слегка разные уровни перекупленности, или инструменты, отображающие на графике два стоп-лосса, которые приведут к путанице.

Применение скользящей средней может быть исключением из правил. В классическом варианте теханализа применяются две кривых MA разных периодов и сигнал их пересечения для входа.

Заключение

Индикаторы можно представить как измерительные приборы рыночных колебаний на торговой панели трейдера. Они помогают прогнозировать будущее движение рынка или распознавать скрытые сигналы типа ценовых дивергенций. Информационные индикаторы делают торговый процесс более удобным для трейдера, либо добавляют вспомогательные данные из внешних источников.

Некоторые индикаторы, такие как MACD, RSI или Moving Average больших периодов, широко распространены в торговых терминалах крупных игроков и аналитиков. Наблюдение за ними может дать трейдеру понимание шаблонов действий институциональных инвесторов.

Новичкам крайне сложно начинать торговать без индикаторов. Вопрос степени использования этих инструментов профессионалами зависит от личного опыта. Следует понимать, что индикаторы – это не машина для добывания денег из рынка, а простой сервисный измерительный инструмент.

Круглые уровни на рынке Форекс. Почему их нужно учитывать?

Одна из первых вещей, которой учатся начинающие трейдеры на рынке Форекс – это понимание и применение уровней поддержки и сопротивления в своей торговой стратегии.

Идея поддержки и сопротивления полезна на очень большом количестве уровней – и это не шутка. Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам в управлении рисками, при выборе точки входа в рынок, а также при установке целей сделок.

Когда мы ищем эти уровни, мы, как правило, определяем их на основе графических паттернов и инстинктивно проводим горизонтальные линии на этих уровнях. А что если бы вы и вправду могли прогнозировать потенциальные области поддержки и сопротивления, прежде чем они сформируются? Вообще то, это возможно, и в этом вам помогут круглые уровни.

В этой статье мы рассмотрим, как недавно созданный нами индикатор круглых уровней для MT4 может в этом помочь, и как вам следует применять данную информацию в вашей торговой стратегии, чтобы достичь наилучших результатов.

Что такое круглые уровни?

Понятие круглых чисел (в данном случае – круглых значений цены) применимо не только в торговле на Форекс. Люди совершают действия в соответствии с сотнями когнитивных склонностей. Трейдеры и инвесторы годами заставляют себя подавлять свои предубеждения и прислушиваться к цифрам. Одной из таких склонностей является тяга к круглым числам.

Рассмотрим пример: если бы кто-то спросил вас, сколько стоит ваш ноутбук, вы бы, недолго думая, ответили ему и округлили цену до ближайшего числа, которое делится на сто без остатка.

Если ваш ноутбук стоит $691,75, и вы бы сказали вслух “691 доллар и 75 центов”, то ваш ответ бы резко выделялся на фоне остальных. Однако большинство округлило бы эту цену и ответило так: “Я купил его за семьсот долларов”. Все мы поступаем так ради экономии времени и упрощения.

Если у товара, о котором вы говорите, низкая стоимость, вы будете округлять ее в большую или меньшую сторону с большой точностью. Если коробка конфет стоит $4,89, вы скажете, что ее цена “пять долларов”. Если же новая микроволновая печь стоит $91,90 плюс плата за доставку $4, большинство округлит ее цену до “ста долларов”.

Мы любим округлять цифры в самых разных ситуациях. Мы делаем это, когда заправляем наш автомобиль на заправочной станции, печём пирог, планируем, как долго продлится наше путешествие, и во многих и многих других ситуациях. Вы, наверно, уже поняли, о чем речь!

Круглые уровни на Форекс

Многочисленные психологические модели поведения трейдеров напрямую влияют на прибыли и убытки. Тяга к круглым числам на рынке Форекс не вредит торговле, но о них важно знать, чтобы хотя бы защитить свои стоп-лоссы. Тем не менее, эту склонность можно легко использовать в торговой системе, основанной на круглых уровнях.

Возможно, вы и раньше замечали, что ваши уровни поддержки и сопротивления находятся очень близко к круглым значениям цены. Один из таких примеров показан на графике выше. Вас можно простить за то, что вы по ошибке приняли эти горизонтальные линии за уровни поддержки и сопротивления. Все дело в том, что эти линии представляют собой круглые ценовые значения, известные также как психологические уровни.

Заметили ли вы, какая поддержка у цены на уровне 0.64000? На этом графике вы можете увидеть несколько примеров того, каким образом круглые уровни влияют на движение цены.

Для чего нужно учитывать круглые числа на рынке Форекс?

Чтобы все сказанное вам было понятно, давайте вспомним, что же все-таки приводит рыночные цены в движение. Вот как это происходит: трейдеры выставляют ордера, а рынки на них реагируют. Участники рынка совершают различные действия, в зависимости от того, какие это будут действия, цена будет двигаться в ту или иную сторону.

Большинство трейдеров размещают свои стоп-ордера (Stop Orders) и ордера лимитного входа (Limit Entry Orders), а также ордера тейк-профит (Take Profit Orders) на уровнях больших круглых значений цены или вблизи них. Многие трейдеры, которым незнакома тяга трейдеров к круглым числам, также станут ставить свои стоп-лоссы на круглых уровнях (это опасно). Они могут делать это сознательно или даже подсознательно. Обратите внимание на изображение ниже, которые мы взяли из нашего инструмента DOM Snapshots, где показано, как происходит скопление ордеров на круглых уровнях.

Нельзя отрицать и упускать из виду тот факт, что круглые уровни оказывают значительное влияние на рынок. Этими психологическими уровнями пользуются как розничные Форекс-трейдеры, так и крупные банки, совершающие сделки с валютой.

Данная теория объясняет, почему цены как будто теряют свой импульс даже при сильном тренде. Если вам кажется, что давление трейдеров на круглых уровнях мешает цене двигаться дальше, это происходит потому, что она испытывает сопротивление в виде ордеров на покупку и продажу, скопившихся на данных круглых уровнях.

Психологические уровни и круглые уровни на рынке Форекс

Хотя уровни больших круглых чисел зачастую выступают в роли точек поддержки и сопротивления, все же интересно понаблюдать, как иначе цена реагирует на них даже на текущем тренде. На графике ниже показано, что большинство изображенных на нем разворотов цены совпадают с уровнями круглых ценовых значений.

Развороты цены на круглых уровнях происходят в силу того, что трейдеры генерируют такие большие объемы торговли, которые позволяют цене отскакивать от этих уровней и двигаться в противоположном направлении. Вот почему мы не можем рассматривать их как потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Когда цена приближается к этим уровням, увеличивается количество сделок и торговый объем, а цена движется более динамично.

Как торговать на круглых уровнях?

Теперь вы знаете, почему круглые уровни оказывают такое существенное влияние на характер движения цены на графике валютной пары. Но как же тогда реализовать эту теорию на практике и применить систему торговли с помощью круглых уровней?

Напомним, что подавляющее большинство участников рынка Форекс и других классов активов склонны открывать и закрывать свои сделки вблизи круглых уровней. Разумеется, цена будет двигаться в сторону этих скоплений ордеров, поскольку рыночные ордера должны быть сведены с другими ордерами в биржевом стакане.

Вот почему многим начинающим трейдерам, которые ставят свои стоп-лоссы на круглых уровнях, кажется, что за их стоп-лоссами ведётся охота. Но на самом деле это всего лишь естественная динамика рынка, суть которой они еще не осознали.

Торговля на круглых уровнях на Форекс позволяет повысить эффективность установки тейк-профита, стоп-лосса и определения правильных уровней для открытия сделок. Попробуйте наш индикатор StopLossClusters для мт4, чтобы воспользоваться преимуществами сразу двух подходов в торговле.

Индикатор отскока и пробоя

Используя круглые уровни для определения психологических уровней, вы можете следить за рыночными настроениями и иметь более ясное представление о возможных будущих движениях цены. Значительное скопление отложенных ордеров, который в данный момент срабатывают, может с легкостью изменить поток ордеров и сдвинуть цену в противоположном направлении.

Стоит отметить, что не всегда достаточно просто наблюдать за тем, как цена реагирует на эти ключевые уровни. Особенно это касается тех случаев, когда вы пытаетесь понять, настал ли подходящий момент для входа в рынок. Необходима информация о текущей обстановке на рынке, чтобы по-настоящему понять причину, побуждающую цену реагировать именно так, а не иначе.

Давление продавцов, толкающее цену вниз, может быть обусловлено тем, что люди готовятся к нисходящему тренду, или же тем, что у трейдеров могли сработать их тейк-профиты или стоп-лоссы.

Тактика торговли с помощью стоп-лосса и тейк-профита

Как мы уже говорили выше, отложенные ордера, как правило, скапливаются на круглых уровнях. Тейк-профит лучше всего размещать на круглом уровне, поскольку вероятность того, что цена будет двигаться в его сторону и в конечном итоге его достигнет, более высока.

С другой стороны, стоп-лосс лучше отодвинуть от круглого ценового уровня, так как вероятность его срабатывания там будет намного выше. Идея использования стоп-лосса заключается в том, чтобы выйти из позиции тогда, когда она станет неактуальной.

Нам известно, что цены могут отскакивать от круглых уровней – это говорит о том, что есть веские основания полагать, что цена может начать движение в вашу сторону после того, как отскочит от круглого уровня. Если хотите узнать об этом больше, прочитайте нашу статью о том, как правильно устанавливать стоп-лосс.

Заключение

Та роль, которую играет психология, и то влияние, какое она оказывает на решения, принимаемые трейдерами и инвесторами, огромны. В конечном счете, именно поведение участников рынка определяет цену актива. Каждый трейдер интерпретирует рыночную информацию и действует на основе одного и того же фундаментального и технического анализа несколько иначе, чем все остальные. Однако когда речь заходит о круглых уровнях, его действия становятся очень последовательны.

Благодаря тому, что применение круглых уровней на Форекс весьма эффективно, они нашли свое применение среди всех профессиональных участников рынка Форекс – от частных трейдеров до крупных инвестиционных фондов и крупнейших международных банков. Аналитики, на комментарии которых опираются крупные рыночные игроки, сами также опираются на эти психологические уровни в своих обзорах рынка.

Вот почему не стоит забывать, насколько важно использовать Форекс индикатор круглых уровней (чисел) для мт4, с помощью которого вы всегда будете видеть на графике линию, показывающую круглый уровень цены. Если вы будете учитывать круглые уровни при планировании своей торговой стратегии, вы сможете изначально увеличить свои шансы на успех.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money