ИНДИКАТОР НАСТРОЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикаторы настроений рынка

Минусами всех индикаторов технического анализа является то, что их показатели основаны на прошлых значениях движения цены. Это свидетельствует об их запаздывании. Индикатор настроения рынка – это исключение, хотя инструментом тех. анализа его назвать сложно.

Такие индикаторы демонстрируют соотношение открытых участниками торговли сделок в настоящий период времени.

Часть трейдеров удерживает сделки на покупку, другая часть держит открытыми сделки на продажу. Принцип индикатора настроения заключается в показателях соотношения позиций на продажу и покупку в процентном выражении в определенный временной промежуток.

Рассмотрим это на следующем примере. Допустим, на рынке ведут торги 200 трейдеров. Половина из них, а именно 100 участников торговли, открыли сделки на покупку. Вторая часть трейдеров открыли позиции на продажу. В данный период рынок пребывает в состоянии равновесия. В условиях реальной торговли на бирже такое равновесие практически исключено. Рынок пребывает в непрерывном движении, поскольку находится в постоянном стремлении к такому недостижимому балансу.

Допустим, равновесие нарушилось в сторону покупателей. Теперь на рынке находится 130 участников торговли, удерживающих длинные позиции, и 70 трейдеров, которые открыли короткие сделки. Что это означает? Пока на рынке будет наблюдаться рост цены, 130 трейдеров, открывших сделки на покупку, с большой вероятностью останутся в деле.

Предположим, что по определенной причине, к примеру, из-за падения цены, которое привело к массовому закрытию сделок по стоп-ордерам, или из-за выхода каких-либо важных новостей, продавцы начинают стремительно закрывать сделки. Это может привести к тому, что на рынок будет размещено 130 ордеров на продажу, а это немалый процент с учетом того, что в данном примере на рынке торгуют всего 200 трейдеров. Данные ордера некому будет удовлетворить, вследствие чего цена внезапно упадет.

Рейтинг Форекс брокеров:

Применение индикаторов настроения в торговле

Стоит сразу отметить, что индикатор настроения трейдеров не рекомендуется применять в самостоятельном виде. Он может показать отличные результаты, если использовать его, как дополнительный инструмент для фильтрования сигналов об открытии позиций на покупку/продажу.

Допустим, стратегия торговли генерирует сигнал о входе в рынок для покупки пары австралийский доллар/доллар США. Применяемый индикатор настроения демонстрирует нахождение рынка в состоянии перекупленности. То есть соотношение позиций на покупку и продажу сместилось в пользу длинных сделок. В данном случае лучше от них воздержаться.

Если же сигнал индикатора демонстрирует нейтральную ситуацию соотношения между быками и медведями либо показывает, что ситуация сместилась в сторону медведей, то есть, число позиций на продажу больше позиций на покупку, это сигнализирует о том, что можно смело открывать сделку на покупку.

Помимо того, для каждого актива следует определить критические точки соотношения сделок, после которых, обычно, тренд разворачивается или наступает коррекция. К примеру, конкретная пара валют, если достигает соотношения сделок на покупку к сделкам на продажу, равного 2:1, то есть, позиций на покупку в 2 раза больше, практически всегда происходит откат цены назад.

Данные предельно допустимые уровни имеют различные показатели для разных активов. Также возможно их изменение в течение определенного времени. Следует отметить, что актив может довольно длительное время пребывать у данного уровня, перед тем, как произойдет разворот цены.

На Форекс индикатор настроения рынка предназначен для оценки текущей ситуации. Рассмотрим 3 основных из них, которые особенно полезны для трейдера:

Лучшие Форекс площадки:
  • противоположный метод с индикаторами настроения;
  • отчет о настроениях участников торговли;
  • индекс волатильности VIX.

Разберем более детально каждый из них.

Противоположный метод

Основой противоположного метода является поведение толпы. Это говорит о том, что совершать продажи нужно на пике оптимистического настроения на рынке, а открывать сделки на покупку стоит в моменты, когда рынок почти исчерпан. Данный метод существует по причине того, что именно рыночное настроение определяет цены.

Поведение участников торговли – это совокупность множества процессов и мыслей, не поддающихся количественной оценке. Существует ряд инструментов, относящихся к индикаторам настроений. Их можно применять для определения преобладающей на рынке силы быков или медведей. Интерпретировать их тоже можно по-разному.

Индикатор настроений участников рынка необходимо применять с прочими методами фундаментального анализа. Они достаточно прозрачны и доступны.

Отчет о настроениях участников рынка

Данный отчет, сокращенно называющийся COT, является обновленными сведениями о тенденциях и преобладающей силе. Он детально позиционирует спекулянтов и инвесторов среди многообразия рынков.

Следует знать, что спотовый валютный рынок действует без посредников. По этой причине рынок фьючерсных контрактов является гарантией для определенного спот-рынка. Помимо этого, комиссия по торговле фьючерсами CFTC еженедельно по пятницам делает публикации новых отчетов COT.

Воспользоваться ими можно для получения информации о рыночном настроении в конкретный временной промежуток. СОТ включает в себя большой объем важных сведений, но суть его заключается в отображении позиций на покупку и продажу каждому фьючерсу, доступному для частных трейдеров и крупных инвесторов.

Индекс волатильности VIX

Этот индекс пользуется большой популярностью среди участников валютного рынка по причине того, что он относится к индикаторам настроения Форекс и одновременно является показателем волатильности.

Известно, что амплитудой ценового движения является именно волатильность. Она считается показателем степени отклонения цены от среднерыночной в определенный момент. Помимо того, VIX предназначен для оценки степени предполагаемой волатильности в соответствии с индексом S&P 500. Он не определяет историческую волатильность купленных/проданных активов. В этом заключается его особенность.

При рассмотрении опционов в виде способа защиты от коррекции цен против главной тенденции, можно сделать следующие выводы. По мере увеличения предполагаемой волатильности усиливается паника среди участников торговли, которые следуют за трендом, в ожидании предстоящего достижения рынком критической точки.

Прочие индикаторы рыночных настроений

Далее приведем еще несколько разновидностей рассматриваемых инструментов, которые применяются трейдерами в торговле:

  • SSI или индекс спекулятивных настроений – данные по этому инструменту публикуются каждую неделю на сайте американской компании DailyFX;
  • индикатор OANDA – разработчиком его является компания-брокер OANDA. Он демонстрирует сведения по размещенным ордерам на покупку и продажу. Доступен только для трейдеров, осуществляющих торговлю именно с этой брокерской компанией;
  • индекс SWFX разработан для отображения настроения на рынке клиентов компании DUKASCOPY. Он демонстрирует соотношение сделок на покупку и продажу, обновления происходят через каждые 30 минут.

На финансовых рынках существует еще довольно много индикаторов настроений, здесь перечислены далеко не все.

Заключение

Как можно заметить, настроение участников рынка имеет огромное значение для эффективной торговли и вложения инвестиций. Преобладающее настроение на Forex идентифицирует рыночное направление.

Данные инструменты нужно использовать для максимальной точности и полезности анализа каждому трейдеру. Они передают всю суть рыночного движения и его силы.

Для прибыльной торговли особую ценность представляет фундаментальный анализ, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. К ним относятся рассматриваемые индикаторы настроения публики, денежные потоки, соотношение спроса и предложения, взаимодействие различных рынков между собой.

FXSSI.Sentiment.Lite Free

Индикатор FXSSI.Sentiment.Lite выводит информацию о настроении рынка непосредственно на график терминала мт4.

Установив индикатор, вы увидите гистограмму с процентным соотношением быков и медведей на рынке. Это соотношение часто называют индексом спекулятивных настроений (англ. Speculative Sentiment Index).

Данный индикатор является облегченной версией индикатора Current Ratio. Основное их отличие в том, что последний имеет большее количество источников данных.

Использование индикатора

Перед открытием сделки важно проанализировать текущие рыночные настроения. Например, оценить сколько трейдеров сейчас предпочитают держать длинные позиции (покупки), а сколько короткие.

Обладая такой статистикой, вы можете отказаться от заведомо проигрышной сделки или наоборот подтвердить свои намерения, открывая новую сделку.

Покупайте, когда более 60% трейдеров продают или, наоборот, продавайте, когда большинство в покупках. Это наиболее распространенная логика анализа настроения рынка.

Далее, исходя из вашей практики, вы можете регулировать этот процент в большую или меньшую сторону.

Некоторую полезную информацию на эту тему вы можете почерпнуть из нашего отчета по исследованию прибыльности показателя рыночных настроений.

Какие данные используются

В качестве источника данных выступают агрегированные клиентские позиции от ряда крупных брокеров. Например, данные индекса настроений, опубликованные на сайте DailyFX, предоставленные брокером IG Group (ранее FXCM).

Мы тщательно проверяем все полученные данные, поэтому вы можете быть уверены в достоверности и актуальности поставляемой информации.

Доступные валютные пары

На момент запуска индикатор FXSSI.Sentiment.Lite отображал данные по следующим валютным парам:

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (Gold), USDCAD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURGBP, EURJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURCHF, EURAUD, CADJPY, AUDJPY, CADCHF, GBPNZD, EURNZD, AUDCAD, GBPAUD, AUDCHF, NZDJPY, AUDNZD, EURCAD, NZDCAD, CHFJPY, CHFSGD, NZDCHF.

Если вы увидите надпись No data, это будет означать, что валютная пара сейчас не поддерживается и данных по ней нет.

Перечень пар со временем может быть расширен и кроме валютных пар будет включать различные индексы, нефть, а также bitcoin. Для этого вам не потребуется обновлять сам индикатор.

Периодичность обновления

Индикатор настроения рынка по умолчанию обновляется один раз в час, однако при необходимости вы можете уменьшить этот интервал до 5 минут.

Также вы можете обновить данные вручную, нажав на «время» на панели индикатора.

Важно. Одновременный запуск большого количества копий индикатора с минимальным интервалом обновления может провоцировать зависание терминала мт4.

Настройки индикатора

Show Symbol.

  • Current Symbol – валютная пара определяется автоматически.
  • Defined Symbol – укажите необходимую валютную пару в следующем поле «Defined Symbol«.

Signal Ratio (1-49). Определяет границы для показателя соотношения позиций трейдеров, выходя за которые формируется сигнал. Если указано 40, то сигнал на покупку будет срабатывать при значении 40 и меньше, а при 60 и выше сработает сигнал на продажу.

Server Time Offset. Выбор часового пояса. По умолчанию определяется автоматически. Данный параметр влияет исключительно на надпись показывающую время последнего обновления, однако не влияет на саму частоту обновлений.

Color Scheme. Доступны две цветовые схемы: для белого и темного фона. По умолчанию определяется автоматически.

Indicator Position & Offset. С помощью этих настроек вы можете изменить угол расположения индикатора на графике, а также выставить отступы от этого угла.

Update Interval – частота, с которой индикатор будет запрашивать данные с сервера. Варьируется от 5 до 60 минут.

Как добавить FXSSI.Sentiment.Lite на график МТ4?

Следуйте инструкции для установки индикатора:

  1. Скачайте архив с файлом индикатора FXSSI.Sentiment.Lite по ссылке вверху страницы;
  2. Распакуйте архив в папку MQL4/indicators вашего терминала;
  3. Перезапустите терминал МТ4;
  4. Установите индикатор, дважды кликнув по имени индикатора в Навигаторе МТ4;
  5. Поставьте галочку напротив пункта «Разрешить импорт DLL» и нажмите «ОК«;
  6. Индикатор отобразится на графике;
  7. Настройте индикатор согласно своим пожеланиям: нажмите CTRL+I, выберите индикатор из списка и перейдите на вкладку «Входные параметры«.

Если у вас возникли трудности при установке, воспользуйтесь более подробной инструкцией.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money